Форум QUIK [тема: Теоретическая цена фьючерсов в опционном модуле] http://forum.quik.ru Новое в теме Теоретическая цена фьючерсов в опционном модуле форума на сайте Форум QUIK [forum.quik.ru] ru http://backend.userland.com/rss2 Sun, 03 May 2026 06:21:39 +0300 Теоретическая цена фьючерсов в опционном модуле Теоретическая цена фьючерсов в опционном модуле в форуме Система QUIK.

====quote====
Дмитрий написал:

====quote====
nikolz написал:
Теоретически справедливая цена фьючерса рассчитывается по следующей формуле  Pфьючерс = Pспот * (1+R*(T/365)  , где Pфьючерс – цена контракта  Pспот – цена актива на спот-рынке  R ­– безрисковая процентная ставка  T – срок до истечения контракта в днях
=============
Предлагаю посчитать.
Базовым активом для фьючерсов Si является USDRUB_TOM
Безрисковая процентная ставка наверное около 20% годовых (ставка ЦБ на текущий день?).

Дата 17 марта 2022 г., время около 12:30 мск - экспирация SiH2, можно сказать 1 день до экспирации.
Теор.цена SiH2 по данным Quik: 104504
BID стакана БА: 104.7
ASK стакана БА: 104.65

Дата 17 марта 2022 г., время около 12:30 мск - до экспирации SiM2 91 день.
Теор.цена SiM2 по данным Quik: 110412
BID стакана БА: 104.6550
AKS стакана БА: 104.6512

Вот конкретно у меня не сходятся цифры даже близко.
=============
Если есть возможность, то посмотрите алгоритм расчета на бирже.
Видел его там раньше.
Сейчас у меня сайт биржи не открывается.
17.03.2022 17:48:43, nikolz.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message62597/topic7228/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message62597/topic7228/ Thu, 17 Mar 2022 17:48:43 +0300 Система QUIK Теоретическая цена фьючерсов в опционном модуле Теоретическая цена фьючерсов в опционном модуле в форуме Система QUIK.

====quote====
nikolz написал:
Теоретически справедливая цена фьючерса рассчитывается по следующей формуле  Pфьючерс = Pспот * (1+R*(T/365)  , где Pфьючерс – цена контракта  Pспот – цена актива на спот-рынке  R ­– безрисковая процентная ставка  T – срок до истечения контракта в днях
=============
Предлагаю посчитать.
Базовым активом для фьючерсов Si является USDRUB_TOM
Безрисковая процентная ставка наверное около 20% годовых (ставка ЦБ на текущий день?).

Дата 17 марта 2022 г., время около 12:30 мск - экспирация SiH2, можно сказать 1 день до экспирации.
Теор.цена SiH2 по данным Quik: 104504
BID стакана БА: 104.7
ASK стакана БА: 104.65

Дата 17 марта 2022 г., время около 12:30 мск - до экспирации SiM2 91 день.
Теор.цена SiM2 по данным Quik: 110412
BID стакана БА: 104.6550
AKS стакана БА: 104.6512

Вот конкретно у меня не сходятся цифры даже близко.
17.03.2022 13:10:33, Дмитрий.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message62594/topic7228/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message62594/topic7228/ Thu, 17 Mar 2022 13:10:33 +0300 Система QUIK Теоретическая цена фьючерсов в опционном модуле Теоретическая цена фьючерсов в опционном модуле в форуме Система QUIK.
да работает когда выключаю vpn
11.03.2022 17:17:00, Евгений.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message62565/topic7228/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message62565/topic7228/ Fri, 11 Mar 2022 17:17:00 +0300 Система QUIK Теоретическая цена фьючерсов в опционном модуле Теоретическая цена фьючерсов в опционном модуле в форуме Система QUIK.

====quote====
Евгений написал:

====quote====
nikolz написал:
на сайте биржи есть алгоритм.
но у меня сайт биржи не открывается.
=============
Если вы используете VPN то по рекомендации роскомпозора все иностранные ip адреса заблокированы, вернитесь на российский
=============
у Вас эта ссылка работает:
http://www.moex.com/
?
11.03.2022 12:44:27, nikolz.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message62563/topic7228/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message62563/topic7228/ Fri, 11 Mar 2022 12:44:27 +0300 Система QUIK Теоретическая цена фьючерсов в опционном модуле Теоретическая цена фьючерсов в опционном модуле в форуме Система QUIK.

====quote====
nikolz написал:
на сайте биржи есть алгоритм.
но у меня сайт биржи не открывается.
=============
Если вы используете VPN то по рекомендации роскомпозора все иностранные ip адреса заблокированы, вернитесь на российский
11.03.2022 12:01:09, Евгений.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message62562/topic7228/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message62562/topic7228/ Fri, 11 Mar 2022 12:01:09 +0300 Система QUIK Теоретическая цена фьючерсов в опционном модуле Теоретическая цена фьючерсов в опционном модуле в форуме Система QUIK.
на сайте биржи есть алгоритм.
но у меня сайт биржи не открывается.
11.03.2022 08:55:01, nikolz.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message62558/topic7228/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message62558/topic7228/ Fri, 11 Mar 2022 08:55:01 +0300 Система QUIK Теоретическая цена фьючерсов в опционном модуле Теоретическая цена фьючерсов в опционном модуле в форуме Система QUIK.

====quote====
nikolz написал:
Теоретически справедливая цена фьючерса рассчитывается по следующей формуле  Pфьючерс = Pспот * (1+R*(T/365)  , где Pфьючерс – цена контракта  Pспот – цена актива на спот-рынке  R ­– безрисковая процентная ставка  T – срок до истечения контракта в днях
=============
Спасибо. Об этом я знаю. Вопрос в том, в указанном мною случае это именно эта теоретическая цена или что-то другое? Судя по значениям бида, аска и теор.цены это не про теоретическую справедливую цену.  
10.03.2022 18:21:51, Дмитрий.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message62554/topic7228/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message62554/topic7228/ Thu, 10 Mar 2022 18:21:51 +0300 Система QUIK Теоретическая цена фьючерсов в опционном модуле Теоретическая цена фьючерсов в опционном модуле в форуме Система QUIK.

Теоретически справедливая цена фьючерса рассчитывается по следующей формуле

Pфьючерс = Pспот * (1+R*(T/365)

, где Pфьючерс – цена контракта

Pспот – цена актива на спот-рынке

R ­– безрисковая процентная ставка

T – срок до истечения контракта в днях


10.03.2022 16:38:26, nikolz.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message62553/topic7228/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message62553/topic7228/ Thu, 10 Mar 2022 16:38:26 +0300 Система QUIK Теоретическая цена фьючерсов в опционном модуле Теоретическая цена фьючерсов в опционном модуле в форуме Система QUIK.
Здравствуйте.
Опционный модуль, разработчик стратегий, добавить позицию по фьючерсу. В источнике цены есть теор. цена, которая обновляется с некоторой задержкой. Что это такое, как рассчитывается для фьючерсов и каков интервал обновления? Можно ли данный параметр вывести в какую либо таблицу для дальнейшего доступа по API?
10.03.2022 14:15:18, Дмитрий.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message62552/topic7228/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message62552/topic7228/ Thu, 10 Mar 2022 14:15:18 +0300 Система QUIK