Василий (Все сообщения пользователя)

Судя по всему биржа сделала доступ к информации платным. Интересно, а через брокера можно это получить ?

Вернусь к теме - сейчас приведенная выше ссылка на сайт биржи почему-то не работает, никто не знает где смотреть данные ?

Судя по всему внесистемные сделки можно увидеть только в отчете биржи, ссылку на который выше давал user.
Кстати внесистемные и внебиржевые сделки это совсем не одно и то же. Внесистемные - это биржевые сделки.

Покопал на тему внесистемных сделок, судя по всему тут имеет место быть биржевая адресная сделка, которая и не попадает в таблицу.
Так что тему можно закрывать. Всем участвовавшим спасибо, получил массу новой информации

Спасибо, полезная табличка. Интересно было бы узнать механизм этих "внесистемных сделок".
Почитал, спасибо, кое-что уяснил для себя.))
Есть конечно небольшая вероятность, что пропустил, но вообще у меня доски опционов постоянно открыты и такое большое сокращение думаю что заметил бы.
Не секрет конечно, когда происходит значительное увеличение ОП, обычно это предшествует движению фьюча, вот и смотрю внимательно куда едем.

Информация по внебиржевым сделкам раскрывается на сайте биржи, там проходят только акции, что на мой взгляд вполне логично. Как Вы себе представляете внебиржевой механизм сделок по фьючерсу на индекс РТС ?
Согласен, этот момент я упустил. Но опять же в этом случае должно произойти соответствующее уменьшение количества открытых позиций по опционам, чего не наблюдалось.
А почему сделки с RTS-9.15 не попадут в таблицу всех сделок ?
А что это за инструмент, что-то я по нему вообще никакой информации не могу найти, можете ссылку какаю-нибудь дать, для общего развития ?

1. Разве сделки по фьючерсу могут проходить вне биржи ? Насколько я понимаю, фьючерс это сугубо биржевой инструмент (по крайне мере фьючерс на индекс).
2. В результате исполнения опционного контракта происходит как раз открытие позиции по фьючерсу, а не закрытие.
3. Можете пояснить что за сделки в календарном спреде ?

Вот как раз тут и не заблуждаюсь ))))) Пример - у меня открыта длинная позиция на 1700 контрактов, а у Вас короткая в том же объеме, если Вы у меня купите эти 1700 контрактов, на сколько по вашему уменьшится общее количество открытых позиций ?

Здравствуйте
Возник вот какой вопрос - почему не соотносятся данные по количеству открытых позиций фьючерса на индекс РТС и данные по сделкам из таблицы всех сделок. Рассмотрим конкретную ситуацию - 06.08.2015 в течение одной минуты, начиная с 14:41 произошло сокращение количества открытых позиций по фьючерсу RIU5 почти на 20 тыс. контрактов. (можно посмотреть в Quik на графике). За этот же период времени по таблице всех сделок прошло всего чуть более 1700 контрактов. Даже если предположить, что при этом для обеих сторон каждой сделки происходило закрытие позиции, то наберется сокращение позиций всего на 3,4-3,5 тыс. контрактов. А куда делось все остальное ?
Просьба знающих людей прокомментировать, может в чем-то я заблуждаюсь.