Достоверная информация по Volume показывает только со второго раза просмотра. (и то достоверная ли!) Например выбираем акцию КИВИ и видим что там показывает 102847. Заходим на любую акцию чтобы закрыть КИВИ и заходим заново. Уже показывает в два раза больше то есть 205694. Какой цифре верить?
Возник вопрос почему логарифмический показ индикатора не всегда верен. По цифрам да а вот по визуальной части нет. Второй индикатор показывает свечи по дням. Все идеально. Но если шаг цены меньше единицы то по мере уменьшения ее все сходится на нет. Допустим акция ВТБ где шаг цены 0.000005. Уже логарифм не работает вообще. Где шаг 0.1 то там более менее выглядит правдоподобно. Но если еще меньше то ... Сами видите на картинке. Вроде сделали а не до конца. Как всегда на * . Верное решение крутиться не от самой цены а от шага цены по количеству в этом случае. Еще есть косяк при выводе цифр на индикаторе. При выводе какого либо дополнительного индикатора показываются лишние цифры после запятой в соответствии с основным графиком. Сколько есть цифр после запятой на основном графике столько же будут и у остальных дополнительных. Показано на посл.рисунке количество лота, суммарный спрос и предложения где деление единицы не приемлемо. Можете исправить если будет конечно желание у вас. Хмм. Хотя вряд ли)
Рустам написал: Возникает и очень часто вот такая ошибка на всех серверах "?:-1: attempt to perform arithmetic on a nil value" Из за чего это происходит и как это исправить? Скрипты не использую. Брокер ВТБ
если не используете скрипты лук, остаются только индикаторы луа
Можно как то узнать какой именно? Вроде все стандартные индикаторы.
у вас на каком то графике есть индикатор, написанный на луа. Проверьте.
вариантов два: или индикатор или скрипт луа
Это твой индикатор))) я у тебя купил его)))
так что же молчим как партизан об лёд? ))
звоните в Скайп и показывайте эту беду, патологоанатом в предвкушении )
Хмм. Твой индикатор оказывается работает. У себя удалил стандартный индикатор общий спрос и предложения. К нему был присабачен стандартный МА. После этого ошибка прекратилась.
Рустам написал: Возникает и очень часто вот такая ошибка на всех серверах "?:-1: attempt to perform arithmetic on a nil value" Из за чего это происходит и как это исправить? Скрипты не использую. Брокер ВТБ
если не используете скрипты лук, остаются только индикаторы луа
Можно как то узнать какой именно? Вроде все стандартные индикаторы.
у вас на каком то графике есть индикатор, написанный на луа. Проверьте.
Рустам написал: Возникает и очень часто вот такая ошибка на всех серверах "?:-1: attempt to perform arithmetic on a nil value" Из за чего это происходит и как это исправить? Скрипты не использую. Брокер ВТБ
если не используете скрипты лук, остаются только индикаторы луа
Можно как то узнать какой именно? Вроде все стандартные индикаторы.
Возникает и очень часто вот такая ошибка на всех серверах "?:-1: attempt to perform arithmetic on a nil value" Из за чего это происходит и как это исправить? Скрипты не использую. Брокер ВТБ
Рустам написал: Где вчерашний день - а нету.. Он как бы есть но не покажу. А тут вообще не покажу)))) Ну ладно, бери но не покажу что было позавчера!!! Горе программисты!!! * уже!!! Когда сделаете нормальную программу? Почему я должен работать на глючном терминале?
С последней картинкой ошибка. Там был выходной по Америке
Хотя по дневному графику там была торговля)))))))) опять же глюк(((((((((
Рустам написал: Где вчерашний день - а нету.. Он как бы есть но не покажу. А тут вообще не покажу)))) Ну ладно, бери но не покажу что было позавчера!!! Горе программисты!!! * уже!!! Когда сделаете нормальную программу? Почему я должен работать на глючном терминале?
С последней картинкой ошибка. Там был выходной по Америке
Где вчерашний день - а нету.. Он как бы есть но не покажу. А тут вообще не покажу)))) Ну ладно, бери но не покажу что было позавчера!!! Горе программисты!!! * уже!!! Когда сделаете нормальную программу? Почему я должен работать на глючном терминале?
Приветствую ребята. Возникла идея о индикаторе МА торгового дня. С первой сделкой и до конца сессии. Сами знаете что количество свечей в течении дня у каждого инструмента разное и невозможно подобрать стандартный период для всех. Новый индикатор дал бы более точный результат. Если есть у кого то уже, то прошу поделиться. Если нет то рекомендую разработчикам создать такой индикатор.
В сроке действия при выставлении стоп заявок есть галочка "По какое то число". Предложение состоит в том чтобы добавить галочку "От какого то числа". Давно хотел предложить но все руки не доходили. Будет актуально когда биржа СПБ будет торговать круглосуточно. Уже есть предпосылки к этому.
Рустам написал: не на всех акциях но в большинстве из них
Видимо, в тех, у которых есть дополнительная сессия. Оценка фиксируется по закрытию и показывается в таблице, а потом идет вечерка и к средневзвешенной добавляются новые сделки. Кстати, биржа с квиком согласна в цифре.
Спасибо за информацию. Графику значит не стоит верить.
По другому сделал индикатор чтобы вам не мозолил индикатор средней линии. Почему отличаются средневзвешенная цена на индикаторе и в таблице? Правда на всех акциях но в большинстве из них. Кому верить?
Касательно индикатора скользящего среднего. На присланном Вами скиншоте видно, что Вы сравниваете указанные параметры из таблицы текущих торгов, со значением данного параметра.
Касательно средневзвешенной цены. Отвечая на Ваш вопрос, скажем, что данный параметр отображается в таблице текущих торгов под наименованием Предыдущей оценки (Пред. оц.). Однако предлагаем Вам отображать на графике именно параметр "Средневзвешенная цена" (ср. взв. цена) для сравнения с параметрами таблицы текущих торгов вместо индикатора скользящего среднего (Moving Average).
Касательно индикатора скользящего среднего. На присланном Вами скиншоте видно, что Вы сравниваете указанные параметры из таблицы текущих торгов, со значением данного параметра.
Касательно средневзвешенной цены. Отвечая на Ваш вопрос, скажем, что данный параметр отображается в таблице текущих торгов под наименованием Предыдущей оценки (Пред. оц.). Однако предлагаем Вам отображать на графике именно параметр "Средневзвешенная цена" (ср. взв. цена) для сравнения с параметрами таблицы текущих торгов вместо индикатора скользящего среднего (Moving Average).
на рисунке я показал цену средневзвешенный цены а не индикатора средней линии МА
Прежде всего отметим, что сравнивать данные параметры из таблицы текущих торгов с индикатором скользящего среднего некорректно, так как данный индикатор рассчитывается исходя из используемых периодов.
Касательно различия между вчерашней рыночной ценой и предыдущей оценкой. Данные параметры рассчитываются и транслируются с биржи, поэтому, если Вас интересуют конкретные формулы расчётов данных параметров, предлагаем обратиться в техническую поддержку биржи.
При чем тут скользящая средняя? Речь идет о средневзвешенной цене. Изначально говорил о ней.
Могли бы, пожалуйста, уточнить, Вы столкнулись с той же проблемой, которая описывается в данной ветке форума ? Если да, то пробовали ли Вы выполнить рекомендации описанные в сообщении под номером #2 ?
Если речь не об этой проблеме, просьба уточнить, о какой идёт речь ?
У меня при включении пропадает вчерашние свечи. Утром приходится перезаказывать данные чтобы посмотреть общую картину вчерашнего дня. И так каждый день.
Рустам написал: В смысле не существует ГОСТа? Есть одна единственная формула по которой находится средневзвешенная цена. Эти значения должны показывать одно и тоже
Попробуйте ответить на следующие вопросы и будет понятно, что не так в этих значениях. 1) Какая конкретно формула , где Вы ее взяли и как узнали что именно по ней это все считается?. 2) В любой формуле есть параметры. Вы уверены, что параметры в приведенных Вами расчетах средней цены одинаковые? Какие?
1. Погуглите по интернету и найдете формулу. Вообще этот параметр предоставляется с биржи. 2. Согласен что есть параметры но с другой стороны они должны быть одинаковы как не крути. Например 5+3 равно 8 и 3+5=8. Как ни крути все равно должно быть в сумме одно число. А тут три разных. И вообще я не говорю про среднюю цены. Речь о средневзвешенной цене. Это две разные вещи. Где разработчики то "самой лучшей программы для работы на бирже"?
Администраторы, вы хоть дали бы объявления на авито или hh что нужны программисты. Видно же что не справляетесь сами. Все отписываетесь да отписываетесь. Если сами не можете то это не значит что другие не могут. Дайте дорогу другим. Не просиживайте место.
Александр написал: Здравствуйте. Прошло 5 лет, есть новости по данному доработке? Тоже нужно изменить по-умолчанию другой тип стоп заявки. Реализовано?
Жди новое поколение админов и программистов. Эти ни черта ничего не хотят делать.
6-я свеча (за субботу) на дневном графике - проблема не решена, Повторное обращение (полное описание проблемы в первичном обращении от 05.04.2021 09:19:15)
Игорь написал: Здравствуйте. Повторное обращение (подробнее описание проблемы в первичном обращении от 05.04.2021 09:19:15) Кратко - на дневном графике постоянно присутствует (формируется) 6-я (шестая) свеча с датой за субботу соответствующей недели (при 5-ти торговых днях). Такого не должно быть. Наличие данной ситуации ставит под сомнение корректность предоставляемых данных (графических, количественных и т.д.), что делает невозможным использование терминала ПОЛНОЦЕННО. При этом разработчик QUIK исправно берет деньги за использование терминала брокерами и их клиентами. Прошу разобраться с проблемой и устранить ее в кратчайшие сроки. Спасибо. Игорь
Это только айсберг. Если присмотреться то дневная свеча начинается за два часа до закрытия предыдушего дня. И это каждый торговый день. Шестая свеча которую видите в субботу это тот огрызок который идет на следующий торговый день если бы не было выходных.
Наличие на дневном графике свеч в субботу, На дневных графиках различных тикеров американского фондового рынка практически постоянно присутствует 6 дневная свеча, т.е. и как отражается на графиках - за субботу каждой недели.
Действительно, в настоящее время в терминале QUIK и в сервере QUIK метод формирования дневных свечей в случаях, когда торги начинаются в одну календарную дату, а заканчиваются уже в другую, отличается. Мы приведем их в соответствие друг другу в одной из очередных версий ПО.
Приносим вам свои извинения за доставленные неудобства.
Наличие на дневном графике свеч в субботу, На дневных графиках различных тикеров американского фондового рынка практически постоянно присутствует 6 дневная свеча, т.е. и как отражается на графиках - за субботу каждой недели.
Незнайка написал: Это трейл-стоп-лимит так должен работать.Тейк-профит же исполняется против рынка.
Это сообщение должно было быть где-то в начале. В такой формулировке вся ветка ни о чем, все работает правильно ) Как вы яхту назовете, так она и поплывет.
Согласен что все работает правильно и идеально, как по ноткам. Но нотки придумали не музыканты а повара. Вот это и печально.
Александр написал: Добрый день. У меня возникла такая ситуация: Выставил на продажу 600 акций Газпрома по тейк профиту, обозначил цену выше текущих продаж, спред - рыночная продажа. Акции продались по минимальной цене, которая обозначена в таблице котировок, т.е. на два рубля дешевле. Звоню на биржу-ответ: Вы же выставили рыночную продажу! После небольшой полемики отказался от обсуждения, так как несколько раз мне повторили-"Вы же галочку поставили "рыночная продажа". Скажите, как это понимать, что это было? После этого случая боюсь выставлять рыночную продажу.
если вы перечитаете всю ветку то найдете достаточно деталей которые все объяснят. Если пересказывать кратко, текущий механизм тейк-профита недетерминированный и разработчику об этом твердят вот уже несколько лет.
И при этом алгоритме НЕВОЗМОЖНО выставить параметры так чтобы не попасть. Это особенно опасно на низколиквидных инструментах где размер стакана невелик и рынок можно двигать существенно.
Общение с поддержкой, по крайней мере с текущим представителем разработчика БЕСПОЛЕЗНО, потому что все его ответы сводятся к тому что система работает как написано в документации, т.е. ошибки НЕТ, а документация за последние несколько лет была подправлена под то как работает QUIK. Замкнутый круг. В лучшем случае вам предложат другой тип заявки который закроет ОДИН из косяков текущего тейк-профита но не решит кучу других задач. Менять разработчик ничего не хочет, хотя ему детально описывали как должно быть, и что можно сделать так что новый алгоритм не затронет старых пользователей, да хоть просто сделай новый тип заявки и назови его трэйл-профит и сделай его как выставляемую по условию достижения профит цены обычную лимитку у которой потом при движении рынка в нужную сторону динамически меняется лимит. и все проблемы будут решены. Но похоже цель Evgeniy Karnaukhov, не в том чтобы улучшить.
Скажем спасибо что не делают еще хуже чем сейчас)))) О боже когда же поменяются разработчики на новых то! Может тогда что нибудь изменится!!! Ждемс(((
Рустам написал: Есть открытая сделка по цене 90. Утром до открытия выставил тейкпрофит по цене выше 100 с нулевыми отступом и спредом. Думал если больше ста будет то закроется само собою.
Правильно понимаем, что Вы описываете пример стоп-заявки на продажу? Если да, то при выставлении стоп-заявки типа "Тейк-профит" по цене 100 и с нулевыми отступом и спредом стоп-заявка закроется только тогда, когда одна из цен последней сделки (после преодоления отметки в 100) станет хоть сколько-нибудь меньше предыдущей. Вероятно, когда цена стала больше 100, и тейк-профит активировался, последующие цены последней сделки каждый раз становились только выше предыдущей. Потом, после того, как цена достигла, например, 148, следующая цена последней сделки упала до 145. 145 меньше 148, а так как мы не указали отступ, то при любой цене, которая ниже , чем установленный локальный максимум (в нашем случае это 148), алгоритм тейк-профит завершится и выставит лимитированную заявку с ценой по формуле: "текущая цена последней сделки" - "защитный спред" = 145 - 0 = 145. Просьба описать подробнее, что именно Вы хотели сделать и получить в итоге, постараемся объяснить. Также мы можем прислать Вам инструкцию по работе со стоп-заявками, для этого напишите нам на почту quiksupport@arqatech.com
Правильно расписали как написано в глоссарии! Но по логике то разве это правильно? Я выставил заявку чтобы закрытие было при 100 и более. Но этого не случилось! И так было несколько раз уже в течении месяца. Надо же что то менять ребята! Совесть имейте то! Почему мне с балансом более 200 тыс приходится работать с нестабильным приложением, Выставляешь заявки и не знаешь сработают они или или нет. Почему я обязан следить за вашим квиком? Нельзя ли сделать все проще. Например в моем случае. Если аск вышла за сотню то выставляется лимитная заявка по цене 100. Если бид то закрывается по рынку до 100 и так же выставляется лимитная заявка по цене 100 если остались акции на закрыт
Так исходя из Вашего же примера, лимитная заявка выставилась по цене выше 100, как Вы и хотели. Или Вы хотите, чтобы стоп-заявка сработала ровно на позиции 100? Для этого воспользуйтесь стоп-заявкой "Стоп-лимит"по цене 100. Когда цена достигнет 100, Вы можете задать цену, по которой должна выставиться лимитированная заявка. Если неправильно Вас поняли - просьба уточнить.
Я хотел чтобы закрылась сделка когда цена будет более 100 с помощью лимитки или по рынку но не менее 100. Но при нынешней ситуации я дал понять что нет гарантии что она закроется хоть и будет некоторое время крутиться возле этой цены. Предложил вам вариант сделать новую и простую заявку которая будет срабатывать при любых условиях. Думаю ее все будут использовать взамен нынешних нестабильных.
Рустам написал: Есть открытая сделка по цене 90. Утром до открытия выставил тейкпрофит по цене выше 100 с нулевыми отступом и спредом. Думал если больше ста будет то закроется само собою.
Правильно понимаем, что Вы описываете пример стоп-заявки на продажу? Если да, то при выставлении стоп-заявки типа "Тейк-профит" по цене 100 и с нулевыми отступом и спредом стоп-заявка закроется только тогда, когда одна из цен последней сделки (после преодоления отметки в 100) станет хоть сколько-нибудь меньше предыдущей. Вероятно, когда цена стала больше 100, и тейк-профит активировался, последующие цены последней сделки каждый раз становились только выше предыдущей. Потом, после того, как цена достигла, например, 148, следующая цена последней сделки упала до 145. 145 меньше 148, а так как мы не указали отступ, то при любой цене, которая ниже , чем установленный локальный максимум (в нашем случае это 148), алгоритм тейк-профит завершится и выставит лимитированную заявку с ценой по формуле: "текущая цена последней сделки" - "защитный спред" = 145 - 0 = 145. Просьба описать подробнее, что именно Вы хотели сделать и получить в итоге, постараемся объяснить. Также мы можем прислать Вам инструкцию по работе со стоп-заявками, для этого напишите нам на почту quiksupport@arqatech.com
Правильно расписали как написано в глоссарии! Но по логике то разве это правильно? Я выставил заявку чтобы закрытие было при 100 и более. Но этого не случилось! И так было несколько раз уже в течении месяца. Надо же что то менять ребята! Совесть имейте то! Почему мне с балансом более 200 тыс приходится работать с нестабильным приложением, Выставляешь заявки и не знаешь сработают они или или нет. Почему я обязан следить за вашим квиком? Нельзя ли сделать все проще. Например в моем случае. Если аск вышла за сотню то выставляется лимитная заявка по цене 100. Если бид то закрывается по рынку до 100 и так же выставляется лимитная заявка по цене 100 если остались акции на закрытие.
Дам пример работы квика с выдумыными ценами но смысл будет ясен . Есть открытая сделка по цене 90. Утром до открытия выставил тейкпрофит по цене выше 100 с нулевыми отступом и спредом. Думал если больше ста будет то закроется само собою. Фигушки. Прихожу с работы вечером и вижу лимитная заявка стоит по цене 145 и целый день цена крутилась в районе 120-140. Вечером опустилась ниже 90. Ну как так то!!!??? В общем зашибись что все крутиться от последней сделки а не от рекомендуемой цене которую выставил. Думаю пора вам полностью изменить свой метод вычисления цен для открытия и закрытия стоп-заявок Когда квик сделаете нормальным!!! ААА!!????? Я все понимаю что квик использую все, но нельзя же постоянно отписываться и откладывать на потом!
Доброе время суток. Почему на американском рынке в ликвидные часы на пяти пунктов возле цены по рынку увеличено количество контрактов в десятки раз? Почему общий спрос и общее предложение намного ниже чем в стакане? Почти у всех инструментах так. Без этих увеличенных контрактов примерно и выйдет общее спрос с предложением. Это глюк или что?