http://forum.quik.ru Новое в теме Время экспирации опционов форума на сайте Форум QUIK [forum.quik.ru] ru http://backend.userland.com/rss2 Wed, 08 Apr 2026 19:15:38 +0300 Время экспирации опционов в форуме Система QUIK.
Добрый день.

Открыли доску опционов на сайте биржи:
https://www.moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?code=MXI-3.21&sid=1&sby=1&c4=on&c6=on&c7=on&submit=submit
   
    Параметра времени опциона нет.
   
    Согласно модели Блэка Шоулза, в этой модели используется переменная     "оставшееся время до истечения" т.е
    разница между ценой страйка и реальной ценой актива.
    В QUIK это параметр Внутр. ст-ть PUT     и Внутр. ст-ть CALL , что как раз и является разницой между ценой     страйка и реальной ценой актива.
    Внутр. ст-ть PUT -  У нас это такая формула - «Внутр. ст-ть PUT» =     «Страйк» – «Цена баз. актива»
    Внутр. ст-ть CALL - «Цена баз. актива» – «Страйк»
10.03.2021 10:19:59, Egor Zaytsev.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message53591/topic6164/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message53591/topic6164/ Wed, 10 Mar 2021 10:19:59 +0300 Система QUIK Время экспирации опционов в форуме Система QUIK.
Когда Квик расчитывает греки по БШ, он имеет представление о времени экспирации опциона (0 дней в модель Блека-Шоулза ведь не поставишь, следовательно там скорее всего минуты, а на доске опционов временная стоимость в дату экспирации как-то считается).  Откуда Квик берёт время экспирации для расчёта греков? В таблице текущих торгов не нашёл (есть дней до экспирации, дата экспирации). Есть расписание сессий, но при экспирации квартальных на валюту есть нюансы, которые просто так не учтёшь.

Мне бы таймштамп (дата + время) экспирации любого опциона очень бы пригодился.
21.01.2021 12:51:15, foobar.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message52001/topic6164/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message52001/topic6164/ Thu, 21 Jan 2021 12:51:15 +0300 Система QUIK