Можно ли как-то оценить временной интервал, в течение которого должны придти все записи, относящиеся к одной сделке?
Ибо не хотелось бы каждый раз сличать пришедшую запись со всеми сделками за день. Трата процессорного времени вроде бы небольшая, но если день случится бурный и сделок будет много, то может стать существенной.
Моя программа при запуске инициализирует DDE-экспорт из Квика. При этом приходит список сделок (с заголовками столбцов), совершённых мною сегодня ДО ЭТОГО ЗАПУСКА МОЕЙ ПРОГРАММЫ. Сделки в этом списке приходят однократно.
Если после этого совершить сделку, то информация о ней приходит в виде одной строки и без заголовков столбцов (что вполне разумно). И вот эти-то сделки в Квик-8 приходят два или три раза, тогда как в Квик-6 они приходили однократно.
Наверно, этот глюк был уже в версии Квик-7, просто я с этой версией работать не стал, т.к. уж очень плохо она у меня загружалась.
Запрошенные Вами действия выполню, но по некоторым моим обстоятельствам сделаю это чуть позже.
P.S. И, кроме того, 3) Список сделок, совершённых до начала DDE-экспорта, приходит ОДНОКРАТНО. Двоение-троение имеет место только для сделок, совершённых ПОСЛЕ старта DDE-экспорта.
Это я, конечно, сделаю, но вряд ли это что-то прояснит, ибо:
1) В Квик-6 этой проблемы не было, она появилась только в Квик-8, причём переход на 8-ю версию был выполнен штатным обновлением (самим Квиком) с сохранением настроек;
2) Иногда сделка приходит 2 раза, а иногда - 3 раза (по одной и той же бумаге). Ведь не может окно со списком сделок то существовать, то нет?
Перешёл с Quik6 на Quik8. Вроде всё понятно, но при совершении новой сделки (например, при вводе заявки вручную в самом Квике, равно как и при использовании TRANS2QUIK.dll) экспортируется из таблицы моих сделок в Квике не один раз, как в Quik6, а 2 или 3 раза. Это весьма неудобно, т.к. в таблицу сделок в моей программе помещается не одна сделка, а 2 или 3 одинаковых сделки. Это происходит всегда, в том числе и тогда, когда количество лотов равно 1 (т.е. нельзя объяснить постепенным исполнением заявки за несколько сделок).
Эти экспортируемые сообщения о сделках чем-нибудь вообще отличаются? Я не увидел отличий.
При этом когда при начале экспорта экспортируется список ранее совершённых сделок, то они экспортируются ОДИН РАЗ.
Наверно, с этим можно как-то справиться в моей программе, но гораздо лучше было бы настроить Квик так, чтобы одна сделка экспортировалась один раз. Как это можно сделать? Буду благодарен за информацию.
Резкое увеличение размера alltrades.dat при переходе на Quik v.8, Размер файла alltrades.dat при переходе c Quik v.6 на Quik v.8 увеличивается более, чем в 1,5 раза при том же количестве сделок
Резкое увеличение размера alltrades.dat при переходе на Quik v.8, Размер файла alltrades.dat при переходе c Quik v.6 на Quik v.8 увеличивается более, чем в 1,5 раза при том же количестве сделок
Резкое увеличение размера alltrades.dat при переходе на Quik v.8, Размер файла alltrades.dat при переходе c Quik v.6 на Quik v.8 увеличивается более, чем в 1,5 раза при том же количестве сделок
Imersio Arrigo написал: Поэтому я и интересуюсь зачем вы это делаете.
Для численной (программной) обработки. В том числе по бумагам, которые сейчас мне неинтересны, но потом могут стать интересны. Какие именно -- заранее сказать невозможно.
Резкое увеличение размера alltrades.dat при переходе на Quik v.8, Размер файла alltrades.dat при переходе c Quik v.6 на Quik v.8 увеличивается более, чем в 1,5 раза при том же количестве сделок
Imersio Arrigo написал: Это случилось при переходе на квик7. Вы проспали целую эпоху.
Ну, почему же проспал. Я попробовал перейти на Quik7, но он неприятнейшим образом зависал -- как при запуске программы (это бы ещё ладно), но и при каждом установлении/восстановлении связи с сервером (на 1...2мин). Посмотрев форум, я увидел, что это общая проблема, и решил, что такой квик мне не нужен. Quik8 в этом отношении намного лучше.
Цитата
Imersio Arrigo написал: Что больше пугает? 200М или 60%??
Конечно, 200М. 60% указано как обоснование того, что такое увеличение нельзя объяснить незначительной (1.5%) разницей в количестве сделок.
Цитата
Imersio Arrigo написал: А можно поинтересоваться, с какой целью вообще делается ежедневная архивация всего каталога??
Чтобы иметь полную картину торгового дня, включая моменты, которые я на данный момент ещё не экспортирую и не храню отдельно (например, список ордеров). Также есть возможность, что со временем возникнет необходимость экспортировать что-то ещё, ныне не экспортируемое.
Цитата
Imersio Arrigo написал: Сравните изменение размера файла info.log за тот же период. Думаю будете неприятно удивлены.
Сравню. Может быть, Вы могли бы мне сказать, какая информация хранится в этом файле?
Резкое увеличение размера alltrades.dat при переходе на Quik v.8, Размер файла alltrades.dat при переходе c Quik v.6 на Quik v.8 увеличивается более, чем в 1,5 раза при том же количестве сделок
Резкое увеличение размера alltrades.dat при переходе на Quik v.8, Размер файла alltrades.dat при переходе c Quik v.6 на Quik v.8 увеличивается более, чем в 1,5 раза при том же количестве сделок
Я перешёл с Quik v.6 на Quik v.8 и обнаружил, что размер файла alltrades.dat резко возрос. Для меня это ВАЖНО, т.к. в конце каждого торгового дня я архивирую каталог Квика для последующего анализа. Например, в прошлое воскресенье (28.06.2020) я подключился к серверу как с помощью Quik6, так и с помощью Quik8. (То есть был скачан торговый день 26.06.2020, пятница.) Подключение в воскресенье было выполнено с целю исключить потоки информации, поступающие в течение активного торгового дня. Квик в обоих случая подключался только на время поступления данных о сделках на ММВБ, т.е. при достижении времени 23:50 в сделках, поступающих в Таблицу всех сделок (ТВС), выполнялось разъединение (Alt+Q). В Quik6 управлять объёмом заказываемых данных нельзя, в Quik8 я заказал максимальный объём данных в ТВС.
Число сделок в обоих случаях получилось практически одинаковым: Quik6 -- 2,621,584 сделки, Quik8 -- 2,664,411 сделок (т.е. отличие от Quik6 на полтора процента). А вот отличие размеров файлов alltrades.dat было более чем существенным: Quik6 -- 319 Мбайт, Quik8 -- 509 Мбайт. То есть объём этого файла возрос на 60% -- почти на 200 Мбайт!
Нельзя ли что-нибудь сделать (изменить какие-либо настройки), чтобы сделать размер файла alltrades.dat в Quik8 таким же, как в Quik6? Ведь в Quik8 этот файл содержит такое же количество сделок, что и в Quik6! На что тратятся ещё 200 Мбайт?!
Для меня это (повторюсь) более чем СУЩЕСТВЕННО из-за ежедневной архивации каталога Квика для последующего анализа.
Я перешёл на Quik v.7.27.2.1 и TRANS2QUIK v.1.3. В целом всё прошло нормально, но есть одна неприятность, имеющая критическое значение.
Коллбэк, устанавливаемый вызовом финкции TRANS2QUIK_START_ORDERS, всегда получает номер ордера, равный нулю. (В версии TRANS2QUIK 1.2 приходил нормальный номер ордера.)
Вы пишете: >> Речь про биржу СПБ, следовательно и смотреть надо классы биржи СПБ, например "SPB: Акции" >> Если данные едут значит они есть. >> Есть торги значит транслируются, нет торгов значит не транслируются. А разве бывает по другому?
Правильно ли я понимаю, что в ТВС появляются, наряду с реальными сделками, происходящими на СПБ, также фиктивные сделки (с количеством 1), отражающие "международные рынки"? И что эти фиктивные сделки ничем не отличаются от настоящих?
То есть стоп-заявка превращается в обычную, когда "мировая" цена пересекает заданный уровень? А потом эта активированная заявка исполняется, при наличии контрагента по заданной цене исполнения, уже на СПБ?
Как выглядят эти "мировые" данные в ТВС? Там ведь бессмысленно указывать количество? И откуда они берутся -- с какой-то одной биржи (например, NYSE) или как-то иначе?
Действительно, параметр "Открытый интерес" есть в версии 7 и отсутствует в версии 6. Параметр "Врем(мкс)" присутствует в обеих версиях.
По поводу того, что >> по рынку СПБ был выполнен переход на новую технологию трансляции обезличенных сделок из потока CurrentPriceOfMarket, который в разы более информативен и как следствие увеличивает количество данных. В чём новизна этой технологии?
Могу ли я отключить эту новизну и "Открытый интерес" в версии 7?
Я сравнил содержимое папок QUIK v.6.17.3.6 и v.7.27.2.1 за один и тот же полный (до 23:50) торговый день.
В первом случае общий размер файлов был 322 Мб, во втором -- 564 Мб, Основную долю в эту разницу внёс размер файла alltrade.dat -- 223 Мб и 424 Мб соответственно.
Остальная часть разницы общего объёма папок объясняется увеличением объёма старых компонент и появлением новых (DLL и др.).
У меня есть ещё один вопрос, связанный с основным вопросом этой темы.
При переходе на версию 7.27.2.1 я обнаружил, что объём файлов в папке программы QUIK резко возрос (примерно 600_Мб по сравнению с 300_Мб QUIK версии 6). Это для меня печально, так как я архивирую папку QUIK в конце каждого торгового дня для последующего анализа.
Из-за чего имеет место такой рост объёма папки QUIK в версии 7.*? Есть ли в QUIK версии 7 какие-то настройки, которые позволят вернуть ситуацию (в плане объёма файлов) к той, что была в QUIK 6 (300...400_Мб)?