http://forum.quik.ru Новое в теме Что происходит при экспирации опциона с точки зрения скрипта? форума на сайте Форум QUIK [forum.quik.ru] ru http://backend.userland.com/rss2 Mon, 21 Sep 2026 00:29:56 +0300 Что происходит при экспирации опциона с точки зрения скрипта? в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Megafan написал:
Сделки есть. На примере нефти BR, у вас в 19:00 будет продажа за 0, вошедшего в деньги купленного опциона и поставка (продажа или покупка) фьючерса по цене страйка опциона.
=============

Спасибо за ответ.Но откуда вы это знаете? Вы с этим уже сталкивались в своих скриптах?
То есть в момент экспирации опциона будет две сделки: продажа купленного опциона за 0, и покупка/продажа (если это CALL/PUT опцион) фьючерса по цене страйка опциона?
Если это так, то это прекрасно, потому что есть любое появление/исчезновение инструмента оформляется через сделку, и все варианты можно отработать в одной коллбеке!
02.09.2026 23:26:13, Сергей Че.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message83155/topic9627/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message83155/topic9627/ Wed, 02 Sep 2026 23:26:13 +0300 Программирование на языке Lua Что происходит при экспирации опциона с точки зрения скрипта? в форуме Программирование на языке Lua.
Сделки есть. На примере нефти BR, у вас в 19:00 будет продажа за 0, вошедшего в деньги купленного опциона и поставка (продажа или покупка) фьючерса по цене страйка опциона.
01.09.2026 23:38:22, Megafan.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message83148/topic9627/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message83148/topic9627/ Tue, 01 Sep 2026 23:38:22 +0300 Программирование на языке Lua Что происходит при экспирации опциона с точки зрения скрипта? в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
nikolz написал:
А Вы не ошибаетесь? На каждый CALL есть свой PUT. Т е если кто-то купил ,то должен быть тот, кто продал
=============

А причём тут CALL и PUT? Это разные типы опционов, а не противоположности одного типа.
Правильно сказать так.
На каждый купленный CALL, есть проданный CALL.
На каждый купленный PUT, есть проданный PUT.
29.08.2026 12:55:06, Сергей Че.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message83132/topic9627/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message83132/topic9627/ Sat, 29 Aug 2026 12:55:06 +0300 Программирование на языке Lua Что происходит при экспирации опциона с точки зрения скрипта? в форуме Программирование на языке Lua.
Вопрос же про экспирацию, т.е. наступление право исполнить обязательства. Т.е. продавец опциона (контрагент по покупке опциона) обязан поставить фьючерсный контракт, а покупатель — принять его.
29.08.2026 09:51:28, Nikolay.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message83131/topic9627/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message83131/topic9627/ Sat, 29 Aug 2026 09:51:28 +0300 Программирование на языке Lua Что происходит при экспирации опциона с точки зрения скрипта? в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Nikolay написал:
OnFuturesClientHolding - срабатывает на любые изменения в таблице, как и любой другой колбек в контексте Квика. Уж так сделано...

Сделки не должно быть, второго контрагента же нет.  
=============
А Вы не ошибаетесь? На каждый CALL есть свой PUT. Т е если кто-то купил ,то должен быть тот, кто продал
29.08.2026 09:09:24, nikolz.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message83130/topic9627/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message83130/topic9627/ Sat, 29 Aug 2026 09:09:24 +0300 Программирование на языке Lua Что происходит при экспирации опциона с точки зрения скрипта? в форуме Программирование на языке Lua.
OnFuturesClientHolding - срабатывает на любые изменения в таблице, как и любой другой колбек в контексте Квика. Уж так сделано...

Сделки не должно быть, второго контрагента же нет.  
29.08.2026 08:25:32, Nikolay.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message83129/topic9627/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message83129/topic9627/ Sat, 29 Aug 2026 08:25:32 +0300 Программирование на языке Lua Что происходит при экспирации опциона с точки зрения скрипта? в форуме Программирование на языке Lua.
Поскольку все опционы поставочные, то когда происходит экспирация опциона, он исчезает и происходит поставка базового актива, т.е. фьючерса.
(да, есть и опционы на акции, но там малые обороты, они неликвидные, и я их не рассматриваю).

Если в момент экпирации у меня был CALL-опцион, то будет поставлен купленный фьючерс, а если PUT-опцион, то будет поставлен проданный фьючерс.
Таким образом, позиция по фьючерсу изменится (было одна, станет другая).

В связи с этим у меня вопросы.

1) Как отследить изменении позиции при поставке фьючерса в скрипте?

2) Сработает ли коллбек OnTrade при поставке фьючерса, как при обычной покупке/продаже фьючерсов в скрипте (или при ручной торговле в QUIKе через стакан)?Или же позиция по фьючерсу просто изменится по-тихому и всё? Ведь я как бы не покупаю и не продаю ничего (сделки как бы нет), мне просто поставляется базовый актив. Или же поставка актива при экспирации - это тоже сделка?
3) Понятно, что по-любому сработает коллбек OnFuturesClientHolding, но в каких случаях он сработывает? Только на изменение позиции или вообще на любой чих, типа изменилась вариационная маржа (которая менятся постоянно примерно раз в секунду)? Значит коллбек OnFuturesClientHolding срабатывает постоянно по любой мелочи изменений в таблице?

Пожалуйста, ответьте на эти вопросы.
Спасибо.
29.08.2026 02:52:13, Сергей Че.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum10/message83128/topic9627/ http://forum.quik.ru/messages/forum10/message83128/topic9627/ Sat, 29 Aug 2026 02:52:13 +0300 Программирование на языке Lua