http://forum.quik.ru Новое в теме Добавить описание Сигмы в Руководство пользователя "Модуля опционной аналитики" форума на сайте Форум QUIK [forum.quik.ru] ru http://backend.userland.com/rss2 Mon, 06 Apr 2026 21:25:33 +0300 Добавить описание Сигмы в Руководство пользователя "Модуля опционной аналитики" Добавить описание Сигмы в Руководство пользователя "Модуля опционной аналитики" в форуме Пожелания по развитию QUIK.
Добрый день, Роман.

По Вашему обращению еще раз подтверждаем, что "Сигма " - это действительно волатильность.
Также к комментарию выше дополним - в зависимости от сценария, в качестве значения волатильности берется либо волатильность базового актива, транслируемая биржей (далее - волатильность биржи), либо волатильность биржи, скорректированная на величину, указанную пользователем в параметре "волатильность" в соответствующем сценарии.
В ходе расчетов используется значение волатильности, поделенной на 100.

Также сообщаем, что документация по Модулю опционной аналитике будет дополнена данной информацией в очередных версиях ПО.
Приносим свои извинения за причиненные неудобства.
13.05.2024 13:25:40, Karina Dmitrieva.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum8/message75557/topic8619/ http://forum.quik.ru/messages/forum8/message75557/topic8619/ Mon, 13 May 2024 13:25:40 +0300 Пожелания по развитию QUIK Добавить описание Сигмы в Руководство пользователя "Модуля опционной аналитики" Добавить описание Сигмы в Руководство пользователя "Модуля опционной аналитики" в форуме Пожелания по развитию QUIK.
Благодарю Вас, Karina Dmitrieva, ! . Хорошего Вам дня !
09.05.2024 16:45:54, Роман.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum8/message75539/topic8619/ http://forum.quik.ru/messages/forum8/message75539/topic8619/ Thu, 09 May 2024 16:45:54 +0300 Пожелания по развитию QUIK Добавить описание Сигмы в Руководство пользователя "Модуля опционной аналитики" Добавить описание Сигмы в Руководство пользователя "Модуля опционной аналитики" в форуме Пожелания по развитию QUIK.
Роман, да, в текущей реализации в Модуле опционной аналитики "греки" рассчитывается по формулам, которые является частью формулы Блэка-Шоулза.

Мы зарегистрировали от Вас пожелание на доработку методик расчета в Модуле опционной аналитики по моделям Блэка либо Башелье.
Мы постараемся рассмотреть данное пожелание и сообщить Вам результаты анализа.
Впоследствии, по результатам анализа, будет приниматься решение о его реализации в будущих версиях ПО.
09.05.2024 15:53:18, Karina Dmitrieva.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum8/message75537/topic8619/ http://forum.quik.ru/messages/forum8/message75537/topic8619/ Thu, 09 May 2024 15:53:18 +0300 Пожелания по развитию QUIK Добавить описание Сигмы в Руководство пользователя "Модуля опционной аналитики" Добавить описание Сигмы в Руководство пользователя "Модуля опционной аналитики" в форуме Пожелания по развитию QUIK.
Добрый день, уважаемая Karina Dmitrieva,

Благодарю Вас за обновлённую версию Руководства Пользователя к Модулю Опционной аналитики!

Тут есть еще более интересный момент связанный с этим модулем.

1. В большинстве источников про опционы, коэффициент Дельта даётся в диапазоне от -1 до 0 (для опционов PUT) и от 0 до 1 (для опционов CALL), а в Модуле опционной аналитики (если я правильно догадался), в качестве Дельты даётся обратный коэффициент , т.е. (1 / дельта). С чем , интересно связано такое представление ? Не припомню, где бы ещё видел такое представление дельты? Возможно разработчики рассмотрят возможность отображать дельту так, как в большинстве источников. В частности, рискну предположить, что подавляющее большинство пользователей QUIK - это "клиенты" Московской биржи MOEX, которая на своём сайте имеет опционный калькулятор , где дельту они показывают в "каноническом" виде (т.е. в диапазоне [-1;1]) и возможно было бы удобнее, если бы данные QUIK были максимально приближены к его показаниям.

2. Если я правильно понял, то Модуль опционной аналитики считает цены опционов по модели Блэка-Шоулза. Однако, углубившись в документ МосБиржи Методика расчета теоретической цены опциона и коэффициента "дельта" я обнаружил, что для наиболее популярных у опционных трейдеров МосБиржи инструментов (опционы на фьючерсы), МосБиржа использует не модель Блэка-Шоулза, а модели либо Блэка, либо Башелье. Большую часть времени МосБиржа использует модель Блэка (описана в той же методике), а при чрезвычайных обстоятельствах, когда цены фьючерсов падают ниже некоторого порогового значения, МосБиржа переходит на модель Башелье. Более подробно они расписали это здесь. Поэтому, возможно ли приделать к Модулю опционной аналитики, либо опцию выбора модели расчёта цен  опционов и коэффициента дельта, либо, вслед за МосБиржей, считать их по модели Блэка, как более точно соответствующей биржевым расчётам большую часть времени ?  Думаю, с этим согласится большинство опционных трейдеров МосБиржи.

Благодарю Вас!

С уважением,
Роман.

09.05.2024 07:49:49, Роман.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum8/message75534/topic8619/ http://forum.quik.ru/messages/forum8/message75534/topic8619/ Thu, 09 May 2024 07:49:49 +0300 Пожелания по развитию QUIK Добавить описание Сигмы в Руководство пользователя "Модуля опционной аналитики" Добавить описание Сигмы в Руководство пользователя "Модуля опционной аналитики" в форуме Пожелания по развитию QUIK.
Также на всякий случай прикрепляем ссылку на более свежую версию документации Модуля опционной аналитики: https://arqatech.com/upload/iblock/4a3/Option_analysis_module.pdf.
P.s. сигма, к сожалению, в данной документации для формулы не описана.
08.05.2024 20:22:23, Karina Dmitrieva.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum8/message75533/topic8619/ http://forum.quik.ru/messages/forum8/message75533/topic8619/ Wed, 08 May 2024 20:22:23 +0300 Пожелания по развитию QUIK Добавить описание Сигмы в Руководство пользователя "Модуля опционной аналитики" Добавить описание Сигмы в Руководство пользователя "Модуля опционной аналитики" в форуме Пожелания по развитию QUIK.
Здравствуйте, Роман.

====quote====
в формулах используется параметр сигма, однако он не расписан в описании к формулам.
=============
Ваше письмо получено, проблема изучается. Постараемся в ближайшее время дать ответ.

Да, сигма это волатильность и да, можно брать значение из ТС (без доп.операций над значением).
Безрисковая ставка в процентах.
08.05.2024 20:17:10, Karina Dmitrieva.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum8/message75532/topic8619/ http://forum.quik.ru/messages/forum8/message75532/topic8619/ Wed, 08 May 2024 20:17:10 +0300 Пожелания по развитию QUIK Добавить описание Сигмы в Руководство пользователя "Модуля опционной аналитики" Добавить описание Сигмы в Руководство пользователя "Модуля опционной аналитики" в форуме Пожелания по развитию QUIK.
Добрый день,

В разделе 4. Приложение. Формулы Руководства пользователя "Модуля опционной аналитики" (версия документа 2.1.0) в формулах используется параметр сигма, однако он не расписан в описании к формулам. Подозреваю, что это параметр - волатильность опциона, но хотелось бы получить чуть больше информации: если берём его из торговой системы QUIK - можно ли его применять в представленных формулах как есть , или надо ещё на что-то поделить/ домножить и т.д.

Аналогично, безрисковая ставка - как она берётся - в % или в долях единицы ?

Благодарю!

С уважением,
Роман.
03.05.2024 10:44:54, Роман.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum8/message75471/topic8619/ http://forum.quik.ru/messages/forum8/message75471/topic8619/ Fri, 03 May 2024 10:44:54 +0300 Пожелания по развитию QUIK