Время у трейда из таблицы обезличеных сделок, это чъе время(биржа, брокер, квик)? Я синхронизируюсь с сервером ntp5.stratum1.ru и при этом разница между моим локальным временем и то что содержат трейды от 300мс до 5с, средняя(наибольшая по количеству наблюдений) задержка 1с. Это норм? Если это норм, то как возможно торговать с такими данными, когда рынок за 5сек может уйти очень далеко?
Как я понял getInfoParam("SERVERTIME") это время последнего обновления данных с биржи, но точность в секундах. За секунду может несколько изменений пройти и у всех одно время. Как их отображать на графике?
Добрый день! Как получить время квоты в милли/микросекундах. Грубо говоря как обеспечить синхронизацию квот и обезличеных сделок, кто по какой квоте ударил и так же свою транзакцию отследить?
Я ожидал что могу синхронизировать трэйды с квотами, копить исторические данные и потом при анализе принимать решение. По вашим словам получается, что стакан это фикция и его данные имеют не определенную задержку и полагаться на него при принятии решения нельзя. Тогда почему он является одним из основных инструментов принятия решения и высокочастотники именно его анализируют?
Добрый день. Подскажите каким образом можно получить точное (до микро или хотя бы милисекунд) время среза (изменения) стакана? Сейчас использую вот такую обработку колбэка: function OnQuote(class_code, sec_code) if true then -- is_connected local msg = {} msg.cmd = "OnQuote" msg.t = timemsec() local server_time = getInfoParam("SERVERTIME") local status, ql2 = pcall(getQuoteLevel2, class_code, sec_code) if status then msg.data = ql2 msg.data.class_code = class_code msg.data.sec_code = sec_code msg.data.server_time = server_time sendCallback(msg) else OnError(ql2) end end end
Например ситуация такая. Сидел на работе в квике, ушел, забыл разлогиниться и выключить квик. Дома не могу зайти. Как закрыть все сессии или вообще как решить такую проблему?