http://forum.quik.ru Новое в теме Расчетная цена для фьючерса RIU форума на сайте Форум QUIK [forum.quik.ru] ru http://backend.userland.com/rss2 Sun, 12 Apr 2026 00:28:58 +0300 Расчетная цена для фьючерса RIU Увеличение гарантийного обеспечения по фьючерсам для некоторых сделок ММВБ в форуме Программирование на языке QPILE.
Dmitry, уточните пожалуйста.

А что за 1+R = я не видел в релизе биржи подобной информации! Конечно на этом форуме какие-то разные вычисления подгоняют, но той самой инфы о 1+R = не где нет от самой биржи. Мне кажется это просто фикшыон коэффициент 1,08 добавлен и всё.

Тем более я не очень понимаю, зачем фьючерс к примеру сбербанк к доллару равнять, да и вообще как понять валютный он или нет. Бррыыы.
26.09.2015 01:49:37, Роман.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum9/message8994/topic917/ http://forum.quik.ru/messages/forum9/message8994/topic917/ Sat, 26 Sep 2015 01:49:37 +0300 Программирование на языке QPILE Расчетная цена для фьючерса RIU Увеличение гарантийного обеспечения по фьючерсам для некоторых сделок ММВБ в форуме Программирование на языке QPILE.
Предлагаю в таком случае рассмотреть следующий пример расчётов ГО под заявки по RIZ5. Все значения взяты из тестовой системы:
Кот.клиринга (РЦ) = 82300
Ст.ШагаЦены = 13,15422
ШагЦены = 10
Макс.возм.цена = 86420
Мин.возм.цена = 78180
2L = 8240


На основе параметров SiZ5 рассчитываем радиус курса:
ГО = 2844
Кот.клиринга = 67666
1+R = 2 * 2844 / 67666 = 1,08406

Выставляем заявку на покупку по 82400:
ГО заяв = (Ц - РЦ) + 2L / ШагЦены * Ст.ШагаЦены * (1+R) = (100 + 8240) / 10 * 13,15422 * 1,08406 = 11892,81

Выставляем заявку на продажу по 82900:
ГО заяв = 2L - (Ц - РЦ) / ШагЦены * Ст.ШагаЦены * (1+R) = (8240 - 600) / 10 * 13,15422 * 1,08406 = 10894,61
18.09.2015 10:39:45, Dmitry Svetlichny.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum9/message8790/topic917/ http://forum.quik.ru/messages/forum9/message8790/topic917/ Fri, 18 Sep 2015 10:39:45 +0300 Программирование на языке QPILE Расчетная цена для фьючерса RIU Увеличение гарантийного обеспечения по фьючерсам для некоторых сделок ММВБ в форуме Программирование на языке QPILE.
Dmitry Svetlichny там тоже жалуются что формулы не рабочие, это ждать пока биржа родит правильную формулу или Квик не добавит функцию во все интерпретаторы.
17.09.2015 13:35:24, Роман.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum9/message8733/topic917/ http://forum.quik.ru/messages/forum9/message8733/topic917/ Thu, 17 Sep 2015 13:35:24 +0300 Программирование на языке QPILE Расчетная цена для фьючерса RIU Увеличение гарантийного обеспечения по фьючерсам для некоторых сделок ММВБ в форуме Программирование на языке QPILE.
Сделал ещё лучше:

FOR i FROM 1 to n  
trade = GET_ITEM ("STOP_ORDERS", i)
RESULT_DESCRIPTION = GET_VALUE (trade, "RESULT_DESCRIPTION")
if (RESULT_DESCRIPTION = "Отвергнута ТС")  
MAX_lot = GET_VALUE (trade, "QUANTITY") - 1
.................

Принцип такой:
начинаем перебирать все стоп-заявки из таблицы стоп-заявок,
находим последнюю, в ней определяем её "статус" и отвергнутое "количество" лот,
если вдруг её статус станет "Отвергнута ТС", то назначаем в следующей заявке количество лот минус 1,
теперь каждый раз робот убавляет предыдущее количество на 1 лот до тех пор пока не исполнится новая стоп-заявка.
У меня это проходит за 1-2 расчета.
17.09.2015 10:28:03, Юрий.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum9/message8716/topic917/ http://forum.quik.ru/messages/forum9/message8716/topic917/ Thu, 17 Sep 2015 10:28:03 +0300 Программирование на языке QPILE Расчетная цена для фьючерса RIU Увеличение гарантийного обеспечения по фьючерсам для некоторых сделок ММВБ в форуме Программирование на языке QPILE.
Разъяснения по расчёту ГО приведены в данной теме.
17.09.2015 10:25:24, Dmitry Svetlichny.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum9/message8714/topic917/ http://forum.quik.ru/messages/forum9/message8714/topic917/ Thu, 17 Sep 2015 10:25:24 +0300 Программирование на языке QPILE Расчетная цена для фьючерса RIU Увеличение гарантийного обеспечения по фьючерсам для некоторых сделок ММВБ в форуме Программирование на языке QPILE.
Dmitry Svetlichny, а есть хотя бы пример рабочей формулы?
17.09.2015 01:22:00, Роман.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum9/message8696/topic917/ http://forum.quik.ru/messages/forum9/message8696/topic917/ Thu, 17 Sep 2015 01:22:00 +0300 Программирование на языке QPILE Расчетная цена для фьючерса RIU Увеличение гарантийного обеспечения по фьючерсам для некоторых сделок ММВБ в форуме Программирование на языке QPILE.
Настроил робот на выставление на 1 лот меньше.
Временное решение найдено.
Спасибо.
10.09.2015 16:29:08, Юрий.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum9/message8508/topic917/ http://forum.quik.ru/messages/forum9/message8508/topic917/ Thu, 10 Sep 2015 16:29:08 +0300 Программирование на языке QPILE Расчетная цена для фьючерса RIU Увеличение гарантийного обеспечения по фьючерсам для некоторых сделок ММВБ в форуме Программирование на языке QPILE.
Добрый день!

После изменений в торговой системе срочного рынка Московской Биржи от 7 сентября кнопка max в форме ввода заявки может показывать завышенное значение. В результате выставленная по max заявка может быть отвергнута торговой системой. Мы работаем над устранением данной проблемы.
10.09.2015 13:34:47, Dmitry Svetlichny.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum9/message8501/topic917/ http://forum.quik.ru/messages/forum9/message8501/topic917/ Thu, 10 Sep 2015 13:34:47 +0300 Программирование на языке QPILE Расчетная цена для фьючерса RIU Увеличение гарантийного обеспечения по фьючерсам для некоторых сделок ММВБ в форуме Программирование на языке QPILE.
Сегодня тоже самое.
Несколько сделок прошли без проблем.
Затем робот ставит стоп заявку на покупку 5лот RIU5 по цене 80000 с заявкой по 81000 (лимит разрешен на 5лот это видно из формы заполнения заявки)
Выскакивает сообщение Заявка, выставляемая по стоп-заявке N[], отвергнута торговой системой: Ошибка создания заявки. [FORTS][332] "Нехватка средств по лимитам клиента.".
Хорошо робот ставит на 4лот, всё срабатывает.
Захожу в форму заполнения заявки вручную по цене 81000 смотрю сколько MAX лот можно купить и вижу 1лот, нажимаю купить и 1лот успешно куплен.
Что за чудеса? расчетная цена не причем? Сегодня расчетная цена 79500.
Почему стоп заявка на полные 5 лот (а не 4+1) не реализуется при том, что в поле MAX 5лот?
Кстати 08.09.2015 до 14-00 оставшийся 1лот не получалось купить и через форму заявки?
Робот у меня завязан всегда на MAX количество лот в заявке.
Подскажите решение, от какого параметра зависит реальное MAX количество лот, которые можно выставить.
Имеет ли право форма ввода заявок поле MAX предоставлять ложную информацию, или она справочная?
09.09.2015 13:28:00, Юрий.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum9/message8453/topic917/ http://forum.quik.ru/messages/forum9/message8453/topic917/ Wed, 09 Sep 2015 13:28:00 +0300 Программирование на языке QPILE Расчетная цена для фьючерса RIU Увеличение гарантийного обеспечения по фьючерсам для некоторых сделок ММВБ в форуме Программирование на языке QPILE.
Добрый день!

В качестве расчётной цены Биржа использует значение котировки последнего клиринга. В QPILE этот параметр называется "CLPRICE".
09.09.2015 10:33:02, Dmitry Svetlichny.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum9/message8444/topic917/ http://forum.quik.ru/messages/forum9/message8444/topic917/ Wed, 09 Sep 2015 10:33:02 +0300 Программирование на языке QPILE Расчетная цена для фьючерса RIU Увеличение гарантийного обеспечения по фьючерсам для некоторых сделок ММВБ в форуме Программирование на языке QPILE.
С 07.09.2015 стал некорректно работать робот с выдачей сообщения о нехватке лимитов клиента.
Как выяснилось - это из-за изменений на ММВБ.
При выставлении заявки, в его параметрах, есть поле MAX которое раньше показывало сколько можно купить лот.
Сейчас по этому полю уже не купишь, вылетает сообщение о нехватке лимитов.
На ММВБ есть новые правила. "При покупке фьючерса выше расчетной цены или продаже фьючерса ниже расчетной цены в ходе торгов скидка не предоставляется, максимальное ГО может составить 3L:"
Например раньше робот покупал разрешенное количество (6лот), то теперь на 1 или 2 меньше (4-5лот).
Как понял все зависит от положения текущей цены по отношению к расчетной цене ММВБ.
Вопрос: где взять для робота эту расчетную цену фьючерса, ниже или выше которой ГО меняется?
Может есть более простое решение откуда взять точное максимальное количество лот для робота.
PS: В таблице текущих параметров расчетная цена = текущей цене, т.е не подходит.

Спасибо за ответ.
08.09.2015 16:35:55, Юрий.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum9/message8427/topic917/ http://forum.quik.ru/messages/forum9/message8427/topic917/ Tue, 08 Sep 2015 16:35:55 +0300 Программирование на языке QPILE