Форум QUIK [тема: getitem и тип сделки. маркет-мейкер маркет-тейкер]

getitem и тип сделки. маркет-мейкер маркет-тейкер

Mon, 09 Oct 2023 21:59:40 +0300

getitem и тип сделки. маркет-мейкер маркет-тейкер в форуме Программирование на языке Lua.
Возвращаясь к вопросу, поставленному в теме.
Неделю назад отправил свой скрипт в свободное плавание вот с такой конструкцией в OnTrade(): ====code====

function OnTrade(trade)
    <...>
    is_maker = bit.test(trade.flags, 5) and not bit.test(trade.flags, 6)
    <...>
end

============= Если is_maker == false, то считаем, что сделка прошла по рынку.
Последующее сопоставление логов скрипта с отчетом брокера о сделках не выявило расхождений между ними в вопросе разделения сделок на мейкерные и тейкерные.

В целом, значит, можно утверждать, что хотя бы у одного брокера (ВТБ), хотя бы на одной версии квика (10.3.1.13) эта конструкция работоспособна.
09.10.2023 21:59:40, Glukator.

getitem и тип сделки. маркет-мейкер маркет-тейкер

Wed, 27 Sep 2023 19:30:47 +0300

getitem и тип сделки. маркет-мейкер маркет-тейкер в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Игорь М написал:

====quote====
Kolossi написал:
Как всегда, хороший вопрос перевели в срач.
В продолжение темы: насколько реально когда-нибудь объем свечи ds:V(n) получать в виде V(n).maker+V(n).taker?
=============
Так это и 10 лет назад можно было, ещё на Qpile такое писали. Пишете скрипт, который ТОС обрабатывает, и выводите результат в таблицу или метками на график.
=============
И как я не догадался :). Только вот как-то не хочется держать открытыми тиковые базы по всем нужным тикерам и шуршать фильтрами когда мне нужны такие данные по часовым свечам. На сервере брокера при подготовки свечной базы по любому периоду это сделать гораздо проще и логичнее.
27.09.2023 19:30:47, Kolossi.

getitem и тип сделки. маркет-мейкер маркет-тейкер

Wed, 27 Sep 2023 15:42:08 +0300

getitem и тип сделки. маркет-мейкер маркет-тейкер в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Kolossi написал:
Как всегда, хороший вопрос перевели в срач.
В продолжение темы: насколько реально когда-нибудь объем свечи ds:V(n) получать в виде V(n).maker+V(n).taker?
=============
Так это и 10 лет назад можно было, ещё на Qpile такое писали. Пишете скрипт, который ТОС обрабатывает, и выводите результат в таблицу или метками на график.
27.09.2023 15:42:08, Игорь М.

getitem и тип сделки. маркет-мейкер маркет-тейкер

Wed, 27 Sep 2023 10:17:45 +0300

getitem и тип сделки. маркет-мейкер маркет-тейкер в форуме Программирование на языке Lua.
Как всегда, хороший вопрос перевели в срач.
В продолжение темы: насколько реально когда-нибудь объем свечи ds:V(n) получать в виде V(n).maker+V(n).taker?
27.09.2023 10:17:45, Kolossi.

getitem и тип сделки. маркет-мейкер маркет-тейкер

Mon, 25 Sep 2023 15:45:04 +0300

getitem и тип сделки. маркет-мейкер маркет-тейкер в форуме Программирование на языке Lua.
nikolz, Лапуль, по сравнению с Вами самая последняя курица будет выглядеть самым крутым петухом. Ладно, в качестве ликбеза: 60 и 0x60 - это РАЗНЫЕ числа. А для особо одарённых здесь открытым текстом писали про пятый и шестой бит. И уж персонально для Вас: пятый и шестой - это ДВА бита.
25.09.2023 15:45:04, Владимир.

getitem и тип сделки. маркет-мейкер маркет-тейкер

Mon, 25 Sep 2023 15:27:49 +0300

getitem и тип сделки. маркет-мейкер маркет-тейкер в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Владимир написал:
nikolz, Лапуль, Вы ХОТЬ ЧТО-НИБУДЬ в программ ировании соображаете? С какого там класса нынешние школьники начинают изучать информатику? Вот в тот самый класс и загляните - надеюсь, объяснят.
=============
Может просто признаете , что написали хрень.
----------------------------
Ах, да, Вы же самый крутой петух в этой курятне.
25.09.2023 15:27:49, nikolz.

getitem и тип сделки. маркет-мейкер маркет-тейкер

Mon, 25 Sep 2023 15:08:46 +0300

getitem и тип сделки. маркет-мейкер маркет-тейкер в форуме Программирование на языке Lua.
Игорь М, Я видел. Только этот "метод" не гарантирует, что сделка вообще состоится. Это СОВСЕМ УЖ идиотский способ. В любом случае для одной из сторон (как минимум) сделка будет активной, и если все применят столь гениальное решение, торги прекратятся.
25.09.2023 15:08:46, Владимир.

getitem и тип сделки. маркет-мейкер маркет-тейкер

Mon, 25 Sep 2023 14:53:48 +0300

getitem и тип сделки. маркет-мейкер маркет-тейкер в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Владимир написал: Во-вторых, эти данные нафиг не нужны: при подаче заявке мы не можем гарантировать, будет ли сделка тейкерной или мейкерной, а после того, как сделка состоялась, это и тем более никому не интересно.

=============
Можем. Для этого всё и делалось. Мейкерная заявка с условием "Только пассивная" (скриптом или руками) поданная по рынку будет отклонена биржей. Обсуждали уже здесь.
25.09.2023 14:53:48, Игорь М.

getitem и тип сделки. маркет-мейкер маркет-тейкер

Mon, 25 Sep 2023 10:53:08 +0300

getitem и тип сделки. маркет-мейкер маркет-тейкер в форуме Программирование на языке Lua.
nikolz, Лапуль, Вы ХОТЬ ЧТО-НИБУДЬ в программ ировании соображаете? С какого там класса нынешние школьники начинают изучать информатику? Вот в тот самый класс и загляните - надеюсь, объяснят.
25.09.2023 10:53:08, Владимир.

getitem и тип сделки. маркет-мейкер маркет-тейкер

Mon, 25 Sep 2023 06:45:48 +0300

getitem и тип сделки. маркет-мейкер маркет-тейкер в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Владимир написал:

Если я что-нибудь в чём-нибудь понимаю, то сделка может быть либо активной либо пассивной, то есть это ОДИН бит информации, а здесь их ДВА. И что будем делать с состояниями 0x00 и 0x60?
=============
0x00 - отмененное состояние.
0x60 - прикольно . Расскажите, как уместить 60 в два бита?
25.09.2023 06:45:48, nikolz.

getitem и тип сделки. маркет-мейкер маркет-тейкер

Sun, 24 Sep 2023 16:27:11 +0300

getitem и тип сделки. маркет-мейкер маркет-тейкер в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Владимир написал:
<...>2 ядра, 2 гига ОЗУ, 2 ГГц, и sleep у меня на 0.25 секунды, 1000 тикеров спокойно держит. Видимо, потому, что я никакие комиссии на отдельные сделки вообще не считаю.<...>
=============
Конечно, поэтому. Не потому же, что алгоритмы хорошо продуманны
А если серьезно, я из ваших идей многое для себя взял по части механики торговли. От использования единственного прерывания OnTrade() со стеками сделок и заявок с ограниченным временем жизни до распределения операций в цикле main() по прерываниям на 0.25/0.5/1.0/2.0 секунд для балансировки нагрузки на проц ввиду его дохлости. Осталось еще вот только сама малость - алгоритмы довести до уровня, чтоб на комиссии можно было плевать :))
24.09.2023 16:27:11, Glukator.

getitem и тип сделки. маркет-мейкер маркет-тейкер

Sun, 24 Sep 2023 14:30:38 +0300

getitem и тип сделки. маркет-мейкер маркет-тейкер в форуме Программирование на языке Lua.
Glukator, Эта таблица у меня всегда открыта в одной из вкладок, я туда смотрю очень редко, но никаких тормозов сроду не замечал. У меня точно такой же ноут для торговли: 2 ядра, 2 гига ОЗУ, 2 ГГц, и sleep у меня на 0.25 секунды, 1000 тикеров спокойно держит. Видимо, потому, что я никакие комиссии на отдельные сделки вообще не считаю.
24.09.2023 14:30:38, Владимир.

getitem и тип сделки. маркет-мейкер маркет-тейкер

Sun, 24 Sep 2023 14:10:09 +0300

getitem и тип сделки. маркет-мейкер маркет-тейкер в форуме Программирование на языке Lua.
Владимир, таблицу "состояние счета" я стараюсь не открывать. В целом она, конечно, хороша. Два только недостатка:
1. Эта сволочь неведомым образом в случайное время (особенно, почему-то, во время закрытия дневной сессии) начинает тормозить квик так, что в скрипте 1-секундный интервал sleep() в цикле main() растягивается на реальных 4 секунды и больше. Но это у меня. Возможно потому, что под биржевые игрушки выделен старый нетбук с 2 гигами памяти и каким-то там селероном о двух вёдрах.
2. Для решения задачи расчета комиссии на отдельные сделки совершенно бесполезна :)
24.09.2023 14:10:09, Glukator.

getitem и тип сделки. маркет-мейкер маркет-тейкер

Sun, 24 Sep 2023 12:28:10 +0300

getitem и тип сделки. маркет-мейкер маркет-тейкер в форуме Программирование на языке Lua.
Glukator, Таблица такая есть в Квике, "состояние счёта" называется. А там есть ячеечка "комиссия". Я просто вижу в ней, что при сделках там либо что-то тикает либо (как правило) стоит на месте. Она меня мало интересует, так что я даже не слышал, что есть такое "значение exchange_comission в OnTrade". Я никогда не обращал внимание ни на комиссии ни на дивиденды, считая, что одно приблизительно компенсирует другое. Это может быть интересно разве что для технологий торговли типа HFT, а мой скрипт торгует куда спокойнее: число сделок за сутки исчисляется десятками, реже сотнями, а в расчёте на один тикер редко приходятся даже десятки. У меня, в принципе, учитывается комиссия, но грубо, по максимуму, для всех совершённых сделок - не помню, кажется 0.1% или чуть меньше, но только для акций и только с той целью, чтобы скрипт не вычерпывал выделенный ему депозит досуха. И чуть доработал алгоритм, когда ввели эту утроенную комиссию, чтобы снизить вероятность тейкерских сделок - не помню, кажется только для фьючерсов.

Вот и я стараюсь от квика брать только минимум самых необходимых данных - ЭТИ данные мне не нужны.
24.09.2023 12:28:10, Владимир.

getitem и тип сделки. маркет-мейкер маркет-тейкер

Sun, 24 Sep 2023 11:14:49 +0300

getitem и тип сделки. маркет-мейкер маркет-тейкер в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Владимир написал:
<...> Во-первых, очевидно, что Квик знает о том, была ли сделка тейкерной или мейкерной - достаточно посмотреть на цифирь комиссии в портфеле.<...>
=============
А поподробнее? В каком портфеле? Имеете в виду значение exchange_comission в данных, приходящих в OnTrade()?

====quote====
Владимир написал:
<...> при подаче заявке мы не можем гарантировать, будет ли сделка тейкерной или мейкерной, а после того, как сделка состоялась, это и тем более никому не интересно.<...>

=============
Так никто и не говорит о том, что надо что-то "гарантировать". Речь о том, чтобы надежно узнать, какой именно была состоявшаяся сделка, чтобы рассчитать размер комиссии - а когда еще это делать, если не по факту заключения сделки? Может, квик чего-то там и присылает в OnTrade() о комиссиях, но насколько можно этим данным доверять, вот вопрос. Я в курсе, что вы на комиссии болт кладете (или уже нет?), но мне лично спокойнее, когда учет денег ведется возможно точнее.
====quote====
Владимир написал:
В-третьих, что за бред? Как это
бит 5 (0x20) Пассивная сделка ("Состояние" - "П")
бит 6 (0x40) Активная сделка ("Состояние" - "А")

Если я что-нибудь в чём-нибудь понимаю, то сделка может быть либо активной либо пассивной, то есть это ОДИН бит информации, а здесь их ДВА. И что будем делать с состояниями 0x00 и 0x60?
=============
Вот всю подобную хрень я и имею в виду, когда говорю, что квик - штука местами странная, а работает все это с кучей условностей. Сам стараюсь от квика брать только минимум самых необходимых данных. А то полезешь глубже - а там два бита вместо одного, или еще какое-нибудь говно кучерявое.
24.09.2023 11:14:49, Glukator.

getitem и тип сделки. маркет-мейкер маркет-тейкер

Sun, 24 Sep 2023 09:12:24 +0300

getitem и тип сделки. маркет-мейкер маркет-тейкер в форуме Программирование на языке Lua.
Вопрос-то, может, и правильный, но мало интересный и совсем уж не нужный. Во-первых, очевидно, что Квик знает о том, была ли сделка тейкерной или мейкерной - достаточно посмотреть на цифирь комиссии в портфеле. Во-вторых, эти данные нафиг не нужны: при подаче заявке мы не можем гарантировать, будет ли сделка тейкерной или мейкерной, а после того, как сделка состоялась, это и тем более никому не интересно. В-третьих, что за бред? Как это
бит 5 (0x20) Пассивная сделка ("Состояние" - "П")
бит 6 (0x40) Активная сделка ("Состояние" - "А")

Если я что-нибудь в чём-нибудь понимаю, то сделка может быть либо активной либо пассивной, то есть это ОДИН бит информации, а здесь их ДВА. И что будем делать с состояниями 0x00 и 0x60?
24.09.2023 09:12:24, Владимир.

getitem и тип сделки. маркет-мейкер маркет-тейкер

Sat, 23 Sep 2023 18:58:34 +0300

getitem и тип сделки. маркет-мейкер маркет-тейкер в форуме Программирование на языке Lua.
Игорь М, спасибо! Лишь бы оно работало. А то ж знаете сами, квик такая штуковина чудесатая. Есть-то много чего, только работает все это порой довольно странно и с кучей условностей :)
23.09.2023 18:58:34, Glukator.

getitem и тип сделки. маркет-мейкер маркет-тейкер

Sat, 23 Sep 2023 15:38:06 +0300

getitem и тип сделки. маркет-мейкер маркет-тейкер в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Glukator написал:
А вопрос-то правильный, интересный и нужный. И хорошо бы узнать, что скажут об этом разработчики.
Поскольку внятного ответа так и не было, подниму тему вновь. Вопросов здесь, на самом деле, два:
1. Какой параметр в таблице сделок (или в данных, получаемых от прерывания OnTrade) позволяет определить, была ли сделка "тейкерной" или "мейкерной" в том смысле, что заложен в комиссионные тарифы Мосбиржи?
2. Зависит ли передача этого параметра в терминал пользователя от настроек на стороне брокера?
=============
Нет там проблем никаких. Просто nshch спутал Сделки с Заявками и выкатил сюда описание битовых флагов для Заявок. В описании флагов для Сделок всё есть:
бит 5 (0x20) Пассивная сделка («Состояние» — «П»)
бит 6 (0x40) Активная сделка («Состояние» — «А»)
23.09.2023 15:38:06, Игорь М.

getitem и тип сделки. маркет-мейкер маркет-тейкер

Sat, 23 Sep 2023 11:59:03 +0300

getitem и тип сделки. маркет-мейкер маркет-тейкер в форуме Программирование на языке Lua.
А вопрос-то правильный, интересный и нужный. И хорошо бы узнать, что скажут об этом разработчики.
Поскольку внятного ответа так и не было, подниму тему вновь. Вопросов здесь, на самом деле, два:
1. Какой параметр в таблице сделок (или в данных, получаемых от прерывания OnTrade) позволяет определить, была ли сделка "тейкерной" или "мейкерной" в том смысле, что заложен в комиссионные тарифы Мосбиржи?
2. Зависит ли передача этого параметра в терминал пользователя от настроек на стороне брокера?
23.09.2023 11:59:03, Glukator.

getitem и тип сделки. маркет-мейкер маркет-тейкер

Sun, 10 Sep 2023 07:08:17 +0300

getitem и тип сделки. маркет-мейкер маркет-тейкер в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
написал:
Спасибо, я проверю на практике, но у меня закралось сомнение, что это не совсем тот маркет-мейкер, что нужно. Если не ошибаюсь тут маркет-мейкер - это не то, как была исполнена заявка(по рынку или как лимитная) , а как признак того, что заявка была выставлена участником маркет-мейкером. ====code====

=============
=============
Из Вашего вопроса и следовало, что Вы хотите узнать участника.
Чтобы получить нужный Вам ответ , пишите правильно вопросы.
10.09.2023 07:08:17, nikolz.

getitem и тип сделки. маркет-мейкер маркет-тейкер

Sat, 09 Sep 2023 19:43:29 +0300

getitem и тип сделки. маркет-мейкер маркет-тейкер в форуме Программирование на языке Lua.
Нашел вот тут в описании flag самой таблицы trades, но нужно проверять(как доберусь до ПК)

Бит 6(0x40) - по нему можно попнять , что сделка была исполнена как лимитная, а не рыночная .

Может кто уже этим пользовался и подтвердит

Набор битовых флагов

Параметр	Тип	Описание
бит 0 (0x1)	-	Заявка активна, иначе – не активна
бит 1 (0x2)	-	Заявка снята. Если флаг не установлен и значение бита «0» равно «0», то заявка исполнена
бит 2 (0x4)	-	Заявка на продажу, иначе – на покупку. Данный флаг для сделок и сделок для исполнения определяет направление сделки (BUY/SELL)
бит 3 (0x8)	-	Заявка лимитированная, иначе – рыночная
бит 4 (0x10)	-	Разрешить / запретить сделки по разным ценам
бит 5 (0x20)	-	Исполнить заявку немедленно или снять (FILL OR KILL)
бит 6 (0x40)	-	Заявка маркет-мейкера. Для адресных заявок – заявка отправлена контрагенту
бит 7 (0x80)	-	Для адресных заявок – заявка получена от контрагента
бит 8 (0x100)	-	Снять остаток
бит 9 (0x200)	-	Айсберг-заявка

09.09.2023 19:43:29, nshch.

getitem и тип сделки. маркет-мейкер маркет-тейкер

Sat, 09 Sep 2023 19:29:25 +0300

getitem и тип сделки. маркет-мейкер маркет-тейкер в форуме Программирование на языке Lua.
Спасибо, я проверю на практике, но у меня закралось сомнение, что это не совсем тот маркет-мейкер, что нужно. Если не ошибаюсь тут маркет-мейкер - это не то, как была исполнена заявка(по рынку или как лимитная) , а как признак того, что заявка была выставлена участником маркет-мейкером. ====code====

=============
09.09.2023 19:29:25, nshch.

getitem и тип сделки. маркет-мейкер маркет-тейкер

Sat, 09 Sep 2023 16:33:31 +0300

getitem и тип сделки. маркет-мейкер маркет-тейкер в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
написал:
Я перепутал, не deals, а trades имел в виду в getItem
=============
примерно так:

capacity	NUMBER	Роль в исполнении заявки. Возможные значения: «0» – не определено; «1» – Agent; «2» – Principal; «3» – Riskless principal; «4» – CFG give up; «5» – Cross as agent; «6» – Matched principal; «7» – Proprietary; «8» – Individual; «9» – Agent for other member; «10» – Mixed; «11» – Market maker

====code====

n = getNumberOf("trades")
   for i=0,n-1 do
      local t = getItem("trades", i)
                if t.capacity==11 then   
                -- это Market maker
                end
   end

=============
09.09.2023 16:33:31, nikolz.

getitem и тип сделки. маркет-мейкер маркет-тейкер

Sat, 09 Sep 2023 13:34:32 +0300

getitem и тип сделки. маркет-мейкер маркет-тейкер в форуме Программирование на языке Lua.
Я перепутал, не deals, а trades имел в виду в getItem
09.09.2023 13:34:32, nshch.

getitem и тип сделки. маркет-мейкер маркет-тейкер

Sat, 09 Sep 2023 12:17:30 +0300

getitem и тип сделки. маркет-мейкер маркет-тейкер в форуме Программирование на языке Lua.
что-то я не вижу таблицу deals в списке таблиц, используемых в функциях getItem (см док)

TableName	Таблица
firms	Фирмы
classes	Классы
securities	Инструменты
trade_accounts	Торговые счета
client_codes	* Коды клиентов
all_trades	Обезличенные сделки
account_positions	Позиции участника по деньгам
orders	Заявки
futures_client_holding	Позиции по клиентским счетам (фьючерсы)
futures_client_limits	Ограничения по клиентским счетам
money_limits	Позиции по деньгам
depo_limits	Позиции по инструментам
trades	Сделки
stop_orders	Стоп-заявки
neg_deals	Заявки на внебиржевые сделки
neg_trades	Сделки для исполнения
neg_deal_reports	Отчеты по сделкам для исполнения
firm_holding	Позиции участника по инструментам
account_balance	Позиции участника по торговым счетам
ccp_holdings	Обязательства и требования по активам
rm_holdings	Валюта: обязательства и требования по активам

* - функция getNumberOf("client_codes") возвращает количество доступных

==================================

Дайте ссылку, где в документации на QLUa Вы ее нашли.
09.09.2023 12:17:30, nikolz.

getitem и тип сделки. маркет-мейкер маркет-тейкер

Sat, 09 Sep 2023 11:48:38 +0300

getitem и тип сделки. маркет-мейкер маркет-тейкер в форуме Программирование на языке Lua.
Друзья, подскажите, если кто-нибудь знает:
Мне в скрипте при запросе типа getitem в таблице сделок deals необходимо для i- й сделке понять была ли она маркет-мейкерская или маркет-тейкерская для определения размера комиссии Мосбиржи для класса инструментов TQBR. Могу ошибаться, но комиссия ТС в этой таблице deals не учитывает активность/пассивность сделки(т. е. комиссия всегда отражается, не важно, были ли сделка заключена "по рынку" или "лимитная". В самой таблице deals в QUIK есть поле "Состояние", принимающее значение "А" и "П", но вот как его запросить с помощью getitem, я не понимаю. Есть какой то битовый флаг? Помогите пожалуйста 🥺
09.09.2023 11:48:38, nshch.