Добрый день. Прошу помощи с FILL_OR_KILL. На учебном сервере QUIK наблюдаю такое поведение: лимитированная заявка с параметром FILL_OR_KILL при неисполнении не снимается, а продолжает висеть активной. При приходе встречной цены исполняется частями - т.е. ведет себя как обычная заявка. Мое ожидание, что если заявку не удалось выполнить (например, рынок убежал), то заявку надо снять.
Поведение одинаковое как при отправке заявки через qlua, так и руками.
Пример (SBERP): в стакане лучший bid 213.56, offer 213.88. Ставим лимитированную заявку FILL_OR_KILL на покупку 6 лотов по 213. Заявка повисает в стакане и ждет. Далее рынок движется в сторону нашей заявки, и происходят четыре сделки:
(через 10 секунд после отправки заявки) 1 лот по 213
(ещё через 3 секунды) 1 лот по 213, 1 лот по 213, 3 лота по 213.
Итого, конечно, куплено 6 лотов, но во-первых, мало того, что заявка осталась висеть, так ещё и исполнялась частично.
Буду благодарен за разъяснение, куда копать.
Задача, которую пытаюсь решить - покупка одного инструмента в заданном количестве и продажа другого инструмента в кратном объеме. Частичное исполнение заявки неинтересно, также неинтересно отсроченное исполнение заявки на покупку первого инструмента.
Поведение одинаковое как при отправке заявки через qlua, так и руками.
Пример (SBERP): в стакане лучший bid 213.56, offer 213.88. Ставим лимитированную заявку FILL_OR_KILL на покупку 6 лотов по 213. Заявка повисает в стакане и ждет. Далее рынок движется в сторону нашей заявки, и происходят четыре сделки:
(через 10 секунд после отправки заявки) 1 лот по 213
(ещё через 3 секунды) 1 лот по 213, 1 лот по 213, 3 лота по 213.
Итого, конечно, куплено 6 лотов, но во-первых, мало того, что заявка осталась висеть, так ещё и исполнялась частично.
Буду благодарен за разъяснение, куда копать.
Задача, которую пытаюсь решить - покупка одного инструмента в заданном количестве и продажа другого инструмента в кратном объеме. Частичное исполнение заявки неинтересно, также неинтересно отсроченное исполнение заявки на покупку первого инструмента.