http://forum.quik.ru Новое в теме Алго-заявки по волатильности форума на сайте Форум QUIK [forum.quik.ru] ru http://backend.userland.com/rss2 Wed, 22 Apr 2026 21:16:07 +0300 Алго-заявки по волатильности в форуме Система QUIK.

====quote====
Иван Иванов написал:
Есть ли новости по улучшению алгозаявок по волатильности? В таком виде как сейчас никто не использует их)
=============

Добрый день!

Пока новостей нет.
Как только появится какая-либо информация, мы сообщим ее в данной теме.
10.02.2022 07:38:32, Karina Dmitrieva.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message61886/topic6653/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message61886/topic6653/ Thu, 10 Feb 2022 07:38:32 +0300 Система QUIK Алго-заявки по волатильности в форуме Система QUIK.
1.  Цена БА  используемая для расчета нужна более быстрая, актуальная стакану
2.  Время до экспирации должно считаться корректно  
21.01.2022 20:59:58, Иван Иванов.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message61463/topic6653/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message61463/topic6653/ Fri, 21 Jan 2022 20:59:58 +0300 Система QUIK Алго-заявки по волатильности в форуме Система QUIK.
Есть ли новости по улучшению алгозаявок по волатильности? В таком виде как сейчас никто не использует их)
21.01.2022 20:58:51, Иван Иванов.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message61462/topic6653/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message61462/topic6653/ Fri, 21 Jan 2022 20:58:51 +0300 Система QUIK Алго-заявки по волатильности в форуме Система QUIK.
Иван Иванов, добрый день!

Мы рассмотрели Ваше пожелание. По итогам его анализа сообщаем Вам, что реализация пожелания признана потенциально целесообразной. Если по результатам дальнейшего анализа, включающего юридические аспекты, анализ на непротиворечивость с общей политикой компании, никаких возражений не возникнет, мы постараемся включить Ваше пожелание в план доработок при выпуске одной из следующих версий нашего ПО.  
03.11.2021 13:38:59, Roman Azarov.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message59351/topic6653/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message59351/topic6653/ Wed, 03 Nov 2021 13:38:59 +0300 Система QUIK Алго-заявки по волатильности в форуме Система QUIK.
Добрый день Иван Иванов,
1. Ваше пожелание зарегистрировано.  Мы постараемся рассмотреть его и сообщить Вам результаты анализа. Впоследствии, по результатам анализа,
будет приниматься решение о реализации пожелания в будущих версиях ПО.
2. В настоящее время в модуле алго-заявок при расчете параметра время в долях года от момента расчета теоретической цены опциона до момента окончания срока действия опциона не используется секундная точность. Завели пожелание на использование секундной точности в данном параметре.  
25.08.2021 09:36:45, Sergey Hlynovskii.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message57547/topic6653/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message57547/topic6653/ Wed, 25 Aug 2021 09:36:45 +0300 Система QUIK Алго-заявки по волатильности в форуме Система QUIK.
Вопрос по использованию алго-заявок, а именно заявок, которые котируют заданную волатильность.

1. Из документации стало понятно что для расчета цен опционов по БШ используется "Расчетная цена" базового фьючерса (12 срезов цен каждые 5 секунд плюс умедиванивание согласно биржевой методике).  Для ликвидных фьючерсов такие сглаживание видится избыточным.  Пожелание от опционщиков - использовать Цену последней сделки (можно опционально на выбор пользователя).

2. Есть вопрос по тому как берется время до экспирации (опять же для рассчета цен опционов из БШ).  Некоторые говорят что раньше был глюк, т.к. брались (дней до экспирации / 365). При этом дни до экспирации брались только целые (такое, конечно, совсем не годится).  Прошу уточнить как именно сейчас рассчитывается время до экспирации в модуле алго-заявок. Хотелось бы секундной точности, т.е. что-то вроде (DateExp - DateTimeNow).TotalSeconds / 31536000).
18.08.2021 21:35:08, Иван Иванов.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message57401/topic6653/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message57401/topic6653/ Wed, 18 Aug 2021 21:35:08 +0300 Система QUIK