http://forum.quik.ru Новое в теме Базовый актив по фьючерсу форума на сайте Форум QUIK [forum.quik.ru] ru http://backend.userland.com/rss2 Mon, 11 May 2026 01:35:30 +0300 Базовый актив по фьючерсу Базовый актив по фьючерсу можно ли получить в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Незнайка написал:
Возможно добавить трансляцию таблицы fut_vcb в будущих версиях QUIK?



=============
Ваше пожелание зарегистрировано. Мы постараемся рассмотреть его и сообщить Вам результаты анализа. Впоследствии, по результатам анализа, будет приниматься решение о реализации пожелания в будущих версиях ПО.
09.07.2020 18:27:31, Sergey Gorokhov.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message46889/topic5558/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message46889/topic5558/ Thu, 09 Jul 2020 18:27:31 +0300 Программирование на языке Lua Базовый актив по фьючерсу Базовый актив по фьючерсу можно ли получить в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Sergey Gorokhov написал:
Эта таблица и так есть в QUIK
=============
Возможно вы про таблицу fut_sess_contents.

В общем, надо от getSecurityInfo("SPBFUT", "GZU0").base_active_seccode = GAZR прийти к GAZP
В таблице fut_vcb есть поле

====quote====
SECCODE с12 Код SECCODE таблицы SECURITIES шлюза ASTS. Значение по умолчанию NULL.
=============


====quote====
Незнайка написал:
Возможно добавить?
=============
Возможно добавить трансляцию таблицы fut_vcb в будущих версиях QUIK?
07.07.2020 21:15:30, Незнайка.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message46844/topic5558/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message46844/topic5558/ Tue, 07 Jul 2020 21:15:30 +0300 Программирование на языке Lua Базовый актив по фьючерсу Базовый актив по фьючерсу можно ли получить в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Незнайка написал:
Т.е., в QUIK нам нужна таблица fut_vcb (таблица содержит справочник базовых контрактов для инструментов). Возможно добавить?

=============
Эта таблица и так есть в QUIK, однако не вся, параметр base_contract_code из нее мы не транслируем, добавить его как-то настройками нельзя.
07.07.2020 19:51:06, Sergey Gorokhov.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message46840/topic5558/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message46840/topic5558/ Tue, 07 Jul 2020 19:51:06 +0300 Программирование на языке Lua Базовый актив по фьючерсу Базовый актив по фьючерсу можно ли получить в форуме Программирование на языке Lua.
Из переписки с ТП МБ:

====quote====
в таблице fut_sess_contents есть поле base_contract_code, информацию по которому можно получить из таблицы fut_vcb. Обе таблицы транслируются в потоке FORTS_FUTINFO_REPL
=============

====quote====
Из таблицы fut_sess_contents получаем base_contract_code = GAZR
Далее из таблицы fut_vcb для GAZR получаем SECCODE = GAZP
=============

Т.е., в QUIK нам нужна таблица fut_vcb (таблица содержит справочник базовых контрактов для инструментов). Возможно добавить?
06.07.2020 20:56:45, Незнайка.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message46804/topic5558/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message46804/topic5558/ Mon, 06 Jul 2020 20:56:45 +0300 Программирование на языке Lua Базовый актив по фьючерсу Базовый актив по фьючерсу можно ли получить в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Anton написал:
Табличка в  приложении 1  говорит таки о TOM.
=============
Да внимательно читать все-таки надо...

Не подскажет ли кто-то ссылочку на скрипт рабочий для сборки хеджа из 2-х инструментов с заданными параметрами, чтобы хотя бы по одному инструменту активно заявки лимитированные выставлял?...
(лимитированные - не по рыночной цене имею ввиду...)
27.06.2020 17:01:51, just.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message46606/topic5558/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message46606/topic5558/ Sat, 27 Jun 2020 17:01:51 +0300 Программирование на языке Lua Базовый актив по фьючерсу Базовый актив по фьючерсу можно ли получить в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
just написал:
Ну в итоге цена Si определяется реальной средневзвешенной ценой USDRUB_TOD...
=============
Табличка в приложении 1 говорит таки о TOM.
27.06.2020 14:18:09, Anton.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message46604/topic5558/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message46604/topic5558/ Sat, 27 Jun 2020 14:18:09 +0300 Программирование на языке Lua Базовый актив по фьючерсу Базовый актив по фьючерсу можно ли получить в форуме Программирование на языке Lua.
Пауза в 2 недели, но все же... :)
====quote====
Anton написал:
Поправлюсь по поводу Si. Биржа таки транслирует уже рассчитанное значение под названием USDFIX в классе RTSIDX (класс может отличаться).
=============
Класс соответствует тому, что у я через Финам получаю. Интересный индикатор, но меня больше интересуют именно торгующиеся инструменты.
====quote====
Anton написал:
Эмм, это я накосячил на автомате, код конечно USD000UTS_TOM, он же USDRUB_TOM. Тем не менее лучше нагуглить и почитать упомянутый документ, поскольку этот инструмент и база фьючерса это вещи различные.
=============
Ну в итоге цена Si определяется реальной средневзвешенной ценой USDRUB_TOD...

====quote====
Незнайка написал:
Проще зайти на страницу  Основные параметры срочного контракта , взять оттуда ISIN БА и по нему найти код акции в таблице securities.
=============
Только вот из кода lua обратиться к интернет не получится
====quote====
Незнайка написал:
Или можно составить статическую таблицу соответствий OPTIONBASE кодам акций в скрипте.
=============
По этому пути и пошел, но табличка пока скромная... :)
Secs["Si"]={base="USD000UTSTOM", baseclass="CETS", mult=1000}
Secs["Eu"]={base="EUR_RUB__TOM", baseclass="CETS", mult=1000}
Secs["GAZR"]={base="GAZP", baseclass="TQBR", mult=100}
Secs["ROSN"]={base="ROSN", baseclass="TQBR", mult=100}
Secs["SBRF"]={base="SBER", baseclass="TQBR", mult=100}
Secs["RTS"]={base="RTSI", baseclass="INDX", mult=100}
Secs["MIX"]={base="IMOEX", baseclass="INDX", mult=100}
27.06.2020 08:47:50, just.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message46603/topic5558/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message46603/topic5558/ Sat, 27 Jun 2020 08:47:50 +0300 Программирование на языке Lua Базовый актив по фьючерсу Базовый актив по фьючерсу можно ли получить в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Незнайка написал:
Это как?
=============
Через iss. Там базовый актив в поле assetcode и там внезапно GAZR. Про спектру, ежли уж на то пошло,

====quote====
base_contract_code (c25) - код базового актива.
=============
, но показать/посмотреть не могу, может там тоже GAZR окажется.
26.06.2020 12:37:16, Anton.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message46592/topic5558/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message46592/topic5558/ Fri, 26 Jun 2020 12:37:16 +0300 Программирование на языке Lua Базовый актив по фьючерсу Базовый актив по фьючерсу можно ли получить в форуме Программирование на языке Lua.
Проще зайти на страницу Основные параметры срочного контракта, взять оттуда ISIN БА и по нему найти код акции в таблице securities.
Или можно составить статическую таблицу соответствий OPTIONBASE кодам акций в скрипте.
Но вопрос был
====quote====
Незнайка написал:
Как из квика получить код этой бумаги
=============



====quote====
Anton написал:
"качаем листинг напрямую с мамбы
=============
Это как?
А можете показать таблицу fut_vcb потока FORTS_FUTINFO_REPL
Может, числовой идентификатор базового контракта base_contract_id можно использовать?
26.06.2020 09:03:35, Незнайка.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message46589/topic5558/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message46589/topic5558/ Fri, 26 Jun 2020 09:03:35 +0300 Программирование на языке Lua Базовый актив по фьючерсу Базовый актив по фьючерсу можно ли получить в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Незнайка написал:
OPTIONBASE возвращает GAZR
=============
Действительно. И getSecurityInfo тоже. Получается, что ответ с анекдотом - вариант раз, ответ с "читаем спецификацию" - вариант два. Как ни странно, гипотетический вариант три - "качаем листинг напрямую с мамбы" - не сработает, там тоже (в общем листинге) базового нет. Видимо, квик сам оттуда и тащит.
26.06.2020 00:14:53, Anton.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message46588/topic5558/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message46588/topic5558/ Fri, 26 Jun 2020 00:14:53 +0300 Программирование на языке Lua Базовый актив по фьючерсу Базовый актив по фьючерсу можно ли получить в форуме Программирование на языке Lua.
OPTIONBASE возвращает GAZR
Код бумаги GAZP
25.06.2020 23:17:16, Незнайка.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message46586/topic5558/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message46586/topic5558/ Thu, 25 Jun 2020 23:17:16 +0300 Программирование на языке Lua Базовый актив по фьючерсу Базовый актив по фьючерсу можно ли получить в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Незнайка написал:
рабочий Lua-код
=============
уже написан в первом сообщении темы.
25.06.2020 22:29:08, Anton.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message46585/topic5558/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message46585/topic5558/ Thu, 25 Jun 2020 22:29:08 +0300 Программирование на языке Lua Базовый актив по фьючерсу Базовый актив по фьючерсу можно ли получить в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
nikolz написал:
начну с анекдота
=============
Форумом не ошиблись?
Форум называется "Программирование на языке Lua".
Сможете написать рабочий Lua-код? Или только языком чесать можете?
25.06.2020 20:31:13, Незнайка.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message46583/topic5558/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message46583/topic5558/ Thu, 25 Jun 2020 20:31:13 +0300 Программирование на языке Lua Базовый актив по фьючерсу Базовый актив по фьючерсу можно ли получить в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Незнайка написал:
Для фьючерсного контракта на акцию есть конкретная ценная бумага, которая торгуется на бирже и поставляется при экспирации.
Как из квика получить код этой бумаги, например для GZU0?
=============
начну с анекдота:
-----------------------
Мужик вечером что-то ищет у фонаря.
Прохожий спрашивает - что потерял?
Да вон там у забора 100 рублей.
А почему здесь ищешь?
Так тут светлее.
--------------------------------
Вы очевидно как этот мужик.
Вместо того, чтобы искать коды фьючерсов на бирже , которая их и придумала, задаете вопрос на форуме.
---------------------------
В будущем ищите там, где потеряли.
=====================
Ваш ответ на бирже называется:
-------------------
Спецификации коротких кодов фьючерсных и опционных контрактов на срочном рынке
---------------------
https://www.moex.com/a214


25.06.2020 20:18:51, nikolz.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message46581/topic5558/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message46581/topic5558/ Thu, 25 Jun 2020 20:18:51 +0300 Программирование на языке Lua Базовый актив по фьючерсу Базовый актив по фьючерсу можно ли получить в форуме Программирование на языке Lua.
Для фьючерсного контракта на акцию есть конкретная ценная бумага, которая торгуется на бирже и поставляется при экспирации.
Как из квика получить код этой бумаги, например для GZU0?
25.06.2020 16:46:14, Незнайка.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message46577/topic5558/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message46577/topic5558/ Thu, 25 Jun 2020 16:46:14 +0300 Программирование на языке Lua Базовый актив по фьючерсу Базовый актив по фьючерсу можно ли получить в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
nikolz написал:
Для фьючерса Si базовым активом является официальный курс доллара и рос. рубля Центральным Банком РФ.
=============
Интересно, откуда вы эту информацию взяли. Это последний фолбек, если ничто другое не помогло:

====quote====
В случае, если в период, установленный пп.12.8 настоящей Методики, торги на
межбанковском валютном рынке не проводились и/или расчет значений Индикативных
курсов не осуществлялся, значения Фиксингов доллар США/российский рубль, евро/
российский рубль, евро/доллар США устанавливаются равными значению курсов
соответствующих валют, установленных Центральным банком Российской Федерации в
данный торговый день и вступающих в силу на следующий календарный день.
=============
Т.е. как раз случай, что база будет установлена равной курсу ЦБ, крайне маловероятен, это надо чтобы ни на мамбе не торговалось, ни рейтерс данных не дал.
14.06.2020 07:08:49, Anton.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message46227/topic5558/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message46227/topic5558/ Sun, 14 Jun 2020 07:08:49 +0300 Программирование на языке Lua Базовый актив по фьючерсу Базовый актив по фьючерсу можно ли получить в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
just написал:
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста можно ли программно получить базовый актив по фьючерсу или наоборот найти есть ли фьючерсы к заданному активу.
Например, getParamEx("SPBFUT", "SiM0", "OPTIONBASE").param_image возвращает значение "Si", а актив, который, я так понял, лучше всего подходит в качестве базового я нахожу по коду USD000UTSTOM. Ну и по другим фьючерсам аналогично... Вычислить конкретный базовый актив, который можно использовать в коде я не вижу как...
=============
Si - фьючерсный контракт на курс доллара США/ российского рубля, обращающийся на бирже РТС FORTS.
Для фьючерса Si базовым активом является официальный курс доллара и рос. рубля Центральным Банком РФ.
Участники сделки (покупатель и продавец) фьючерса торгуются только за цену, и несут ответственность перед РТС до момента исполнения (даты погашения).
Исполнение фьючерса происходит по расчетной цене, которая зафиксируется в день погашения.
14.06.2020 06:43:05, nikolz.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message46225/topic5558/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message46225/topic5558/ Sun, 14 Jun 2020 06:43:05 +0300 Программирование на языке Lua Базовый актив по фьючерсу Базовый актив по фьючерсу можно ли получить в форуме Программирование на языке Lua.
Поправлюсь по поводу Si. Биржа таки транслирует уже рассчитанное значение под названием USDFIX в классе RTSIDX (класс может отличаться).
14.06.2020 04:40:14, Anton.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message46223/topic5558/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message46223/topic5558/ Sun, 14 Jun 2020 04:40:14 +0300 Программирование на языке Lua Базовый актив по фьючерсу Базовый актив по фьючерсу можно ли получить в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
just написал:
РТС в квике не могу пока найти не подскажете код и класс инструмента?
=============
Конкретно для RI читаем

====quote====
Базовым активом Контракта является Индекс РТС (код Индекса – RTSI), рассчитываемый ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) в соответствии с утвержденной ею методикой, зарегистрированной Банком России (далее – Индекс РТС).
=============
Соответственно код инструмента RTSI, класс может у брокеров разниться (раньше по крайней мере встречал разные), у меня сейчас это INDX. Опять же он нигде не торгуется как таковой, это расчетное значение, как именно рассчитывается смотреть на бирже. С акциями да, проще, но все равно поглядеть в спецификацию крайне желательно, прежде чем. А то может выйти как с теми любителями wti с планки подбирать.


====quote====
just написал:
Сейчас торгов нет, может с этим связано, но получить какие либо данные по коду не могу...
=============
Эмм, это я накосячил на автомате, код конечно USD000UTS_TOM, он же USDRUB_TOM. Тем не менее лучше нагуглить и почитать упомянутый документ, поскольку этот инструмент и база фьючерса это вещи различные.
14.06.2020 01:56:09, Anton.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message46222/topic5558/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message46222/topic5558/ Sun, 14 Jun 2020 01:56:09 +0300 Программирование на языке Lua Базовый актив по фьючерсу Базовый актив по фьючерсу можно ли получить в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Anton написал:
Надо в спецификацию контракта смотреть. Конкретно по примеру с SiM0.
Базовый актив в данном случае действительно Si, ткнуть пальцем во что-то торгуемое и сказать "вот он базовый актив" не представляется возможным.
=============
Ну а допустим с RiM0, GZM0 должно быть попроще?.. По газпрому вижу инструмент с кодом GAZP, а вот РТС в квике не могу пока найти не подскажете код и класс инструмента? По индексу ММВБ тоже не вижу инструмента, как и фьючерса пока не нашел...


====quote====
Там в торговое время берется RU000UTSTOM, в неторговое курс с reuters, убираются выбросы, тики сглаживаются мувингом, в моменты переключения с одного источника на другой тоже сглаживается гэп, короче это синтетика чистой воды.
=============
Сейчас торгов нет, может с этим связано, но получить какие либо данные по коду не могу...

message(getParamEx("CETS", "RU000UTSTOM", "CLASS_CODE").param_image)

Да и в принципе инструмента с таким кодом найти не могу ни в одном классе...
for Classes in getClassesList():gmatch("[^,]+") do
  f:write(os.date()..";"..Classes..";"..getClassSecurities(Classes).."\n")
14.06.2020 01:29:10, just.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message46221/topic5558/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message46221/topic5558/ Sun, 14 Jun 2020 01:29:10 +0300 Программирование на языке Lua Базовый актив по фьючерсу Базовый актив по фьючерсу можно ли получить в форуме Программирование на языке Lua.
Надо в спецификацию контракта смотреть.

Конкретно по примеру с SiM0. Базовый актив в данном случае действительно Si, ткнуть пальцем во что-то торгуемое и сказать "вот он базовый актив" не представляется возможным. По факту это индикативная котировка, рассчитываемая согласно документу "методика расчета индикативных валютных курсов", этот документ меняется периодически. Там в торговое время берется RU000UTSTOM, в неторговое курс с reuters, убираются выбросы, тики сглаживаются мувингом, в моменты переключения с одного источника на другой тоже сглаживается гэп, короче это синтетика чистой воды.
14.06.2020 00:09:41, Anton.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message46220/topic5558/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message46220/topic5558/ Sun, 14 Jun 2020 00:09:41 +0300 Программирование на языке Lua Базовый актив по фьючерсу Базовый актив по фьючерсу можно ли получить в форуме Программирование на языке Lua.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста можно ли программно получить базовый актив по фьючерсу или наоборот найти есть ли фьючерсы к заданному активу.
Например, getParamEx("SPBFUT", "SiM0", "OPTIONBASE").param_image возвращает значение "Si", а актив, который, я так понял, лучше всего подходит в качестве базового я нахожу по коду USD000UTSTOM. Ну и по другим фьючерсам аналогично... Вычислить конкретный базовый актив, который можно использовать в коде я не вижу как...
13.06.2020 19:54:51, just.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message46216/topic5558/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message46216/topic5558/ Sat, 13 Jun 2020 19:54:51 +0300 Программирование на языке Lua