http://forum.quik.ru Новое в теме Обнаружение айсбергов в стаканах форума на сайте Форум QUIK [forum.quik.ru] ru http://backend.userland.com/rss2 Sun, 19 Apr 2026 04:33:57 +0300 Обнаружение айсбергов в стаканах в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Vladimir написал:
Здравствуйте. В общем есть идея написать бота который бы сообщал о том, что цена инструмента подошла к айсбергу. Реализацию я представляю следующим образом: перехватывает рыночные заявки, если лимитка была 90 и после проедания она обновилась до >= 1000 (и такое происходило 2 раза подряд), то будет выведено сообщение..

Может существуют возможности Quik и QLua которые бы предложили альтернативу?
=============
Подобные идеи  реализуют HFT роботы, но не на КВИКЕ
13.01.2022 06:49:57, nikolz.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message61106/topic6973/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message61106/topic6973/ Thu, 13 Jan 2022 06:49:57 +0300 Программирование на языке Lua Обнаружение айсбергов в стаканах в форуме Программирование на языке Lua.
Владимир,ну да , именно так
- если это был крутой  то  он (они )  одназначно  рынок развернут в противоположном направлении .
- если не очень он был крутойа  ( идаже если это был самодур)   , то его  сделки все равно окажут какое то действие  в этом инструменте , но в любом случае очередная лопата денег на покупку ( или продажу) все равно желаемый  огонёк и период горения  поддержит  , к тому же если цена глубоко проскочит мимо его точки набора позы то он наверняка  и в дальнейшем постарается поддерживать свою позицию и  будет снова набирать её  но уже в более лучшем ценовом диапозоне  ( если он конечно не самый трусливый  ссыкун который все набранное  тут же не отСтопит себе в убыток ) .  .  
12.01.2022 23:51:29, БорисД.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message61101/topic6973/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message61101/topic6973/ Wed, 12 Jan 2022 23:51:29 +0300 Программирование на языке Lua Обнаружение айсбергов в стаканах в форуме Программирование на языке Lua.
БорисД, А что тебе дают эти точки упертости? Вроде как сигнал, что кто-то крутой закупается либо сбрасывает свои бумаги. Если он реально крутой, рынок должен пойти в противоположную сторону от той, в какую он пытается идти. А если окажется не совсем крутой, то в ту же самую. А нам куды бечь, вверх или вниз? Или вообще подождать, кто окажется круче и бежать вместе с победителем?
12.01.2022 23:04:02, Владимир.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message61100/topic6973/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message61100/topic6973/ Wed, 12 Jan 2022 23:04:02 +0300 Программирование на языке Lua Обнаружение айсбергов в стаканах в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Vladimir написал:
Владимир,всё намного проще. Я занимаюсь скальпингом на ММВБ. Мне очень важно быстро выявлять определённые айсберги и реагировать на стакан этого инструмента. Мне хочется чтобы бот писал мне тикер инструмента, где появился айсберг. Заранее айсберги невозможно определить, они выставляются по случайным ценам и только после того как айсберг станет по спреду - можно будет его определить.
=============
скальпингом занимаются в основном вновь пришедшие новые трейдеры на биржу и только лишь не очень продолжительное время ( например до появления признаков геммороя в изветном месте под названием пятая точка ). Затем они уходят в кратко срок ; среднесрок и долгосрок а скальпинг потом применяют ради баловства.  А вот настоящим скальпингом и на неограниченный срок могут только роботы заниматься.
12.01.2022 22:52:32, БорисД.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message61099/topic6973/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message61099/topic6973/ Wed, 12 Jan 2022 22:52:32 +0300 Программирование на языке Lua Обнаружение айсбергов в стаканах в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Vladimir написал:
Здравствуйте. В общем есть идея написать бота который бы сообщал о том, что цена инструмента подошла к айсбергу. Реализацию я представляю следующим образом: перехватывает рыночные заявки, если лимитка была 90 и после проедания она обновилась до >= 1000 (и такое происходило 2 раза подряд), то будет выведено сообщение..

Может существуют возможности Quik и QLua которые бы предложили альтернативу?
=============
айсберг заявки это доп.прибыль для биржи на комиссиях за эти айсберги , но мало кто из крупных трейдеров и фондов их выставляет и тем более из маркет мейкеров а именно  они основные биржевые игроки и у них есть програмульки - роботы для осуществления  при желании аналогичных действий .  Поэтому проще отслеживать точки упертости ( это когда на какой то определенной цене или маленьком диапазоне цен рынок пытается пробить этот уровень и даже большими обьемами  но все время ( или каждый раз )  откатывется . Я для себя определил такое состояние таких уровней как точки упертости крупных игроков .  А мелкие игроки своими айсбергами погоды не могут строить , да и принцип айсбергов в том что после того как видимая часть будет покрыта тогда добавляется новая порция в стакан по размеру видимой части а перед нею уже наверняка будут стоять в более ранней очереди на исполнение заявки других трейдеров .   Но для крупных игроков в инструменте и такой уровень  пробить  не трудно , причем крупняк пробивает такие уровни сразу на много шагов и ваша айсберговая заявка для него будет как подарок с хорошей ценой большого количества его желаемых им сделок.  
12.01.2022 22:47:14, БорисД.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message61097/topic6973/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message61097/topic6973/ Wed, 12 Jan 2022 22:47:14 +0300 Программирование на языке Lua Обнаружение айсбергов в стаканах в форуме Программирование на языке Lua.
Если бы у меня были деньги на айсберг, я бы никогда не ставил его по спреду, а порубил бы его на кусочки и игрался бы в "купи-продай" в устраивающем меня ценовом диапазоне, только бы покупал в 2-3 раза больше, чем продавал (или наоборот, в зависимости от типа айсберга). Ещё и заработал бы на этом! И что Вы увидите в стакане при такой технологии? Один такой кусочек! Ну или два.
12.12.2021 23:28:05, Владимир.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message60215/topic6973/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message60215/topic6973/ Sun, 12 Dec 2021 23:28:05 +0300 Программирование на языке Lua Обнаружение айсбергов в стаканах в форуме Программирование на языке Lua.
Владимир,всё намного проще. Я занимаюсь скальпингом на ММВБ. Мне очень важно быстро выявлять определённые айсберги и реагировать на стакан этого инструмента. Мне хочется чтобы бот писал мне тикер инструмента, где появился айсберг. Заранее айсберги невозможно определить, они выставляются по случайным ценам и только после того как айсберг станет по спреду - можно будет его определить.
12.12.2021 22:25:06, Vladimir.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message60213/topic6973/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message60213/topic6973/ Sun, 12 Dec 2021 22:25:06 +0300 Программирование на языке Lua Обнаружение айсбергов в стаканах в форуме Программирование на языке Lua.
Vladimir, Айсберг заявка на то и айсберг, чтобы её трудно было обнаружить. Лично я считаю, что вообще невозможно при грамотной её подаче. А решение зависит от того, что Вы, собственно, хотите от айсберга. Скормить ему излишек Ваших акций? Прикупить вместе с ним "на вырост"? Придержать свои акции или деньги, пока айсберг не рассосётся? Чисто интуитивно, айсберг - это большие объёмы при почти стоящем курсе. А зачем нам стоящие курсы? Вот когда двинется куда-нибудь, тогда и посмотрим.  
12.12.2021 21:25:21, Владимир.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message60212/topic6973/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message60212/topic6973/ Sun, 12 Dec 2021 21:25:21 +0300 Программирование на языке Lua Обнаружение айсбергов в стаканах в форуме Программирование на языке Lua.
Здравствуйте. В общем есть идея написать бота который бы сообщал о том, что цена инструмента подошла к айсбергу. Реализацию я представляю следующим образом: перехватывает рыночные заявки, если лимитка была 90 и после проедания она обновилась до >= 1000 (и такое происходило 2 раза подряд), то будет выведено сообщение..

Может существуют возможности Quik и QLua которые бы предложили альтернативу?
12.12.2021 20:01:20, Vladimir.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message60211/topic6973/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message60211/topic6973/ Sun, 12 Dec 2021 20:01:20 +0300 Программирование на языке Lua