Может ли рыночная на 100 контрактов, пропустить/перескочить лимитную? допустим в стакане 100 заявок по 1 контракту с шагом 1 руб. - рыночная ОБЯЗАНА собрать ВСЕ 100 по порядку? или может чтото пойти не так и одна-две выпадут?
Я правильно понимаю что в стакане это заявки лимитные тоесть с фиксированной ценой, они просто стоят и ждут и на саму цену влияния не имеют, а рыночные это те кто собирает лимитные из стакана, вверх или вниз. тем самым двигая график.
Leff написал: ну скажите что не влияет и я отстану)
Ответ уже был
Цитата
Sergey Gorokhov написал: То как транзакция попадает в терминал НЕ повлияет на скорость ее исполнения на бирже. ... И далее. От перестановки слов в вопросе ответ не поменяется.
про исполнение я уже не писла последние 48 постов. речь была про "есть хоть чтото на что влияет" выбор средста отправки
Leff написал: на "сколько транзакция будет идти от терминала до биржи" влияет апи, QPILE и QLUA ?
У меня иногда ощущение что СергейГорохов специально не понимает вопроса :)
Отвечу (ответ был дан в посте #2, но я разжую). Скрипт на QPILE обрабатывается через таймаут, и минимальное его значение - одна секунда. Т.е. скрипт запускается каждую секунду, что-то там считает и завершается. Если во время исполнения он решит что наступило условие подачи заявки - он ее подаст. И она исполнится также быстро как все другие методы (это время существенно меньше таймаута меджу двумя запусками скрипта на купайле с интервалом в одну секунду).
А скрипт на Lua работает событийно. Т.е. пришла новая котировка - обработали, пришла заявка - обработали, и т.п. Конечно это будет быстрее в смысле реакции. Ну и конечно при условии нормально написанного скрипта.
API (речь же о подаче заявок через Trans2quik?) теоретически может быть еще быстрее, т.к. модуль пишется на си или шарпе, но, в общем случае гонка за миллисекундами не нужна, и этот вариант сравним по скорости с QLua.
А вообще, уже неоднократно говорилось, что QPILEумирающий язык, его не поддерживают, не развивают. Поэтому вопрос "QPILE или QLua" однозначно QLua.
Спасибо добрый человек. да речь про Trans2quik и логически я могу напсиать в разы чаще/быстрей отправку чем таймаут - одна секунда QPILE. обработает ли Квик быстрей?... в одной секунде могут быть сотни заявок. и хотелось бы быть ближе к сигнальной цене.
ну скажите что не влияет и я отстану) влияет только размещение в датацентре брокера. а txtб апи, купель и луи никак на это ( "сколько транзакция будет идти от терминала до биржи" ) не влияют
ну или подругому спрошу. не меняя место терминала Квика, можно ли ускорить средствами (языками, настройками, ...) "сколько транзакция будет идти от терминала до биржи" ?
Sergey Gorokhov написал: Leff , На остальные вопросы будет ответ если эти вопросы будут конструктивными. Сейчас же, Ваш вопрос звучит так "что лучше арбуз или банан"
ну сравниваем один только параметр - время от подачи заявки до появления ее в таблице заявок. это конструктивно? какие конструктивные отличии ТОЛЬКО отправки заявок между апи, QPILE и QLUA ?
Вы знакомы с QPILE? Если да то Вы знаете что такое таймаут т.к. он задается в настройках при подключении скрипта.
Цитата
Причем тут исполнение? Исполнение не зависит от того как подать транзакцию (раз в таймаут или как-то иначе)
1. нет пока не знаком. вот пытаюсь суть понять надо ли 2. т.е. чем бы не посылать заявку ее исполнение от цвика не зависит? 3. тогда можно говорить только о времени с момента отправки до появления в таблице заявок? это зависит от того откуда посылается?
только что увидел что есть еще второй фзык QLUA. пока не учил ни тот ни этот. чтоб не плодить тем, можно основные отличаи языков? зачем создавали второй, чем QPILE стал плох? судя что тем в ветке QLUA больше, они либо еще сырой/кривой? либо QPILE уже ацтой?
ну и по теме топика QLUA дает приемущества по скорости подачи и исполнения заявок?
Sergey Gorokhov написал: QPILE скрипты работают раз в таймаут, а API тогда когда Вам требуется.
что такое "раз в таймаут" ? сколько это милисикунд? допустим через АПИ мне уддалось тоже послать "раз в таймаут" тогда исполнение будет одинаковое? пришедшей заявки из купели и из апи?
Например из стакана заявки, может субъективно, но исполняются быстрей. почти мгновенно. по другим методам некие задережки в 1-2 секунды и чаще всегда с худшей ценой даже если входишь по тренду.
Как заставить выгружать таблицу тек.торгов по ODBC с историей?, Штатно на один инструмент - одна строка в SQL (как и в ТТТ), а хочется добавлять записи а не перезаписывать?
Как заставить выгружать таблицу тек.торгов по ODBC с историей?, Штатно на один инструмент - одна строка в SQL (как и в ТТТ), а хочется добавлять записи а не перезаписывать?
Как заставить выгружать таблицу тек.торгов по ODBC с историей?, Штатно на один инструмент - одна строка в SQL (как и в ТТТ), а хочется добавлять записи а не перезаписывать?
Zoya Skvorcova написал: Здравствуйте. Если требуется накапливать в базе данных архив информации, получаемой из QUIK, то рекомендуется сделать две таблицы одинаковой структуры. Одну из них использовать для получения данных из QUIK, вторую – для накопления архива, причем копирование данных в архив осуществлять по окончании торговой сессии, либо перед началом следующей.
не совсем понял как данные из первой (где всегда одна строка) попадут во вторую (где надо мильон строк - история параметров).
Цитата
Zoya Skvorcova написал: Так же готовы зарегистрировать и рассмотреть от Вас пожелание на возможность вывода по ODBC таблиц истории и изменений параметров. Регистрируем?
О ДА. это будет то что надо! когда примерно ждать такой возможности? месяц, квартал год?
Как заставить выгружать таблицу тек.торгов по ODBC с историей?, Штатно на один инструмент - одна строка в SQL (как и в ТТТ), а хочется добавлять записи а не перезаписывать?
а чо квик не видит что после переворота ГО будет столько же. Зачем два ГО блокировать? приходится сначала закрывать а потом входить. на что уходят драгоценные секунды
swerg написал: QUIK вам отдал время отсечением милисекунд, а биржа в архиве - округлила. Тут бы бирже вопрос задать, зачем они так сделали.
дак тогда бы и квику делать также
Добрый день.
Дело в том, что время в QUIK берется не то время, которое вы видите на сайте биржи, а то время, которое биржа транслирует шлюзовым коннектом. Т.е, что биржа отправила, то мы и показываем. Поэтому руководствоваться сайтом не всегда правильно. Однако, чтобы точно ответить на вопрос и понять, какое время было отранслированно на самом деле - необходимо обратиться к брокеру.
чото я запутался. биржа это ММВБ? они транслируют брокеру? это финам например, а финам транслирует вам? Мне сказать брокеру что им ММВБ посылает кривое время?
Флажки в разделе «Показывать» позволяют отобразить на графике следующие уровни значений и выбрать их цвет: • «Уровень цены» – показать линию на уровне цены последней сделки. Если вместо графика цены будет создан график по параметру, то линия будет соответствовать последнему значению параметра. • «Уровень позиции» – показать линию на уровне значения цены приобретения, взятой из Таблицы лимитов по бумагам по данному коду клиента и данной бумаге. • «Значение позиции» – показать на вертикальной шкале значение позиции.
все три птички стоят, но отображена только цена последний сделки рынка. а моей сделки как?
При работе на QPILE доступна функция IS_CONNECTED:
Функция предназначена для определения состояния подключения клиентского места к серверу. Возвращает 1, если клиентское место подключено и 0, если не подключено. IS_CONNECTED ()
При работе через trans2quik.dll доступна функция TRANS2QUIK_IS_QUIK_CONNECTED:
Функция используется для проверки наличия соединения между терминалом QUIK и сервером. long TRANS2QUIK_IS_QUIK_CONNECTED (long* pnExtendedErrorCode, LPSTR lpstrErrorMessage, DWORD dwErrorMessageSize)
При работе на QLUA доступна функция isConnected
Функция предназначена для определения состояния подключения клиентского места к серверу. Возвращает «1», если клиентское место подключено и «0», если не подключено.
Формат вызова:
NUMBER isConnected()
Подробнее см. в руководстве пользователя на клиентское место (QLUA - отдельно, в папке клиентского места, файл QLUA.chm)
спасибо. в этом пока не шарю, а при экспорте в одбц и импорте транзакций через текстовый файл. есть способ?
ошибка вышла в 22:14:02 похоже (если верить предыдущей записи) что на таблицу всех сделок. причем удивительно что сделок в это время не было. и какой то подозрительный разрыв 13 секунд
сделал. пока тишина - ошибок нет. в момент вывода этих ошибок моих сделок не было, т.е. остаются только 2 таблицы - параметров и всех сделок. может скажите по каким полям в этих двух таблицах возможна такая ошибка?
неделю настраивал 48 таблиц, каждое поле строго по хелпу - приложение 6,13 и седня херась и все накрылось медным горшком:
Тип Важность Дата Время Сообщение Источник Категория
265,000000 3,000000 0,000000 20150616,000000 175807,000000 [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Ошибка арифметического переполнения при преобразовании expression к типу данных int. SQLSTATE=22003 Код ошибки=8115 ODBC_ERROR 266,000000 3,000000 0,000000 20150616,000000 175807,000000 [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Выполнение данной инструкции было прервано. SQLSTATE=01000 Код ошибки=3621 ODBC_ERROR 267,000000 3,000000 0,000000 20150616,000000 214012,000000 [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Ошибка арифметического переполнения при преобразовании expression к типу данных int. SQLSTATE=22003 Код ошибки=8115 ODBC_ERROR 268,000000 3,000000 0,000000 20150616,000000 214012,000000 [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Выполнение данной инструкции было прервано. SQLSTATE=01000 Код ошибки=3621 ODBC_ERROR