Форум QUIK [тема: Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру]

Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру

Thu, 04 Jun 2015 12:16:21 +0300

Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Michael Bulychev пишет:
Если можно, соберите в одном месте вопросы, которые нуждаются в ответах.

=============

04.06.2015 12:16:21, sam063rus.

Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру

Tue, 02 Jun 2015 19:29:05 +0300

Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Michael Bulychev пишет:
Добрый день, уважаемый Кирилл Владимиров.

=============
Случаем не Сергеевич? 8)
02.06.2015 19:29:05, сергей.

Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру

Mon, 01 Jun 2015 05:23:07 +0300

Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру в форуме Программирование на языке Lua.
Если можно, соберите в одном месте вопросы, которые нуждаются в ответах.
01.06.2015 05:23:07, Michael Bulychev.

Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру

Mon, 01 Jun 2015 05:08:49 +0300

Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Michael Bulychev пишет:
я люблю когда оперируют терминами

=============
Michael Bulychev пишет:

====quote====
но никак не для двух функций обратного вызова

=============
при всём уважении, ... но это сугубо, лично, Ваша точка зрения, которая ничем не подкреплена и как Вы правильно заметили у этого термина много и других значений.

насчёт имени и фамилии - я не давал Вам своего согласия на сбор и обработку моих персональных данных, равно как их публикацию. Напоминаю Вам, что закон защищает мои персональные данные. Согласитесь, Вы б не хотели, чтоб достоянием общественности стали все Ваши e-mail, логины в соц. и других сетях? Я безусловно "рад", что Вы настолько прониклись интересом к моей персоне, что уже третий раз Вам приходится об этом напоминать. Очевидно - меня уже вся "Арка" знает:)))) Возможно Вы подумываете над тем, чтоб принять меня на работу??:)))))))))

Касательно по существу темы топика:
Михаил, благодаря пользователям - я уже нашёл ответы на свои вопросы. Но, буду безмерно рад, если Вы также уделите своё внимание и другим моим топикам.
Насчёт моей, порой размытости формулировок: Вы же понимаете, что я по определению не могу быть с Вами всегда откровенным дабы не быть скомпрометированным. Порой, чтоб спросить у Вас (как и у tech support) то, что действительно надо - приходится прибегать к методам социальной инженерии. Да Вы наверно это и так уже давно поняли.

С уважением, лично к Вам,

End-user of (м-м э-э так называемого Квика)
01.06.2015 05:08:49, sam063rus.

Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру

Mon, 01 Jun 2015 04:11:35 +0300

Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
sam063rus пишет:
в очередной раз, "Арка" самоустранилась (лень читать топики, "много букАв" и всё такое). В очередной раз, я услышал от Михаила Булычева его "Что это такое?". Он ещё любит говорить "непонимаю о чём Вы?" после долгого обсуждения, чтобы вконец отбить всё желание, что-то обсуждать, а начать пытаться искать ответы другими способами...

=============
Добрый день, уважаемый Кирилл Владимиров.
Я много чего люблю, в том числе я люблю когда оперируют терминами, которые понятны всем участникам обсуждения. Термин "сходимость", по поводу которого я задал вопрос, можно еще понять применительно к бесконечному ряду, но никак не для двух функций обратного вызова.
Теперь насчет этих двух функций. Нельзя говорить о том, что одна получает информацию быстрее другой. Возможно много различных ситуаций и вводных условий, когда OnAllTrade будет быстрее OnParam отдавать информацию о последней цене и наоборот. Это может зависеть от особенностей работы торговой системы, настроек терминала, сервера и даже от интенсивности торгов. В общем случае мы не готовы говорить о том, что будет оптимальнее для решения Вашей задачи.
01.06.2015 04:11:35, Michael Bulychev.

Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру

Sun, 31 May 2015 05:03:29 +0300

Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Николай Камынин пишет:
-------------------------------------
третья причина - это то, что в onParam не приходит информация о том,
какой именно параметр изменился.
Для того, чтобы узнать надо ходить в хранилище.
А это очень затратный процесс.
-----------------------------------------------

=============
Если использовать CreateDataSource, тогда не придется ходить в хранилище?
31.05.2015 05:03:29, latrop1.

Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру

Sat, 30 May 2015 13:44:30 +0300

Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Старатель пишет:
описан параметр "Количество внесистемных сделок за сегодня".
Но у себя в ТТП я такого параметра не нахожу. Плохо искал?

=============
Я тоже у себя не нашел. Возможно, этот параметр не для Московской биржи. Или раньше был, а потом его убрали.
30.05.2015 13:44:30, Дмитрий.

Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру

Sat, 30 May 2015 10:43:32 +0300

Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Старатель пишет:
Кстати, со временем наблюдается всё увеличивающаяся разница между количеством сделок, посчитаных по OnAllTrade и OnParam (на демо не было). Очевидно, это из-за того, что в ТТП учитываются сделки, которые не отображаются в ТВС.

=============
В Приложении "Значения полей параметров (столбцов) Таблицы текущих значений, Таблицы истории, Таблицы изменений параметров" описан параметр "Количество внесистемных сделок за сегодня".
Но у себя в ТТП я такого параметра не нахожу. Плохо искал?
30.05.2015 10:43:32, Старатель.

Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру

Sat, 30 May 2015 09:22:30 +0300

Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру в форуме Программирование на языке Lua.
sam063rus,
Я попробую дать Вам ответы на Ваши вопросы, хотя ранее я уже это написал, но повторение...
-------------------------------------------
Подобные исследования я проводил лет 5 назад.
тогда и дискуссия подобная была на форуме.
В результате получилось следующее:
----------------------
1) ТТП - это актуальные значения параметров инструментов
-----------------------
Что это означает для Вашей задачи?
---------------------
Означает следующее:
Если в какую-то секунду произошло 100 сделок ,
а в результате каких-то задержек(очередь на сервере, задержки каналов связи и т д)
мы получаем ТТП в конце этой секунды (пусть даже несколько одновременно поступивших срезов)
то в ТТП т е в onParam мы увидим лишь последнюю сделку.
--------------------------
Это первая причина, по которой вашу задачу НЕВОЗМОЖНО корректно решить через ТТП
---------------------------------------
Вторая причина в том, что ТТП реагирует на любые актуальные изменения параметров инструментов,
а не только на совершение сделок.
Это приводит к большим нагрузкам на комп при обработке колбека оnParam.
И в Вашей задаче к ненужным тратам мощности компа
-------------------------------------
третья причина - это то, что в onParam не приходит информация о том,
какой именно параметр изменился.
Для того, чтобы узнать надо ходить в хранилище.
А это очень затратный процесс.
-----------------------------------------------
Резюме:
Есть лишь одно корректное решение Вашей задачи. - использовать onAllTrade.
Основные идеи, как это сделать, я вам написал ранее.
------------------------
Успехов
30.05.2015 09:22:30, Николай Камынин.

Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру

Sat, 30 May 2015 00:50:23 +0300

Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру в форуме Программирование на языке Lua.
похоже без галок с квиком - никак. Теперь придётся хранить вместе с файлом скрипта ещё и "readme" по обязательной используемой комбинации галок. Маразм однако. Ну хоть так...
30.05.2015 00:50:23, sam063rus.

Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру

Sat, 30 May 2015 00:48:19 +0300

Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру в форуме Программирование на языке Lua.
Заработало! )))

Появилась наконец сходимость между ТВС и ТТП. Больше нет пропущенных параметров. Для этого надо было всего лишь "удалить галочку":

====quote====
«Интервал обновления данных с текущим состоянием» – управление периодичностью обновления данных в Таблице текущих значений параметров:

«Запрашивать данные раз в … сек» - данный признак позволяет отключить непрерывное получение данных для Таблицы текущих значений параметров. При включенном признаке информация в таблице обновляется периодически через установленный интервал, в секундах. Максимальный период обновления – 60 секунд. Признак включен по умолчанию.

=============
В итоге, коллбек OnParam превратился в OnAllTrade и, даже утёр ему нос)))
Таким образом, концепция единого потока данных - всё же верна.
Также, раз OnParam настолько хорош - появилась вполне оправданная и доказанная возможность создавать на его основе "синтетические коллбеки" по интересующим бумагам и параметрам.
30.05.2015 00:48:19, sam063rus.

Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру

Fri, 29 May 2015 21:53:33 +0300

Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру в форуме Программирование на языке Lua.
оставлю пока задумку до лучших времён - авось квик когда-нибудь позволит это реализовать.))
29.05.2015 21:53:33, sam063rus.

Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру

Fri, 29 May 2015 21:47:20 +0300

Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
sam063rus пишет:
в рамках одной бумаги - ещё можно попробовать, а потом суммировать по каждой бумаге в один счётчик

=============
Это нисколько не поможет.
29.05.2015 21:47:20, Дмитрий.

Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру

Fri, 29 May 2015 21:45:57 +0300

Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру в форуме Программирование на языке Lua.
Но если у Вас есть большое желание получать на вялом рынке счетчик сделок без задержки, то OnParam в таком случае будет более полезен, благодаря тому, что он срабатывает не только на сделки, но и на изменение еще множества параметров.
Однако, тогда встанет проблема с точностью вычислений.
29.05.2015 21:45:57, Дмитрий.

Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру

Fri, 29 May 2015 21:45:16 +0300

Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру в форуме Программирование на языке Lua.
ладно, думаю тему пора закрывать бо как такую задачу невозможно решить впринципе:
всегда будет какой-то процент отставших сделок (в рамках целого класса) и он будет искажать, а точнее, занижать показания.

в рамках одной бумаги - ещё можно попробовать, а потом суммировать по каждой бумаге в один счётчик, но это будет серьёзным ударом по быстродействию квика бо как это всё будет в главном потоке квика.
29.05.2015 21:45:16, sam063rus.

Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру

Fri, 29 May 2015 21:41:19 +0300

Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
sam063rus пишет:
и без всяких запаздываний

=============

====quote====
sam063rus пишет:
То есть, нужны мгновенные выборки (число сделок в секунду) с дискретностью 1 сек.

=============
Это гораздо более сложная задача. С использованием только OnAllTrade или OnParam ее не решить, т.к. они срабатывают не по расписанию.
Я бы не стал заморачиваться ее решением, так как на мой взгляд, нет ничего страшного, если при очень низкой активности на рынке мы получим с запозданием данные за последнюю секунду, в которой еще были сделки перед полным затишьем (мы можем просто их проигнорировать или усреднить).

====quote====
sam063rus пишет:
задача бы значительно упростилась, имей мы коллбек: OnServerTime
=============
Не думаю, так как время поступающих в терминал сделок отличается от времени сервера (они всегда запаздывают, больше или меньше). Да и время сервера может не полностью совпадать со временем биржи, которое содержится в информации о сделке.
29.05.2015 21:41:19, Дмитрий.

Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру

Fri, 29 May 2015 21:34:18 +0300

Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру в форуме Программирование на языке Lua.
как уже говорил - задача бы значительно упростилась, имей мы коллбек: OnServerTime
29.05.2015 21:34:18, sam063rus.

Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру

Fri, 29 May 2015 21:33:18 +0300

Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру в форуме Программирование на языке Lua.
====code====

если выборка == nil then "ничего страшного"

=============
29.05.2015 21:33:18, sam063rus.

Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру

Fri, 29 May 2015 21:32:31 +0300

Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру в форуме Программирование на языке Lua.
а я и не говорил, что всё это легко. То есть, нужны мгновенные выборки (число сделок в секунду) с дискретностью 1 сек.
29.05.2015 21:32:31, sam063rus.

Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру

Fri, 29 May 2015 21:29:56 +0300

Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Дмитрий пишет:
Если не делить число сделок на число секунд и не выводить нули когда сделок не было, то индикатор будет запаздывать при низкой активности торгов.

=============
То есть фактически выдавать недостоверные данные.
К примеру за 1 секунду у нас было 10 сделок, а потом 5 секунд сделок не было вообще.
Скрипт узнает о том, что 1-я секунда закончилась, только после прихода новой сделки (на 7-й секунде).
Если выдать при этом просто число сделок, не поставив нули за последние 5 секунд (или не поделив число сделок на число секунд), то будет впечатление, будто 10 сделок пришли не 6 секунд назад, а буквально только что.
29.05.2015 21:29:56, Дмитрий.

Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру

Fri, 29 May 2015 21:26:42 +0300

Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру

Fri, 29 May 2015 21:24:05 +0300

Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру в форуме Программирование на языке Lua.
Если не делить число сделок на число секунд и не выводить нули когда сделок не было, то индикатор будет запаздывать при низкой активности торгов.
29.05.2015 21:24:05, Дмитрий.

Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру

Fri, 29 May 2015 21:23:04 +0300

Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру в форуме Программирование на языке Lua.
ок
присмотрюсь к скрипту. авось, что и получится. Галки в квике пока не меняю.
29.05.2015 21:23:04, sam063rus.

Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру

Fri, 29 May 2015 21:21:36 +0300

Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Дмитрий пишет:
Либо можете не делить это значение и не получать среднее, а считать, что в первую секунду прошли все сделки (как и есть на самом деле), а в остальные - 0

=============
я в своём скрипте на среднее вообще не закладывался: нет сделок - нет счёта, нет нулей - просто ничего не выводил.
29.05.2015 21:21:36, sam063rus.

Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру

Fri, 29 May 2015 21:18:00 +0300

Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру в форуме Программирование на языке Lua.
Проблема в том, что если сделки происходят редко, то интервал между срабатываниями OnAllTrade может превышать 1 секунду.
В таком случае, если при очередном срабатывании OnAllTrade будет обнаружено, что с момента ее предыдущего вызова прошло больше секунды, то число сделок будет разделено на число секунд и получено среднее значение.
Либо можете не делить это значение и не получать среднее, а считать, что в первую секунду прошли все сделки (как и есть на самом деле), а в остальные - 0
29.05.2015 21:18:00, Дмитрий.

Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру

Fri, 29 May 2015 21:16:47 +0300

Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Дмитрий пишет:
И потом Вы ведь как-то поняли, что Ваш скрипт выдавал неадекватные данные. Значит, есть возможность проверить.

=============
только вручную, глядя в ТВС.
29.05.2015 21:16:47, sam063rus.

Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру

Fri, 29 May 2015 21:15:28 +0300

Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру в форуме Программирование на языке Lua.
если такое происходит - то это уже усреднение.
29.05.2015 21:15:28, sam063rus.

Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру

Fri, 29 May 2015 21:13:53 +0300

Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру в форуме Программирование на языке Lua.
я почему-то всегда считал, что число сделок в секунду - всегда целое по определению. Бо как сделка ну никак не может быть "половинчатой" или "четвертованной"
29.05.2015 21:13:53, sam063rus.

Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру

Fri, 29 May 2015 21:12:01 +0300

Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру в форуме Программирование на языке Lua.
Запускал. Что-то смущает в результатах его работы?
29.05.2015 21:12:01, Дмитрий.

Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру

Fri, 29 May 2015 21:10:59 +0300

Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру в форуме Программирование на языке Lua.
Впрочем, ТВС в файл выгружать не обязательно, можно сразу обработать ее своим скриптом.
И потом Вы ведь как-то поняли, что Ваш скрипт выдавал неадекватные данные. Значит, есть возможность проверить.
29.05.2015 21:10:59, Дмитрий.