Форум QUIK [тема: Премия по опционам]

Форум QUIK [тема: Премия по опционам] http://forum.quik.ru Новое в теме Премия по опционам форума на сайте Форум QUIK [forum.quik.ru] ru http://backend.userland.com/rss2 Sun, 19 Apr 2026 04:48:53 +0300 Премия по опционам Премия по опционам баг? в форуме Система QUIK.
Добрый день, Иван Иванов.

В обычной ситуации параметр "Премия по опционам" в таблице "Ограничения по клиентским счетам" рассчитывается по правилам торговой системы биржи.
Но необходимо учесть, что в случае использования единой денежной позиции на фондовом и срочном рынке в данный параметр будет попадать суммарная вариационная маржа дневной сессии.
Если у Вас есть вопросы по расчёту данного параметра, то рекомендуем обратиться за консультациями к Вашему брокеру.
24.11.2022 10:00:25, Karina Dmitrieva.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message67088/topic7731/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message67088/topic7731/ Thu, 24 Nov 2022 10:00:25 +0300 Система QUIK Премия по опционам Премия по опционам баг? в форуме Система QUIK.
Всё-таки не NetOptionValue. Не понятно что транслируется в эту колонку.
14.11.2022 22:08:40, Иван Иванов.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message66799/topic7731/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message66799/topic7731/ Mon, 14 Nov 2022 22:08:40 +0300 Система QUIK Премия по опционам Премия по опционам баг? в форуме Система QUIK.
Да, судя по всему, в столбец "Премия по опционам" транслируют NetOptionValue, которая отрицательная для проданных опционов.
11.11.2022 10:11:47, Иван Иванов.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message66714/topic7731/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message66714/topic7731/ Fri, 11 Nov 2022 10:11:47 +0300 Система QUIK Премия по опционам Премия по опционам баг? в форуме Система QUIK.
Решил потестировать на отдельном пустом счете новые опционы на акции. Брокер Финам.
Продал пару штук до вечернего клиринга.
После клиринга смотрим таблицу "ограничения по клиентским счетам".
Параметр "премия по опционам" - почему то отрицательный, соответствует сумме премий с минусом.
В итоге вижу что цифры бьются таким образом:
План.Чист.Поз = Лимит откр.поз - Тек.Чист.поз(ГО) + премия по опционам.
Получается, в итоге и ГО, и премии от проданных (!) опционов уменьшили свободные средства. Но почему? Я же должен получить эти премии?
Не мог ли брокер налажать с настройками?

В тему, может, связано с этим:

Скрытый текст
3. Изменения в расчете свободных средств ТКС Spectra под опционы на акции Так как новые опционы являются премиальными, то к ним применяются особые правила исполнения требований и обязательств. В первую же клиринговую сессию после заключения сделки, производится взаиморасчёт по премиям. То есть расчет происходит "тут же", без ежедневного перечисления вармаржи, как в случае с маржируемыми опционами. Премиальные опционы имеют стоимость и (по просьбам участников) будут использоваться в качестве обеспечения по портфелю, а также влиять на объём свободных средств (FreeMoney). Величина корректировки FreeMoney будет доступна в виде нового параметра NetOptionValue (NOV), который будет рассчитываться в ближайшую клиринговую сессию как сумма произведений учетных стоимостей и объемов соответствующих опционных позиций в портфеле с учетом знака: NetOptionValue= voli * RCi * MinStepPricei / MinStepi • voli – объем позиции в i-м опционном контракте по итогам текущей клиринговой сессии; • RCi – расчетная цена i-го опционного контракта по итогам текущей клиринговой сессии. Величина NetOptionValue (поле net_option_value таблиц part и part_sa потока FORTS_PART_REPL) определяется по каждому уровню учёта позиций (7CC, BF, SA). Для фьючерсов и маржируемых опционов на фьючерсы значение NOV всегда равно нулю. 4. Новый индикатив - величина премии подлежащей к уплате/получению в ближайшую клиринговую сессию Поскольку по премиальным опционам на акции вариационная маржа отсутствует, значения VM, выдаваемые ТКС всегда будут нулевыми по таким инструментам. В связи с этим появляется новый индикатив по премиям (поле premium в таблице opt_vm потока FORTS_VM_REPL), отражающий величину премии к уплате/получению в ближайшую клиринговую сессию. Вычисляемое значение не включает в себя финансовый результат исполнения опционной позиции в день экспирации опционов на акции. Данная величина рассчитывается индикативно, исключительно для информирования Участников клиринга. А поскольку расчеты могут производиться не только в рублях, то трансляция премии в валюте расчётов будет осуществляться в отдельном поле premium_in_settl_currency таблицы opt_vm потока FORTS_VM_REPL. При начислении или списании валютной премии будет меняться торговый лимит на 7CC и на БФ (с опцией свободного управления лимитом). Величина изменения лимита равна объёму премии в валюте, пересчитанному в рубли по курсу валюты, зафиксированному на момент клиринга.

Скрытый текст

3. Изменения в расчете свободных средств ТКС Spectra под опционы на
акции
Так как новые опционы являются премиальными, то к ним применяются особые
правила исполнения требований и обязательств. В первую же клиринговую сессию
после заключения сделки, производится взаиморасчёт по премиям. То есть расчет
происходит "тут же", без ежедневного перечисления вармаржи, как в случае с
маржируемыми опционами.
Премиальные опционы имеют стоимость и (по просьбам участников) будут
использоваться в качестве обеспечения по портфелю, а также влиять на объём
свободных средств (FreeMoney). Величина корректировки FreeMoney будет
доступна в виде нового параметра NetOptionValue (NOV), который будет
рассчитываться в ближайшую клиринговую сессию как сумма произведений
учетных стоимостей и объемов соответствующих опционных позиций в портфеле с
учетом знака:
NetOptionValue= voli * RCi * MinStepPricei / MinStepi
• voli – объем позиции в i-м опционном контракте по итогам текущей
клиринговой сессии;
• RCi – расчетная цена i-го опционного контракта по итогам текущей
клиринговой сессии.
Величина NetOptionValue (поле net_option_value таблиц part и part_sa потока
FORTS_PART_REPL) определяется по каждому уровню учёта позиций (7CC, BF, SA).
Для фьючерсов и маржируемых опционов на фьючерсы значение NOV всегда
равно нулю.
4. Новый индикатив - величина премии подлежащей к
уплате/получению в ближайшую клиринговую сессию
Поскольку по премиальным опционам на акции вариационная маржа отсутствует,
значения VM, выдаваемые ТКС всегда будут нулевыми по таким инструментам. В
связи с этим появляется новый индикатив по премиям (поле premium в таблице
opt_vm потока FORTS_VM_REPL), отражающий величину премии к
уплате/получению в ближайшую клиринговую сессию. Вычисляемое значение не
включает в себя финансовый результат исполнения опционной позиции в день
экспирации опционов на акции. Данная величина рассчитывается индикативно,
исключительно для информирования Участников клиринга. А поскольку расчеты
могут производиться не только в рублях, то трансляция премии в валюте расчётов
будет осуществляться в отдельном поле premium_in_settl_currency таблицы opt_vm
потока FORTS_VM_REPL.
При начислении или списании валютной премии будет меняться торговый лимит
на 7CC и на БФ (с опцией свободного управления лимитом). Величина изменения
лимита равна объёму премии в валюте, пересчитанному в рубли по курсу валюты,
зафиксированному на момент клиринга.

10.11.2022 21:13:09, Иван Иванов.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message66708/topic7731/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message66708/topic7731/ Thu, 10 Nov 2022 21:13:09 +0300 Система QUIK