Всем привет, помогите пожалуйста!
1 апреля зашортил 24 лота фьючерса USD/JPY. Цена продажи - 110,3. Индикативный курс йены к руб на тот момент - 0,59085. Соответственно стоимость сделки в рублях составила 24*1000*110,3*0,59085=1 564 098,12р.
24 апреля купил 24 лота фьючерса USD/JPY. Цена покупки - 111,35. Индикативный курс йены к руб на тот момент - 0,56982. Соответственно стоимость сделки в рублях составила 24*1000*111,35*0,56982=1 522 786,97р.
По идее прибыль должна составить 1 564 098,12-1 522 786,97 = 41 311,15р.
Однако, если просуммировать всю вариационную маржу с 1 по 24 апреля то получается убыток около 15 000р.
Подскажите, что я считаю не так? Есть какая то формула, чтобы рассчитать прибыль по начальному и конечному значению, а не суммировать вар маржу за каждый день?
1 апреля зашортил 24 лота фьючерса USD/JPY. Цена продажи - 110,3. Индикативный курс йены к руб на тот момент - 0,59085. Соответственно стоимость сделки в рублях составила 24*1000*110,3*0,59085=1 564 098,12р.
24 апреля купил 24 лота фьючерса USD/JPY. Цена покупки - 111,35. Индикативный курс йены к руб на тот момент - 0,56982. Соответственно стоимость сделки в рублях составила 24*1000*111,35*0,56982=1 522 786,97р.
По идее прибыль должна составить 1 564 098,12-1 522 786,97 = 41 311,15р.
Однако, если просуммировать всю вариационную маржу с 1 по 24 апреля то получается убыток около 15 000р.
Подскажите, что я считаю не так? Есть какая то формула, чтобы рассчитать прибыль по начальному и конечному значению, а не суммировать вар маржу за каждый день?