Исполнение заявки (Trade / Order Executed):

• ID заявки (или нескольких заявок)

• Объем сделки

• (Если заявка исполнилась частично — нужно уменьшить ее объем; если полностью — удалить ее из стакана).

Удаление заявки (Order Delete / Cancel):

• ID заявки (заявка была снята или аннулирована).

Важный нюанс: В сыром потоке присутствуют все заявки, включая «айсберг» — они видны в полном логе как одна заявка с полным объемом, но сам стакан (публичный) обычно видит только видимую часть . Также стакан может показывать не все заявки рынка, а ограниченный диапазон цен (например, до 50 пунктов от лучшей цены) .

FAST — это бинарный протокол сжатия данных на основе словарей. Чтобы декодировать поток, вам понадобятся файлы-шаблоны (templates.xml), которые биржа публикует на своем сайте .

Суффикс FIX в названии означает, что формат полей сообщений похож на стандарт FIX, но сам протокол передачи — бинарный и сжатый, а не текстовый.

Если вы пишете алгоритм, логика будет такой:

1. Подключиться к потоку (через платный доступ или в зоне колокации).

2. Получить Snapshot — начальное состояние стакана.

3. Читать Incremental сообщения:

   • Пришло Add → добавить заявку в нужную сторону (Buy/Sell).

   • Пришло Executed → уменьшить объем у заявки с таким ID или удалить её.

   • Пришло Delete → удалить заявку.

Агрегировать имеющиеся заявки по ценам: сложить все объемы заявок с одинаковой ценой. Результат этого агрегирования и есть тот самый стакан (OrderBook), который вы видите в терминалах .

• MOEX ALGOPACK (через API): Это более современный и высокоуровневый платный продукт, который отдает уже готовые данные, включая агрегированный стакан (OrderBook), минуя низкоуровневую работу с FAST .

• Файлы отчетов (Reports): Биржа также публикует отчеты в формате XML (схемы XSD) с историческими данными о заявках и сделках, например, SEM02 (реестр заявок на срочном рынке) . Это для post-trade анализа, а не для real-time.

• Терминалы (QUIK, Транзакция): Если использовать скрипты на QLua ( getQuoteLevel2 ), то терминал уже сделал всю эту тяжелую работу за вас, агрегировав поток в таблицу . Это самый простой способ для частных трейдеров.

На прямых биржевых потоках время заявок есть (и с очень высокой точностью), а в статичных API или скриптах QLua — нет.

Способ 1: Прямые потоки биржи (Multicast FAST)

Если вы подключаетесь непосредственно к потокам рыночных данных Мосбиржи через протокол FAST, информация о времени присутствует. Каждое инкрементное сообщение (содержащее новую заявку, исполнение или удаление) включает временную метку .

Ключевая особенность — высокая точность:

• На рынке акций: время передается с точностью до микросекунды (1 мкс = 0.000001 c) .

• Срочный рынок (спектры): данные могут передаваться с точностью до наносекунды .

Поля и форматы:
В сообщениях FAST время содержится в специальных полях:

• MDEntryTime: текущее время события. В формате HHMMSSsssssssss (часы, минуты, секунды и 9 знаков для наносекунд) .

• MDEntryDate: календарная дата события (добавлено в версии FAST v.5.1 в 2025 году для однозначной идентификации даты) .

• SendingTime: время отправки сообщения биржей (также может быть указано) .

Если вы используете функцию getQuoteLevel2 в скриптах QLua, то получить время, когда каждая конкретная заявка попала в стакан, невозможно.

Эта функция возвращает только агрегированную информацию о текущем состоянии стакана: суммарный объем на каждом уровне цены. Она не предоставляет данных об отдельных заявках или времени их появления. Вы можете только относительно судить о возрасте заявки (чем ближе к лучшей цене, тем она, вероятно, "новее"), но точного времени вы не узнаете.

Если вам критично знать время заявок, то QLua не подходит для этого.

Публичный REST API Мосбиржи (ISS) предназначен для получения статистики и итогов торгов, но не предоставляет данные о стакане (Order Book) в реальном времени или с историей по заявкам.Вы можете получить исторические данные по сделкам, индексам и параметрам инструментов , но информацию о лимитных заявках и их времени, которые находились в стакане, этот API не отдает.

static int l_getAverageVol(lua_State *L) {
   lua_Number Vol = 0;
   lua_Integer PricesLen = luaL_len(L, 1);
   for (lua_Integer i = 1; i <= PricesLen; i++)
   {
      lua_rawgeti(L, 1, i); // prices
      lua_getfield(L, -1, "price");
      lua_Number price = luaL_checknumber(L, -1);
      lua_pop(L, 1); // price
      lua_getfield(L, -1, "qty");
      lua_Integer qty = luaL_checkinteger(L, -1); // количество в лотах
      lua_pop(L, 2); // qty, prices
      Vol += price * qty;
   }
   lua_pushnumber(L, Vol);
   return 1;
}

bids=4 5391.0/252 5390.5/1 5390.0/843 5389.5/25 offers=4 5391.5/66 5392.0/79 5392.5/6 5393.0/806

bids=0 offers=4 5391.5/66 5392.0/79 5392.5/6 5393.0/806

{
 bid = "",
 bid_count = "0.000000",
 offer = {
  {
   price = "68.10",
   quantity = "38643",
  }, {
   price = "68.15",
   quantity = "10711",
  }, {
   price = "68.20",
   quantity = "21390",
  }, {
   price = "68.25",
   quantity = "17142",
  }, {
   price = "68.30",
   quantity = "24280",
  }, {
   price = "68.35",
   quantity = "9463",
  }, {
   price = "68.40",
   quantity = "27935",
  }, {
   price = "68.45",
   quantity = "17828",
  }, {
   price = "68.50",
   quantity = "32589",
  }, {
   price = "68.55",
   quantity = "81864",
  }, 
 },
 offer_count = "10.000000",
}

  {'bid_count':  '0.000000' ,
 'offer_count' :  '0.000000' 
}  

{'bid_count': '0.000000',
'offer_count': '0.000000'
}