Виктор (Все сообщения пользователя)

   --[[ 
Что делает:
   По Таблице текущих параметров строит таблицу опционов с расcчитанными греками
   Формулы взяты отсюда:
   http://en.wikipedia.org/wiki/Black%96Scholes
   http://en.wikipedia.org/wiki/Greeks_%28finance% 29 
   
Как использовать:
   откройте Таблицу Текущих Параметров (меню Таблицы  -  >  Текущая Таблица)
   Укажите настройки, после чего, запустите скрипт (меню Таблицы  -  Lua  -  Доступные скрипты)
   чтобы сохранить в CSV файл, текущее состояние таблицы, нужно нажать комбинацию клавиш Ctrl + S файл сохраняется в папку со скриптом, с именем HHHMMDD.csv
]]
 -------------------------------НАСТРОЙКИ------------------------------- 
RiskFree =  0 / 100   --безрисковая ставка %, Указывается вручную 

BaseClassCode  =   "SPBFUT"   --Класс базового актива 
ClassCode  =   "SPBOPT"   --Класс опционов 

 --Список базовых активов, через запятую, по которым отображать опционы: 
BaseSecList  =   "RIU7"   --getClassSecurities(BaseClassCode) --все сразу 
 
 --Список опционов через запятую: 
SecList  =   getClassSecurities (ClassCode)  --все сразу 

INTERVAL  =   1000   --Интервал обновления таблицы 

doLogging =  false   --включает запись в файл, формата csv.  
log_file =  getScriptPath ()  ..   "\\Greek.csv"   --путь к csv файлу  

 ----------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------ТО ЧТО НИЖЕ, ТРОГАТЬ НЕ НАДО------------------------------------------------------------------ 
 --Параметры таблицы 
tbl  =  {
[ "caption" ] =  "Greek" ,
[ 1 ] =  "Название" ,
[ 2 ] =  "Код опциона" ,
[ 3 ] =  "Тип опциона" ,
[ 4 ] =  "Баз. актив" ,
[ 5 ] =  "Расчетная цена" ,
[ 6 ] =  "Страйк" ,
[ 7 ] =  "Волатильность" ,
[ 8 ] =  "До исполнения" ,
[ 9 ] =  "Дельта" ,
[ 10 ] =  "Гамма(%)" ,
[ 11 ] =  "Тэта" ,
[ 12 ] =  "Вега" ,
[ 13 ] =  "Ро" ,
[ "t_id" ] =  0 
}

abTable  =  {}
BaseCol  =  {}
Sec2row  =  {}
file  =   nil 
Sep  =   ";" 
YearLen =  365.0   --Число дней в году 
WORK  =   true 
CALC  =   false 
G_ROW  =   -  1 
 if  (BaseSecList  =  =   "" )  or  (BaseSecList  =  =   nil )  then 
   BaseSecList  =   getClassSecurities (BaseClassCode)
 end 

 if  (SecList  =  =   "" )  or  (SecList  =  =   nil )  then 
   SecList  =   getClassSecurities (ClassCode)
 end 

 -------------------------------ФУНКЦИИ------------------------------------------------------------------ 
 function   Logging (str)  --Пишет лог 
    if  file~ =  nil   and  doLogging  then 
      file:write(str  ..   "\n" )
      file:flush()
    end 
 end 

 function  N(x)  --Нормальное среднее 
     if  (x  >   10 )  then 
       return   1 
    elseif  (x  <   -  10 )  then 
       return   0 
    else 
       local  t  =   1  / ( 1   +   0.2316419   *   math.abs (x))
       local  p  =   0.3989423   *   math.exp ( -  0.5   *  x  *  x)  *  t  *  (((( 1.330274   *  t  -   1.821256 )  *  t  +   1.781478 )  *  t  -   0.3565638 )  *  t  +   0.3193815 )
       if  x  >   0   then 
         p =  1  - p
       end  
       return  p   
    end 
 end 

 function   pN (x)  --производная от функции нормального среднего 
    return   math.exp ( -  0.5   *  x  *  x) /  math.sqrt ( 2   *  math.pi) 
 end 

 function   Greek (tmpParam)
    local  b  =  tmpParam.volatility /  100   --"b" волатильность доходности (квадратный корень из дисперсии) базисной акции. 
    local  S  =  tmpParam.settleprice  --"S" текущая цена базисной акции; 
    local  Tt  =  tmpParam.DAYS_TO_MAT_DATE / YearLen  --"T-t" время до истечения срока опциона (период опциона); 
    local  K  =   tmpParam.strike  --"K" цена исполнения опциона; 
    local  r  =  RiskFree  --"r" безрисковая процентная ставка; 
    local  d1  =  ( math.log (S / K)  +  (r  +  b  *  b  *   0.5 )  *  Tt) / (b  *   math.sqrt (Tt))
    local  d2  =  d1 - (b  *   math.sqrt (Tt))
   
 local  Delta  =   0 
 local  Gamma  =   0 
 local  Theta  =   0 
 local  Vega  =   0 
 local  Rho  =   0  

 local  e  =   math.exp ( -  1   *  r  *  Tt)
   
   Gamma  =  pN(d1) / (S  *  b  *   math.sqrt (Tt))
   Vega  =  S  *  e  *  pN(d1)  *   math.sqrt (Tt)
   
   Theta  =  ( -  1   *  S  *  b  *  e  *  pN(d1)) / ( 2   *   math.sqrt (Tt))

   
    if  tmpParam.Optiontype  =  =   "Call"   then 
      Delta  =  e  *  N(d1)
      Theta  =  Theta  -  (r  *  K  *  e  *  N(d2))  +  r  *  S  *  e  *  N(d1)
       ----Theta = Theta - (r * K * e * N(d2)) 
      Rho  =  K  *  Tt  *  e  *  N(d2)
    else 
      Delta  =   -  1   *  e  *  N( -  1  * d1)
      Theta  =  Theta  +  (r  *  K  *  e  *  N( -  1   *  d2))  -  r  *  S  *  e  *  N( -  1   *  d1)
       ----Theta = Theta + (r * K * e * N(-1 * d2)) 
      Rho  =   -  1   *  K  *  Tt  *  e  *  N( -  1   *  d2)
    end 
   

    return  {
   [ "Delta" ]  =  Delta,
   [ "Gamma" ]  =   100   *  Gamma,
   [ "Theta" ]  =  Theta / YearLen,
   [ "Vega" ]  =  Vega /  100 ,
   [ "Rho" ]  =  Rho /  100 
   }
 end 

 function   GetRow (ID,row)  --возвращает строку таблицы 
 local  rows, col  =  GetTable Size (ID)
 local  result  =   "" 
 if  rows~ =  nil   and  row <  = rows  then 
    for  i =  1 ,col  do 
      result = result ..  GetCell (ID,row,i).image  ..  Sep
    end 
 end 
    return  result
 end 

 function   CSV (T)  --пишет таблицу в csv файл 
    function   FTEXT (V)  --ПРОВЕРЯЕМ КОРРЕКТНОСТЬ КОЛИЧЕСТВА СИМОЛОВ ПЕРЕМЕННОЙ 
      V = tostring(V)
       if  ( string.len (V) =  =  1 )  or  ( string.len (V) =  =  5 )  then 
         V =  "0"  ..  V
       end 
       return  V  
    end 
 local  temp  =   os.date ( "*t" )
 local  Fname  =  getScriptPath ()  ..   "\ \"    ..  FTEXT(temp.year)  ..  FTEXT(temp.month)  ..  FTEXT(temp.day)  ..   ".csv" 
   CSVFile  =   io.open (Fname,  "w+" )
    if  CSVFile~ =  nil   then 
       local  rows, col  =  GetTable Size (T.t_id)
       for  i =  1 ,col  do   --расставляем заголовки 
         CSVFile:write(T[i]  ..  Sep)
       end 
      CSVFile:write( "\n" )
       for  i =  1 ,rows  do   --пишем таблицу 
         CSVFile:write(GetRow(T.t_id,i) .. "\n")
       end       
      CSVFile:flush()
      CSVFile:close()
       message ( "Файл успешно сохранен:\n"  .. Fname,  1 )
    else  
       message ( "Ошибка при сохранении файла:\n"  .. Fname,  3 )
    end    
 end 

 function   round (num, idp)  --округляет до указанного количества знаков 
    local  mult  =   10 ^(idp  or   0 )
    return   math.floor (num  *  mult  +   0.5 ) / mult
 end  

 function   comma_value (n)  --ставит разделители в числах 
    local  left,num,right  =   string.match (n,'^([^%d] * %d)(%d * )(. - )$')
    return  left .. (num:reverse():gsub( '(%d%d%d)' ,'% 1  '):reverse()) .. right
 end 

 function   CreateDataSourceEX (Class,Sec,Par)
    local  ds,err  =   CreateDataSource (Class, Sec, INTERVAL_TICK, Par)
    if  ds =  =  nil   then 
       message ( "Ошибка при получении параметра "  .. Par .. ":\n" .. err,  3 )
       return   false 
    else 
      ds: SetEmptyCallback ()
       while  (ds: Size () =  =  0 )  and  (WORK)  do 
          sleep ( 100 )
       end 
       return   true 
    end 
 end 

 function   Stop ()
    if  doLogging  then  
      file:close() 
    end 
   WORK  =   false 
 end 


 function   Calculate (row,do_calc)
 if  (row~ =  nil )  and  (row >  =  0 )  and  (do_calc)  then 

          local  T = BaseCol[row]

          local  tmpParam  = {
            [ "Optiontype" ]  =  T.Optiontype,
            [ "settleprice" ]  =   getParamEx (BaseClassCode,T.Optionbase,"settleprice").param_value +  0 ,
            [ "strike" ]  =   getParamEx (ClassCode,T.SecCode,"strike").param_value +  0 ,
            [ "volatility" ]  =   getParamEx (ClassCode,T.SecCode,"volatility").param_value +  0 ,
            [ "DAYS_TO_MAT_DATE" ]  =  T.DAYS_TO_MAT_DATE
         }
          local  tmpGreek  =  Greek(tmpParam)
          SetCell (tbl.t_id, row,  5 , comma_value(tmpParam.settleprice), tmpParam.settleprice)  -- "Расчетная цена", 
          SetCell (tbl.t_id, row,  6 , comma_value(tmpParam.strike), tmpParam.strike)  --"Страйк", 
          SetCell (tbl.t_id, row,  7 , tostring(tmpParam.volatility), tmpParam.volatility)  -- "Волатильность", 
          SetCell (tbl.t_id, row,  8 , tostring(tmpParam.DAYS_TO_MAT_DATE), tmpParam.DAYS_TO_MAT_DATE)  --"До исполнения", 
          SetCell (tbl.t_id, row,  9 , tostring(round(tmpGreek.Delta, 2 )), tmpGreek.Delta)  --"Дельта", 
          SetCell (tbl.t_id, row,  10 , tostring(round(tmpGreek.Gamma, 4 )), tmpGreek.Gamma)  -- "Гамма(%)", 
          SetCell (tbl.t_id, row,  11 , tostring(round(tmpGreek.Theta, 2 )), tmpGreek.Theta)  -- "Тэта", 
          SetCell (tbl.t_id, row,  12 , tostring(round(tmpGreek.Vega, 2 )), tmpGreek.Vega)  -- "Вега", 
          SetCell (tbl.t_id, row,  13 , tostring(round(tmpGreek.Rho, 2 )), tmpGreek.Rho)  -- "Ро", 
          if  doLogging  then 
            Logging( os.date () ..  Sep  ..  GetRow(tbl.t_id,row))
          end 
 end 
 return   false 
 end 

 -------------------------------Колбэки------------------------------------------------------------------ 
 function   f_cb (t_id,msg,par1,par2)  --событие на нажатие клавиш 
    if  (msg =  = QTABLE_CHAR)  and  (par2 =  =  19 )  then   --сохранить в CSV файл текущее состояние таблицы нужно нажать комбинацию клавиш Ctrl+S 
      CSV(tbl)
    end 
   
    if  (msg =  = QTABLE_CLOSE)  then   --закрытие окна 
      Stop()
    end 

    if  (msg =  = QTABLE_VKEY)  and  (par2 =  =  116 )  then   --функция принудительного обновления таблицы при нажатии клавиши Ctrl+F5 
       for  SecCode  in   string.gmatch (SecList,  "([^,]+)" )  do   --перебираем опционы по очереди. 
         Calculate(Sec2row[SecCode], true )
          Highlight (tbl.t_id, Sec2row[SecCode], QTABLE_NO_INDEX,  RGB ( 255 , 0 , 0 ), QTABLE_DEFAULT_COLOR, INTERVAL)
       end    

    end 
 end 

 function   OnStop ()
   Stop()
    DestroyTable (tbl.t_id)
 end 

 function   OnInit ()
 local  STR  =   "" 
    if  doLogging  then  
      file  =   io.open (log_file,  "w+" ) 
    end 
   tbl.t_id  =   AllocTable ()
    for  i =  1 , table.maxn (tbl)  do   --добавляем колонки 
       if  i <  =  4   then 
          AddColumn (tbl.t_id, i, tbl[i],  true , QTABLE_CACHED_STRING_TYPE,  string.len (tbl[i]) *  2 )
       else 
          AddColumn (tbl.t_id, i, tbl[i],  true , QTABLE_DOUBLE_TYPE,  10 )
       end 
       if  doLogging  then 
         STR = STR .. tbl[i] .. Sep
       end 
    end 
   Logging( "Дата Время"  ..  Sep  ..  STR)
    CreateWindow (tbl.t_id)
    SetWindowCaption (tbl.t_id,tbl.caption)
    SetTableNotificationCallback (tbl.t_id, f_cb)
 end 

 function   OnParam (class, sec)
 if  (class =  = ClassCode)  and  (WORK)  and  ( string.find (SecList,sec)~ =  nil )  then 
   G_ROW  =  Sec2row[sec]
    if  (G_ROW~ =  nil )  and  (G_ROW >  =  0 )  then 
       Highlight (tbl.t_id, G_ROW, QTABLE_NO_INDEX,  RGB ( 255 , 0 , 0 ), QTABLE_DEFAULT_COLOR, INTERVAL)
      CALC =  true 
    end 
 end 
 end 

 function   main ()

WORK  =   false 
CALC =  true 
    for  SecCode  in   string.gmatch (SecList,  "([^,]+)" )  do   --перебираем опционы по очереди. 
             local  Optionbase =  getParamEx (ClassCode,SecCode,"optionbase").param_image
             local  Optiontype =  getParamEx (ClassCode,SecCode,"optiontype").param_image
             if  ( string.find (BaseSecList,Optionbase)~ =  nil )  then 
                local  row  =   InsertRow (tbl.t_id, -  1 )
                local  T = {
                  [ "Name" ]  =   getSecurityInfo (ClassCode,SecCode).name,
                  [ "SecCode" ]  =  SecCode,
                  [ "Optiontype" ]  =  Optiontype,
                  [ "Optionbase" ]  =  Optionbase,
                  [ "DAYS_TO_MAT_DATE" ]  =   getParamEx (ClassCode,SecCode,"DAYS_TO_MAT_DATE").param_value +  0 
                  }
               BaseCol[row] = T
                --заполняем статичные параметры 
               Sec2row[SecCode] = row
                SetCell (tbl.t_id, row,  1 , BaseCol[row].Name)  -- "Название опциона", 
                SetCell (tbl.t_id, row,  2 , BaseCol[row].SecCode)  --"Код опциона", 
                SetCell (tbl.t_id, row,  3 , BaseCol[row].Optiontype)  -- "Тип опциона", 
                SetCell (tbl.t_id, row,  4 , BaseCol[row].Optionbase)  --"Баз. актив", 
                --заказ данных 
                CreateDataSource EX(BaseClassCode,T.Optionbase,"settleprice")
                CreateDataSource EX(ClassCode,T.SecCode,"strike")
                CreateDataSource EX(ClassCode,T.SecCode,"volatility")

                --заполняем динамичные параметры 
               CALC = Calculate(row, true ) 
             end 
    end 
WORK  =   true 
 while  WORK  do 
   CALC = Calculate(G_ROW,CALC)
    sleep (INTERVAL)
 end 
 end