Firestorm (Все сообщения пользователя)

Хуже рыночной она не может исполниться, если мы бьем по рынку 5-ю контрактами в 70 000, то только один контракт исполнится по этой цене, остальные - лучше рынка, считай, дороже 70 000. Второй вариант, если мы подаем лимитную заявку, на 70 000, то в любом случае, сперва исполняются заявки, которые были выставлены ранее на рынок, это и так любой трейдер знает, так что удивляться тут нечему. Другой вопрос, что мы не сможем быстро выставить заявку на 70 001 или 002, только на 005 но это должен решать трейдер, как настроить стакан.

И потом, такой функционал, который я описал, т.е.пользовательская настройка шага цены в стакане есть в некоторых приводах к квику.

По крайней мере, так как-то логичнее. Если просто ограничить число строк, то мы не сможем увидеть в стакане дальние заявки, а так, весь стакан можно настроить чтоб видно было и систему не нагрузит

А, а я по-другому понимал пожелание. Чтобы к примеру, стоят на фьючерс доллар/рубль 5 заявок по 1 на покупку по цене 70 000 , 70 001, 70 002, 70 003, 70 004. Мы настроили отображение шаг цены 5. И в стакане мы видим все 5 контрактов по цене 70 000. Соседние строки: 70 005, 70 010, 69 995, 69 990

Так это смотря на каком инструменте, есть такие, где заявки стоят через 20-30 шагов цены, например, почти все облигации.

А мое предложение (пост #14) зарегистрируете?

Поддерживаю предыдущие предложения темы, это реально актуально.
Хотел бы также предложить реализовать следующую фичу:

Сйечас при прокрутке (скроллинге) колесиком мыши, стакан прокручивается лишь на один шаг цены, что очень неудобно, особенно на активном рынке, хотелось бы сделать это настраиваемым, например, при скроллинге мыши на 1 деление, стакан "скроллится" на 3, 5 или 10 шагов цены. Это аналог стандартной функции колесика мыши в Windows, но в Квике эти настройки Windows работают лишь при определенных условиях: для этого нужно сделать окно QUIK неактивным (наверное баг Винды), но это лишнее действие при активной торговле является опять же неудобным.

Вообще самый оптимальный вариант мне видится установить опцию на диаграммы ОИ, спроса/предложения, общего к-ва заявок на покупку/продажу "не отображать значения в неторговые периоды".

Торговый или неторговый период определяется тем, осуществлоялись ли сделки, рисовались ли свечки в ценовом графике (либо были ли объемы покупок/продаж).

Самое главное, чтобы не было пробела на графике цены, при отображении одновременно ОИ, спроса/предложения. Каким способом это будет реализовано, для меня не имеет значения.

Частично я проблему решил, просто поставив фильтр на цену (Таблицы-редактировать-Показывать графики с 01.01.2010 10:00 до 01.01.2020 23:49). Но пробелы между 18:45 и 19:00 все равно остались. Т.е. если, к примеру, была бы возможность сделать фильтр не на один отрезок времени (с 10:00 до 23:50) а на 2 отрезка (с 10:00 до 18:45 и с 19:00 до 23:49) это было бы замечательно.

Необходима возможность настройки времени отображения графиков объема, открытого интереса, общего количества заявок на покупку/продажу, суммарного спроса/предложения.

Чтобы был фильтр "отображать значения строго с 10:00 до 18:45 и с 19:00 до 23:50".
Отображение значений как есть накладывает "дыры" на график, т.к. сервер получает значения открытого интереса, спроса/предложения в неторговое время (см. скриншот).