Форум QUIK [тема: Спрэд в стакане и цены совершённых сделок (Таблица всех сделок)]

Спрэд в стакане и цены совершённых сделок (Таблица всех сделок)

Thu, 17 Sep 2015 21:53:27 +0300

Спрэд в стакане и цены совершённых сделок (Таблица всех сделок) Проблема понимания изменения спрэда в стакане и цены совершённых сделок в Таблице всех сделок в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Старатель пишет:
У стакана есть время? Где вы его берёте?

=============
Присоединяюсь к вопросу.
Особенно с учетом того, что автор темы ссылается на нее из другой своей темы в обоснование своей правоты.
17.09.2015 21:53:27, Дмитрий.

Спрэд в стакане и цены совершённых сделок (Таблица всех сделок)

Tue, 04 Aug 2015 16:37:13 +0300

Спрэд в стакане и цены совершённых сделок (Таблица всех сделок) Проблема понимания изменения спрэда в стакане и цены совершённых сделок в Таблице всех сделок в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Фёдор Сухов пишет:
В том то и дело, что я беру время биржевое у стакана и у сделок, и оно совпадает.

=============

====quote====
Фёдор Сухов пишет:
заявки в стакан попадают в текущее биржевое время с временем прошлым

=============
У стакана есть время? Где вы его берёте?
04.08.2015 16:37:13, Старатель.

Спрэд в стакане и цены совершённых сделок (Таблица всех сделок)

Tue, 04 Aug 2015 15:13:28 +0300

Спрэд в стакане и цены совершённых сделок (Таблица всех сделок) Проблема понимания изменения спрэда в стакане и цены совершённых сделок в Таблице всех сделок в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Фёдор Сухов пишет:

====quote====
Sergey Gorokhov пишет:
Здравствуйте,
Помимо того что стаканы и таблица всех сделок не обязательно едут синхронно мне нечего добавить.
Если интересуют подробности, рекомендую обратиться к специалистам биржи.

=============
По опыту архивирования стакана за торговый день, вочти всегда со временем всё в порядке,
но есть исключение, а именно, когда в у брокера или у Интернет-провайцдера бывает "затор", тогда заявки в стакан попадают в текущее биржевое время с временем прошлым, поскольку они немножко задержались в пути. И тогда в базе стакана светится заявка, например, в 10:22:00 есть заявка со временем 10:21:59, но это бывает нечасто.

=============
Федор,
Ваш вопрос в том почему была сделка которая вне bid ask. На этот вопрос могут ответить только специалисты биржи.
04.08.2015 15:13:28, Sergey Gorokhov.

Спрэд в стакане и цены совершённых сделок (Таблица всех сделок)

Tue, 04 Aug 2015 15:08:45 +0300

Спрэд в стакане и цены совершённых сделок (Таблица всех сделок) Проблема понимания изменения спрэда в стакане и цены совершённых сделок в Таблице всех сделок в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Sergey Gorokhov пишет:
Здравствуйте,
Помимо того что стаканы и таблица всех сделок не обязательно едут синхронно мне нечего добавить.
Если интересуют подробности, рекомендую обратиться к специалистам биржи.

=============
По опыту архивирования стакана за торговый день, вочти всегда со временем всё в порядке,
но есть исключение, а именно, когда в у брокера или у Интернет-провайцдера бывает "затор", тогда заявки в стакан попадают в текущее биржевое время с временем прошлым, поскольку они немножко задержались в пути. И тогда в базе стакана светится заявка, например, в 10:22:00 есть заявка со временем 10:21:59, но это бывает нечасто.
04.08.2015 15:08:45, Фёдор Сухов.

Спрэд в стакане и цены совершённых сделок (Таблица всех сделок)

Tue, 04 Aug 2015 14:58:54 +0300

Спрэд в стакане и цены совершённых сделок (Таблица всех сделок) Проблема понимания изменения спрэда в стакане и цены совершённых сделок в Таблице всех сделок в форуме Программирование на языке Lua.
Здравствуйте,
Помимо того что стаканы и таблица всех сделок не обязательно едут синхронно мне нечего добавить.
Если интересуют подробности, рекомендую обратиться к специалистам биржи.
04.08.2015 14:58:54, Sergey Gorokhov.

Спрэд в стакане и цены совершённых сделок (Таблица всех сделок)

Tue, 04 Aug 2015 14:52:33 +0300

Спрэд в стакане и цены совершённых сделок (Таблица всех сделок) Проблема понимания изменения спрэда в стакане и цены совершённых сделок в Таблице всех сделок в форуме Программирование на языке Lua.
При чём это бывает, когда маркет-мейкер на какое-то время снимает свои лимитники.
04.08.2015 14:52:33, Фёдор Сухов.

Спрэд в стакане и цены совершённых сделок (Таблица всех сделок)

Tue, 04 Aug 2015 14:41:35 +0300

Спрэд в стакане и цены совершённых сделок (Таблица всех сделок) Проблема понимания изменения спрэда в стакане и цены совершённых сделок в Таблице всех сделок в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Николай Камынин пишет:
Вопрос конечно интересный.
попробуйте отобразить еще время чтения стакана и содержимое ТТП по инструменту.
Тогда возможно будет понятнее.

=============
В том то и дело, что я беру время биржевое у стакана и у сделок, и оно совпадает.
04.08.2015 14:41:35, Фёдор Сухов.

Спрэд в стакане и цены совершённых сделок (Таблица всех сделок)

Tue, 04 Aug 2015 14:26:15 +0300

Спрэд в стакане и цены совершённых сделок (Таблица всех сделок) Проблема понимания изменения спрэда в стакане и цены совершённых сделок в Таблице всех сделок в форуме Программирование на языке Lua.
Вопрос конечно интересный.
попробуйте отобразить еще время чтения стакана и содержимое ТТП по инструменту.
Тогда возможно будет понятнее.
04.08.2015 14:26:15, Николай Камынин.

Спрэд в стакане и цены совершённых сделок (Таблица всех сделок)

Tue, 04 Aug 2015 13:55:52 +0300

Спрэд в стакане и цены совершённых сделок (Таблица всех сделок) Проблема понимания изменения спрэда в стакане и цены совершённых сделок в Таблице всех сделок в форуме Программирование на языке Lua.
Объясните, пожалуйста, почему такое происходит с ценами или, вернее,
почему сделки проходят за пределами спрэда?
Покупка по цене 62050, а спрэд находится в диапазоне цен 62076-62099 (Рис. 1).
или
Продажа по цене 62076, а спрэд находится в диапазоне цен 62052-62071 (Рис. 2).

Фрагмент из Таблицы всех сделок (Рис. 3.)

Изображения прилагаю.

Рис 1.

Рис. 2.

Рис. 3.
04.08.2015 13:55:52, Фёдор Сухов.

Спрэд в стакане и цены совершённых сделок (Таблица всех сделок)

Fri, 31 Jul 2015 20:51:42 +0300

Спрэд в стакане и цены совершённых сделок (Таблица всех сделок) Проблема понимания изменения спрэда в стакане и цены совершённых сделок в Таблице всех сделок в форуме Программирование на языке Lua.

Рис.1. Копия сделок и спрэд в стакане

Рис.2. Копия сделок и спрэд в стакане

Рис.3. Фрагмент Таблицы всех сделок (Квик)
31.07.2015 20:51:42, Фёдор Сухов.

Спрэд в стакане и цены совершённых сделок (Таблица всех сделок)

Fri, 31 Jul 2015 20:47:37 +0300

Спрэд в стакане и цены совершённых сделок (Таблица всех сделок) Проблема понимания изменения спрэда в стакане и цены совершённых сделок в Таблице всех сделок в форуме Программирование на языке Lua.
Суть проблемы:
Почему сделки находятся за пределами установленного на данный момент спрэда (19:00:00)?
Правильно ли берётся спрэд из стакана заявок?
Что неправильно в коде?

Например:
Покупка по цене 62050, а спрэд находится в диапазоне цен 62076-62099 (Рис. 1).
или
Продажа по цене 62076, а спрэд находится в диапазоне цен 62052-62071 (Рис. 2).

Ссылки на изображения прилагаю.

Рис.1. Копия сделок и спрэд в стакане

Рис.2. Копия сделок и спрэд в стакане

Рис.3. Фрагмент Таблицы всех сделок (Квик)
====code====

sClassCode = "SPBFUT" 
sSecCode = "SiU5" 
deltaSpread=10 -- рублей

    if alltrade.sec_code == sSecCode and alltrade.class_code == sClassCode then
                if  bit.band(alltrade.flags, 0x1) ~= 0 then
                        direction="Продажа"
                        qt = getQuoteLevel2(sClassCode, sSecCode)
                        priceBid=qt.bid[qt.bid_count+0].price
                        priceAsk=qt.offer[1].price
                        if priceAsk-priceBid>=deltaSpread then 
                        f=f+1
                        ttt=tostring(direction.." Price="..alltrade.price.." bid="..priceBid.." ask="..priceAsk.." V="..alltrade.qty)
                        local row = t:AddLine()
                        SetCell(t.t_id, row, 1, tostring(f))
                        SetCell(t.t_id, row, 2,   table_time)
                        SetCell(t.t_id, row, 3,  ttt )
                        end                        
                end
                if  bit.band(alltrade.flags, 0x2) ~= 0 then
                        direction="Купля"
                        qt = getQuoteLevel2(sClassCode, sSecCode)
                        priceBid=qt.bid[qt.bid_count+0].price
                        priceAsk=qt.offer[1].price
                        if priceAsk-priceBid>=deltaSpread then 
                        f=f+1
                        ttt=tostring(direction.." Price="..alltrade.price.." bid="..priceBid.." ask="..priceAsk.." V="..alltrade.qty)
                        local row = t:AddLine()
                        SetCell(t.t_id, row, 1, tostring(f))
                        SetCell(t.t_id, row, 2,   table_time)
                        SetCell(t.t_id, row, 3,  ttt )
                        end
                end
    end

=============
31.07.2015 20:47:37, Фёдор Сухов.