Алексей_ (Все сообщения пользователя)

Anna Lozenko, спасибо.

Подключил у брокера алгоритмические заявки. Заявка со сроком действия то, что нужно.

Только хотел бы уточнить, как действует заявка со сроком действия при частичном исполнении связанной заявки.Что-то в документации не нашел описания.
В таблице алгоритмических заявок есть три колонки: количество, исполненное количество и остаток.
При исполнении связанной заявки поле "остаток" уменьшается.
Правильно я понимаю, что при частичном исполнении заявки, в следующей сессии алгоритмическая заявка создаст связанную заявку на уменьшенное количество из поля "остаток" ?

Я и написал, что стоп-заявка сработала, а лимитная нет. После чего в конце дня лимитная заявка была снята и пришлось ставить заново стоп-заявку.

Давайте рассмотрим стоп-заявки типа тейк-профит, потому что я ими только и пользуюсь как для входа, так и для выхода из позиции.

Пример.
Ставим тейк-профит на продажу по стоп-цене 100 на 10 лотов. Отступ и защитный спред по-минимому, близко к 0.
Цена пробила стоп-цену, выставилась лимитная заявка, по которой продалось 2 лота.

В конце дня алгоритм проанализировал снятые биржой лимитные заявки и установил новую стоп-заявку с такими же условиями цены, как и у первой стоп-заявки. Т.е. со стоп-ценой 100, но уже на 8 лотов.

Теперь какие условия первоначальной стоп-заявки могут быть неподходящими ?

1. Нам первоначально нужно было продать 10 лотов. 2 продалось. Вторая стоп-заявка ставится на 8 лотов. Устраивает.
2. Если цена открытия рынка на следующий день после установки второй стоп-заявки меньше 100. Стоп-заявка висит, ждет пока цена снова не пробьет уровень 100. Нас устраивает.
3. Если рынок на следующий день после установки второй стоп-заявки открылся с ценой, например, 150. Стоп-заявка сразу срабатывает при открытии рынка и начинает работать алгоритм установки лимитной заявки. При нулевом отступе и нулевом спреде, предположим, что установится лимитная заявка на продажу по цене 150. Нас это тоже устраивает, так как если лимитная заявка сработает, то мы продадим ещё выгоднее. А если не сработает, то в конце дня установится новая стоп-заявка со стоп-ценой 100.

Если пользователю надоест этот круговорот, то он снимет либо саму стоп-заявку, либо созданную лимитную заявку. Сервер в конце дня проанализирует снятые лимитные заявки. Определит, что лимитная заявка снята самим пользователем и новую стоп-заявку создавать не будет.

В общем, не вижу никаких проблем с новой стоп-заявкой.

Anna Lozenko, приведу пример.

       На днях у меня по акции стояла бессрочная заявка тейк-профит на продажу с нулевым отступом и минимальным отрицательным спредом.
Когда цена пробила стоп-цену, то установилась лимитная заявка на цену "стоп-цена+спред". После этого цена отбилась и лимитная заявка не сработала. Мои действия в конце дня: открываю Квик, вижу снятую лимитную заявку и ставлю новую стоп-заявку. На следующий день обе заявки срабатывают успешно, позиция закрывается.
       Не знаю как другие, но я считаю, что совокупный тейк-профит по-факту первый раз не сработал и просто снялся.

       В посте я акцентирую внимание именно на гарантирование бессрочного исполнения тейк-профита и других стоп-заявок. Под гарантией я понимаю, что если я ставлю тейк-профит, то должен сработать как он сам, так и созданная им лимитная заявка.
       Если созданная тейк-профитом лимитная заявка не срабатывает, то тейк-профит должен просуществовать дальше. Пусть хоть сто раз не сработает созданная лимитная заявка, но тейк-профит будет её создавать, пока она не сработает.

Так как в Квике ордер - это связь двух заявок, то вижу два способа:
   1. Предложил в первом посте. В этом случае лимитные заявки ставятся заранее в начале сессии.
   2. Можно связать стоп-заявку и лимитную заявку по внутреннему идентификатору. В конце сессии сервер пробегает все снятые лимитные заявки (которые сняты сервером, а не пользователем) и создает заново стоп-заявку на количество, которое не исполнилось.

Здравствуйте. То есть оставить только часть со стоп-лимитом ? Но тогда это же будет заявка на пробой уровня.

Здравствуйте.
Почему техподдержка проигнорировала пост ?

Посмотрел. По-моему, такой же костыль, как и с тейк-профитом. Надежность исполнения, в-принципе, такая же.
За вариант спасибо.

Здравствуйте.

Так как выставленные заявки ограничены по времени текущей сессией, то для выставления бессрочных заявок на акции использую обратные стоп-заявки типа "Тейк-профит".
Другого решения при реализации на сервере не нашел. Поправьте, если оно есть.

Но у заявок "Тейк-профит" есть недостаток из-за особенности алгоритма. В некоторых случаях заявка, выставленная этой стоп-заявкой не срабатывает(так она требует второго касания цены), а стоп-заявка отменяется, и приходится заново устанавливать стоп-заявку на следующую сессию.

Возможно ли добавить новый вид бессрочной стоп-заявки на "Добавление позиции" ? (или "Наращивание позиции").

Предположим, по инструменту есть:

Открытая позиция = 10 лотов.
Открытая заявка = 5 лотов.

В стоп-заявке на Добавление позиции вводим:

1. Лимитную цену.
2. Общий необходимый объем открытой позиции. Например, 20 лотов.
3. Дата истечения.
4. Направление. Покупка или Продажа.

При обработке стоп-заявки на сервере вычисляется лот:

Новый лот = "Общий необходимый объем открытой позиции" - "Открытая позиция" - "Открытая заявка".
Например, Новый лот = 20-10-5 = 5 лотов.

Если Новый лот > 0, то выставляется новая заявка по "Лимитной цене" на "Новый лот".

При этом стоп-заявка на "Добавление позиции" не снимается.
Она снимается только тогда, когда "Общий необходимый объем открытой позиции" = "Открытая позиция".
Т.е. если на следующей сессии отменятся все заявки, то стоп-заявка добавит новую по лимитной цене.

Можно добавить возможность введение нескольких стоп-заявок на "Добавление позиции" с разными лимитными ценами, но тогда нужно, чтобы они обрабатывались на сервере в нужном порядке. Например, на покупку в порядке уменьшения лимитной цены.
Можно также создать такую же стоп-заявку на "Сокращение позиции", которая будет наоборот сокращать позицию до необходимого количества лотов.