http://forum.quik.ru Новое в теме CreateDataSource и SetUpdateCallback - по разным интервалам форума на сайте Форум QUIK [forum.quik.ru] ru http://backend.userland.com/rss2 Sat, 02 May 2026 21:30:01 +0300 CreateDataSource и SetUpdateCallback - по разным интервалам в форуме Программирование на языке Lua.
мое мнение, если устраивают интервалы сервера биржи, то не надо вычислять свечи.
-------------------
в качестве бесплатного совета.
Если торгуете каким то заранее заданным инструментом (например сбербанком или газпромом и т д) и открываете для них графики
то проще всего делать робота как индикатор, а не как скрипт.  
Будет и быстро и просто .  
16.02.2023 10:23:11, nikolz.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68296/topic7914/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68296/topic7914/ Thu, 16 Feb 2023 10:23:11 +0300 Программирование на языке Lua CreateDataSource и SetUpdateCallback - по разным интервалам в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
nikolz написал:
Quikos_1 ,
Хочу пояснить,
сжатие данных их тиков в свечи мы делаем не для того чтобы меньше передавать с сервера данных,
а для того, чтобы делать прогноз движения рынка.
-----------------------
Поэтому , если мощности компа хватает можете считать свечи сами из тиков, а если нет желания считать можно получать их с сервера биржи.
-----------------
прикол лишь в том, что сервер на бирже раньше вас рассчитает свечи и пришлет их Вам.  
=============

Для анализа я использую свечи с интервалами. Но сами интервалы формирую из тиков.
И когда я это делал, я руководствовался именно предположением о производительности, то есть, чтобы снизить поток по сути одни и тех же данных Инструмента, но по разным свечным интервалом, но теперь я задумался, а нужно ли мне было так делать и не переделать бы. Вот поэтому и решил уточнить.
15.02.2023 20:19:20, Quikos_1.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68286/topic7914/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68286/topic7914/ Wed, 15 Feb 2023 20:19:20 +0300 Программирование на языке Lua CreateDataSource и SetUpdateCallback - по разным интервалам в форуме Программирование на языке Lua.
Quikos_1,
Хочу пояснить,
сжатие данных их тиков в свечи мы делаем не для того чтобы меньше передавать с сервера данных,
а для того, чтобы делать прогноз движения рынка.
-----------------------
Поэтому , если мощности компа хватает можете считать свечи сами из тиков, а если нет желания считать можно получать их с сервера биржи.
-----------------
прикол лишь в том, что сервер на бирже раньше вас рассчитает свечи и пришлет их Вам.  
15.02.2023 19:09:08, nikolz.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68285/topic7914/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68285/topic7914/ Wed, 15 Feb 2023 19:09:08 +0300 Программирование на языке Lua CreateDataSource и SetUpdateCallback - по разным интервалам в форуме Программирование на языке Lua.
и еще,  знать точное время нужно для того, чтобы определить как долго к вам шел очередной тик.
15.02.2023 18:44:23, nikolz.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68282/topic7914/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68282/topic7914/ Wed, 15 Feb 2023 18:44:23 +0300 Программирование на языке Lua CreateDataSource и SetUpdateCallback - по разным интервалам в форуме Программирование на языке Lua.
Вы пытаетесь и свечи использовать и тики .
Это винегрет какой-то.
Вы уж определитесь на каком горизонте Вы делаете прогноз для торговли.
15.02.2023 18:37:15, nikolz.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68280/topic7914/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68280/topic7914/ Wed, 15 Feb 2023 18:37:15 +0300 Программирование на языке Lua CreateDataSource и SetUpdateCallback - по разным интервалам в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Quikos_1 написал:

====quote====
nikolz написал:
я тоже делал расчет свечей по таблицам обезличенных сделок.
Для этой цели и чтобы тестировать запаздывание данных относительно времени сделок на бирже я синхронизирую компьютер с сервером точного времени ,
что обеспечивает погрешность относительно биржи в пределах 10 мs
=============
Не понимаю зачем синхронизировать ? Если Вам приходит тик с конкретной датой и временем вплоть до секунды - просто складируейте его в минутную, трехминутную, 5-и мутную и так далее Свечу и все.
Или я что то не правильно понимаю.
=============
.Для погрешности в секунды синхронизация не требуется так как комп эту синхронизацию обеспечивает.
-----------------
Зачем Вы считать то, что уже посчитано.
Более того свеча 1 минуту имеет всего 5 отсчетов, при этом для ликвидного инструмента Вам надо обработать примерно 1000 тиков.
Т е сжатие будет в 200 раз.
15.02.2023 18:35:10, nikolz.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68279/topic7914/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68279/topic7914/ Wed, 15 Feb 2023 18:35:10 +0300 Программирование на языке Lua CreateDataSource и SetUpdateCallback - по разным интервалам в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
nikolz написал:
я тоже делал расчет свечей по таблицам обезличенных сделок.
Для этой цели и чтобы тестировать запаздывание данных относительно времени сделок на бирже я синхронизирую компьютер с сервером точного времени ,
что обеспечивает погрешность относительно биржи в пределах 10 мs
=============
Не понимаю зачем синхронизировать ? Если Вам приходит тик с конкретной датой и временем вплоть до секунды - просто складируейте его в минутную, трехминутную, 5-и мутную и так далее Свечу и все.
Или я что то не правильно понимаю.
15.02.2023 16:36:47, Quikos_1.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68275/topic7914/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68275/topic7914/ Wed, 15 Feb 2023 16:36:47 +0300 Программирование на языке Lua CreateDataSource и SetUpdateCallback - по разным интервалам в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
nikolz написал:

Кроме того, как вы решаете вопрос обнаружение попущенных интервалов, если у вас просто нет никаких тиков?
=============
Сначала я загружаю в память свечи или с дика, то есть сохраненную историю или загружаю доступные на сервере через CreateDataSource, и после этого складирую пришедшие Тики в этот предварительно загруженный массив.
Теоретически пропущенных интервалов быть не должно.
15.02.2023 16:34:54, Quikos_1.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68274/topic7914/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68274/topic7914/ Wed, 15 Feb 2023 16:34:54 +0300 Программирование на языке Lua CreateDataSource и SetUpdateCallback - по разным интервалам в форуме Программирование на языке Lua.
я тоже делал расчет свечей по таблицам обезличенных сделок.
Для этой цели и чтобы тестировать запаздывание данных относительно времени сделок на бирже я синхронизирую компьютер с сервером точного времени ,
что обеспечивает погрешность относительно биржи в пределах 10 мs
15.02.2023 16:20:03, nikolz.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68272/topic7914/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68272/topic7914/ Wed, 15 Feb 2023 16:20:03 +0300 Программирование на языке Lua CreateDataSource и SetUpdateCallback - по разным интервалам в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Quikos_1 написал:

====quote====
nikolz написал:

Но если свечи рассчитывать в терминале, то начало таймов надо привязывать к атомным часам, иначе у Вас будут разные свечи на разных терминалах для одних и тех же интервалов.

=============
Вроде бы не должно так быть.

Я просто рассчитываю свечи именно таким образом. А дату и время беру из пришедшего Тика.
=============

так как Вы считаете для себя, то можно считать как Вам удобно.
Но результаты у вас будут иные чем рассчитанные как надо.
Особенно Вы будете ошибаться  на не ликвидных инструментах.
Кроме того, как вы решаете вопрос обнаружение попущенных интервалов, если у вас просто нет никаких тиков?
15.02.2023 15:42:47, nikolz.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68270/topic7914/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68270/topic7914/ Wed, 15 Feb 2023 15:42:47 +0300 Программирование на языке Lua CreateDataSource и SetUpdateCallback - по разным интервалам в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
nikolz написал:

Но если свечи рассчитывать в терминале, то начало таймов надо привязывать к атомным часам, иначе у Вас будут разные свечи на разных терминалах для одних и тех же интервалов.

 
=============
Вроде бы не должно так быть.

Я просто рассчитываю свечи именно таким образом. А дату и время беру из пришедшего Тика.
15.02.2023 14:02:24, Quikos_1.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68268/topic7914/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68268/topic7914/ Wed, 15 Feb 2023 14:02:24 +0300 Программирование на языке Lua CreateDataSource и SetUpdateCallback - по разным интервалам в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Quikos_1 написал:

====quote====


=============
Давайте упростим ситуацию и у нас не будет индикаторов, а только свечной график.

Как Вы и написали - Тик это сделка.

У свечи есть такой параметр, как цена закрытия, которая постоянно меняется при совершении сделки - то есть с каждым Тиком.

НО цена сделки может не меняться, то есть несколько сделка прошли по одной и той же цене, НО в и этом случае - есть параметр Volume, который увеличивается с каждым Тиком в не зависимости от цена Тика.

На основании этого я могу сделать вывод, что поток Тиков будет пропорционально в разы меньше заказанных интервалов свечей.
=============
Вы почему-то не любите слово индикатор. и называете его параметром.
----------------------
В действительности мы не знаем как реализован алгоритм вычисления свечей на сервере.
----------------------
Вы спросили:  То на сервер при SetUpdateCallback - идет по сути только один запрос по интервалу - "INTERVAL_TICK", а уже пришедшая цена с датой раскидывается по интервалу силами Квика ?
---------------------------
Так тоже  можно  сделать.
Например, если Вы считаете интервалы, которых нет в квике, то вы так и делаете.
-------------------------
Но если свечи рассчитывать в терминале, то начало таймов надо привязывать к атомным часам, иначе у Вас будут разные свечи на разных терминалах для одних и тех же интервалов.
--------------------------
В действительности свечи все одинаковые у всех брокеров.
А это означает, что их формирует сервер биржи.
-------------------------------
При этом Вам никто не гарантирует, что внутри свечи Вы получите все значения тиков.
Свеча является таковой только в момент ее закрытия.
Параметры открытой свечи передаются срезами.  
 
15.02.2023 12:05:59, nikolz.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68259/topic7914/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68259/topic7914/ Wed, 15 Feb 2023 12:05:59 +0300 Программирование на языке Lua CreateDataSource и SetUpdateCallback - по разным интервалам в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
nikolz написал:

====quote====
Quikos_1 написал:
 
====quote====
nikolz  написал:
 
====quote====
 Quikos_1   написал:
Подскажите, я правильно понимаю, что когда я вызваю:

-CreateDataSource и потом SetUpdateCallback по одному инструменту, но с разными интервалами, для примера:

-"TQBR" ,"SBER",  "INTERVAL_M1"
"TQBR" ,"SBER",   "INTERVAL_M3"
"TQBR" ,"SBER",   "INTERVAL_M5"
"TQBR" ,"SBER",   "INTERVAL_M10"

То на сервер при SetUpdateCallback - идет по сути только один запрос по интервалу - "INTERVAL_TICK", а уже пришедшая цена с датой раскидывается по интервалу силами Квика ?
=============
  Нет,
на сервер идет запрос для каждого интервала,
так как свечи формирует не терминал, а сервер.
------------------
Поток свечей на 1-2 порядка  меньше, чем поток тиков.
=============
 А как поток свечей может быть меньше - да еще и на порядок, если, TICK он один, а интервалов свечей несколько ?
Если я выбираю дневную свечу - это же не значит - что колбек по ней будет вызываться один раз в день ? Он же будет вызываться ровно столько - сколько же и Тиковый интервал.
=============
Поясняю, следите за руками.
Тик - это сделка.  
Свеча - это способ сжатия информации о сделках путем вычисления  четырех индикаторов на заданном интервале времени.
--------------------------------
Если текущая сделка изменила значение какого-либо индикатора, то сервер пошлет это значение терминалу.
Предположим у нас тайм 1 час.
1 индикатор - это первый тик в текущем часе. - 1 значение на интервал.
2 индикатор - это максимальная цена сделки на текущем часе. Этот индикатор изменится лишь при превышении цены текущей сделки максимальной цены предыдущих.
3 индикатор -это  минимальная цена сделки на текущем часе.
4 индикатор - это текущая цена сделки, если она отличается от цены предыдущей сделки.
=================
Теперь рассмотрим случаи когда тики будут пропускаться без создания новых значений индикаторов.
Вот некоторые из них.
1) Если в сделке участвует айсберг или большой пакет, то цена сделок не будет меняться, следовательно значения свечей тоже не меняются
2) Если сделки совершаются внутри тела текущей свечи, то изменяется  лишь 1 индикатор при условии , что цена сделки меняется
=================
В итоге количество значений в свечах всегда меньше, чем число сделок.
==============
Вы можете это проверить сами. Для этого напишите вычисление свечей по тикам и посчитайте количество полученных данных.
=============
Давайте упростим ситуацию и у нас не будет индикаторов, а только свечной график.

Как Вы и написали - Тик это сделка.

У свечи есть такой параметр, как цена закрытия, которая постоянно меняется при совершении сделки - то есть с каждым Тиком.

НО цена сделки может не меняться, то есть несколько сделка прошли по одной и той же цене, НО в и этом случае - есть параметр Volume, который увеличивается с каждым Тиком в не зависимости от цена Тика.

На основании этого я могу сделать вывод, что поток Тиков будет пропорционально в разы меньше заказанных интервалов свечей.
15.02.2023 10:06:38, Quikos_1.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68256/topic7914/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68256/topic7914/ Wed, 15 Feb 2023 10:06:38 +0300 Программирование на языке Lua CreateDataSource и SetUpdateCallback - по разным интервалам в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Quikos_1 написал:

====quote====
nikolz написал:
 
====quote====
Quikos_1  написал:
Подскажите, я правильно понимаю, что когда я вызваю:

-CreateDataSource и потом SetUpdateCallback по одному инструменту, но с разными интервалами, для примера:

-"TQBR" ,"SBER",  "INTERVAL_M1"
"TQBR" ,"SBER",   "INTERVAL_M3"
"TQBR" ,"SBER",   "INTERVAL_M5"
"TQBR" ,"SBER",   "INTERVAL_M10"

То на сервер при SetUpdateCallback - идет по сути только один запрос по интервалу - "INTERVAL_TICK", а уже пришедшая цена с датой раскидывается по интервалу силами Квика ?
=============
 Нет,
на сервер идет запрос для каждого интервала,
так как свечи формирует не терминал, а сервер.
------------------
Поток свечей на 1-2 порядка  меньше, чем поток тиков.
=============
А как поток свечей может быть меньше - да еще и на порядок, если, TICK он один, а интервалов свечей несколько ?
Если я выбираю дневную свечу - это же не значит - что колбек по ней будет вызываться один раз в день ? Он же будет вызываться ровно столько - сколько же и Тиковый интервал.
=============
Поясняю, следите за руками.
Тик - это сделка.  
Свеча - это способ сжатия информации о сделках путем вычисления  четырех индикаторов на заданном интервале времени.
--------------------------------
Если текущая сделка изменила значение какого-либо индикатора, то сервер пошлет это значение терминалу.
Предположим у нас тайм 1 час.
1 индикатор - это первый тик в текущем часе. - 1 значение на интервал.
2 индикатор - это максимальная цена сделки на текущем часе. Этот индикатор изменится лишь при превышении цены текущей сделки максимальной цены предыдущих.
3 индикатор -это  минимальная цена сделки на текущем часе.
4 индикатор - это текущая цена сделки, если она отличается от цены предыдущей сделки.
=================
Теперь рассмотрим случаи когда тики будут пропускаться без создания новых значений индикаторов.
Вот некоторые из них.
1) Если в сделке участвует айсберг или большой пакет, то цена сделок не будет меняться, следовательно значения свечей тоже не меняются
2) Если сделки совершаются внутри тела текущей свечи, то изменяется  лишь 1 индикатор при условии , что цена сделки меняется
=================
В итоге количество значений в свечах всегда меньше, чем число сделок.
==============
Вы можете это проверить сами. Для этого напишите вычисление свечей по тикам и посчитайте количество полученных данных.
15.02.2023 09:40:32, nikolz.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68255/topic7914/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68255/topic7914/ Wed, 15 Feb 2023 09:40:32 +0300 Программирование на языке Lua CreateDataSource и SetUpdateCallback - по разным интервалам в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
nikolz написал:

====quote====
Quikos_1 написал:
Подскажите, я правильно понимаю, что когда я вызваю:

-CreateDataSource и потом SetUpdateCallback по одному инструменту, но с разными интервалами, для примера:

-"TQBR" ,"SBER",  "INTERVAL_M1"
"TQBR" ,"SBER",   "INTERVAL_M3"
"TQBR" ,"SBER",   "INTERVAL_M5"
"TQBR" ,"SBER",   "INTERVAL_M10"

То на сервер при SetUpdateCallback - идет по сути только один запрос по интервалу - "INTERVAL_TICK", а уже пришедшая цена с датой раскидывается по интервалу силами Квика ?
=============
Нет,
на сервер идет запрос для каждого интервала,
так как свечи формирует не терминал, а сервер.
------------------
Поток свечей на 1-2 порядка  меньше, чем поток тиков.
=============
А как поток свечей может быть меньше - да еще и на порядок, если, TICK он один, а интервалов свечей несколько ?
Если я выбираю дневную свечу - это же не значит - что колбек по ней будет вызываться один раз в день ? Он же будет вызываться ровно столько - сколько же и Тиковый интервал.
14.02.2023 23:05:36, Quikos_1.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68254/topic7914/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68254/topic7914/ Tue, 14 Feb 2023 23:05:36 +0300 Программирование на языке Lua CreateDataSource и SetUpdateCallback - по разным интервалам в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Quikos_1 написал:
Подскажите, я правильно понимаю, что когда я вызваю:

-CreateDataSource и потом SetUpdateCallback по одному инструменту, но с разными интервалами, для примера:

-"TQBR" ,"SBER",  "INTERVAL_M1"
"TQBR" ,"SBER",   "INTERVAL_M3"
"TQBR" ,"SBER",   "INTERVAL_M5"
"TQBR" ,"SBER",   "INTERVAL_M10"

То на сервер при SetUpdateCallback - идет по сути только один запрос по интервалу - "INTERVAL_TICK", а уже пришедшая цена с датой раскидывается по интервалу силами Квика ?
=============
Нет,
на сервер идет запрос для каждого интервала,
так как свечи формирует не терминал, а сервер.
------------------
Поток свечей на 1-2 порядка  меньше, чем поток тиков.
14.02.2023 15:52:22, nikolz.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68252/topic7914/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68252/topic7914/ Tue, 14 Feb 2023 15:52:22 +0300 Программирование на языке Lua CreateDataSource и SetUpdateCallback - по разным интервалам в форуме Программирование на языке Lua.
Подскажите, я правильно понимаю, что когда я вызваю:

-CreateDataSource и потом SetUpdateCallback по одному инструменту, но с разными интервалами, для примера:

-"TQBR" ,"SBER",  "INTERVAL_M1"
"TQBR" ,"SBER",   "INTERVAL_M3"
"TQBR" ,"SBER",   "INTERVAL_M5"
"TQBR" ,"SBER",   "INTERVAL_M10"

То на сервер при SetUpdateCallback - идет по сути только один запрос по интервалу - "INTERVAL_TICK", а уже пришедшая цена с датой раскидывается по интервалу силами Квика ?
13.02.2023 13:10:01, Quikos_1.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68225/topic7914/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message68225/topic7914/ Mon, 13 Feb 2023 13:10:01 +0300 Программирование на языке Lua