http://forum.quik.ru Новое в теме Робот, торгующий опционами форума на сайте Форум QUIK [forum.quik.ru] ru http://backend.userland.com/rss2 Mon, 04 May 2026 19:10:01 +0300 Робот, торгующий опционами в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Сергей Че написал:
То есть я беру текущую цену фьючерса, умножаю на его лотность, и от этой цены иду в сторону увеличения цены с шагом цены фьючерса, и на каждом шаге составляю строку с потенциальным кодом опциона, и затем проверяю, существует ли он. Так?
=============
Да. Если алгоритм формирования кода корректный, то и проверять не обязательно. Но это просто хорошая практика проверять входные данные в функции.
04.05.2026 18:34:40, Nikolay.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message82425/topic9560/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message82425/topic9560/ Mon, 04 May 2026 18:34:40 +0300 Программирование на языке Lua Робот, торгующий опционами в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Nikolay написал:
Вы можете исходя из текущей цены фьючерса, с неким шагом цены, строить коды опционов по спецификации и проверять наличие такого инструмента.
=============
То есть я беру текущую цену фьючерса, умножаю на его лотность, и от этой цены иду в сторону увеличения цены с шагом цены фьючерса, и на каждом шаге составляю строку с потенциальным кодом опциона, и затем проверяю, существует ли он. Так?
04.05.2026 18:08:55, Сергей Че.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message82424/topic9560/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message82424/topic9560/ Mon, 04 May 2026 18:08:55 +0300 Программирование на языке Lua Робот, торгующий опционами в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Сергей Че написал:
Шаг страйков совпадает с щагом цены базового актива или нет?
=============
Он определяется биржей https://fs.moex.com/f/4606/optimum-strike-step.pdf

Вся информация есть на сайте биржи.
04.05.2026 16:47:19, Nikolay.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message82423/topic9560/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message82423/topic9560/ Mon, 04 May 2026 16:47:19 +0300 Программирование на языке Lua Робот, торгующий опционами в форуме Программирование на языке Lua.
Шаг страйков совпадает с щагом цены базового актива или нет?
04.05.2026 16:41:26, Сергей Че.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message82422/topic9560/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message82422/topic9560/ Mon, 04 May 2026 16:41:26 +0300 Программирование на языке Lua Робот, торгующий опционами в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Сергей Че написал:
Как программно узнать список всех страйков для заданного инструмента, скажем RI, и стакан для каждого страйка?
=============
Т.к. опцион содержит цену страйка в своем коде, т.е. это и есть страйк (https://www.moex.com/s205), то никак. Тем более, что в теории цена базового актива ничем не ограничена, раз уже и отрицательные цены есть. Смотрите пример спецификации кода для нефти.

Вы можете исходя из текущей цены фьючерса, с неким шагом цены, строить коды опционов по спецификации и проверять наличие такого инструмента. По факту, когда вы открываете доску опциона, то так и работает - указываете инструмент, шаг страйка и число страйков. В итоге, от центрального строятся с шагом страйки. Так что методика построения массива кодов опционов в коде такая же. После получения кода опциона получение стакана аналогичное как для любого другого инструмента по его коду.
04.05.2026 16:36:57, Nikolay.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message82421/topic9560/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message82421/topic9560/ Mon, 04 May 2026 16:36:57 +0300 Программирование на языке Lua Робот, торгующий опционами в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Nikolay написал:
Не очень понятен вопрос, т.к. это просто инструмент, такой же, по сути, как RIM6 SPBFUT. Методы получения данных те же, метода работы с заявками тоже.
Страйк это не какой-то параметр, а данные инструмента, т.е. каждый страйк это отдельный инструмент. Поэтому необходимо просто посмотреть спецификацию формирования кода опциона и выбирать необходимые.
Тот же RIM6 - это код инструмента. RI - контракт на фьючерс РТС. M - месяц экспирации (июнь). 6 - год. С опционами также, но просто методика формирования кода более сложная.
=============
Как программно узнать список всех страйков для заданного инструмента, скажем RI, и стакан для каждого страйка?
04.05.2026 16:01:56, Сергей Че.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message82420/topic9560/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message82420/topic9560/ Mon, 04 May 2026 16:01:56 +0300 Программирование на языке Lua Робот, торгующий опционами в форуме Программирование на языке Lua.
Не очень понятен вопрос, т.к. это просто инструмент, такой же, по сути, как RIM6 SPBFUT. Методы получения данных те же, метода работы с заявками тоже.
Страйк это не какой-то параметр, а данные инструмента, т.е. каждый страйк это отдельный инструмент. Поэтому необходимо просто посмотреть спецификацию формирования кода опциона и выбирать необходимые.
Тот же RIM6 - это код инструмента. RI - контракт на фьючерс РТС. M - месяц экспирации (июнь). 6 - год. С опционами также, но просто методика формирования кода более сложная.
04.05.2026 11:12:16, Nikolay.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message82419/topic9560/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message82419/topic9560/ Mon, 04 May 2026 11:12:16 +0300 Программирование на языке Lua Робот, торгующий опционами в форуме Программирование на языке Lua.
Товарищи, может ли кто-нибудь из вас поделиться (если не жалко) торговым роботом, торгующим опционами.
Хотя бы простой робот - подгрузка доски опционов, выбор инструмента с определённой датой экспирации, покупка/продажа CALL/PUT с определённым страйком.
03.05.2026 22:08:57, Сергей Че.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message82417/topic9560/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message82417/topic9560/ Sun, 03 May 2026 22:08:57 +0300 Программирование на языке Lua