http://forum.quik.ru Новое в теме Что происходит при экспирации опциона с точки зрения скрипта? форума на сайте Форум QUIK [forum.quik.ru] ru http://backend.userland.com/rss2 Sat, 29 Aug 2026 07:57:10 +0300 Что происходит при экспирации опциона с точки зрения скрипта? в форуме Программирование на языке Lua.
Поскольку все опционы поставочные, то когда происходит экспирация опциона, он исчезает и происходит поставка базового актива, т.е. фьючерса.
(да, есть и опционы на акции, но там малые обороты, они неликвидные, и я их не рассматриваю).

Если в момент экпирации у меня был CALL-опцион, то будет поставлен купленный фьючерс, а если PUT-опцион, то будет поставлен проданный фьючерс.
Таким образом, позиция по фьючерсу изменится (было одна, станет другая).

В связи с этим у меня вопросы.

1) Как отследить изменении позиции при поставке фьючерса в скрипте?

2) Сработает ли коллбек OnTrade при поставке фьючерса, как при обычной покупке/продаже фьючерсов в скрипте (или при ручной торговле в QUIKе через стакан)?Или же позиция по фьючерсу просто изменится по-тихому и всё? Ведь я как бы не покупаю и не продаю ничего (сделки как бы нет), мне просто поставляется базовый актив. Или же поставка актива при экспирации - это тоже сделка?
3) Понятно, что по-любому сработает коллбек OnFuturesClientHolding, но в каких случаях он сработывает? Только на изменение позиции или вообще на любой чих, типа изменилась вариационная маржа (которая менятся постоянно примерно раз в секунду)? Значит коллбек OnFuturesClientHolding срабатывает постоянно по любой мелочи изменений в таблице?

Пожалуйста, ответьте на эти вопросы.
Спасибо.
29.08.2026 02:52:13, Сергей Че.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message83128/topic9627/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message83128/topic9627/ Sat, 29 Aug 2026 02:52:13 +0300 Программирование на языке Lua