http://forum.quik.ru Новое в теме Проблемы с обновлением Спектры форума на сайте Форум QUIK [forum.quik.ru] ru http://backend.userland.com/rss2 Thu, 14 May 2026 22:00:03 +0300 Проблемы с обновлением Спектры Проблемы после обновления Спектры и изменения механизма ГО в форуме Система QUIK.

====quote====
Старатель пишет:

====quote====
Dmitry Svetlichny пишет:

====quote====
Андрей пишет:
То есть, вам как разработчикам Квика нужно срочно изменить механизм эмуляции маркет-заявки с абсолютного принципа, когда вы просто брали цены лимитов, на относительный - расчёт от текущей рыночной цены через закладывния проскальзвания в пунктах:500...1000 и контрольной проверкой на попадания заявки в границы лимитов.

=============
Мы зарегистрировали пожелание по добавлению этой возможности в QUIK.

=============
Наверное, действительно стоит добавить параметр "Проскальзывание", с учётом которого можно было бы выставлять псевдо-рыночные заявки (как на ФОРТС, так и на споте):
Покупка = лучший бид + Проскальзывание
Продажа = лучший оффер - Проскальзывание

Также исправьте алгоритм расчёта параметра "max" в окне ввода заявки.

====quote====
Dmitry Svetlichny пишет:
Параметры "Макс.возм.цена" и "Мин.возм.цена" рассчитываются на основе данных, транслируемых из торговой системы.

=============
Параметры "Макс.возм.цена" и "Мин.возм.цена" рассчитываются непосредственно в QUIK? Можете пояснить на основе каких данных?
Наблюдал ситуацию, когда уже после расширения лимитов и начала торгов параметры "Макс./Мин. возм. цена" ещё некоторое время транслировали старые значения.

=============
Добрый день,

Ваше пожелание было реализовано в версии 7.0.3 терминала QUIK.
Данная версия была передана брокерам системы QUIK 04.12.2015 в рамках стандартной процедуры обновления версии.
08.12.2015 16:16:37, Stanislav Tvorogov.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message10765/topic908/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message10765/topic908/ Tue, 08 Dec 2015 16:16:37 +0300 Система QUIK Проблемы с обновлением Спектры Проблемы после обновления Спектры и изменения механизма ГО в форуме Система QUIK.
Если происходит "переворот" позиции, то также блокируются средства на сумму отрицательной вариационной маржи по закрываемой позиции:
http://forum.moex.com/viewtopic.asp?t=30125
19.11.2015 11:19:26, Старатель.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message10356/topic908/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message10356/topic908/ Thu, 19 Nov 2015 11:19:26 +0300 Система QUIK Проблемы с обновлением Спектры Проблемы после обновления Спектры и изменения механизма ГО в форуме Система QUIK.
Добавлю, что я выставляю лимитированную заявку по заранее известной цене (NEW_ORDER). Т.е. есть некий сигнал, скажем на шорт. Робот рассчитывает уровень входа от текущей цены на некоторое количество пунктов и ставит заявку по этой цене. Ни о каких рыночных заявках речи не идет. Да и насколько я помню, на ФОРТСе нет рыночных заявок.
02.11.2015 11:59:42, Сергей Парахин.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message9768/topic908/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message9768/topic908/ Mon, 02 Nov 2015 11:59:42 +0300 Система QUIK Проблемы с обновлением Спектры Проблемы после обновления Спектры и изменения механизма ГО в форуме Система QUIK.
А вот что мне ответил брокер, сославшись на материалы биржи  8)
--------------------------------------------------------------------------
Сергей посмотрите пожалуйста этот материал от биржи
давайте попробуем прояснить вашу ситуацию..


Обращаем Ваше внимание, вследствие п.3 списка изменений
ТС срочного рынка МБ ( http://www.moex.com/n10696/?nt=0) -
если срочный контракт приобретается/продается дороже/дешевле расчетной
цены,
то ГО под такую заявку (позицию) теперь будет больше чем БГО.
ГО теперь рассчитывается по формуле БГО + abs(РЦ-цена заявки).

Если к Вам обращаются клиенты, которые не могут выставить заявку с
диагностикой
"Ошибка создания заявки. [FORTS][332] "Нехватка средств по лимитам
клиента"
-
рекомендуем проверить достаточность средств по указанной формуле, учитывая
указываемую клиентом цену.
Аналогичная диагностика может возникать в случае выставления клиентом
рыночных заявок на срочном рынке. Вызвано это тем, что при выставлении
рыночной заявки на этом рынке, QUIK автоматически подставляет в качестве
цены заявки существенно отличающиеся от расчетной цены
максимальную/минимальную возможные цены по конкретному контракту.
---------------------
Переводя на русский. Берем цену нашей заявки, находим разницу с ценой последнего клиринга. С помощью функции abs получаем модуль числа. Полученный результат прибавляем к БГО, транслируемому в квик. Профит. Попробую так, поскольку по вышеприведенным формулами с радиусом курса все равно заявки отвергаются по ошибке 332.
02.11.2015 11:54:04, Сергей Парахин.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message9767/topic908/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message9767/topic908/ Mon, 02 Nov 2015 11:54:04 +0300 Система QUIK Проблемы с обновлением Спектры Проблемы после обновления Спектры и изменения механизма ГО в форуме Система QUIK.
Добавлю. Только что получил ответ на форуме биржи. Не знаю, компетентен ли он, но привожу его:
-------------------------
В quick транслируется ГО при покупке фьючерса по расчетной цене:
ГО = 2 * L * (MinStepPrice/ MinStep) * (1 + R / 100) = 8560 * (12.81 / 100) * 1.16 = 12 721,92 (различия в последних знаках из-за большой точности расчета переменных)
При заключении сделок по цене отличной расчетной, ГО может отличаться. Ваша формула рассчитывает фактическое ГО при покупке фьючерсного контракта по цене Ц.
----------------------
http://forum.moex.com/viewtopic.asp?t=30287
02.11.2015 10:50:33, Сергей Парахин.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message9764/topic908/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message9764/topic908/ Mon, 02 Nov 2015 10:50:33 +0300 Система QUIK Проблемы с обновлением Спектры Проблемы после обновления Спектры и изменения механизма ГО в форуме Система QUIK.

====quote====
Stanislav Tvorogov пишет:

====quote====
Сергей Парахин пишет:
А может быть такое, что ГО, рассчитанное по методике из файла http://moex.com/a1463 получается меньше, чем транслирует квик в таблице текущих значений. Пример на 30.10.15 время 17:30.
Кот. клиринга (РЦ)=84270
макс. возм цена=88550
мин.возм. цена=79990
2L=88550-79990=8560
ст. шага цены=12,81 (округлим)
шаг цены=10
На основе параметров Si рассчитываем радиус курса 1+R= 1,16. Для надежности округляем радиус курса до 1,2.
Выставляем заявку на лонг по 83770,т.е. покупка по цене, ниже расчетной. Из таблички это формула:
ГО=(2L-(РЦ-Ц))*(MinStepPrice/StepPrice)*1+R
ГО=(8560-(84270-83770)*(12,81/10)*1,2=12 380,16
Квик же нам транслирует ГО 12 721,92.
Верен ли мой расчет ? И правильно ли я понимаю, что в некоторых случаях ГО может быть ниже, чем показывает квик ?

=============
Добрый день,

Для проверки Вашего расчета рекомендуем обратиться к Вашему брокеру так как у него, возможно, сохранена информация по параметрам инструмента на указанный Вами момент времени, которой у нас, к сожалению, нет. При затруднении брокера с ответом необходимо инициировать его обращение к нам.

=============
Здравствуйте ! В верности исходных данных я не сомневаюсь. Вопрос в другом. Может ли быть такое, что по новым правилам ГО, рассчитываемое по приведенным формулам, ниже ГО, транслируемого в квик ? Брокеру я писал, они мне прислали ровно ту же табличку из файла с сайта биржи. Вы мне скажите, мой пример расчета ГО верен или нет для случая ПОКУПКИ НИЖЕ РАСЧЕТНОЙ ЦЕНЫ ?
Меня смущают эти формулировки из файла с формулами:
-----------------------------
Увеличение гарантийного обеспечения по фьючерсам для некоторых сделок  
Действующий подход  
При покупке фьючерса выше расчетной цены или продаже фьючерса ниже расчетной цены в ходе торгов предоставляется скидка по гарантийному обеспечению
(ГО) – оно  ограничивается величиной 2L, где L – это диапазон от расчетной цены до нижнего/верхнего лимита колебания цен сделок 1 .
Новый подход
При покупке фьючерса выше расчетной цены или продаже фьючерса ниже расчетной цены в ходе торгов скидка не предоставляется, максимальное ГО может
составить 3L:
----------------------------------------
Т.е. можно сделать вывод, что сейчас ГО увеличивается только при ПОКУПКЕ ВЫШЕ расчетной цены или ПРОДАЖЕ НИЖЕ расчетной цены ? В противоположных случаях по прежнему предоставляется скидка ? Хотя и ранее об этих скидках я ничего не знал. Просто в коде qpile брал ГО из таблицы, накидывал 10% и путем деления стоимости портфеля на это ГО  получал количество лотов на вход. Сейчас это превратилось в черный ящик. Например, при такой же "накидке" в 10% на ГО из квика, лонг может давать открыть, а шорт нет. В другой день, наоборот. Т.е., например, в одну сторону дает 5 лотов, обратно только 4, хотя предыдущие позиции были прибыльными. При этом в стоимости портфеля по новым правилам я стал учитывать, помимо накопленной маржи (до клиринга), также и текущую маржу. Новые правила это разрешают.
02.11.2015 10:46:46, Сергей Парахин.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message9763/topic908/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message9763/topic908/ Mon, 02 Nov 2015 10:46:46 +0300 Система QUIK Проблемы с обновлением Спектры Проблемы после обновления Спектры и изменения механизма ГО в форуме Система QUIK.

====quote====
Сергей Парахин пишет:
А может быть такое, что ГО, рассчитанное по методике из файла http://moex.com/a1463 получается меньше, чем транслирует квик в таблице текущих значений. Пример на 30.10.15 время 17:30.
Кот. клиринга (РЦ)=84270
макс. возм цена=88550
мин.возм. цена=79990
2L=88550-79990=8560
ст. шага цены=12,81 (округлим)
шаг цены=10
На основе параметров Si рассчитываем радиус курса 1+R= 1,16. Для надежности округляем радиус курса до 1,2.
Выставляем заявку на лонг по 83770,т.е. покупка по цене, ниже расчетной. Из таблички это формула:
ГО=(2L-(РЦ-Ц))*(MinStepPrice/StepPrice)*1+R
ГО=(8560-(84270-83770)*(12,81/10)*1,2=12 380,16
Квик же нам транслирует ГО 12 721,92.
Верен ли мой расчет ? И правильно ли я понимаю, что в некоторых случаях ГО может быть ниже, чем показывает квик ?

=============
Добрый день,

Для проверки Вашего расчета рекомендуем обратиться к Вашему брокеру так как у него, возможно, сохранена информация по параметрам инструмента на указанный Вами момент времени, которой у нас, к сожалению, нет. При затруднении брокера с ответом необходимо инициировать его обращение к нам.
02.11.2015 07:50:12, Stanislav Tvorogov.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message9758/topic908/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message9758/topic908/ Mon, 02 Nov 2015 07:50:12 +0300 Система QUIK Проблемы с обновлением Спектры Проблемы после обновления Спектры и изменения механизма ГО в форуме Система QUIK.
А может быть такое, что ГО, рассчитанное по методике из файла http://moex.com/a1463 получается меньше, чем транслирует квик в таблице текущих значений. Пример на 30.10.15 время 17:30.
Кот. клиринга (РЦ)=84270
макс. возм цена=88550
мин.возм. цена=79990
2L=88550-79990=8560
ст. шага цены=12,81 (округлим)
шаг цены=10
На основе параметров Si рассчитываем радиус курса 1+R= 1,16. Для надежности округляем радиус курса до 1,2.
Выставляем заявку на лонг по 83770,т.е. покупка по цене, ниже расчетной. Из таблички это формула:
ГО=(2L-(РЦ-Ц))*(MinStepPrice/StepPrice)*1+R
ГО=(8560-(84270-83770)*(12,81/10)*1,2=12 380,16
Квик же нам транслирует ГО 12 721,92.
Верен ли мой расчет ? И правильно ли я понимаю, что в некоторых случаях ГО может быть ниже, чем показывает квик ?  
31.10.2015 09:51:02, Сергей Парахин.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message9748/topic908/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message9748/topic908/ Sat, 31 Oct 2015 09:51:02 +0300 Система QUIK Проблемы с обновлением Спектры Проблемы после обновления Спектры и изменения механизма ГО в форуме Система QUIK.

====quote====
Старатель пишет:

====quote====
Dmitry Svetlichny пишет:

====quote====
Андрей пишет:
То есть, вам как разработчикам Квика нужно срочно изменить механизм эмуляции маркет-заявки с абсолютного принципа, когда вы просто брали цены лимитов, на относительный - расчёт от текущей рыночной цены через закладывния проскальзвания в пунктах:500...1000 и контрольной проверкой на попадания заявки в границы лимитов.

=============
Мы зарегистрировали пожелание по добавлению этой возможности в QUIK.

=============
Наверное, действительно стоит добавить параметр "Проскальзывание", с учётом которого можно было бы выставлять псевдо-рыночные заявки (как на ФОРТС, так и на споте):
Покупка = лучший бид + Проскальзывание
Продажа = лучший оффер - Проскальзывание

Также исправьте алгоритм расчёта параметра "max" в окне ввода заявки.

====quote====
Dmitry Svetlichny пишет:
Параметры "Макс.возм.цена" и "Мин.возм.цена" рассчитываются на основе данных, транслируемых из торговой системы.

=============
Параметры "Макс.возм.цена" и "Мин.возм.цена" рассчитываются непосредственно в QUIK? Можете пояснить на основе каких данных?
Наблюдал ситуацию, когда уже после расширения лимитов и начала торгов параметры "Макс./Мин. возм. цена" ещё некоторое время транслировали старые значения.

=============
Добрый день,

Мы рассмотрели Ваше пожелание. По итогам его анализа сообщаем Вам, что реализация пожелания признана потенциально целесообразной. Если по результатам дальнейшего анализа, включающего юридические аспекты, анализ на непротиворечивость с общей политикой компании, никаких возражений не возникнет, мы постараемся включить Ваше пожелание в план доработок при выпуске одной из следующих версий нашего ПО.
12.10.2015 09:32:06, Stanislav Tvorogov.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message9368/topic908/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message9368/topic908/ Mon, 12 Oct 2015 09:32:06 +0300 Система QUIK Проблемы с обновлением Спектры Проблемы после обновления Спектры и изменения механизма ГО в форуме Система QUIK.
Короче, биржа признала косяк и внесла изменения в ранее выложенный файл с ГО http://forum.moex.com/viewtopic.asp?t=30125#

Я ж говорил, что оин накосячили с формулами )))
28.09.2015 17:08:06, slepoy.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message9023/topic908/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message9023/topic908/ Mon, 28 Sep 2015 17:08:06 +0300 Система QUIK Проблемы с обновлением Спектры Проблемы после обновления Спектры и изменения механизма ГО в форуме Система QUIK.

====quote====
Dmitry Svetlichny пишет:
Формулы расчёта ГО приведены на сайте Московской Биржи (они есть в первом сообщении в данной теме). Пример расчёта доступен по следующей ссылке . В LUA и QPile нет встроенных функций для расчёта этих значений.

Предлагаю в таком случае рассмотреть следующий пример расчётов ГО под заявки по RIZ5. Все значения взяты из тестовой системы:
Кот.клиринга (РЦ) = 82300
Ст.ШагаЦены = 13,15422
ШагЦены = 10
Макс.возм.цена = 86420
Мин.возм.цена = 78180
2L = 8240

На основе параметров SiZ5 рассчитываем радиус курса:
ГО = 2844
Кот.клиринга = 67666
1+R = 2 * 2844 / 67666 = 1,08406

Выставляем заявку на покупку по 82400:
ГО заяв = (Ц - РЦ) + 2L / ШагЦены * Ст.ШагаЦены * (1+R) = (100 + 8240) / 10 * 13,15422 * 1,08406 = 11892,81

Выставляем заявку на продажу по 82900:
ГО заяв = 2L - (Ц - РЦ) / ШагЦены * Ст.ШагаЦены * (1+R) = (8240 - 600) / 10 * 13,15422 * 1,08406 = 10894,61


=============
А откуда взялась формула: ГО заяв = (Ц - РЦ) + 2L / ШагЦены * Ст.ШагаЦены * (1+R)?
Биржа давала другую: ГО = (Ц – РЦ) + 2L
И уточняла:В табличке для наглядности приведён расчет ГО в единицах котирования фьючерса (например, для фьючерса на Индекс РТС единица котирования – это пункты). Для расчета ГО в рублях необходимо умножить результат, рассчитанный по табличке, на величину W/R (где W – стоимость шага цены, R – шаг цены).

То есть окончательная формула в рублях должна выглядет так:  ГО = ((Ц – РЦ) + 2L)* W/R
У вас же в формула иная. Откуда вы её взяли?

Может не стоить парится, а сразу  вместо L  подставлять 0,5ГО? Зачем расчитывать L и радиус курса, если нам биржа транслирует готовое ГО?
В конечном итоге, нас биржа обманула дав нам неверные формулы.
26.09.2015 17:37:52, slepoy.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message8996/topic908/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message8996/topic908/ Sat, 26 Sep 2015 17:37:52 +0300 Система QUIK Проблемы с обновлением Спектры Проблемы после обновления Спектры и изменения механизма ГО в форуме Система QUIK.
Формулы расчёта ГО приведены на сайте Московской Биржи (они есть в первом сообщении в данной теме). Пример расчёта доступен по следующей ссылке. В LUA и QPile нет встроенных функций для расчёта этих значений.
25.09.2015 15:33:11, Dmitry Svetlichny.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message8988/topic908/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message8988/topic908/ Fri, 25 Sep 2015 15:33:11 +0300 Система QUIK Проблемы с обновлением Спектры Проблемы после обновления Спектры и изменения механизма ГО в форуме Система QUIK.
Так всё таки как правильно рассчитывать ГО на фьючер РТС и SBRF? И присутствует ли в текущей версии функции расчёта ГО если работать с LUA и Qpile?
24.09.2015 16:58:48, Роман.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message8973/topic908/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message8973/topic908/ Thu, 24 Sep 2015 16:58:48 +0300 Система QUIK Проблемы с обновлением Спектры Проблемы после обновления Спектры и изменения механизма ГО в форуме Система QUIK.

====quote====
Андрей пишет:
Приветствую! С сегодняшнего дня на Срочном рынке ММВБ-РТС ввели обновлённую версию Спектры

====quote====
Об изменениях в связи с обновлением торгово-клиринговой системы срочного рынка

7 сентября состоитcя плановое обновление ТКС SPECTRA. Обращаем внимание участников торгов на следующие нововведения:
- оптимизация механизма заключения адресных сделок (в случае, когда участники торгов хотят совершить несколько адресных сделок друг с другом, они смогут присваивать каждой заявке дополнительный уникальный код);
- возможность использования в ходе торгов положительной вариационной маржи по закрытым позициям для заключения сделок;
- увеличение гарантийного обеспечения для некоторых сделок.
=============
Фатальным для Квика стало изменение механизма ГО. К примеру, сегодня утром используя стакан(окно быстрого ввода) я хотел войти "маркетом" в лонг по фРТС, но нажав на соответсвующую кнопку мне было отказано с формулировкой "Ошибка создания заявки.[FORTS][332] "Нехватка средств по лимитам клиента". Но денег у меня хватает, просто Квик эмулируя маркет-заявку, в качестве проскальзывания подставляет в заявку цену верхней/нижней планок, а сегодняшнего дня на этих планках ГО с 2L увеличивается да 3L, т.е. в 1,5 раз. В пятницу такой проблемы не было, а сегодня приплыли ))). Если выставить вручную проскальзывание на 500-1000п т.е. ухудшив рыночную цену, то всё работает как прежде, на как только выставляется цена лимитов то биржа заявку не принимает, хотя по идее это ведь эмуляция, реальная то рыночная цена совсем иная, она и близко не у планок. То есть, вам как разработчикам Квика нужно срочно изменить механизм эмуляции маркет-заявки с абсолютного принципа, когда вы просто брали цены лимитов, на относительный - расчёт от текущей рыночной цены через закладывния проскальзвания в пунктах:500...1000 и контрольной проверкой на попадания заявки в границы лимитов. Сейчас же нельзя использовать ваш стакан в данном режиме, ну если только не использовать плечи, а без плечей торговля низкоэффективна.


Вторая проблема возникшая сегодня - это непонятный расчёт планок. Брокер ОТКРЫТИЕ, Квик версии 6.17.1.17.
Котировка вчерашнего вечернего клиринга по фРТС: 79150 п.
ГО: 13336,60 руб.
При курсе доллара использовавшегося во вчерашнем клиринге 67,4519, стоимость 1к = 106776,3577 руб
Стоимость 1 п. = 1,349038 руб. То есть, ГО в пунках = 13336,60/1,349038 = 9886п. округлив до величины шага в меньшую сторону - будет 9880п
Для расчёта планок(лимитов) нужно 9880/2 = 4940п
Верхняя планка: 79150+4940 = 84090п.
Нижняя планка: 79150- 4940 = 74210п.
А Квик показывает иное:
Верхняя планка: 83300п.
Нижняя планка: 75000п.

То есть, текущее ГО это 12,5% от стоимости контракта 9880п, и именно его следует делить на два и откладывать от цены клиринга.
Но Квик для планок берёт другое ГО 8300п, а это 10,5% от стоимости контракта. Почему так поисходит мне не понятно? Это что новые правила? Раньше такого не было точно, всё считалось нормально. Хотелось бы прояснить ситуацию. Надеюсь вы проясните ситуацию. Заранее благодарю за ответы.

Для наглядности сделал скриншот с расчётами .

=============
Добрый день,

Мы рассмотрели Ваше пожелание. По итогам его анализа сообщаем Вам, что реализация пожелания признана потенциально целесообразной. Если по результатам дальнейшего анализа, включающего юридические аспекты, анализ на непротиворечивость с общей политикой компании, никаких возражений не возникнет, мы постараемся включить Ваше пожелание в план доработок при выпуске одной из следующих версий нашего ПО.
21.09.2015 07:54:41, Stanislav Tvorogov.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message8844/topic908/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message8844/topic908/ Mon, 21 Sep 2015 07:54:41 +0300 Система QUIK Проблемы с обновлением Спектры Проблемы после обновления Спектры и изменения механизма ГО в форуме Система QUIK.
так какая сумма блокируется? Та, которая ГО на сайте или другая? к чему тогда го на сайте висит?
18.09.2015 06:08:00, Валентин.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message8779/topic908/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message8779/topic908/ Fri, 18 Sep 2015 06:08:00 +0300 Система QUIK Проблемы с обновлением Спектры Проблемы после обновления Спектры и изменения механизма ГО в форуме Система QUIK.
Старатель, а у вас эта формула работает? Лично у меня, при её использовании блокировка по лимитам вылетает, поэтому сомнительно что её можно использовать как остольные здесь представленные - у меня не одна формула нормально не сработала.
18.09.2015 00:59:35, Роман.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message8776/topic908/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message8776/topic908/ Fri, 18 Sep 2015 00:59:35 +0300 Система QUIK Проблемы с обновлением Спектры Проблемы после обновления Спектры и изменения механизма ГО в форуме Система QUIK.

====quote====
Старатель пишет:

====quote====
Юрий пишет:
нашел временное простое решение без "заморочек" на расчеты биржи

=============
Что-то я не пойму, зачем так "заморачиваться"?
Рассчитывайте ГО по предложенным формулам, подставляя в качестве L в них 0.5 базового ГО, транслируемого в QUIK.
Ведь блокирую-то именно эту сумму, как для рублёвых, так и долларовых контрактов. Или нет?


=============
Частично согласен с Вами - можно всё рассчитать (это важно при скальпинге).
Но мне при настройке робота легче поставить минус 1 лот, чем вводить множество переменных и условия.
Конечный результат будет тотже.
Теперь есть страховка в программе от сбоев по причине нехватки лимитов, в т.ч. на будущие изменения ГО.
Спасибо за предложение.
17.09.2015 17:49:49, Юрий.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message8758/topic908/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message8758/topic908/ Thu, 17 Sep 2015 17:49:49 +0300 Система QUIK Проблемы с обновлением Спектры Проблемы после обновления Спектры и изменения механизма ГО в форуме Система QUIK.

====quote====
Юрий пишет:
нашел временное простое решение без "заморочек" на расчеты биржи

=============
Что-то я не пойму, зачем так "заморачиваться"?
Рассчитывайте ГО по предложенным формулам, подставляя в качестве L в них 0.5 базового ГО, транслируемого в QUIK.
Ведь блокирую-то именно эту сумму, как для рублёвых, так и долларовых контрактов. Или нет?
17.09.2015 17:28:43, Старатель.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message8756/topic908/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message8756/topic908/ Thu, 17 Sep 2015 17:28:43 +0300 Система QUIK Проблемы с обновлением Спектры Проблемы после обновления Спектры и изменения механизма ГО в форуме Система QUIK.

====quote====
Роман пишет:
Юрий у вас RESULT_DESCRIPTION сразу после отправки заявки приходит?

=============
Нет, сначала робот дожидается отображения стоп-заявки в таблице со статусом,
затем уже обрабатывает её, период расчета 3-5сек.
17.09.2015 16:33:44, Юрий.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message8749/topic908/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message8749/topic908/ Thu, 17 Sep 2015 16:33:44 +0300 Система QUIK Проблемы с обновлением Спектры Проблемы после обновления Спектры и изменения механизма ГО в форуме Система QUIK.
Юрий у вас RESULT_DESCRIPTION сразу после отправки заявки приходит?
17.09.2015 14:09:54, Роман.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message8737/topic908/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message8737/topic908/ Thu, 17 Sep 2015 14:09:54 +0300 Система QUIK Проблемы с обновлением Спектры Проблемы после обновления Спектры и изменения механизма ГО в форуме Система QUIK.
Немного не по теме.
Для тех, у кого есть такие же проблемы в программах Qpile, нашел временное простое решение без "заморочек" на расчеты биржи:

FOR i FROM 1 to n
trade = GET_ITEM ("STOP_ORDERS", i)
RESULT_DESCRIPTION = GET_VALUE (trade, "RESULT_DESCRIPTION")
if (RESULT_DESCRIPTION = "Отвергнута ТС")
MAX_lot = GET_VALUE (trade, "QUANTITY") - 1
.................

Принцип такой:
начинаем перебирать все стоп-заявки из таблицы стоп-заявок,
находим последнюю, в ней определяем её "статус" и отвергнутое "количество" лот,
если вдруг её статус станет "Отвергнута ТС", то назначаем в следующей заявке количество лот минус 1,
теперь каждый раз робот убавляет предыдущее количество на 1 лот до тех пор пока не исполнится новая стоп-заявка.
У меня это проходит за 1-2 расчета.
17.09.2015 11:00:08, Юрий.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message8720/topic908/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message8720/topic908/ Thu, 17 Sep 2015 11:00:08 +0300 Система QUIK Проблемы с обновлением Спектры Проблемы после обновления Спектры и изменения механизма ГО в форуме Система QUIK.
Почему бы Квику отдельно не сделать функцию, через которую, передовая цену заявки, можно было бы получать максимальное ГО, у меня не одна формула с мамбы не работает!
16.09.2015 14:33:37, Роман.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message8649/topic908/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message8649/topic908/ Wed, 16 Sep 2015 14:33:37 +0300 Система QUIK Проблемы с обновлением Спектры Проблемы после обновления Спектры и изменения механизма ГО в форуме Система QUIK.
т.е. если цену ставить в ручную, примерно равную (чуть больше при покупке) текущей, то заявка примется?
16.09.2015 10:17:36, Валентин.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message8627/topic908/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message8627/topic908/ Wed, 16 Sep 2015 10:17:36 +0300 Система QUIK Проблемы с обновлением Спектры Проблемы после обновления Спектры и изменения механизма ГО в форуме Система QUIK.
Валентин, при эмуляции рыночной заявки Квик подставляет цену, равную цене планки, то есть ГО будет равен 3L, как я понимаю.
15.09.2015 11:53:38, Constantin.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message8598/topic908/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message8598/topic908/ Tue, 15 Sep 2015 11:53:38 +0300 Система QUIK Проблемы с обновлением Спектры Проблемы после обновления Спектры и изменения механизма ГО в форуме Система QUIK.
а квиковая рыночная заявка примется, при тех же условиях?
15.09.2015 02:10:42, Валентин.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message8587/topic908/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message8587/topic908/ Tue, 15 Sep 2015 02:10:42 +0300 Система QUIK Проблемы с обновлением Спектры Проблемы после обновления Спектры и изменения механизма ГО в форуме Система QUIK.

====quote====
Валентин пишет:
смогу ли я купить одну штуку по лимитированной цене (текущая цена +100п грубо говоря)?

=============
Если текущая цена недалека от котировки клиринга, то ГО изменяется незначительно от номинала.
Грубо говоря, у вас в запасе есть ~2 т .руб. хода цены от котировки клиринга, при которой ваша заявка будет принята.
14.09.2015 10:52:14, Старатель.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message8562/topic908/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message8562/topic908/ Mon, 14 Sep 2015 10:52:14 +0300 Система QUIK Проблемы с обновлением Спектры Проблемы после обновления Спектры и изменения механизма ГО в форуме Система QUIK.
конкретно для ртс фьюча.
го (с сайта) 13.290
на счету имеется 15.хх
смогу ли я купить одну штуку по лимитированной цене (текущая цена +100п грубо говоря)?
смогу ли я купить одну штуку по "рыночной" цене (квиковый чекбокс)?
или в любом случае надо докидывать условную тыщу рублей, чтобы догнаться до 3L = 16848,88?
14.09.2015 09:49:10, Валентин.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message8555/topic908/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message8555/topic908/ Mon, 14 Sep 2015 09:49:10 +0300 Система QUIK Проблемы с обновлением Спектры Проблемы после обновления Спектры и изменения механизма ГО в форуме Система QUIK.

====quote====
Imersio Arrigo пишет:
пересчитал планки. да. 3L = 16848,88

=============
Вот об этом я и говорю, что биржа нам по ходу подсунула 9 косячных формул:
Покупка/продажа по расчетной цене:  ГО =  2L
Покупка выше расчетной цены:            ГО =  (Ц – РЦ) + 2L
Покупка ниже расчетной цены:             ГО = 2L – (РЦ – Ц)
Продажа выше расчетной цены:          ГО = 2L – (Ц – РЦ)
Продажа ниже расчетной цены:           ГО = (РЦ – Ц) + 2L
Покупка по верхнему лимиту:               ГО = 3L
Покупка по нижнему лимиту:                ГО = L
Продажа по верхнему лимиту:              ГО = L
Продажа по нижнему лимиту:              ГО = 3L

Данные формулы годятся исключительно для фьючерсов торгующих в рублях, для всех остальыных: фРТС, золото и др. - эти формулы не верны, т.к. по новым правилам L для них не равна 0,5ГО.  
11.09.2015 09:48:36, slepoy.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message8518/topic908/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message8518/topic908/ Fri, 11 Sep 2015 09:48:36 +0300 Система QUIK Проблемы с обновлением Спектры Проблемы после обновления Спектры и изменения механизма ГО в форуме Система QUIK.

====quote====
Imersio Arrigo пишет:
откуда 16976 чето для меня не очевидно.

=============
пересчитал планки. да. 3L = 16848,88
11.09.2015 08:53:15, Imersio Arrigo.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message8517/topic908/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message8517/topic908/ Fri, 11 Sep 2015 08:53:15 +0300 Система QUIK Проблемы с обновлением Спектры Проблемы после обновления Спектры и изменения механизма ГО в форуме Система QUIK.

====quote====
slepoy пишет:

====quote====
Imersio Arrigo пишет:
13354 *1.5 = 20031,00
не?

=============
Это один из возможных вариатнов расчёта, так бы мы считали раньше. Теперь же на фьючерсах торгующихся в валюте 2L не равно ГО.
Судя по инструкции биржи 3L = 4150*3*13,63558/10 =16976,29 руб.
Вот в этом и прикол, непонятно какой формулой пользоваться, т.к. ГО теперь 2 штуки.

=============
вообще-то 13354 - это 2L, а *1.5 = это 3L. т.е. критический случай.
откуда 16976 чето для меня не очевидно.
11.09.2015 06:52:28, Imersio Arrigo.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message8515/topic908/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message8515/topic908/ Fri, 11 Sep 2015 06:52:28 +0300 Система QUIK