Форум QUIK [тема: И снова OnAllTrade]

И снова OnAllTrade

Sat, 12 Jul 2025 23:52:57 +0300

И снова OnAllTrade в форуме Программирование на языке Lua.
Пока не тестировал, т.к. ещё не реализовал. Структуру объема пока нужна как доп.фильтр, но в целом тут возможно получится и сигналы находить,. В любом случае анализ объема в моей стратегии это 50% сигнала. Понятно, что если свеча полнотелая, то тут преобладает одно направление, а если нет. И тут ведь без разницы на каком тф идёт торговля, т.е. кроме как по тикам структуру объема негде взять. Возможно это где то будет избыточной информацией, но кашу маслом не испортишь.
12.07.2025 23:52:57, Acaw.

И снова OnAllTrade

Sat, 12 Jul 2025 21:27:08 +0300

И снова OnAllTrade в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Acaw написал:
====code====

  Поэтому никаких HFT роботов не построите.  Тогда нет особого смысла  обрабатывать тики.

============= А как ещё получить структуру объема если не по ТОС. Задачи построить HFT робота у меня нет, основная торговля на часовике.
=============
Т е у Вас робот выставляет заявки на тайме 1 час, а Вы для этого строите гистограмму объема сделок по тикам? Верно понимаю?
Интересный подход.
Вы тестили такую стратегию на истории или прочитали где-то успешность такого подхода?
Интересно увидеть результат.
Сомневаюсь, что в этом есть какой-то смысл.
-----------
12.07.2025 21:27:08, nikolz.

И снова OnAllTrade

Sat, 12 Jul 2025 21:06:52 +0300

И снова OnAllTrade в форуме Программирование на языке Lua.
====code====

Поэтому никаких HFT роботов не построите.  Тогда нет особого смысла  обрабатывать тики.

============= А как ещё получить структуру объема если не по ТОС. Задачи построить HFT робота у меня нет, основная торговля на часовике.
12.07.2025 21:06:52, Acaw.

И снова OnAllTrade

Sat, 12 Jul 2025 18:47:46 +0300

И снова OnAllTrade в форуме Программирование на языке Lua.
Т.е. тут вопрос как сшить данные от коллбеков и таблицы
12.07.2025 18:47:46, Acaw.

И снова OnAllTrade

Sat, 12 Jul 2025 18:44:07 +0300

И снова OnAllTrade в форуме Программирование на языке Lua.
Изначально я так и хотел, но чисто технически нет понимания как это сделать правильно. Например можно отделить историю от текущих данных по trade_num от первого коллбека при соединении, но если они приходят блоками, то я так понимаю нет гарантии, что первый коллбек самый ранний. Тогда действительно понятнее работать только с таблицей через getitem, опрашивая циклически от последнего getnumberof до текущего. Или нет?
====code====

Поэтому лучше при соединении, историю забрать из таблицы, а текущие данные получать из колбека.

=============
12.07.2025 18:44:07, Acaw.

И снова OnAllTrade

Sat, 12 Jul 2025 09:40:18 +0300

И снова OnAllTrade

Fri, 11 Jul 2025 20:40:56 +0300

И снова OnAllTrade в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Acaw написал:
Мне нужно считать структуру объема, дельту соответственно, ловить крупные сделки.
Может так и надо брать данные из таблицы, запоминая последний индекс и собирая данные от него и до конца таблицы.
Searchitems не вариант, он фактически проходит по всей таблице, а это долго, т к. в ней несколько млн записей, а то и десятков млн, а данные нужны в постоянном режиме.
Поэтому надеялся на параллельный поток, который постоянно будет накапливать нужные данные.
=============
Таблица обезличенных сделок не закачивается сначала при каждом соединении.
Закачка начнется с того места где остановились при разрыве соединения.
Если долго не соединялись, то есть еще докачка пропущенных данных.
Поэтому лучше при соединении, историю забрать из таблицы, а текущие данные получать из колбека.
Это будет быстрее и меньше грузить процессор.
---------------
Но не обольщайтесь, если инструментов много, то работать по тикам может тормозить.
Причем, так как данные приходят блоками, то время сделок будет существенно запаздывать.
Поэтому никаких HFT роботов не построите. Тогда нет особого смысла обрабатывать тики.
11.07.2025 20:40:56, nikolz.

И снова OnAllTrade

Fri, 11 Jul 2025 20:34:28 +0300

И снова OnAllTrade в форуме Программирование на языке Lua.
Спасибо, отцы! Ваше слово закон! Так и буду делать.
11.07.2025 20:34:28, Acaw.

И снова OnAllTrade

Fri, 11 Jul 2025 20:11:14 +0300

И снова OnAllTrade в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Acaw написал:
данные нужны в постоянном режиме
=============

====quote====
Nikolay написал:
циклически организовать проверку числа записей и если оно увеличилось, то считывать вновь пришедшие блоки.
=============

11.07.2025 20:11:14, TGB.

И снова OnAllTrade

Fri, 11 Jul 2025 19:32:37 +0300

И снова OnAllTrade в форуме Программирование на языке Lua.
Мне нужно считать структуру объема, дельту соответственно, ловить крупные сделки.
Может так и надо брать данные из таблицы, запоминая последний индекс и собирая данные от него и до конца таблицы.
Searchitems не вариант, он фактически проходит по всей таблице, а это долго, т к. в ней несколько млн записей, а то и десятков млн, а данные нужны в постоянном режиме.
Поэтому надеялся на параллельный поток, который постоянно будет накапливать нужные данные.
11.07.2025 19:32:37, Acaw.

И снова OnAllTrade

Fri, 11 Jul 2025 17:24:07 +0300

И снова OnAllTrade в форуме Программирование на языке Lua.
Использовать данный колбек для сбора данных - это плохая затея. Мне даже трудно представить зачем его использовать кроме как отслеживания более точной цены последней сделки в моменте.
Намного быстрее и экономичнее будет если подождать пока таблица загрузится и собрать данные через SearchItems (если необходимо фильтровать) или просто пройдя по всем строкам, если без фильтра.
Можно даже не ждать, а просто организовать проверку числа записей и если оно увеличилось, то считать весь пришедший блок за раз.
11.07.2025 17:24:07, Nikolay.

И снова OnAllTrade

Fri, 11 Jul 2025 15:42:05 +0300

И снова OnAllTrade в форуме Программирование на языке Lua.
Добрый день, уважаемые отцы-основатели!
Помогите разобраться с поступлением данных от OnAllTrade.
Действительно ли все коллбеки от этой функции срабатывают когда бы не открыл терминал, т.е. с самого начала и до текущей секунды.
Пример, открыл терминал в 10, в таблицу all_trades закачались все данные, соответственно сработали коллбеки. Потом закрыл терминал и открыл его в 15 часов. При этом в таблице данные, что закачались утром уже есть, таблица дополняется данными до текущего времени, а коллбеки приходят с самого начала, т.е. с 06:59 примерно.
Т.е. когда бы не открыл терминал могу ли я быть уверен, что по коллбеку OnAllTrade соберу все данные за день?
11.07.2025 15:42:05, Acaw.