Алекс (Все сообщения пользователя)

К сожалению в этом случае аллигатор бесполезен. Ибо применить его согласно методике Вильямса в текущем состоянии невозможно.
Может добавите в основной индикатор расчет и по второй формуле?

Спасибо. Но почему то в Lua индикаторе не работает смещение, хотя вроде как в параметрах установлено.

Хорошо. Формулы вроде одинаковые, но при этом различия в аллигаторе просто огромные:


Такого же не должно быть.

Вот данные расчета:

Тогда вернемся к АО, его намного проще посчитать и вот расчет: (Норникель, дневной график, данные с мосбиржи)


Как видно данные по расчету никак не совпадают с данными квика.

А зачем вы берете в расчете столько свечей? Если мы рассчитываем значение скользящей с периодом 5 то берется 5ть последних значений.
Учитывая формулу в которой написано, что первое значение равно обычной sma возможно следует добавить еще несколько (5) свечей для расчета первого значения. Но никак не таблицу в 200 строк.

Если как вы сами утверждаете ваша формула корректна, то почему вы сами пользуетесь ей некорректно? Или вы хотите сказать, что невзирая на величину периода у вас идет сквозной расчет? Тогда это явно противоречие формуле и смыслу.

Что значит непонятно где я смотрю данные если я привожу примеры, где я их смотрю.
Данные я смотрю в Quik от Открытия брокер и в Ttradingview. Формула которая используется в последнем сервисе очень даже понятная, нужно только раздел скриптов открыть и посмотреть: smma := na(smma[1]) ? sma(src, len) : (smma[1] * (len - 1) + src) / len (первый оператор проверка на существование значения, а дальше сама формула). Расчет осциллятора: ao = sma(hl2,5) - sma(hl2,34)

Хотите рассчетов, будет их вам). Вы приводили формулу из вашей же справки: SMMAi = (sum(Pi) - SMMAi-1 + Pi) / n, где Pi - значение цены в i-ом периоде.
Так вот там вроде как ясно написано, что Начальное значение равно параметру, по которому рассчитывается индикатор:  SMMA0=P0 – при расчете по цене
Специально для вас делаю расчет по инструменту Норникель на недельном графике:


Так вот в качестве первого значения возьмите хоть обычное sma по медиане (это в классической формуле)- 10833, хоть как у вас в формуле Р0, а это вроде как 10746, но все равно они никак не совпадут с графиком в Quik.

Cмотрим где у вас находиться эта скользящая на последнем баре:


Упсс...., причем на первой же свече.

А теперь вопрос - стоило ли несколько дней так упираться, вместо того чтобы просто проверить?

p.s. В Ttradingview в отличии от вас не стали сразу отпираться и посылать, а решили сначала проверить рассчет.

Да, действительно данные по PG несколько отличались, поэтому лучше сравнить на данных с Мосбиржи, которые абсолютно одинаковы:
Причем возьмем даже не аллигатор, а обычную сглаженную скользящую среднюю по медиане, это ведь из нее строится аллигатор



И вот здесь также обратите внимание на осциляторы


Тут очень наглядно видно, что при абсолютно идентичных данных, кривые разные и более того, разные осциляторы АО..
И каждый утверждает что у него-то расчет исключительно правильный. В чем же тогда дело?

Можно долго спорить о формуле, но по факту вид графиков у квика и остальных систем разный. Причем у всех похожий , а у квика выбивается. Я же не случайно пишу что вид графика у CQG.com (Вильямс который придумал этот индикатор, рекомендовал пользоваться их обеспечением, а это значит что уж там то расчет такой как нужно) и у квика не совпадает. А вы со мной начинаете спорить по формуле... Мне в общем все равно какая у вас формула и как она заложена в алгоритм - у вас финальные данные разняться! И торгуют именно по ним, а не по формуле. Понимаете?

И получается, как в той басне,  что корова утонула в ручье в котором в среднем было по колено. Так и у вас.

Описание формулы у вас одинаковая с трейдингвью - но вот только там формулу реально можно проверить в редакторе и результат сразу виден. И он отличается от вашего.
У вас же вместо формулы в справке написано  "SMMA (A, B, C) — сглаженное скользящее среднее, где: A — сглаживаемое значение, B — количество периодов сглаживания, C — сдвиг в будущее; " - вопрос в том как вы считаете это SMMA?
Настройки индикатора также стандартные, сглаживание стоит Smoothed.

И самое главное что вид индикатора на трейдингвью и MT5 совпадает с видом на CQG - а именно этим программным обеспечением и советует пользоваться Вильямс, который и создал индикатор.
Так что не просто есть серьезные сомнения в расчете индикатора. Или нужно еще и расчет сделать чтобы убедить вас в том что у вас что-то не то с аллигатором?

Вот три стандартных аллигатора из Tradingview, MT5 и Quik




Что не так с индикатором из quik? Особенно в области пересечения. Формула вроде везде одинаковая - на традингвью точно стандартная, там можно проверить через редактор, в хелпе Quik написано вроде как правильно, но ведь считает явно по другому..