Форум QUIK [тема: Тестирование стратегий в QUIK.]

Тестирование стратегий в QUIK.

Wed, 09 Sep 2015 19:33:30 +0300

Тестирование стратегий в QUIK. Почему бы и нет? в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Николай Камынин пишет:
У меня все гораздо скучнее, потому что просто.
Есть цикл по параметрам оптимизации, которые задаем в виде "начало,конец,шаг".

=============
Это, бесспорно, интересно.
Но скучно не потому, что просто - потому что музыки у вас нет. ;-)

====quote====
Николай Камынин пишет:
В результате - получаю оптимизированный по параметрам алгоритм.
Эквити выводится и в реале и при оптимизации на график для каждой сделке.
В реальной работе оптимизация отключается заданием нулевого шага.
=============
И где он - предел возможностей QUIK?
09.09.2015 19:33:30, XXM.

Тестирование стратегий в QUIK.

Wed, 09 Sep 2015 16:29:58 +0300

Тестирование стратегий в QUIK. Почему бы и нет? в форуме Программирование на языке Lua.
У меня все гораздо скучнее, потому что просто.
Есть цикл по параметрам оптимизации, которые задаем в виде "начало,конец,шаг".
------------------------------------
В результате - получаю оптимизированный по параметрам алгоритм.
Эквити выводится и в реале и при оптимизации на график для каждой сделке.
В реальной работе оптимизация отключается заданием нулевого шага.
-----------------------------
картинку можно посмотреть на сайте
www.kamynin.ru
09.09.2015 16:29:58, Николай Камынин.

Тестирование стратегий в QUIK.

Wed, 09 Sep 2015 14:30:03 +0300

Тестирование стратегий в QUIK. Почему бы и нет? в форуме Программирование на языке Lua.

Тестируемые в видео стратегии:

====code====

;-------------------------------------------------------------------------------
[SRT1]
Security = SRU5, SPBFUT, SR_Kelt,T1
WorkSize = 2
OpenSlippage = 30
WithdrawPeriod = 5
Sensitivity = 2
BuyAtLimit = if ({S_Keltner.0} > {Sber_MA})  then {S_Keltner.3}
TakeProfitLong = {S_Keltner.2}
CloseLong = {S_Keltner.0} < {Sber_MA}
SellAtLimit = if ({S_Keltner.0} < {Sber_MA})  then {S_Keltner.1}
TakeProfitShort = {S_Keltner.4}
CloseShort ={S_Keltner.0} > {Sber_MA}
autoBot = Y
;-------------------------------------------------------------------------------

[SRT2]
Security = SRU5, SPBFUT, SR_Kelt,T2
WorkSize = 2
OpenSlippage = 30
WithdrawPeriod = 5
Sensitivity = 2
BuyAtLimit = if ({S_Keltner.0} > {Sber_MA})  then {S_Keltner.0}
TakeProfitLong = {S_Keltner.1}
CloseLong = {S_Keltner.0} < {Sber_MA}
SellAtLimit = if ({S_Keltner.0} < {Sber_MA})  then {S_Keltner.0}
TakeProfitShort = {S_Keltner.4}
CloseShort ={S_Keltner.0} > {Sber_MA}
autoBot = Y
;-------------------------------------------------------------------------------

[SRT3]
Security = SRU5, SPBFUT, SR_Kelt,T3
WorkSize = 2
OpenSlippage = 30
WithdrawPeriod = 5
Sensitivity = 2
BuyAtLimit = if ({S_Keltner.0} > {Sber_MA})  then {S_Keltner.4}
TakeProfitLong = {S_Keltner.1}
CloseLong = {S_Keltner.0} < {Sber_MA}
SellAtLimit = if ({S_Keltner.0} < {Sber_MA})  then {S_Keltner.1}
TakeProfitShort = {S_Keltner.4}
CloseShort ={S_Keltner.0} > {Sber_MA}
autoBot = Y
;-------------------------------------------------------------------------------

[SRT4]
Security = SRU5, SPBFUT, SR_Kelt,T4
WorkSize = 2
OpenSlippage = 30
WithdrawPeriod = 5
Sensitivity = 2
BuyAtLimit = if ({S_Keltner.0} > {Sber_MA})  then {S_Keltner.4}
TakeProfitLong = {S_Keltner.0}
CloseLong = {S_Keltner.0} < {Sber_MA}
SellAtLimit = if ({S_Keltner.0} < {Sber_MA})  then {S_Keltner.2}
TakeProfitShort = {S_Keltner.0}
CloseShort ={S_Keltner.0} > {Sber_MA}
autoBot = Y
;-------------------------------------------------------------------------------

[SRT5]
Security = SRU5, SPBFUT, SR_MA,T5
WorkSize = 2
OpenSlippage = 30
OpenLong   = {MA_fast} > {MA_slow}
OpenShort   = {MA_fast} < {MA_slow}
StopLoss = 50
TakeProfit = 200, 20, 20
autoBot = Y
;-------------------------------------------------------------------------------

[SRT6]
Security = SRU5, SPBFUT, SR_MA,T6
WorkSize = 2
OpenSlippage = 30
OpenLong =  {Close, 1} > {High, 2}
OpenShort = {Close, 1} < {Low, 5-2}
autoBot = Y
StopLoss = 400
TakeProfit = 200, 20, 20
;-------------------------------------------------------------------------------


[SRT7]
Security = SRU5, SPBFUT, SR_MA,T7
WorkSize = 2
OpenSlippage = 30
OpenLong   = {MA_fast} > {MA_slow}
OpenShort   = {MA_fast} < {MA_slow}
Reverse = Y
StopLoss = 50
TakeProfit = 100, 20, 20
autoBot = Y
;-------------------------------------------------------------------------------

[SRT8]
Security = SRU5, SPBFUT, SR_macd,T8
WorkSize = 10
OpenSlippage = 30
OpenLong   = cross(Close, MA_low,1) and {MACDsber} > {0.05}
CloseLong   = cross(Close, MA_high)
OpenShort   = cross(MA_high, Close,1) and {MACDsber} < {-0.05}
CloseShort   = cross(MA_low, Close)
StopLoss = 50
autoBot = Y
;-------------------------------------------------------------------------------

[SRT9]
Security = SRU5, SPBFUT, SR_macd,T9
WorkSize = 10
OpenSlippage = 30
OpenLong   = cross(Close, MA_low) and {MACDsber} > {0.05}
OpenShort   = cross(MA_high, Close) and {MACDsber} < {-0.05}
StopLoss = 50
TakeProfit = 200, 20, 20
autoBot = Y

=============
09.09.2015 14:30:03, XXM.