Рустам (Автор тем)

Добрый день ребята! Подскажите как ускорить поток данных через DDE-сервер? Мне нужен для таблицы текущие торги и на пару сотен стаканов. В экселе данные таблицы текущие торги запаздывают и показывают совсем другие в отличие от квика. Даже в начале вечерней сессии показываются данные основной сессии. Как установить чтобы была актуальная информация?

Добрый день. Невозможно поставить заявку если средневзвешенная цена не установилась. С одной стороны это верно но с другой стороны ждать пока она не утвердится?
Невозможно выставить такие заявки до открытия рынка с помощью кармана транзакции. Выходит ошибка - цена заявки должна быть положительна. Как быть в этом случае?
Вы или устраняйте ошибку или дополняйте эту функцию при выставлении стоп-заявки. Одно из двух. Я понимаю что вам не охота но надо двигаться как то, развиваться!

Ребята. Подскажите как с начала торгов с помощью стоп заявок сначала продать а затем купить одинаковое число заявок?
В данный момент если ставить стоп-лимит на продажу и покупку то при покупке выдает ошибку "не прошла контроль лимитов". Это как бы невозможно купить у себя во время продажи. итог только идет продажа.
С помощью тейкпрофита удается но там все зависит от того что первое пошло или покупка или продажа. Я бы его использовал но метод FIFO меня добивает своей неточностью.
Нужно сначала продать а затем купить.
Подскажите какие есть варианты!!!

При вводе "лимиток" в карман появляется ввод заявки где надо искать инструмент в окошке инструменты. Приходится колесиком крутить и крутить пока не найдешь свою акцию. Вы сделайте быстрый ввод кода инструмента или придумайте особый ввод заявок чисто для кармана транзакции.
Кстати в той же таблице не хватает колонки код инструмента для полного счастья

Не хватает информации о цене одного контракта в таблице текущие торги. Я знаю что можно умножить лот на цену. Это пропустим так как нет возможности сортировать по двум значениями. Советую добавить.

Достоверная информация по Volume показывает только со второго раза просмотра. (и то достоверная ли!)
Например выбираем акцию КИВИ и видим что там показывает 102847.
Заходим на любую акцию чтобы закрыть КИВИ и заходим заново. Уже показывает в два раза больше то есть 205694.
Какой цифре верить?  

Возник вопрос почему логарифмический показ индикатора не всегда верен. По цифрам да а вот по визуальной части нет.
Второй индикатор показывает свечи по дням. Все идеально.

Но если шаг цены меньше единицы то по мере уменьшения ее все сходится на нет. Допустим акция ВТБ где шаг цены 0.000005. Уже логарифм не работает вообще.

Где шаг 0.1 то там более менее выглядит правдоподобно. Но если еще меньше то ... Сами видите на картинке.
Вроде сделали а не до конца. Как всегда на  * .
Верное решение крутиться не от самой цены а от шага цены по количеству в этом случае.
Еще есть косяк при выводе цифр на индикаторе. При выводе какого либо дополнительного индикатора показываются лишние цифры после запятой в соответствии с основным графиком. Сколько есть цифр после запятой на основном графике столько же будут и у остальных дополнительных. Показано на посл.рисунке количество лота, суммарный спрос и предложения где деление единицы не приемлемо.
Можете исправить если будет конечно желание у вас. Хмм. Хотя вряд ли)  

Возникает и очень часто вот такая ошибка на всех серверах "?:-1: attempt to perform arithmetic on a nil value"
Из за чего это происходит и как это исправить? Скрипты не использую. Брокер ВТБ

Где вчерашний день - а нету.. Он как бы есть но не покажу.
А тут вообще не покажу))))
Ну ладно, бери но не покажу что было позавчера!!!
Горе программисты!!!  *  уже!!! Когда сделаете нормальную программу? Почему я должен работать на глючном терминале?

Приветствую ребята. Возникла идея о индикаторе МА торгового дня. С первой сделкой и до конца сессии.
Сами знаете что количество свечей в течении дня у каждого инструмента разное и невозможно подобрать стандартный период для всех. Новый индикатор дал бы более точный результат.
Если есть у кого то уже, то прошу поделиться. Если нет то рекомендую разработчикам создать такой индикатор.

В сроке действия при выставлении стоп заявок есть галочка "По какое то число". Предложение состоит в том чтобы добавить галочку "От какого то числа".
Давно хотел предложить но все руки не доходили. Будет актуально когда биржа СПБ будет торговать круглосуточно. Уже есть предпосылки к этому.

Вы когда разберетесь с дневными свечами на СПБ? Если не знаете то HH в помощь. Там много программистов

Три разные значения средневзвешенной цены за прошлую сессию. Кому верить?  

Вы когда уберете субботние свечи на американской сессии? Когда устраните ошибку квика? когда будет более менее нормальная программа для торговли?  

Администраторы, вы хоть дали бы объявления на авито или hh что нужны программисты. Видно же что не справляетесь сами. Все отписываетесь да отписываетесь. Если сами не можете то это не значит что другие не могут. Дайте дорогу другим. Не просиживайте место.

Доброе время суток. Почему на американском рынке в ликвидные часы на пяти пунктов возле цены по рынку увеличено количество контрактов в десятки раз? Почему общий спрос и общее предложение намного ниже чем в стакане? Почти у всех инструментах так. Без этих увеличенных контрактов примерно и выйдет общее спрос с предложением.
Это глюк или что?

 Добрый день. Почему на разных таймфреймах этот индикатор показывает не одинаково? Где правда а где ложь? На каком графике Volume правдивее?
Пример на акции сбер 28.11.20.: суммировав все часовые объемы за день получаем 5249,8 тыс а дневной объем показывает 10286,6 тыс.
Поверял не все инструменты но одно могу сказать что ни одного инструмента не нашел где эти данные сошлись.

В тейк-профитах есть отступ в процентах. Вроде оно есть но вычисляется не как надо. Рассмотрим продажу.
Обсудим рисунок - ДО. В данный момент такое вычисление идет от текущей цены.
Цена покупки 1600 и тейк профит 1700. Взял отступ 1%. Если цена поднимется до 1700 то сделка закроется по цене 1683. Если поднимется до 2500 - то 2475. В первом случае взяли 17 пунктов, во втором 25. При таком большом разносе эти пункты малы. Можно обойтись отступом в виде пункта. От процента мало что зависит в этом случае.
На данном примере отступ больше 5.88% приведет к убытку так как цена закрытия будет меньше цены покупки. Вообще не логично по отношению прибыли в процентах.

Я предлагаю выставлять в стоп-заявках нулевую цену от которой будет вычисляться нулевой процент.
Рисунок - ПОСЛЕ.
Так же цена покупки 1600 и тейкпрофит 1700. Нулевой процент выберем 1600. 100% будет рассматривать как максимальную цену.
Берем половину прибыли от максимума и выставляем отступ 50%. При повышении цены до 1700 закрытие сделки будет по цене 1650. Так же вычислим, если цена поднимется до 2500, закрытие по цене 2050.
Возможно ставить любой процент до 100%. Рассмотрим отступ 10% то есть прибыль 90% от максимума.. На рисунке показано зеленым цветом. 1700->1690 и 2500->2410.

PS На покупку в процентном отношении все так же но в противоположную сторону. Рисунок - ПОКУПКА

Привет всем. Возникли вопросы.
От какой цены срабатывает "отступ от ..." и "защитный спред" по процентам? По проценту цена закрытия получается плавающая?
Например заявка на продажу по цене 10. Отступ от max 2%. В идеале должен закрыться по цене 8. Допустим цена поднялась до 20. Если брать 2% от цены заявки то сделка закроется по цене 18. Если 2% от последней цены то по 16. Вопрос - по какой именно цене?
Так же с защитным спредом. Он считается по цене заявки или по самой цене?

Для любителей пустых интервал я считаю вы не доделали одну фишку. В пустых интервалах разве не было цены? Она всегда есть и ее надо показывать от последней закрытой свечи. В индикаторах ATR и Volume показывать по нулям так как цена стоит на месте и нет объема.
Это даст точные результаты для индикатор которые в данный момент только реагируют на свечи (если она будет).  

Последние два часа на акциях америки идут данные по графику на следующий день. Это легко заметить в субботу, рынок не работает но по графику есть свеча и объем. Получается так. Вижу дневную свечу но она частично дополнена от предыдущего дня. Вы как то сделайте чтобы дневная сеча была полностью дневной с момента открытия и закрытия Американского рынка.

Доброе время суток. Почему не загружаются полностью данные в график и как это исправить?. Например открываешь часовой график и видишь что дневной максимум и минимум, затем дневной график и вообще не совпадает. Как будто в дневной график не включили полностью данные. Так же и с Volume, показывает меньше чем суммарно в часовом графике.