Михаил Е (Автор тем)

У одних брокеров в квике фьючерсы называются по буквенным кодам,
у других есть месяц.год экспирации.
Вариант отображения зависит от сервера брокера,
или я могу поменять в настройках квика?

Здравствуйте.
На сколько я знаю, общая схема работы lua "коннекторов" к квиву,
что они переопределяют почти все функции обратного вызова (callback'и onXXX)
по их действию собирают данные в объекты-таблицы
и отправляют их своей программе (через разные библиотеки например socket core.dll)

Но в одном проекте
https://github.com/StockSharp/StockSharp/blob/master/References/StockSharp.Quik.lua
я увидел что в lua нет особо никакого кода,
они просто подключают свою dll-ку через require и всё.

Да, для транзакций у них внутри наверняка работает Trans2Quik.
Но как же они могут получать рыночные данные и данные "стаканов" без какого-либо кода в lua скрипте?
Другими словами, какие функции нужно определить в DLL, написанной на C# или C++,
чтобы получать данные из квика?

Здравствуйте.
Просьба к таблице обезличенных сделок прикрутить
такой фильтр по инструментам, который есть в котировках и таблице текущих торгов:


В таком списке отфильтровать одну серию опционов - очень неудобно,
да и нету каких-то шаблонов текста, например "BR*BG9", "BR*BS9":

Здравствуйте.
Было бы удобно, если в настройках программы, замены инструментов
можно было указать не замену инструментов за 0 дней до погашения (т.е. сегодня или вчера, позавчера...в прошлом),
а попросить заменять только истекшие контракты.

То есть например 21 сентября он бы проверял на замену инструменты с исполнением (или погашением)
20 сентября, 19 сентября или ещё раньше. А 20 сентября - предлагал бы заменить инструменты с погашением
не позднее 19 сентября.

Здравствуйте, вижу что очень популярно использовать Lua скрипт в квике
для экспорта данных в свои приложения, написанные на некотором языке - C++, C#, Python ...
Такой вопрос, можно ли технически в паре с Lua скриптом использовать trans2quik для заявок из программы,
а Lua - для поступления торговых данных?

Сталкиваюсь с проблемой иногда что в Lua не приходят транзакции с номером заявки,
хотя они выставляются, они теряются из виду у робота и т.д. Посоветовали trans2quik как "прямой API" к квику,
типа такой проблемы не будет, поэтому думаю попробовать его
если это нормальная и не устаревшая технология?

Здравствуйте.

Есть пожелания по улучшению работы с алгоритмической заявкой "Волатильность"
для опционов
1) Очень неудобно что все выставленные заявки пропадают после 23:59
на следующий торговый день. Хотя в принципе они могут быть актуальны для меня.
Можно ли сделать
- либо, чтобы данные заявки переносились на следующий день,
соответственно например на FORTS они снимают связанные ордера перед закрытием в 23:50
и продолжают работать в следующий торговый день с 10:00 плюс несколько секунд.
Собственно как-то так работает заявка со сроком действия (GTD)
- либо сделать возможность сохранять такие заявки в карман транзакций
и потом доставать их в следующий день. Соответственно в кармане транзакций
желательна возможность редактировать все её параметры.
При доставании одной или нескольких таких заявок,
наверно, стоит показывать подтверждающие диалоги на каждую (то же самое, когда создаешь заявку и видишь
"Вы действительно хотите выполнить транзакцию "Ввод алго-заявки", и т.д.")
2) Хотелось бы, чтобы алго-заявку волатильность можно было заменять.
То есть в таблице алго-заявок выбираешь Изменить алго заявку (Ctrl+A),
тогда текущая заявка и ордера - отменяется,
всплывает окно с параметрами только что снятой алго-заявки.
Их можно поменять и поставить новую заявку.
3) Последний пункт чисто пожелание,
в алгоритме который переводит волатильность в цену ордера есть параметр
S – текущая цена базового актива (для опционов FORTS используется параметр «Расчетная
цена»);

Неплохо, если можно будет гибко задавать S как a*S'+b,
где a, b - коэффициенты; S' - текущая цена другого инструмента.
Например, если мы рассматриваем опцион по фьючерсу сбербанка (SBRF-3.18),
и хотим использовать котировку "Сбербанк ао" с фондового рынка как более точную и динамично меняющуюся, то есть
S = 100,5000 * Котировка (МБ ФР:Сбербанк ао) + 0,0000.
(100,50 потому что цена фьючерса равна цене 100 акций и фьючерс несколько дороже из-за безрисковой ставки)

Добрый день,
пытаюсь с помощью данных таблиц отслеживать бид/аск,
например строю таблицу по изменению "Лучшей цены спроса"
на 20-30 неликвидных инструментах,
потом строю ещё одно таблицу по изменению  "Лучшей цены предложения"
на этих же инструментах.
Записей там не много, думаю за сессию 1-2-3 тысячи строк выходит,
но где-то через полчаса работы терминал зависает,
только его разворачиваешь - он что-то грузит, отвисает и сразу же снова что-то грузит, отвисает
и так зацикливается. Кнопка крестика из-за этого не работает. Windows предлагает только убивать зависшее приложение.
А при повторном открытии эти два окна уже пропадают...