http://forum.quik.ru Новое в теме Почему за торговую сессию по инструменту SBER объем продаж не равен объему покупок? форума на сайте Форум QUIK [forum.quik.ru] ru http://backend.userland.com/rss2 Thu, 23 Apr 2026 13:15:05 +0300 Почему за торговую сессию по инструменту SBER объем продаж не равен объему покупок? Механика рынка в форуме Обмен опытом.

====quote====
Иван написал:
Anton, а разве таблица обезличенных сделок + экспортированные стаканы из QUIK не дадут в сумме этот самый полный ордерлог?
=============

В стакане вы не видите отдельные заявки. Только суммированный объем по всем заявкам с одной ценой.
Если записать все изменения стакана - то примерно лог ордеров получится, но и то не полный, т.к. в стакан транслируются на абсолютно все изменения, там данные поступают лишь с определённым интервалом (хоть и маленьким). Если за время между интервалами выставили 10 заявок и сняли 5, то "дельта" стакана вам даст дельту между новыми и снятыми заявками, а не реальный объем всех этих реальных заявок.
26.11.2020 08:50:49, swerg.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum17/message50585/topic5959/ http://forum.quik.ru/messages/forum17/message50585/topic5959/ Thu, 26 Nov 2020 08:50:49 +0300 Обмен опытом Почему за торговую сессию по инструменту SBER объем продаж не равен объему покупок? Механика рынка в форуме Обмен опытом.
Иван,  нет, аналогия с джипегом полная, детали теряются невосстановимо.
09.11.2020 17:17:03, Anton.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum17/message50243/topic5959/ http://forum.quik.ru/messages/forum17/message50243/topic5959/ Mon, 09 Nov 2020 17:17:03 +0300 Обмен опытом Почему за торговую сессию по инструменту SBER объем продаж не равен объему покупок? Механика рынка в форуме Обмен опытом.
Anton, а разве таблица обезличенных сделок + экспортированные стаканы из QUIK не дадут в сумме этот самый полный ордерлог?
09.11.2020 17:13:57, Иван.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum17/message50242/topic5959/ http://forum.quik.ru/messages/forum17/message50242/topic5959/ Mon, 09 Nov 2020 17:13:57 +0300 Обмен опытом Почему за торговую сессию по инструменту SBER объем продаж не равен объему покупок? Механика рынка в форуме Обмен опытом.

====quote====
Иван написал:
А в чем, собственно, такая ценность ордерлога?
=============
Ну как бы raw data, как у фотографов, фотку в джипеге можно даром скачать, а ее же в raw уже покупать надо. С точки зрения полезности для трейдера - построить моделек, поизучать их динамику, погенерировать исходов, повычислять вероятностей. Многим не нужно в принципе, для них и полезность близится к нулю.
09.11.2020 16:25:57, Anton.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum17/message50240/topic5959/ http://forum.quik.ru/messages/forum17/message50240/topic5959/ Mon, 09 Nov 2020 16:25:57 +0300 Обмен опытом Почему за торговую сессию по инструменту SBER объем продаж не равен объему покупок? Механика рынка в форуме Обмен опытом.

====quote====
Anton написал:

====quote====
Иван написал:
А где в QUIK я могу увидеть этот самый ордерлог?
=============
Нигде, он на бирже только за хорошую денежку.
=============
А в чем, собственно, такая ценность ордерлога?
09.11.2020 16:08:30, Иван.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum17/message50239/topic5959/ http://forum.quik.ru/messages/forum17/message50239/topic5959/ Mon, 09 Nov 2020 16:08:30 +0300 Обмен опытом Почему за торговую сессию по инструменту SBER объем продаж не равен объему покупок? Механика рынка в форуме Обмен опытом.

====quote====
Иван написал:
А где в QUIK я могу увидеть этот самый ордерлог?
=============
Нигде, он на бирже только за хорошую денежку.
09.11.2020 15:48:43, Anton.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum17/message50237/topic5959/ http://forum.quik.ru/messages/forum17/message50237/topic5959/ Mon, 09 Nov 2020 15:48:43 +0300 Обмен опытом Почему за торговую сессию по инструменту SBER объем продаж не равен объему покупок? Механика рынка в форуме Обмен опытом.
Anton, разобрался. Спасибо!
А где в QUIK я могу увидеть этот самый ордерлог?
Ничего похожего не нашел...
09.11.2020 15:44:17, Иван.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum17/message50235/topic5959/ http://forum.quik.ru/messages/forum17/message50235/topic5959/ Mon, 09 Nov 2020 15:44:17 +0300 Обмен опытом Почему за торговую сессию по инструменту SBER объем продаж не равен объему покупок? Механика рынка в форуме Обмен опытом.

====quote====
Иван написал:
По моим представлениям, они должны быть равны, так как если кто-то продал N лотов, то кто-то должен был купить эти N лотов.
=============
В твс одна запись на сделку, в отличие от ордерлога. Если есть запись "продажа N лотов", то молчаливо предполагается, что другая сторона эти N лотов купила. На вопрос, почему отличается от ордерлога, ответ в том, что в ордерлоге не только сделки, но и заявки, там есть разница, какая из заявок купила, а какая продала, в твс же было бы просто две идентичных записи с разным направлением, бессмысленное удвоение.
09.11.2020 12:14:53, Anton.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum17/message50229/topic5959/ http://forum.quik.ru/messages/forum17/message50229/topic5959/ Mon, 09 Nov 2020 12:14:53 +0300 Обмен опытом Почему за торговую сессию по инструменту SBER объем продаж не равен объему покупок? Механика рынка в форуме Обмен опытом.
Здравствуйте!
В терминале QUIK в таблице "Обезличенные сделки" информация транслируется из Торговой системы, поэтому, рекомендуем по данному вопросу обратиться к специалистам биржи.
09.11.2020 11:39:28, Alexander Kopyatkevich.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum17/message50227/topic5959/ http://forum.quik.ru/messages/forum17/message50227/topic5959/ Mon, 09 Nov 2020 11:39:28 +0300 Обмен опытом Почему за торговую сессию по инструменту SBER объем продаж не равен объему покупок? Механика рынка в форуме Обмен опытом.
Всем привет!
Анализирую выгрузку из таблицы "Все обезличенные сделки" по SBER за 2020-11-07.
Общий объем продаж – 4 595 099 лотов,
Общий объем покупок – 4 904 640 лотов.
Как такое вообще может быть?
По моим представлениям, они должны быть равны, так как если кто-то продал N лотов, то кто-то должен был купить эти N лотов.
Или я что-то не понимаю?
Помогите, пожалуйста, разобраться.
08.11.2020 00:32:51, Иван.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum17/message50214/topic5959/ http://forum.quik.ru/messages/forum17/message50214/topic5959/ Sun, 08 Nov 2020 00:32:51 +0300 Обмен опытом