Форум QUIK [тема: Неверные флаги в функции OnOrder]

Неверные флаги в функции OnOrder

Thu, 04 May 2023 07:40:46 +0300

Неверные флаги в функции OnOrder флаги показывают что лимитная заявка снята, хотя её состояние Активна в форуме Программирование на языке Lua.
Всем спасибо!
Обсуждение помогло.
Начал анализировать код и нашёл свою ошибку.
Исправил, теперь будет работать корректно.
04.05.2023 07:40:46, Alexey.

Неверные флаги в функции OnOrder

Thu, 04 May 2023 06:09:19 +0300

Неверные флаги в функции OnOrder флаги показывают что лимитная заявка снята, хотя её состояние Активна в форуме Программирование на языке Lua.
Поэтому , для тех кто не понял, уточняю

OnTransRepley и OnOrder Приходят многократно, но ПЕРВЫМ всегда приходит первый OnTransReple
В нем нет номера заявки потому что на еще не пришла с сервера биржи
Остальные сигналы приходят как угодно но они не первые.
04.05.2023 06:09:19, nikolz.

Неверные флаги в функции OnOrder

Thu, 04 May 2023 05:59:46 +0300

Неверные флаги в функции OnOrder флаги показывают что лимитная заявка снята, хотя её состояние Активна в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Sergey Gorokhov написал:

====quote====

=============

====quote====
nikolz написал:
так как это ответ сервера брокера, а ответ onOrder - это трансляция сервера биржи сервером брокера.
=============
тоже нет, ответ на транзакцию содержит номер заявки. QUIK не может его знать, только биржа его может сообщить, значит это ответ биржи, а не сервера брокера.
=============
Добрый день,
мы с Вам говорим о разном.
Вы говорите о OnTransRepley в котором есть номер заявки.
------------------------------
Я говорю о OnTransRepley, в которых нет номерf заявки.
Эти сигналы всегда приходят раньше onOrder.
Так как ответ от биржи еще не пришел.
---------------------------
Именно этот ответ всегда приходит раньше
Именно его я и использую для фиксации момент выставления заявки.
-------------
04.05.2023 05:59:46, nikolz.

Неверные флаги в функции OnOrder

Thu, 04 May 2023 03:26:38 +0300

Неверные флаги в функции OnOrder

Wed, 03 May 2023 19:32:42 +0300

Неверные флаги в функции OnOrder флаги показывают что лимитная заявка снята, хотя её состояние Активна в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Kalmar написал:

====quote====
nikolz написал:
Нет. если Вы не в дата центре.
=============
Да, если ответ на транзакцию и заявка пришли вместе.
=============

Николай прав, обычно OnOrder не может прийти сразу после отправки транзакции (исключение дата центр).
Но он может прийти после OnTransRepley, т.е. после получения ответа на транзакцию
03.05.2023 19:32:42, Sergey Gorokhov.

Неверные флаги в функции OnOrder

Wed, 03 May 2023 19:29:27 +0300

Неверные флаги в функции OnOrder флаги показывают что лимитная заявка снята, хотя её состояние Активна в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
nikolz написал:
более того, ответ на транзакцию OnTransRepley всегда приходит первым,
=============
Не всегда, транзакции и заявки едут разными потоками, которые между собой не синхронизируются.

====quote====
nikolz написал:
так как это ответ сервера брокера, а ответ onOrder - это трансляция сервера биржи сервером брокера.
=============
тоже нет, ответ на транзакцию содержит номер заявки. QUIK не может его знать, только биржа его может сообщить, значит это ответ биржи, а не сервера брокера.
03.05.2023 19:29:27, Sergey Gorokhov.

Неверные флаги в функции OnOrder

Wed, 03 May 2023 19:22:39 +0300

Неверные флаги в функции OnOrder флаги показывают что лимитная заявка снята, хотя её состояние Активна в форуме Программирование на языке Lua.
более того, ответ на транзакцию OnTransRepley всегда приходит первым,
так как это ответ сервера брокера, а ответ onOrder - это трансляция сервера биржи сервером брокера.
Я именно в OnTransRepley ловлю исполнение транзакции на выставление заявки всегда до прихода onOrder.
03.05.2023 19:22:39, nikolz.

Неверные флаги в функции OnOrder

Wed, 03 May 2023 19:18:58 +0300

Неверные флаги в функции OnOrder флаги показывают что лимитная заявка снята, хотя её состояние Активна в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Kalmar написал:

====quote====
nikolz написал:
Нет. если Вы не в дата центре.
=============
Да, если ответ на транзакцию и заявка пришли вместе.
=============
Вы невнимательно читаете.
Специально для Вас вопрос был такой:
1) Возможно ли что функция OnOrder выполняется через 1 мс после отправки sendTransaction(transaction) ??
------------------
Читайте внимательно в вопросе время отсчитывается от отправки , а не от прихода.
---------------------
Прочитали, теперь снова напишите свой ответ на данный вопрос.
03.05.2023 19:18:58, nikolz.

Неверные флаги в функции OnOrder

Wed, 03 May 2023 19:09:26 +0300

Неверные флаги в функции OnOrder

Wed, 03 May 2023 18:16:07 +0300

Неверные флаги в функции OnOrder флаги показывают что лимитная заявка снята, хотя её состояние Активна в форуме Программирование на языке Lua.
Alexey написал:
1) Возможно ли что функция OnOrder выполняется через 1 мс после отправки sendTransaction(transaction) ??
Нет. если Вы не в дата центре.
03.05.2023 18:16:07, nikolz.

Неверные флаги в функции OnOrder

Wed, 03 May 2023 18:03:52 +0300

Неверные флаги в функции OnOrder флаги показывают что лимитная заявка снята, хотя её состояние Активна в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Alexey написал:
1) Возможно ли что функция OnOrder выполняется через 1 мс после отправки sendTransaction(transaction) ??
=============
да.

====quote====
Alexey написал:
2) Возможно ли что в первичный вызов OnOrder флаги ещё не приняли правильного положения и будут установлены в последующих вызовах OnOrder ??
=============
нет.

====quote====
Alexey написал:
3) Что можно ещё сделать в данной ситуации для улучшения стабильности ?
=============
убедиться что рассматриваемая заявка в таблице и в луа - одна и та же.
например наделать скринов, где видно номера заявок и они однинаковые - а флаги разные.

====quote====
Alexey написал:
Внезапно время часов Квик, работавшее синхронно с Windows, вдруг начинает запаздывать на 5, 10, 30 сек, потом на минуту и более,
=============
либо проблемы в канале связи у тебя или у брокера. либо тормозит сервер брокера.
бороться с этим почти бесполезно. проще сменить брокера.

====quote====
nikolz написал:
почитайте это: https://forum.quik.ru/forum1/topic8018/
=============
не читайте.
03.05.2023 18:03:52, Kalmar.

Неверные флаги в функции OnOrder

Wed, 03 May 2023 10:44:13 +0300

Неверные флаги в функции OnOrder флаги показывают что лимитная заявка снята, хотя её состояние Активна в форуме Программирование на языке Lua.
почитайте это:
https://forum.quik.ru/forum1/topic8018/
03.05.2023 10:44:13, nikolz.

Неверные флаги в функции OnOrder

Wed, 03 May 2023 08:48:57 +0300

Неверные флаги в функции OnOrder флаги показывают что лимитная заявка снята, хотя её состояние Активна в форуме Программирование на языке Lua.
Работаю на четырех брокерах: СБЕР, ВТБ, Финам, Открытие
Код выставляет лимитную заявку, ожидая исполнения.

Рассматривается вариант, что пользователь снимает эту лимитную заявку в ручном режиме, тогда нужно остановить выполнение всего скрипта.

Соответственно код остановки скрипта: ====code====

function OnOrder(order)
   if ((order.sec_code == FUT_SEC) and (order.trans_id == Trans_id_SELL)) then

      if ((order.qty >= 1) and (bit.test(order.flags, 0))) then 
         -- заявка активна (не исполнена)
         ToLog("The SELL order is in active status.")
      elseif bit.test(order.flags, 1) then
         ToLog("WARNING: USER's STOP. Flags = "..tostring(order.flags))
         IsRun = false
         return
      end
end
end

=============
Так вот, у брокеров ВТБ и СБЕР иногда возникает ситуация в обработчике OnOrder , когда флаги показывают состояние 26.
бит 0 (0x1) = 0 - заявка не активна
бит 1 (0x2) = 1 - заявка снята

но на самом деле лимитная заявка продолжает находится в активном статусе в терминале Квик.

Это происходит иногда... Не часто. Не понимаю почему так...

Вчера стал это связывать с проблемами запаздывания времени часов Квик относительно часов Windows.
Внезапно время часов Квик, работавшее синхронно с Windows, вдруг начинает запаздывать на 5, 10, 30 сек, потом на минуту и более, потом "догоняет" и работает какое-то время синхронно, потом опять начинается цикл запаздывания и гонок и т.д.
Наблюдается "аритмия" в часах Квик.
"Глючил" именно брокер СБЕР.
Версия QUIK 9.7.1.10

И вот на этой аритмии и возникают неверные флаги OnOrder.

Включил измерение времени в функции OnOrder : ====code====

local RoundTripSellOrder = os.clock() - SendSellTM

============= где SendSellTM - метка времени = os.clock() перед отправкой sendTransaction(transaction) в которой формируется идентификатор Trans_id_SELL.

По всем вчерашним неверным флагам замечено, что обработчик OnOrder вызывается спустя 1 мс после вызова функции sendTransaction(transaction).

Обычный тайминг около 80-120 мс когда проблем с флагами OnOrder не наблюдается.

Вообще среднее время 100 мс - это нормальный такой тайминг callback-функций Квика на отправку транзакции, как здесь может возникать одна миллисекунда ?!

Наверное это как-то связано с часами Квика, которые начинают "сбоить" и работать аритмично относительно нормального времени Windows.

То есть получается как будто OnOrder вызывается и обрабатывается в тот момент когда флаги ещё не установлены, этой лимитной заявки в системе как бы нет.

Вопросы:

1) Возможно ли что функция OnOrder выполняется через 1 мс после отправки sendTransaction(transaction) ??

2) Возможно ли что в первичный вызов OnOrder флаги ещё не приняли правильного положения и будут установлены в последующих вызовах OnOrder ??

3) Что можно ещё сделать в данной ситуации для улучшения стабильности ?
03.05.2023 08:48:57, Alexey.