Здравствуйте
Возник вот какой вопрос - почему не соотносятся данные по количеству открытых позиций фьючерса на индекс РТС и данные по сделкам из таблицы всех сделок. Рассмотрим конкретную ситуацию - 06.08.2015 в течение одной минуты, начиная с 14:41 произошло сокращение количества открытых позиций по фьючерсу RIU5 почти на 20 тыс. контрактов. (можно посмотреть в Quik на графике). За этот же период времени по таблице всех сделок прошло всего чуть более 1700 контрактов. Даже если предположить, что при этом для обеих сторон каждой сделки происходило закрытие позиции, то наберется сокращение позиций всего на 3,4-3,5 тыс. контрактов. А куда делось все остальное ?
Просьба знающих людей прокомментировать, может в чем-то я заблуждаюсь.
Возник вот какой вопрос - почему не соотносятся данные по количеству открытых позиций фьючерса на индекс РТС и данные по сделкам из таблицы всех сделок. Рассмотрим конкретную ситуацию - 06.08.2015 в течение одной минуты, начиная с 14:41 произошло сокращение количества открытых позиций по фьючерсу RIU5 почти на 20 тыс. контрактов. (можно посмотреть в Quik на графике). За этот же период времени по таблице всех сделок прошло всего чуть более 1700 контрактов. Даже если предположить, что при этом для обеих сторон каждой сделки происходило закрытие позиции, то наберется сокращение позиций всего на 3,4-3,5 тыс. контрактов. А куда делось все остальное ?
Просьба знающих людей прокомментировать, может в чем-то я заблуждаюсь.