Михаил Филимонов (Все сообщения пользователя)

Это технический форум, а не рекламная доска!
Хотите помочь - пишите здесь.
Странно, что модераторы оставили это сообщение.

Ну почему же никто?
Отправка ассинхронного ордера


procedure TExpert.OnTrade;
var
 outStr, id: string;
 res: long;
 ErrCode: long;
 ErrSize: Dword;
 ErrStr: LPSTR;
 Dt: TDateTime;
begin
 FOrder:= 0;
 FTransID:= GetTransID();
 id:= IntToStr(TransID);
 FMustSpotVol:= (Volume * ExpData.FutData.Lot)/ExpData.SpotData.Lot; //Get spot volume
 case aSell of
   0: begin                            //Buy trade, sell spot (output position)
     outStr:= 'ACCOUNT=' + ExpData.SpotAccaunt + '; CLIENT_CODE=' +
              ExpData.Client + '; TYPE=L; TRANS_ID=' + id + '; CLASSCODE=' +
              ExpData.SpotData.ClassCode + '; SECCODE=' + ExpData.SpotData.SecCode +
              '; ACTION=NEW_ORDER; OPERATION=S' + '; PRICE=' +
              FloatToStr(ExpData.SpotData.BuyPrice - 10 * ExpData.SpotData.Step) +
              '; QUANTITY=' + FloatToStr(MustSpotVol) + ';';
   end;
   else begin
     outStr:= 'ACCOUNT=' + ExpData.SpotAccaunt + '; CLIENT_CODE=' +
              ExpData.Client + '; TYPE=L; TRANS_ID=' + id +
              '; CLASSCODE=' + ExpData.SpotData.ClassCode + '; SECCODE=' +
              ExpData.SpotData.SecCode +
              '; ACTION=NEW_ORDER; OPERATION=B' + '; PRICE=' +
              FloatToStr(ExpData.SpotData.SellPrice + 10 * ExpData.SpotData.Step) +
              '; QUANTITY=' + FloatToStr(MustSpotVol) + ';';
   end;
 end;
 ErrCode:= 0;
 ErrSize:= 0;
 ErrStr:= nil;
 res:= T2QSendASyncTrans(LPSTR(AnsiString(outStr)), ErrCode, ErrStr, ErrSize);
 if(res <> TRANS2QUIK_SUCCESS) then
 begin
   FTransID:= 0;
   FTransBusy:= false;
 end else
 begin
   Dt:= now();
   FMemo.Lines.Add(DateToStr(Dt) + ' ' + FormatDateTime('hh:mm:ss.zzz', Now()) +
                   ' --> Ордер ' + ExpData.SpotData.SecCode + ' отправлен.');
 end;
end;

Получение тикета

//--- Transaction callback -----
procedure pfTransReplyCB;
var
 i: integer;
 Child: TMDIChild;
begin
 Mutex.Lock;
 try
   for i:= 0 to MainForm.MDIChildCount - 1 do
   begin
     Child:= TMDIChild(MainForm.MDIChildren[i]);
     if(Child <> nil) then
     begin
       if(dwTransId = Child.Expert.TransID) then
       begin
         if(nTransactionResult = TRANS2QUIK_SUCCESS) then
           Child.Expert.FOrder:= nOrderNum else                //Get order done
             Child.Expert.FTransBusy:= false;                  //Get order fail
         break;
       end;
     end;
   end;
 finally
   Mutex.UnLock;
 end;
end;

Смотрим, что произошло с ордером

//--- Order status callback -----
procedure pfOrderStatusCB;
var
 i: integer;
 Child: TMDIChild;
 StartQty: Quantity;
// s: string;
begin
 if((nMode = 0) and (dwTransID > 0)) then
 begin
   Mutex.Lock;
   try
     for i := 0 to MainForm.MDIChildCount - 1 do
     begin
       Child:= TMDIChild(MainForm.MDIChildren[i]);
       if(Child <> nil) then
       begin
         if(Child.Expert.TransID = dwTransID) then
         begin
           if(dNumber = Child.Expert.Order) then
           begin
             StartQty:= T2QOrderQty(ordDescr);             //Order start volume
             if(string(SecCode) = Child.Expert.ExpData.FutData.SecCode) then //future
             begin
               case nStatus of
                 1: {active};
                 2: begin
                      if(StartQty = nBalance) then                   //Canceled
                      begin
                        Child.Expert.FOrder:= 0;
                        Child.Expert.FTransID:= 0;
                        Child.Expert.FTransBusy:= false;
                      end else
                      begin                                      //Partial done
                        case nIsSell of
                          0: Child.Expert.FFutVol:= Child.Expert.FFutVol + (StartQty - nBalance);
                          else Child.Expert.FFutVol:= Child.Expert.FFutVol - (StartQty - nBalance);
                        end;
                          Child.Expert.FVolume:= StartQty - nBalance;
                          Child.Expert.FaSell:= nIsSell;
                          Child.Expert.FOrder:= 0;
                          PostMessage(Child.Expert.Handle, WM_ON_TRADE,
                                           NativeUint(Child.Expert.Handle), 0);
                      end;
                    end;
                 else begin                                 //Future order Done
                   case nIsSell of
                     0: Child.Expert.FFutVol:= Child.Expert.FFutVol + (StartQty - nBalance);
                     else Child.Expert.FFutVol:= Child.Expert.FFutVol - (StartQty - nBalance);
                   end;
                     Child.Expert.FVolume:= StartQty - nBalance;
                     Child.Expert.FaSell:= nIsSell;
                     Child.Expert.FOrder:= 0;
                     PostMessage(Child.Expert.Handle, WM_ON_TRADE,
                                           NativeUint(Child.Expert.Handle), 0);
                 end;
               end;
               break;
             end else
             if(string(SecCode) = Child.Expert.ExpData.SpotData.SecCode) then  //spot
             begin
               case nStatus of
                 1:{active};
                 2: begin                                            //Canceled
                      Child.Expert.FOrder:= 0;
                      Child.Expert.FTransID:= 0;
                      Child.Expert.FOrder:= 0;
                      Child.Expert.FTransBusy:= false;
                    end;
                 else begin                                   //Spot order Done
                   Child.Expert.FOrder:= 0;
                   Child.Expert.FTransID:= 0;
                   case nIsSell of
                     0: Child.Expert.FSpotVol:= Child.Expert.FSpotVol + (StartQty - nBalance);
                     else Child.Expert.FSpotVol:= Child.Expert.FSpotVol - (StartQty - nBalance);
                   end;
                   Child.Expert.FOrder:= 0;
                   Child.Expert.FTransBusy:= false;
                 end;
               end;
               break;
             end;
           end;
         end;
       end;
     end;
   finally
     Mutex.Unlock;
   end;
 end;
end;

Ничего они делать не будут!
Если бы хотели, то давно бы сделали.
Хотя бы трансляцию маркет дата вместо DDE.

Разрядность переменной для хранения тикета ордера в TRANS2QUIK_API
определена как
typedef unsigned __int64 EntityNumber;

Следовательно переменой EntityNumber хватит для хранения тикетов ордеров.  

Уважаемые разработчики!
Был задан серьезный вопрос.
Почему не отвечаете?

Спасибо!
А что скажут разработчики?

Четыре года минуло....

Собственно вопрос

Ссылки не открываются

1. думается, что выйгрыша в скорости не будет
2. Не знаю
3. Используйте ассинхронную отправку ордеров (в одной строке не получится отправить 2 ордера)

Ну, что и требовалось доказать
Вы ктверждали, что OnTrade быстрее OnOrder , я говорил, что почти одинаково
У Вас в таблицах время OnOr der = OnTrade
На этом можно закончить!

Зачем так "распинаться"?
Ваши умозаключения - просто набор фраз, я пробовал на реале - практически нет разницы onOrder и onTrade.
Я предоставил свои данные, что бы что-то доказать, покажите Ваши.

Больше делать нечего, как цепляться к словам?
Не имеет значения (onOrder и onTrade) пробовал так и так - разницы почти нет,
но использую OnOrder.  

Я не сохранил скрины полностью таблиц.
Фьючерс выставлялся лимитником (т.е цена не могла изменится).
outStr:= 'ACCOUNT=' + ExpData.FutAccaunt + '; TYPE=L; TRANS_ID=' + id +
          '; CLASSCODE=' + ExpData.FutData.ClassCode + '; SECCODE=' +
          ExpData.FutData.SecCode + '; ACTION=NEW_ORDER; OPERATION=' + s +
          '; EXECUTION_CONDITION=KILL_BALANCE' + '; PRICE=' + FloatToStr(price) +
          '; QUANTITY=' + FloatToStr(Qnty) + ';';

Добрый день!
На фондовой секции (у моего брокера Открытие) нет рыночных ордеров.
Поэтому я отсылаю лимитный ордер, цена которого формируется так:
Если покутка, то SellPrice(из стакана минимальная) + 10 * шаг цены, и для продажи
BuyPrice(из стакана максимальная) - 10 * шаг цены.
Т.е ордер должен исполнится мгновенно

Добрый день, Егор!
Если бы вопрос стоял о выставлении ордера, то я бы написал "время исполнения"
Конечно речь идет о сделках.
Ликвидность фондового рынка в разы выше срочного....

Да и вообще, через месяц ГОД будет с последнего изменения вообще во всем разделе
"Утилиты и документация"

Вы хоть когда-нибудь торговали?
Что значит мгновенно? Так вообще не бывает да же на FIX, Plaza II и пр.
Не фантазируйте, пожалуйста!

Добрый день!

Скажите, уважаемые разработчики, почему время исполнения ордеров на ФОРТС в разы меньше, чем на Фондовой секции?
Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:30:12
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:30:12 (62 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:30:12
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:30:13 (562 мс)

Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:30:13
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:30:13 (250 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:30:13
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:30:14 (561 мс)

Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:30:14
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:30:14 (125 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:30:14
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:30:15 (749 мс)

Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:30:16
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:30:16 (124 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:30:16
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:30:17 (999 мс)

Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:31:23
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:31:23 (125 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:31:23
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:31:24 (1560 мс)

Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:31:27
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:31:27 (109 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:31:27
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:31:28 (1014 мс)

Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:31:29
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:31:29 (187 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:31:29
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:31:30 (1202 мс)

Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:31:31
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:31:31 (202 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:31:31
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:31:32 (796 мс)

Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:31:32
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:31:33 (109 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:31:33
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:31:34 (1435 мс)

Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:31:36
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:31:36 (203 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:31:36
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:31:37 (437 мс)

Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:31:41
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:31:41 (125 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:31:41
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:31:42 (873 мс)

Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:31:42
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:31:42 (109 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:31:42
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:31:43 (687 мс)

Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:31:51
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:31:51 (140 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:31:51
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:31:51 (312 мс)

Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:31:56
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:31:56 (109 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:31:56
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:31:57 (1186 мс)

Сегодня попробовал сделать то же самое в КВИКе
Вот что получилось

Правда, конец измерения приходится не на колбэк TRANS2QUIK_TRADE_STATUS_CALLBACK
а на TRANS2QUIK_ORDER_STATUS_CALLBACK, т.к в первом случае мы получаем несколько сообщений,
а во втором просто проверяем nStatus

Но самое интересное не в этом. У меня в Открывашке на реале стоит квик 7.19.0.51
Если посмотреть время выставления ордеров (ассинхронные ордера) и время их исполнения, то из этих данных
вообще ничго понять не возможно (время одинаковое)

Уже 5 месяцев прошло...

Спасибо, разобрался.

Добрый!
Спасибо, понятно.

Я, тебе хам, не Мишаня!
Поучи свою жену ЩИ варить, а я уж как-нибудь сам разбурусь куда мне
смотреть и что делать!

Модераторы!
Немного странно, что Вы становитесь на сторону откровенного хама, удаляя сообщение одной из сторон.
Может быть Вам не нравятся не лестные отзывы о Вашем "детище"?

Вот, например, ответ Егора Зайцева, на найденую мной ошибку
"Добрый день,
     
     Действительно, в настоящее время терминал при получении подписки       от Trans2QUIK на получение заявок и сделок не проверяет валидность       указанных в подписке кодов классов и инструментов.
     Данная ошибка не может привести ни к каким серьёзным последствиям       и  будет исправлена в одной из очередных версий ПО.
     
     Приносим извинения за причиненные неудобства."

Добрый!
О тех ошибках, которые описаны, здесь, на форуме, которые Вы сами признали
и обещали испраить в ближайшем билде (обновлении).

*)*)
MT5
2019.02.07 12:12:59.299 Trades 'ххххх': buy limit 2.00 LKOH-9.19 at 54273
2019.02.07 12:12:59.308 Trades 'ххххх': accepted buy limit 2.00 LKOH-9.19 at 54273
2019.02.07 12:12:59.309 Trades 'ххххх': buy limit 2.00 LKOH-9.19 at 54273 placed for execution in 10.614 ms

Советник
Print(__FUNCTION__, " Ордер ", trans.order, " размещен за ", DoubleToString(NormalizeDouble(MathAbs((stop_time_test - start_time_test) /1000), 3)));

2019.02.07 12:12:59.316 FCS_Trader (LKOH-6.19,M1) OnTradeTransaction Ордер 99220131 размещен за 17.00000000

в 4 не было OnTradeTransaction() многое изменилось...

Если Вы программировали в МТ5 (тогда будет понятен смысл моих слов), то лично для Вас (из принципа) могу сделать коректный замер.
Т.е сделаю GetMicrosecondCount(); перед отправкой ассинхронного ордера, и GetMicrosecondCount(); когда придет ответ от cервера
в OnTradeTransaction(). Я раньше это делал (у меня получалось 5-9 мс)

Да вообще по-барабану сколько мс 7-15 мс.
Я вообще не собирался что-то доказывать и измерять.
Просто к слову сказал, то что я сам вижу в обоих терминалах.
На мой взляд МТ5 работает гораздо быстрее, но он имеет очень много
"своих" недостатков (н-р только фьючерсы). К слову будет сказано, что лично
у меня больше претензий имеено к МТ5 нежели к квик, но последний (как платформа для роботов) ....

Что Вы хотите сказать (доказать)?
Что одна глюкавка лучше другой?
Мне ничего рассазывать (доказывать) не нужно я и программирую и торгую (на реале) в обоих
терминалах не один год. И как они работаю мне прекрано известно.

И он спрашивал не про МТ5, а про КВИК

Ну, а как пинг до роутера 1 мс?

Тогда вопрос прозвучит так:
А в какой срок собираетесь исправить ошибки?

Спасибо

А что это Вам даст?

//+------------------------------------------------------------------+
//| Place order                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void COrder::Place(const double price, const double volume, const bool buy_sell)
{
 MqlTradeRequest request = {0};
 MqlTradeResult  result  = {0};
 ticket = 0;
 req_id = 0;
 mem_magic = magic_storage + 1;
 check_count = 0;
 if(magic_storage >= (magic_number + 65530)) mem_magic = magic_number;
//--- Fill structure
 request.action = TRADE_ACTION_PENDING;
 request.magic  = mem_magic;
 request.symbol = a_symbol;
 request.volume = volume;
 request.price  = price;
 if(buy_sell)
 {
   request.type = ORDER_TYPE_BUY_LIMIT;
 }
 else
 {
   request.type = ORDER_TYPE_SELL_LIMIT;
 }
 request.comment = "Отложенный ордер...";      
 request.type_filling = ORDER_FILLING_RETURN;
 request.type_time = ORDER_TIME_DAY;
//--- Send order
 if(OrderSendAsync(request, result) == true)
 {
   if((result.retcode == TRADE_RETCODE_PLACED) || (result.retcode == TRADE_RETCODE_DONE))
   {
     req_id = result.request_id;
     magic_storage = mem_magic;
     state = ORD_DO_SET;
     mem_time = GetMicrosecondCount();
     mem_start_time = TimeCurrent();
     SetTransCount();
   }
   else
   {
     mem_magic = 0;
     mem_time = 0;
     mem_start_time = 0;
     CheckError(result.retcode, "Place: Ордер не установлен! Причина: ", order_status, ticket);
   }
 }
 else
 {
   mem_magic = 0;
   mem_time = 0;
   mem_start_time = 0;
   CheckError(result.retcode, "Place: Ордер не отослан! Причина: ", order_status, ticket);
 }
}

У меня нет нужды сравнивать Квик с МТ5 - вывод очевиден (оба оставляют желать лучшего).
Но с точки зрения создания торговых роботов второй на несколько порядков выше первого, да и скорость
исполнения торговых приказов во втором гораздо выше.
Но ни в первом, ни во втором невозможно КАЧЕСТВЕННО торговать роботами на MOEX
Приходится из г...на шарики катать :)

P.S как на этом сайте вставить изображение?

Михаил.
Как Вы тестируете, то, что написано на LUA?
Если текст срипта составляет 50-100 строк, то это как-то можно "пережить", отправляя сообщения,
а если 8000 строк, , да ещё если на 1 инструмент а 50, то как тестировать будете?

Уважаемые разработчики!

Понятно, что точный срок обновления trans2quik.dll невозможно огласить, но
хотелось бы знать ВАШИ планы по срокам выхода обновления.

Не нужно фантазировать. В МТ5, 8 мс - это с момента время отправки транзакци  + время получения ответа от сервера:

Реал

2019.02.06 18:27:25.902 Trades 'xxxxx': cancel order #99190769 sell limit 1.00 SNGR-6.19 at 28521
2019.02.06 18:27:25.908 Trades 'xxxxx': accepted cancel order #99190769 sell limit 1.00 SNGR-6.19 at 28521
2019.02.06 18:27:25.909 Trades 'xxxxx': cancel order #99190769 sell limit 1.00 SNGR-6.19 at 28521 placed for execution in 7.386 ms

Я звонил в Открывашку по этому вопросу.
Ответ:
"Рыночные заявки по фондовому рынку запрещены во избежании манипуляций на рынке"
:)
Оказывается это мы, маленькие частные инвесторы, двигаем рынок!  

Уважаемые разработчики!

"Почините" котировки в фондовой секции.
Например:
Шаг цены акции Роснефти - 0,05, а у Вас в стакане огромное кол-во котировок
не кратных шагу цены.

У меня ассинронная отправка ордеров через Trans2QuikAPI, посылая первый приказ, ожидается ответ и по приходу ответа
совершается вторая сделка. Интернет 100 Мб. Брокер - Открывашка
Задержка между сделками - 250 - 300 мс (для сравнения , с этого же компьютера, в МТ5 - 7-8 мс)

А что из исходного кода Trans2quik.dll нельзя просто, ПОКА, скопировать существующие ошибки?

Вы, Павел, вероятно не ВСЁ читаете...

Вопрос не в том как коннектится, а что делать, если пришло RANS2QUIK_DLL_DISCONNECTED
Я нашел, пока 2 ошибки
109 - терминал был закрыт
233 - запрещен импорт внешних транзакций

Принудительно закрыл терминал.
В TRANS2QUIK_CONNECTION_STATUS_CALLBACK,
TRANS2QUIK_DLL_DISCONNECTED пришла ошибка 109

Техническая поддержка.
Каие варианты ещё возможны?

Добрый день!
Использую DDE + trans2quik.dll
Все нормально работает, но возник вопрос.
Установив коллбэк TRANS2QUIK_SET_CONNECTION_STATUS_CALLBACK,  
возможно получить в TRANS2QUIK_CONNECTION_STATUS_CALLBACK
следующие значения
TRANS2QUIK_DLL_DISCONNECTED
TRANS2QUIK_DLL_CONNECTED
TRANS2QUIK_QUIK_DISCONNECTED
TRANS2QUIK_QUIK_CONNECTED

А какие действия нужно предпринимать, получив эти сообщения?
Н-р:
TRANS2QUIK_DLL_DISCONNECTED - теряются ли коллбэки и другие настройки?
И т.д...
Какие сценарии возможны?

Добрый день!

А не у кого небыло такой ситуации:

Если данные просто выводятся из трёх таблиц (Фьючерсы, Акции и состояние счёта) по DDE, то всё ноормально (проверял 3 суток),
НО, если отдаются торговые ассинхронные приказы через trans2quik.dll, то иногда, DDE приёмник "падает" "invalid pointer operation"