Владислав (Все сообщения пользователя)

Поиск
Пользователи
Правила

Закрыть

Войти

Внимание

Для участия в обсуждениях и оформления подписки на новые сообщения форума вам необходимо зарегистрироваться.

Форум:

Дата создания:

…

Тема:

Сообщение:

Упорядочить:

Расчет рублевой стоимости фьючерса USD/JPY

Владислав

Пользователь

Сообщений: 6 Регистрация: 24.04.2019

25.04.2019 15:00:06

Цитата

Imersio Arrigo написал:
ля точной цифры нужно считать каждый день.Но для оценки этим можно пренебречь, просто вычесть цену покупки от цены продажи и домножить на шаг цены.(110.3 - 111.35) / 0.01 * 24 * 5.9085 = -14889.42(110.3 - 111.35) / 0.01 * 24 * 5.6982 = -14359.46разница в цифрах -529 рублей. При сумме -14к это несущественно.

Вот это то что надо. Спасибо большое!

Перейти

Расчет рублевой стоимости фьючерса USD/JPY

Владислав

Пользователь

Сообщений: 6 Регистрация: 24.04.2019

25.04.2019 14:43:45

То есть получается, что совершенно не важно какая была стоимость шага цены на момент открытия сделки. Мы считаем прибыль/убыток по курсу на момент закрытия. Так?
Тогда остается только вопрос считать ли по курсу промежуточного клиринга или вечернего? По логике наверное надо учитывать промежуточный - ведь его зачем то публикуют каждый день.

Перейти

Расчет рублевой стоимости фьючерса USD/JPY

Владислав

Пользователь

Сообщений: 6 Регистрация: 24.04.2019

25.04.2019 14:22:45

Цитата

Imersio Arrigo написал:
просуммировав всю вариационку за все дни удержания позиции мы получим результирующую цифру.По сути, курсовые колебания стоимости шага цены несущественны, поэтому основной убыток - это цена входа в шорт(!) 110.3 минус цена откупа (111.35) = -1.05 - в пунктах. Далее умножаем на стоимость шага цены, на кол-во контрактов и т.д....

Это конечно здорово но если у меня допустим фьючерс был месяц открыт? Это мне надо поднять 30 брокерских ежедневных отчетов и 30 раз просуммировать маржу.
Стоимость шага цены на сайте биржи висит только на данный момент (я по крайней мере не нашел есть ли где-то история этих шагов). И если я допустим не успею сегодня его посмотреть то завтра этих данных я уже не найду.
Я подозреваю, что стоимость шага цены как раз рассчитывается из индикативного курса, история которого на сайте висит. Но вот по какой формуле?

Перейти

Расчет рублевой стоимости фьючерса USD/JPY

Владислав

Пользователь

Сообщений: 6 Регистрация: 24.04.2019

24.04.2019 19:02:56

Цитата
Imersio Arrigo написал: Я привел пример с шагом цены на сегодня.

5,72630 - этот курс сегодня висит на сайте

Цитата
Imersio Arrigo написал: Каждый день, в вечерний клиринг подсчитывается п/у для позиции.

А промежуточный клиринг разве не учитывается?

Цитата
Imersio Arrigo написал: Правильно ли я понимаю что вы еще и положительную прибыль ожидали?

Да, я думал, что раз фьючерс в валюте, то мои рубли конвертируются в валюту по курсу на момент сделки. А когда я сделку закрываю, то валюта конвертируется обратно в рубли. Но похоже, что это не так.

Перейти

Расчет рублевой стоимости фьючерса USD/JPY

Владислав

Пользователь

Сообщений: 6 Регистрация: 24.04.2019

24.04.2019 15:25:30

Цитата

Imersio Arrigo написал:
Считаем.
разница цен 110.3 - 111.35 = -1.05
стоимость шага цены 5.69820
шаг цены 0.01
-1.05 / 0.01 * 5.69820 = -598.311 это за контракт.
умножаем на число контрактов
-598.311 * 24 = -14359.464
похоже на -15к.

Рекомендую пошариться по форуму. Формулы расчёта п/у давались много раз.

Спасибо. То есть получается индикативный курс валют вообще никак не используется при расчете стоимости фьючерса? Значение стоимости шага цены на какой момент брать? На момент закрытия сделки? А если не успел или забыл его посмотреть?
Сейчас например на сайте мосбиржи стоимость шага цены уже 5.72630

Перейти

Расчет рублевой стоимости фьючерса USD/JPY

Владислав

Пользователь

Сообщений: 6 Регистрация: 24.04.2019

24.04.2019 13:33:09

Всем привет, помогите пожалуйста!

1 апреля зашортил 24 лота фьючерса USD/JPY. Цена продажи - 110,3. Индикативный курс йены к руб на тот момент - 0,59085. Соответственно стоимость сделки в рублях составила 24*1000*110,3*0,59085=1 564 098,12р.
24 апреля купил 24 лота фьючерса USD/JPY. Цена покупки - 111,35. Индикативный курс йены к руб на тот момент - 0,56982. Соответственно стоимость сделки в рублях составила 24*1000*111,35*0,56982=1 522 786,97р.

По идее прибыль должна составить 1 564 098,12-1 522 786,97 = 41 311,15р.
Однако, если просуммировать всю вариационную маржу с 1 по 24 апреля то получается убыток около 15 000р.

Подскажите, что я считаю не так? Есть какая то формула, чтобы рассчитать прибыль по начальному и конечному значению, а не суммировать вар маржу за каждый день?

Перейти