Михаил Е (Автор тем)

Добрый день.
Время от времени наблюдаю рост памяти скрипта "до бесконечности",
при этом единственное место которое может занимать много места,
вроде бы только очередь с двумя указателями (которая сохраняет сообщения для отправки другому приложению)

Посмотрел по логам - все нормально, в момент когда память скрипта постоянно нарастает
очередь успешно хранит и отдает, удаляет сообщения, оставаясь пустой.

Я тогда думаю, можно ли сделать какой-то дамп данных
всего Lua-скрипта, чтобы посмотреть что именно может занимать много памяти?


При этом раньше вроде никогда такой проблемы не было,
но это ещё попробую поисследовать работу на более старых версиях терминала Quik
(в версии 12.5 получается проблема точно есть)

У одних брокеров в квике фьючерсы называются по буквенным кодам,
у других есть месяц.год экспирации.
Вариант отображения зависит от сервера брокера,
или я могу поменять в настройках квика?

Здравствуйте.
На сколько я знаю, общая схема работы lua "коннекторов" к квиву,
что они переопределяют почти все функции обратного вызова (callback'и onXXX)
по их действию собирают данные в объекты-таблицы
и отправляют их своей программе (через разные библиотеки например socket core.dll)

Но в одном проекте
https://github.com/StockSharp/StockSharp/blob/master/References/StockSharp.Quik.lua
я увидел что в lua нет особо никакого кода,
они просто подключают свою dll-ку через require и всё.

Да, для транзакций у них внутри наверняка работает Trans2Quik.
Но как же они могут получать рыночные данные и данные "стаканов" без какого-либо кода в lua скрипте?
Другими словами, какие функции нужно определить в DLL, написанной на C# или C++,
чтобы получать данные из квика?

Здравствуйте.
Просьба к таблице обезличенных сделок прикрутить
такой фильтр по инструментам, который есть в котировках и таблице текущих торгов:


В таком списке отфильтровать одну серию опционов - очень неудобно,
да и нету каких-то шаблонов текста, например "BR*BG9", "BR*BS9":

Здравствуйте.
Было бы удобно, если в настройках программы, замены инструментов
можно было указать не замену инструментов за 0 дней до погашения (т.е. сегодня или вчера, позавчера...в прошлом),
а попросить заменять только истекшие контракты.

То есть например 21 сентября он бы проверял на замену инструменты с исполнением (или погашением)
20 сентября, 19 сентября или ещё раньше. А 20 сентября - предлагал бы заменить инструменты с погашением
не позднее 19 сентября.

Здравствуйте, вижу что очень популярно использовать Lua скрипт в квике
для экспорта данных в свои приложения, написанные на некотором языке - C++, C#, Python ...
Такой вопрос, можно ли технически в паре с Lua скриптом использовать trans2quik для заявок из программы,
а Lua - для поступления торговых данных?

Сталкиваюсь с проблемой иногда что в Lua не приходят транзакции с номером заявки,
хотя они выставляются, они теряются из виду у робота и т.д. Посоветовали trans2quik как "прямой API" к квику,
типа такой проблемы не будет, поэтому думаю попробовать его
если это нормальная и не устаревшая технология?

Здравствуйте.

Есть пожелания по улучшению работы с алгоритмической заявкой "Волатильность"
для опционов
1) Очень неудобно что все выставленные заявки пропадают после 23:59
на следующий торговый день. Хотя в принципе они могут быть актуальны для меня.
Можно ли сделать
- либо, чтобы данные заявки переносились на следующий день,
соответственно например на FORTS они снимают связанные ордера перед закрытием в 23:50
и продолжают работать в следующий торговый день с 10:00 плюс несколько секунд.
Собственно как-то так работает заявка со сроком действия (GTD)
- либо сделать возможность сохранять такие заявки в карман транзакций
и потом доставать их в следующий день. Соответственно в кармане транзакций
желательна возможность редактировать все её параметры.
При доставании одной или нескольких таких заявок,
наверно, стоит показывать подтверждающие диалоги на каждую (то же самое, когда создаешь заявку и видишь
"Вы действительно хотите выполнить транзакцию "Ввод алго-заявки", и т.д.")
2) Хотелось бы, чтобы алго-заявку волатильность можно было заменять.
То есть в таблице алго-заявок выбираешь Изменить алго заявку (Ctrl+A),
тогда текущая заявка и ордера - отменяется,
всплывает окно с параметрами только что снятой алго-заявки.
Их можно поменять и поставить новую заявку.
3) Последний пункт чисто пожелание,
в алгоритме который переводит волатильность в цену ордера есть параметр
S – текущая цена базового актива (для опционов FORTS используется параметр «Расчетная
цена»);

Неплохо, если можно будет гибко задавать S как a*S'+b,
где a, b - коэффициенты; S' - текущая цена другого инструмента.
Например, если мы рассматриваем опцион по фьючерсу сбербанка (SBRF-3.18),
и хотим использовать котировку "Сбербанк ао" с фондового рынка как более точную и динамично меняющуюся, то есть
S = 100,5000 * Котировка (МБ ФР:Сбербанк ао) + 0,0000.
(100,50 потому что цена фьючерса равна цене 100 акций и фьючерс несколько дороже из-за безрисковой ставки)

Добрый день,
пытаюсь с помощью данных таблиц отслеживать бид/аск,
например строю таблицу по изменению "Лучшей цены спроса"
на 20-30 неликвидных инструментах,
потом строю ещё одно таблицу по изменению  "Лучшей цены предложения"
на этих же инструментах.
Записей там не много, думаю за сессию 1-2-3 тысячи строк выходит,
но где-то через полчаса работы терминал зависает,
только его разворачиваешь - он что-то грузит, отвисает и сразу же снова что-то грузит, отвисает
и так зацикливается. Кнопка крестика из-за этого не работает. Windows предлагает только убивать зависшее приложение.
А при повторном открытии эти два окна уже пропадают...