Форум QUIK [тема: Скорость получения данных OnParam OnQuote]

Скорость получения данных OnParam OnQuote

Sun, 21 Jun 2015 20:57:20 +0300

Скорость получения данных OnParam OnQuote в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Николай Камынин пишет:
Это результаты на моем реальном счете
и соответственно рабочем сервере в реальном времени.

=============
В таком случае, вам надо настроить интервал обновления данных, чтобы не вводить людей (и себя в первую очередь) в заблуждение своими тестами.
Информация как настроить есть в указанной выше мной теме. Почитайте, не ленитесь. ;-)
21.06.2015 20:57:20, Старатель.

Скорость получения данных OnParam OnQuote

Sun, 21 Jun 2015 18:04:05 +0300

Скорость получения данных OnParam OnQuote в форуме Программирование на языке Lua.
Старатель пишет:

====quote====

====quote====
Николай Камынин пишет:
Но вот простой пример, который дает на правильный ответ

=============
Звучит, как "А сейчас я расскажу вам всю правду..." Ну, ну, ага.

====quote====
Николай Камынин пишет:
Но делать вывод что onParam быстрее, когда вызов OnQuote в 2 раза чаще - это прикольно.

=============
Это тем более забавно, когда вы делаете выводы на основе данных с игрового сервера.

=============
Ну вот скажите, зачем желаемое выдавать за действительное?
У Вас слишком богатая фантазия.
Вам это надо? Ну, Врать?
----------------------------
Я никогда не делаю тесты на игровых. Но Вы можете, я не против.
---------------------------
Это результаты на моем реальном счете
и соответственно рабочем сервере в реальном времени.
21.06.2015 18:04:05, Николай Камынин.

Скорость получения данных OnParam OnQuote

Fri, 19 Jun 2015 08:34:42 +0300

Скорость получения данных OnParam OnQuote в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Николай Камынин пишет:
Но вот простой пример, который дает на правильный ответ

=============
Звучит, как "А сейчас я расскажу вам всю правду..." Ну, ну, ага. :D

====quote====
Николай Камынин пишет:
Но делать вывод что onParam быстрее, когда вызов OnQuote в 2 раза чаще - это прикольно.

=============
Это тем более забавно, когда вы делаете выводы на основе данных с игрового сервера.
19.06.2015 08:34:42, Старатель.

Скорость получения данных OnParam OnQuote

Thu, 18 Jun 2015 18:46:26 +0300

Скорость получения данных OnParam OnQuote в форуме Программирование на языке Lua.
Николай Камынин, это вы на демке тестили? :D
Вот результаты на боевом сервере.
18.06.2015 18:46:26, Старатель.

Скорость получения данных OnParam OnQuote

Thu, 18 Jun 2015 18:19:41 +0300

Скорость получения данных OnParam OnQuote в форуме Программирование на языке Lua.
Как много написано.
Но вот простой пример, который дает на правильный ответ:
....
------------------------------
function OnQuote(cl,se)
if se~=set or mstart==false then return end;
nqute=nqute+1;
Log(nqute,"qut");
end

function OnParam(cl,se)
if se~=set or mstart==false then return end;
npar= npar+1;
Log(npar,"par")
end
...
А вот результат для сбербанка:
06/18/15 19:15:06 par=230 -- это число вызовов колбека оnParam в том числе и по изменению стакана
06/18/15 19:15:06 qut=415 -- это число вызовов OnQuote при изменении стакана
Т е если следить за изменением очереди котировок не нужно, а надо лишь какую-нибудь цену, которая была лучшей когда-то то можно работать по onParam.
Но делать вывод что onParam быстрее, когда вызов OnQuote в 2 раза чаще - это прикольно.
18.06.2015 18:19:41, Николай Камынин.

Скорость получения данных OnParam OnQuote

Thu, 18 Jun 2015 10:27:32 +0300

Скорость получения данных OnParam OnQuote в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
sam063rus пишет:
Но, спрашивается, кому нужен стакан, несоответствующи реальному timestamp.

=============
С одной стороны, да. А с другой, может кто-то сохраняет историю стакана.
Может, стоит сделать настройку: если на сервере скопилась очередь OnQuote, то, в зависимости от этой настройки выдавать на рабочее место либо всю очередь в хронологическом порядке (как сейчас) либо только последнее состояние стакана.
18.06.2015 10:27:32, Старатель.

Скорость получения данных OnParam OnQuote

Thu, 18 Jun 2015 09:34:21 +0300

Скорость получения данных OnParam OnQuote в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Michael Bulychev пишет:
Добрый день.
OnQuote вызывается на каждое изменение стакана, полученное с сервера. Если вы получите на терминал 1000 изменений с сервера и ваш скрипт обрабатывает 100 в секунду, то сетевая очередь на стороне клиента будет разобрана за 10 секунд.

=============
Т.е. getQuoteLevel2 внутри одного вызова OnQuote будет всегда возвращать одно значение до следующего вызова OnQuote?
А вызов getQuoteLevel2 в main тоже не вернёт новый стакан до тех пор, пока OnQuote не обработает старый?
Если у меня торги длились секунду, было 1000 изменений, за эту секунду OnQuote обработал 100 стаканов, то в начале второй секунды он получит стакан, который в реальности был после 0.1 секунды от начала потока, т.е. 0.9 секунд назад, верно?
Как объяснить эксперимент выше, где в OnQuote показывалось меньше данных, чем в OnParam?
18.06.2015 09:34:21, Максим.

Скорость получения данных OnParam OnQuote

Thu, 18 Jun 2015 07:23:44 +0300

Скорость получения данных OnParam OnQuote в форуме Программирование на языке Lua.
Честно говоря - для меня всё это непроблема - я привёл лишь аргумент основанный на личном наблюдении. Данное явление происходит нечасто - потому и терпимо. Кроме того, прочитал в соседней ветке, что у народа есть определённые проблемы иной раз с доступом к своим базам данным. И что после перехода на SSD-диски - они благополучно решаются.
ну, у меня-то SSD - нет. Я использую старый добрый checkdsk.
18.06.2015 07:23:44, sam063rus.

Скорость получения данных OnParam OnQuote

Thu, 18 Jun 2015 07:20:04 +0300

Скорость получения данных OnParam OnQuote в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Michael Bulychev пишет:
По какому параметру Вы оцениваете что это стаканы "из прошлого"? Как определяете задержку?

=============
если специально в него долго "пялиться" - то нетрудно заметить, что иной раз, идёт отставание данных на несколько секунд при интенсивных торгах. И видно, что такие цены и котировки - просто не могли быть в настоящем и будущем. Особенно заметно, когда ещё поглядываешь в это время на график. К тому же, именно в такие локальные моменты - слышется интенсивная работа винчестера, после которой с данными всё становится в порядке. Подозреваю, что идёт интенсивное обращение к диску, а именно, к файлу подкачки с целью выделения памяти.
18.06.2015 07:20:04, sam063rus.

Скорость получения данных OnParam OnQuote

Thu, 18 Jun 2015 07:03:00 +0300

Скорость получения данных OnParam OnQuote в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
sam063rus пишет:
можно было сказать проще - стакан - тоже кешируется.

=============
Кэш - это несколько иное по смыслу и назначению. В данном случае - очередь сетевых сообщений.
====quote====
sam063rus пишет:
Почему стаканы показывают информацию из прошлого? Кому она нужна???

=============
По какому параметру Вы оцениваете что это стаканы "из прошлого"? Как определяете задержку?
18.06.2015 07:03:00, Michael Bulychev.

Скорость получения данных OnParam OnQuote

Thu, 18 Jun 2015 06:41:04 +0300

Скорость получения данных OnParam OnQuote в форуме Программирование на языке Lua.
единственное, что могу я допустить в этом случае - это увеличение доступа к файловой системе компьютера клиента. Как правило, одна из причин - связана с интенсивным ипользованием файла подкачки и сопутствующими этому разрушениями файловой системы. В итоге, - виртуальная память не успевает выделяться, а данные - всё прут и прут. Потом, наконец - выделяется. Но, спрашивается, кому нужен стакан, несоответствующи реальному timestamp.
18.06.2015 06:41:04, sam063rus.

Скорость получения данных OnParam OnQuote

Thu, 18 Jun 2015 06:37:37 +0300

Скорость получения данных OnParam OnQuote в форуме Программирование на языке Lua.
получается, что через брокера - информация приходит иной раз в стиле: "то пусто - то густо".
18.06.2015 06:37:37, sam063rus.

Скорость получения данных OnParam OnQuote

Thu, 18 Jun 2015 06:36:16 +0300

Скорость получения данных OnParam OnQuote

Thu, 18 Jun 2015 06:13:22 +0300

Скорость получения данных OnParam OnQuote в форуме Программирование на языке Lua.
Добрый день.
OnQuote вызывается на каждое изменение стакана, полученное с сервера. Если вы получите на терминал 1000 изменений с сервера и ваш скрипт обрабатывает 100 в секунду, то сетевая очередь на стороне клиента будет разобрана за 10 секунд.
18.06.2015 06:13:22, Michael Bulychev.

Скорость получения данных OnParam OnQuote

Wed, 17 Jun 2015 12:30:25 +0300

Скорость получения данных OnParam OnQuote в форуме Программирование на языке Lua.
замечал, что частенько бывает, что стакан иногда начинает "догонять" пропущенные данные - т.е. как на ускоренной перемотке навёрстывать из прошлого данные.
17.06.2015 12:30:25, sam063rus.

Скорость получения данных OnParam OnQuote

Wed, 17 Jun 2015 11:35:13 +0300

Скорость получения данных OnParam OnQuote в форуме Программирование на языке Lua.
Идёт с сервера bid=10, offer=11
вызывается OnParam, печатает bid=10, offer=11
вызывается OnQuote, печатает bid=10, offer=11
идёт с сервера bid=9, offer=11
вызывается OnParam, печатает bid=9
идёт с сервера bid=10, offer=11
вызывается OnParam, печатает bid=10
вызывается OnQuote, печатает ... а ничего не печатает, для него ничего не изменилось.

Я такую ситуацию имел в виду. Что "та же котировка" и "те же значения чисел лучших спроса-предложения" - несколько разные вещи.

Кстати, сотрудники арки, можете описать механизм вызова OnQuote? Вызывается ли он на каждое изменение котировок? Если случилось 1000 обновлений стакана в секунду, мой скрипт обрабатывает OnQuote со скоростью 100 в секунду, сколько раз будет вызван OnQuote? 1000 (и будет работать 10 секунд)? 100 (и будет работать секунду)? Другое число? Те же вопросы к OnParam.
17.06.2015 11:35:13, Максим.

Скорость получения данных OnParam OnQuote

Wed, 17 Jun 2015 10:56:12 +0300

Скорость получения данных OnParam OnQuote в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Alexandr Shumilin пишет:
В общих чертах можно сказать, что "как правило" соблюдается следующий порядок рассылки на клиентские места QUIK — таблица текущих параметров, котировки, сделки, заявки, стоп-заявки, лимиты, графики, все-сделки.

=============
Вот тут у меня есть сомнения: графики обновляются с большой задержкой по сравнению с ТВС. Хотя это может быть результатом частного случая настройки частоты обновлений графиков на сервере. В моём случае частота обновлений графиков - примерно 1 раз/сек.
17.06.2015 10:56:12, Старатель.

Скорость получения данных OnParam OnQuote

Wed, 17 Jun 2015 10:40:37 +0300

Скорость получения данных OnParam OnQuote в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Максим пишет:
Так OnParam на кучу всего реагирует, так что частота не показатель.

=============

====quote====
Максим пишет:
И ещё, у вас же в скрипте хитрость - если между двумя вызовами OnQuote действительно стакан может несколько раз туда-сюда сходить, то вы на второй вызов ничего не напечатаете, т.к. best bid/offer "те же".

=============
Частоту вызовов OnParam и OnQuote имеет смысл сравнивать только при изменении одинаковых параметров. В данном случае при изменении bid/offer. Поэтому я написал так, как написал - сравниваем только те колбеки, которые дают новую котировку bid/offer. По другому никак.

====quote====
Максим пишет:
Может статься, что в OnParam показывается вообще не та же котировка, что потом покажется в OnQuote.

=============
А по логу разве не видно, что в большинстве случаев OnQuote приносит туже котировку, что до этого нам показал OnParam?
17.06.2015 10:40:37, Старатель.

Скорость получения данных OnParam OnQuote

Wed, 17 Jun 2015 10:31:05 +0300

Скорость получения данных OnParam OnQuote в форуме Программирование на языке Lua.
Добрый день!

К сожалению нет возможности однозначно и точно ответить на озвученный здесь вопрос.
Схема приоритезации и синхронизации разных потоков торговой информации зависит зависят от тех или иных настроек сервера QUIK, и шлюзов к различным торговым системам.
В общих чертах можно сказать, что "как правило" соблюдается следующий порядок рассылки на клиентские места QUIK — таблица текущих параметров, котировки, сделки, заявки, стоп-заявки, лимиты, графики, все-сделки.

Также на "скорость" получения данных на клиентском месте будут влиять другие факторы (канал, загрузка cpu, загрузка HDD),
поэтому, как тут верно подметили, нужно брать конкретного брокера и смотреть "свой" результат.
17.06.2015 10:31:05, Alexandr Shumilin.

Скорость получения данных OnParam OnQuote

Wed, 17 Jun 2015 01:19:27 +0300

Скорость получения данных OnParam OnQuote в форуме Программирование на языке Lua.
Так OnParam на кучу всего реагирует, так что частота не показатель. Возможно OnQuote дёргается не на каждую котировку, а только если стакан поменялся с момента последнего вызова OnQuote. Т.е. если с сервера идёт 1000 котировок в секунду, а я могу обрабатывать только 100, то нигде эти котировки не копятся, просто меняется объект, возвращаемый по getQuoteLevel2, после возврата из OnQuote она вызывается ещё раз, итого ровно 100 раз в секунду. Ну я бы так реализацию написал :)
Попробуйте добавить getQuoteLevel2 в OnParam и getParamEx в OnQuote. Может статься, что в OnParam показывается вообще не та же котировка, что потом покажется в OnQuote.
И ещё, у вас же в скрипте хитрость - если между двумя вызовами OnQuote действительно стакан может несколько раз туда-сюда сходить, то вы на второй вызов ничего не напечатаете, т.к. best bid/offer "те же". Для OnParam оно имеет смысл, а тут уменьшает кол-во настоящих записей в логах.
Или можно не гадать и дождаться ответа разработчиков =)
17.06.2015 01:19:27, Максим.

Скорость получения данных OnParam OnQuote

Wed, 17 Jun 2015 01:10:24 +0300

Скорость получения данных OnParam OnQuote в форуме Программирование на языке Lua.
что можно просить от компании, которая принимает на работу студентов (если верить их официальным интервью...)
читай между строк -> так меньше платить:))))
17.06.2015 01:10:24, sam063rus.

Скорость получения данных OnParam OnQuote

Wed, 17 Jun 2015 01:07:17 +0300

Скорость получения данных OnParam OnQuote в форуме Программирование на языке Lua.
для детей, для самых маленьких:

уже не раз было подтвердено, что даже биржа грешит с поставкой и релевантностью данных
квик, ка было доказано ранее, исходя из противоречивых ответов самих разработчиков - ещё та система.
вы - не являетесь юридическими пользователями квика, а всего лишь - конечными. Так что Вы можете от них просить/требовать? При том, что они сами не знают свой софт. Разъясняю на пальцах: в рзное время, задавая те же вопросы разным представителям "Арки" - Вы гарантировано получите разные ответы по причинам указанным выше.

Как решить проблему?
Для себя - я сделал для каждого эмитента - профиль изменяемых параметров. И если параметры в профиль не укладываются - значит есть факт манипулирвания или технического сбоя (как сейчас принято говорить)

Подытожив:
Надо строить свой торговый алгоритм не на времени, а на качестве. (можно долго разъяснять всю "кухню" но, со временем вы к этому сами придёте...)
17.06.2015 01:07:17, sam063rus.

Скорость получения данных OnParam OnQuote

Wed, 17 Jun 2015 00:24:01 +0300

Скорость получения данных OnParam OnQuote в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Максим пишет:
Сомнительные выводы из эксперимента (что непременно через OnParam надо котировки доставать). Там разница в пределах погрешности измерения + время на вызов колбека.

=============
Ну наконец-то хоть кто-то решил оспорить мои выводы. Парирую:
Да, действительно, в большинстве случаев разница небольшая. Среднее значение за рассматриваемый период порядка 22 мс. Но погрешность тут ни при чём: и без времени видно, что в большинстве случаев OnParam даёт котировку раньше.

====quote====
Максим пишет:
Кроме того, в привидённом примере есть запись, противоречащая (по крайней мере на первый взгляд) утверждению о последовательности

=============
Есть такая запись. Но это единственный случай из приведённого фрагмента лога, когда OnQuote оказывается "быстрее".

Очевидно, OnParam, как и OnAllTrade, приходят "пачками". Немного подчистил лог, удалив из него близкие по времени записи OnParam:

Скрытый текст
====code==== 16.06.15 10:31:40.204 [OnParam] bid=71.9 16.06.15 10:31:40.204 [OnParam] offer=71.91 16.06.15 10:31:40.211 [OnQuote] bid=71.9 16.06.15 10:31:40.211 [OnQuote] offer=71.91 16.06.15 10:31:43.045 [OnQuote] offer=71.92 16.06.15 10:31:43.251 [OnParam] offer=71.91 16.06.15 10:31:43.255 [OnQuote] offer=71.91 16.06.15 10:31:43.750 [OnParam] bid=71.86 16.06.15 10:31:43.756 [OnParam] offer=71.87 16.06.15 10:31:44.008 [OnParam] bid=71.85 16.06.15 10:31:44.009 [OnParam] offer=71.87 16.06.15 10:31:44.030 [OnQuote] bid=71.85 16.06.15 10:31:44.030 [OnQuote] offer=71.87 16.06.15 10:31:44.058 [OnParam] bid=71.86 16.06.15 10:31:44.058 [OnParam] offer=71.88 16.06.15 10:31:44.080 [OnQuote] bid=71.86 16.06.15 10:31:44.080 [OnQuote] offer=71.88 16.06.15 10:31:44.521 [OnParam] bid=71.85 16.06.15 10:31:44.535 [OnQuote] bid=71.85 16.06.15 10:31:45.466 [OnParam] bid=71.86 16.06.15 10:31:45.466 [OnParam] offer=71.89 16.06.15 10:31:45.477 [OnQuote] bid=71.86 16.06.15 10:31:45.477 [OnQuote] offer=71.89 16.06.15 10:31:46.829 [OnParam] bid=71.86 16.06.15 10:31:48.354 [OnParam] bid=71.85 16.06.15 10:31:48.354 [OnParam] offer=71.88 16.06.15 10:31:48.383 [OnQuote] bid=71.85 16.06.15 10:31:48.383 [OnQuote] offer=71.88 16.06.15 10:31:48.788 [OnParam] bid=71.89 16.06.15 10:31:48.788 [OnParam] offer=71.9 16.06.15 10:31:48.804 [OnQuote] bid=71.89 16.06.15 10:31:48.804 [OnQuote] offer=71.9 16.06.15 10:31:52.586 [OnParam] offer=71.91 16.06.15 10:31:52.598 [OnQuote] offer=71.91 16.06.15 10:31:52.690 [OnParam] offer=71.9 16.06.15 10:31:52.701 [OnQuote] offer=71.9 16.06.15 10:31:53.471 [OnParam] bid=71.88 16.06.15 10:31:53.480 [OnQuote] bid=71.88 16.06.15 10:31:54.686 [OnParam] offer=71.91 16.06.15 10:31:54.691 [OnQuote] offer=71.91 16.06.15 10:31:57.088 [OnParam] bid=71.87 16.06.15 10:31:57.088 [OnParam] offer=71.9 16.06.15 10:31:57.100 [OnQuote] bid=71.87 16.06.15 10:31:57.100 [OnQuote] offer=71.9 16.06.15 10:31:57.205 [OnParam] offer=71.91 16.06.15 10:31:57.213 [OnQuote] offer=71.91 16.06.15 10:31:59.065 [OnParam] offer=71.9 16.06.15 10:31:59.075 [OnQuote] offer=71.9 16.06.15 10:32:01.337 [OnParam] offer=71.88 16.06.15 10:32:01.342 [OnParam] bid=71.84 16.06.15 10:32:01.343 [OnParam] offer=71.85 16.06.15 10:32:01.369 [OnQuote] bid=71.84 16.06.15 10:32:01.369 [OnQuote] offer=71.85 16.06.15 10:32:01.662 [OnParam] offer=71.86 16.06.15 10:32:01.677 [OnQuote] offer=71.86 16.06.15 10:32:01.767 [OnParam] offer=71.86 16.06.15 10:32:01.768 [OnParam] bid=71.83 16.06.15 10:32:01.780 [OnQuote] bid=71.83 16.06.15 10:32:02.095 [OnParam] bid=71.84 16.06.15 10:32:02.109 [OnQuote] bid=71.84 16.06.15 10:32:02.292 [OnParam] bid=71.83 16.06.15 10:32:02.302 [OnQuote] bid=71.83 16.06.15 10:32:04.305 [OnParam] bid=71.85 16.06.15 10:32:04.312 [OnQuote] bid=71.85 16.06.15 10:32:04.836 [OnParam] offer=71.87 16.06.15 10:32:04.850 [OnQuote] offer=71.87 16.06.15 10:32:10.466 [OnParam] bid=71.9 16.06.15 10:32:10.466 [OnParam] offer=71.91 16.06.15 10:32:10.483 [OnQuote] bid=71.9 16.06.15 10:32:10.524 [OnQuote] offer=71.91 16.06.15 10:32:10.590 [OnParam] bid=71.88 16.06.15 10:32:10.590 [OnParam] offer=71.89 16.06.15 10:32:10.815 [OnQuote] bid=71.88 16.06.15 10:32:10.815 [OnQuote] offer=71.89 16.06.15 10:32:10.910 [OnParam] bid=71.87 16.06.15 10:32:10.912 [OnParam] offer=71.89 16.06.15 10:32:10.912 [OnParam] bid=71.86 16.06.15 10:32:10.922 [OnQuote] bid=71.86 16.06.15 10:32:11.018 [OnParam] offer=71.88 16.06.15 10:32:11.018 [OnParam] bid=71.85 16.06.15 10:32:11.028 [OnQuote] bid=71.85 16.06.15 10:32:11.028 [OnQuote] offer=71.88 16.06.15 10:32:12.671 [OnParam] offer=71.87 16.06.15 10:32:12.680 [OnQuote] offer=71.87 16.06.15 10:32:13.785 [OnParam] offer=71.86 16.06.15 10:32:13.795 [OnQuote] offer=71.86 16.06.15 10:32:14.870 [OnParam] offer=71.87 16.06.15 10:32:14.871 [OnParam] bid=71.84 16.06.15 10:32:14.881 [OnQuote] bid=71.84 16.06.15 10:32:14.881 [OnQuote] offer=71.87 16.06.15 10:32:16.645 [OnParam] bid=71.85 16.06.15 10:32:16.763 [OnQuote] bid=71.85 16.06.15 10:32:17.100 [OnParam] bid=71.84 16.06.15 10:32:17.112 [OnQuote] bid=71.84 16.06.15 10:32:18.223 [OnParam] bid=71.83 16.06.15 10:32:18.224 [OnParam] offer=71.86 16.06.15 10:32:18.229 [OnQuote] bid=71.83 16.06.15 10:32:18.229 [OnQuote] offer=71.86 16.06.15 10:32:19.983 [OnParam] bid=71.84 16.06.15 10:32:19.983 [OnParam] offer=71.89 16.06.15 10:32:19.989 [OnQuote] bid=71.84 16.06.15 10:32:19.989 [OnQuote] offer=71.89 =============

Скрытый текст

====code====

16.06.15 10:31:40.204 [OnParam] bid=71.9
16.06.15 10:31:40.204 [OnParam] offer=71.91
16.06.15 10:31:40.211 [OnQuote] bid=71.9
16.06.15 10:31:40.211 [OnQuote] offer=71.91
16.06.15 10:31:43.045 [OnQuote] offer=71.92
16.06.15 10:31:43.251 [OnParam] offer=71.91
16.06.15 10:31:43.255 [OnQuote] offer=71.91
16.06.15 10:31:43.750 [OnParam] bid=71.86
16.06.15 10:31:43.756 [OnParam] offer=71.87
16.06.15 10:31:44.008 [OnParam] bid=71.85
16.06.15 10:31:44.009 [OnParam] offer=71.87
16.06.15 10:31:44.030 [OnQuote] bid=71.85
16.06.15 10:31:44.030 [OnQuote] offer=71.87
16.06.15 10:31:44.058 [OnParam] bid=71.86
16.06.15 10:31:44.058 [OnParam] offer=71.88
16.06.15 10:31:44.080 [OnQuote] bid=71.86
16.06.15 10:31:44.080 [OnQuote] offer=71.88
16.06.15 10:31:44.521 [OnParam] bid=71.85
16.06.15 10:31:44.535 [OnQuote] bid=71.85
16.06.15 10:31:45.466 [OnParam] bid=71.86
16.06.15 10:31:45.466 [OnParam] offer=71.89
16.06.15 10:31:45.477 [OnQuote] bid=71.86
16.06.15 10:31:45.477 [OnQuote] offer=71.89
16.06.15 10:31:46.829 [OnParam] bid=71.86
16.06.15 10:31:48.354 [OnParam] bid=71.85
16.06.15 10:31:48.354 [OnParam] offer=71.88
16.06.15 10:31:48.383 [OnQuote] bid=71.85
16.06.15 10:31:48.383 [OnQuote] offer=71.88
16.06.15 10:31:48.788 [OnParam] bid=71.89
16.06.15 10:31:48.788 [OnParam] offer=71.9
16.06.15 10:31:48.804 [OnQuote] bid=71.89
16.06.15 10:31:48.804 [OnQuote] offer=71.9
16.06.15 10:31:52.586 [OnParam] offer=71.91
16.06.15 10:31:52.598 [OnQuote] offer=71.91
16.06.15 10:31:52.690 [OnParam] offer=71.9
16.06.15 10:31:52.701 [OnQuote] offer=71.9
16.06.15 10:31:53.471 [OnParam] bid=71.88
16.06.15 10:31:53.480 [OnQuote] bid=71.88
16.06.15 10:31:54.686 [OnParam] offer=71.91
16.06.15 10:31:54.691 [OnQuote] offer=71.91
16.06.15 10:31:57.088 [OnParam] bid=71.87
16.06.15 10:31:57.088 [OnParam] offer=71.9
16.06.15 10:31:57.100 [OnQuote] bid=71.87
16.06.15 10:31:57.100 [OnQuote] offer=71.9
16.06.15 10:31:57.205 [OnParam] offer=71.91
16.06.15 10:31:57.213 [OnQuote] offer=71.91
16.06.15 10:31:59.065 [OnParam] offer=71.9
16.06.15 10:31:59.075 [OnQuote] offer=71.9
16.06.15 10:32:01.337 [OnParam] offer=71.88
16.06.15 10:32:01.342 [OnParam] bid=71.84
16.06.15 10:32:01.343 [OnParam] offer=71.85
16.06.15 10:32:01.369 [OnQuote] bid=71.84
16.06.15 10:32:01.369 [OnQuote] offer=71.85
16.06.15 10:32:01.662 [OnParam] offer=71.86
16.06.15 10:32:01.677 [OnQuote] offer=71.86
16.06.15 10:32:01.767 [OnParam] offer=71.86
16.06.15 10:32:01.768 [OnParam] bid=71.83
16.06.15 10:32:01.780 [OnQuote] bid=71.83
16.06.15 10:32:02.095 [OnParam] bid=71.84
16.06.15 10:32:02.109 [OnQuote] bid=71.84
16.06.15 10:32:02.292 [OnParam] bid=71.83
16.06.15 10:32:02.302 [OnQuote] bid=71.83
16.06.15 10:32:04.305 [OnParam] bid=71.85
16.06.15 10:32:04.312 [OnQuote] bid=71.85
16.06.15 10:32:04.836 [OnParam] offer=71.87
16.06.15 10:32:04.850 [OnQuote] offer=71.87
16.06.15 10:32:10.466 [OnParam] bid=71.9
16.06.15 10:32:10.466 [OnParam] offer=71.91
16.06.15 10:32:10.483 [OnQuote] bid=71.9
16.06.15 10:32:10.524 [OnQuote] offer=71.91
16.06.15 10:32:10.590 [OnParam] bid=71.88
16.06.15 10:32:10.590 [OnParam] offer=71.89
16.06.15 10:32:10.815 [OnQuote] bid=71.88
16.06.15 10:32:10.815 [OnQuote] offer=71.89
16.06.15 10:32:10.910 [OnParam] bid=71.87
16.06.15 10:32:10.912 [OnParam] offer=71.89
16.06.15 10:32:10.912 [OnParam] bid=71.86
16.06.15 10:32:10.922 [OnQuote] bid=71.86
16.06.15 10:32:11.018 [OnParam] offer=71.88
16.06.15 10:32:11.018 [OnParam] bid=71.85
16.06.15 10:32:11.028 [OnQuote] bid=71.85
16.06.15 10:32:11.028 [OnQuote] offer=71.88
16.06.15 10:32:12.671 [OnParam] offer=71.87
16.06.15 10:32:12.680 [OnQuote] offer=71.87
16.06.15 10:32:13.785 [OnParam] offer=71.86
16.06.15 10:32:13.795 [OnQuote] offer=71.86
16.06.15 10:32:14.870 [OnParam] offer=71.87
16.06.15 10:32:14.871 [OnParam] bid=71.84
16.06.15 10:32:14.881 [OnQuote] bid=71.84
16.06.15 10:32:14.881 [OnQuote] offer=71.87
16.06.15 10:32:16.645 [OnParam] bid=71.85
16.06.15 10:32:16.763 [OnQuote] bid=71.85
16.06.15 10:32:17.100 [OnParam] bid=71.84
16.06.15 10:32:17.112 [OnQuote] bid=71.84
16.06.15 10:32:18.223 [OnParam] bid=71.83
16.06.15 10:32:18.224 [OnParam] offer=71.86
16.06.15 10:32:18.229 [OnQuote] bid=71.83
16.06.15 10:32:18.229 [OnQuote] offer=71.86
16.06.15 10:32:19.983 [OnParam] bid=71.84
16.06.15 10:32:19.983 [OnParam] offer=71.89
16.06.15 10:32:19.989 [OnQuote] bid=71.84
16.06.15 10:32:19.989 [OnQuote] offer=71.89

=============

Не трудно заметить, что помимо того, что OnParam приходит раньше (в большинстве случаев), но и несколько чаще (незначительно, но факт).
Уверен, это зависит от настроек сервера. Поэтому у каждого могут быть свои результаты.
Но в моём случае, очевидно, работа с OnParam позволит раньше, пусть и ненамного, среагировать на изменение котировок.
17.06.2015 00:24:01, Старатель.

Скорость получения данных OnParam OnQuote

Tue, 16 Jun 2015 23:45:16 +0300

Скорость получения данных OnParam OnQuote в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Максим пишет:
вызватьЭтотВашOnParam(paramPamPam)
вызватьЭтотВашOnQuote(класс, бумага)

=============
В общем случае - это разные сигналы с биржи. Это очевидно хотя бы из того, что в OnParam - одно любое (!) значение, а OnQuote - это всегда целый стакан, а не только bid/offer

Если бы всё было так, как вы говорите - мы бы не узнали об изменении данных в стакане в случае, когда bid/offer не изменились.

Таким образом наблюдаемые факты - результат везения пакетов в интернете и настройка серверов биржи и брокера по поводу частоты обновления стакана (именно это параметр в бОльшей степени рулится биржей и где-то было на форуме, что сервер квик тоже настраивается на эту тему вроде, нежели рассылка данных ТТП).
16.06.2015 23:45:16, swerg.

Скорость получения данных OnParam OnQuote

Tue, 16 Jun 2015 22:13:52 +0300

Скорость получения данных OnParam OnQuote в форуме Программирование на языке Lua.
самое смешное - если почитать старый форум и сравнить с ответами разработчиков на новом - то 80% "Арки" можно смело увольнять.:)))))
16.06.2015 22:13:52, sam063rus.

Скорость получения данных OnParam OnQuote

Tue, 16 Jun 2015 21:36:35 +0300

Скорость получения данных OnParam OnQuote в форуме Программирование на языке Lua.
Сомнительные выводы из эксперимента (что непременно через OnParam надо котировки доставать). Там разница в пределах погрешности измерения + время на вызов колбека. Наверняка в квике написано что-то вроде
---
нашКрутойОбработчикКотировок(котировка)
начать
засунутьКотировкуВТТП(котировка)
вызватьЭтотВашOnParam(paramPamPam)
вызватьЭтотВашOnQuote(класс, бумага)
закончить
---
Т.е. если OnParam нет, то и переживать не стоит, что он мог бы раньше вызваться.
Кроме того, в привидённом примере есть запись, противоречащая (по крайней мере на первый взгляд) утверждению о последовательности:

====code====

16.06.15 10:31:43.045 [OnQuote] offer=71.92
16.06.15 10:31:43.248 [OnParam] offer=71.92

============= В общем, я бы не стал спешить с выводами =)
16.06.2015 21:36:35, Максим.

Скорость получения данных OnParam OnQuote

Tue, 16 Jun 2015 14:08:54 +0300

Скорость получения данных OnParam OnQuote в форуме Программирование на языке Lua.
Кстати, я специально даю фрагменты кода, чтобы каждый мог самостоятельно проверить на своём рабочем месте и опровергнуть мои доводы. Пока этого никто не сделал.
16.06.2015 14:08:54, Старатель.

Скорость получения данных OnParam OnQuote

Tue, 16 Jun 2015 14:03:21 +0300

Скорость получения данных OnParam OnQuote в форуме Программирование на языке Lua.
Я имею в виду этот факт:

====quote====
Старатель пишет:
Скрипт выводит в лог последнюю котировку bid/offer из OnParam и OnQuote
Из лога видно, что OnParam даёт информацию об изменении котировки раньше.

=============

16.06.2015 14:03:21, Дмитрий.

Скорость получения данных OnParam OnQuote

Tue, 16 Jun 2015 14:01:36 +0300

Скорость получения данных OnParam OnQuote в форуме Программирование на языке Lua.
Уважаемые разработчики, как вы прокомментируете этот факт, с учетом написанного здесь:
https://forum.quik.ru/messages/forum1/message1800/topic246/#message1800

====quote====
Egor Zaytsev пишет:
Приоритет получения данных выглядит следующим образом:

- таблица котировок,
- далее таблица текущих параметров
- таблица всех сделок,
- графики.
=============

16.06.2015 14:01:36, Дмитрий.

Скорость получения данных OnParam OnQuote

Tue, 16 Jun 2015 13:25:24 +0300

Скорость получения данных OnParam OnQuote в форуме Программирование на языке Lua.
всё веселее и веселей...
16.06.2015 13:25:24, sam063rus.