http://forum.quik.ru Новое в теме Ошибка в официальном описании хелпа форума на сайте Форум QUIK [forum.quik.ru] ru http://backend.userland.com/rss2 Tue, 18 Aug 2026 14:38:20 +0300 Ошибка в официальном описании хелпа «cbp_prev_limit NUMBER Предыдущий лимит открытых позиций на спот-рынке» в форуме Программирование на языке Lua.
Ошибка в официальном описании хелпа (Важнейший нюанс!)
Обратите внимание на цитату из руководства: «cbp_prev_limit NUMBER Предыдущий лимит открытых позиций на спот-рынке»

В Си-структуре фьючерсов (getFuturesLimit) разработчики ARQA Technologies допустили текстовую опечатку в документации.
Фьючерсы — это срочный рынок (FORTS), а не спот-рынок (рынок акций).
Казалось бы ну есть опечатка и ладно, кто не ошибается. но дело обстоит куда более сложнее под лозунгом: "кому что в голову взбредет?". Судите сами.
Это известная документационная и архитектурная нестыковка в API ARQA Technologies (QUIK), которая действительно вводит в заблуждение многих разработчиков и трейдеров.

Из-за архитектурных настроек некоторых брокеров в это поле для фьючерсов транслируются
 либо некорректные данные,
 либо лимиты единого денежного пула (если подключен ЕЛС — единый лимит брокера), которые учитывают купленные физические акции, что вообще не имеет отношения к гарантийному обеспечению торгуемого фьючерса.

1. Факт ошибки в документации, в help к структуре getFuturesLimit поле cbp_prev_limit описано как «Предыдущий лимит открытых позиций на спот-рынке». Это текстовая опечатка, оставшаяся с версий, когда структуру копировали из спотового API (getPortfolio)?
По логике getFuturesLimit все поля относятся к срочному рынку (FORTS).

2. Почему туда попадают «неправильные» данные (ключевой нюанс) - архитектурная проблема? Значение в этом поле зависит не от логики QUIK, а от того, как брокер настроил транслирование лимитов через свой шлюз:
Вариант А (классика FORTS): Поле должно содержать предыдущий лимит по фьючерсам (аналог cbp_prev_limit для спота). Но многие брокеры забивают его нулём или дублируют cbp_limit.
Вариант Б (Единый Лицевой Счет — ЕЛС): Если у брокера включен ЕЛС (объединённая денежная позиция по споту и срочке), то в это поле может транслироваться остаток денежных средств с учетом проданных акций из спотового портфеля. Это делается для кросс-маржинга, но к ГО (гарантийному обеспечению) конкретного фьючерса это не имеет никакого отношения.

Вывод. Опираться на cbp_prev_limit для расчета маржи или доступного плеча по фьючерсам — категорически нельзя.
Резюме. Обнаружена не просто опечатку, а индикатор того, что это поле ненадёжно.
Для фьючерсов лучше брать cbp_limit и Реальный размер списанного гарантийного обеспечения по вашим фьючерсным позициям, а про cbp_prev_limit нужно вообще забыть — даже если брокер его заполнит, трактовать его как "предыдущий лимит именно по фьючам" нельзя.

Ну и конечно это - Сообщение в техподдержку ARQA, QUIK (13.0.2.20).
18.08.2026 12:47:28, VPM.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message83099/topic9623/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message83099/topic9623/ Tue, 18 Aug 2026 12:47:28 +0300 Программирование на языке Lua