fut = "SIU5"    --торгуемый фьючерс
range = 200
lots = 1       --количество торгуемых лотов
ID = 1          --Айди транзакций
totalnet = 0    --начальный размер позиции

dofile("transaction.lua")
dofile("candle.lua")


function OnAllTrade(AllTrades)
   if AllTrades.sec_code == fut then
      Price = AllTrades.price
      posa = chemp(Price, range)   
      Class = AllTrades.class_code
   end
end
 

function OnFuturesClientHolding(fut_pos)
   if fut_pos.sec_code == fut then
      totalnet = fut_pos.totalnet
      PrintDbgStr("Changed position size to "..tostring(position))
   end
end
 

function OnStop()
   is_run = 0
end
 

function main()
   while is_run == 1 do
   
      if position > posa then
         --ВЫХОДИМ ИЗ ЛОНГА; КОЛИЧЕСТВО В ЗАЯВКЕ = lots + totalnet
         Qty = lots + totalnet
         OrderSell (Price, ID, Class, Qty, fut)
         ID = ID + 1         
         position = -1
      PrintDbgStr("Перевернулись в шорт по цене "..tostring(Price))
      
      elseif position < posa then
         --ВЫХОДИМ ИЗ ШОРТА; КОЛИЧЕСТВО В ЗАЯВКЕ С УЧЁТОМ РАЗМЕРА ОСТАТКА ПО СЧЁТУ
         Qty = lots - totalnet
         OrderBuy (Price, ID, Class, Qty, fut)
         ID = ID + 1         
         position = 1
      PrintDbgStr("Перевернулись в лонг по цене "..tostring(Price))
         
      end
      sleep(100)
   end
end