http://forum.quik.ru Новое в теме Предложение по алгоритмическим заявкам форума на сайте Форум QUIK [forum.quik.ru] ru http://backend.userland.com/rss2 Wed, 08 Apr 2026 14:43:09 +0300 Предложение по алгоритмическим заявкам Алгоритмические заявки с ценой исполнения по средней цене спреда в форуме Пожелания по развитию QUIK.

====quote====
Graf Graf написал:
Квиковцы, добрый день!
В связи с изменением тарифной политики на срочном рынке, не могли вы добавить возможность в TWAP выставления заявки по средней цене спреда? Идея в следующем: сейчас TWAP работает так: задал количество, цену, число итераций и временной интервал исполнения, и далее идет постепенное исполнение заявки, фактически, по рыночной цене, т.к. указываешь с запасом, чтобы гарантированно прошла сделка.
Так как биржа решила поднять комисс за рыночные заявки, предлагаю предусмотреть следующий вариант исполнения TWAP: задается кол-во, число итераций, временной диапазон и "время ожидания", но заявки в каждой итерации не летят сразу по рыночной цене, а выставляются по средней цене спреда (разница между bid и ask), стоят определенное заданное "время ожидания", если не исполняются, то, так и быть, переставляются по рынку (по заранее указанной цене). Далее процесс повторяется, пока не исполнится весь объем.
Такое исполнение даст возможность хоть иногда быть на стороне "поставщика ликвидности", а не совершать сделки всё время "по рынку", т.к. стоимость таких заявок возросла в шесть раз в последнее время.
Что скажите?
=============
Здравствуйте!

Ваше пожелание зарегистрировано. Мы постараемся рассмотреть его и  сообщить Вам результаты анализа. Впоследствии, по результатам анализа,  будет приниматься решение о реализации пожелания в будущих версиях ПО.
30.06.2022 08:45:23, Alexey Ivannikov.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum8/message64003/topic7448/ http://forum.quik.ru/messages/forum8/message64003/topic7448/ Thu, 30 Jun 2022 08:45:23 +0300 Пожелания по развитию QUIK Предложение по алгоритмическим заявкам Алгоритмические заявки с ценой исполнения по средней цене спреда в форуме Пожелания по развитию QUIK.
Квиковцы, добрый день!
В связи с изменением тарифной политики на срочном рынке, не могли вы добавить возможность в TWAP выставления заявки по средней цене спреда? Идея в следующем: сейчас TWAP работает так: задал количество, цену, число итераций и временной интервал исполнения, и далее идет постепенное исполнение заявки, фактически, по рыночной цене, т.к. указываешь с запасом, чтобы гарантированно прошла сделка.
Так как биржа решила поднять комисс за рыночные заявки, предлагаю предусмотреть следующий вариант исполнения TWAP: задается кол-во, число итераций, временной диапазон и "время ожидания", но заявки в каждой итерации не летят сразу по рыночной цене, а выставляются по средней цене спреда (разница между bid и ask), стоят определенное заданное "время ожидания", если не исполняются, то, так и быть, переставляются по рынку (по заранее указанной цене). Далее процесс повторяется, пока не исполнится весь объем.
Такое исполнение даст возможность хоть иногда быть на стороне "поставщика ликвидности", а не совершать сделки всё время "по рынку", т.к. стоимость таких заявок возросла в шесть раз в последнее время.
Что скажите?
30.06.2022 00:27:30, Graf Graf.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum8/message63997/topic7448/ http://forum.quik.ru/messages/forum8/message63997/topic7448/ Thu, 30 Jun 2022 00:27:30 +0300 Пожелания по развитию QUIK