Trbot (Все сообщения пользователя)

Если речь об анализе мат методами графиков цен, то достаточно, наверное и математики.
ОТЦ, РД, Монада - да как хотите называйте всё это лишь бы профит был.
(Хотя, мне кажется, что привлекать термины из этих сомнительных философских концептуальных трудов большого практического смысла нет)
Профит есть от роботов? Я имею ввиду вообще практику применения роботов, практику алготрейдинга.

Профит есть?

Физика колебаний и волн может быть разной.  Но общие свойства, естественно есть, и они находят своё выражение  в абстрактных физ и мат моделях (вспомним, например, чрезвычайно плодотворную модель гармонического осциллятора). Так, у всех волн есть такие характеристики, как длина волны, частота, фаза в данной точке в данный момент времени и т.п.  Есть же даже целая отрасль знаний - теория колебаний. "Теория колеба́ний — раздел математики, в котором рассматриваются всевозможные колебания, абстрагируясь от их физической природы."
Если вернуться к "колебаниям" цены акций, то эти графики тоже можно анализировать с  помощью формальных инструментов теории колебаний. Правомерно ли это? Торговля - сугубо практическая сфера. Если данный подход приносит прибыль - значит правомерно.
Кстати, у изменения рыночной цены акций объективно должны быть "колебания". Механизмы возникновения их различны. Некоторые лежат на поверхности. Некоторые сокрыты. Я даже не уверен, что термин колебания применительно к цене акций всегда нужно брать в кавычки. Для механических колебаний важно наличие периодического преобразования энергии из кинетической в потенциальную. Проще говоря - важно наличие обратной возвращающей силы. При отклонении некой системы от положения равновесия возвращающая сила стремится вернуть её к положению равновесия. "По инерции" система проскакивает положение равновесия. Опять возникает возвращающая сила.  Если изначально было некоторое воздействие, которое вывело эту колебательную систему из стабильного положения равновесия, то энергия этого воздействия потихоньку диссипирует.  Колебания затухают. Нечто подобное можно наблюдать и у курса акций. А что такое колебательная система? Практически всё в нашем мире является колебательной системой и/или её частью. Так устроен мир.
Поскольку цена и механизм её образования имеют в своей основе как ряд объективных, так и субъективных факторов, то её равновесное значение является результатом интерференции этих факторов разной природы. Субъективность - некие ожидания могут сдвигать положение равновесия. А поскольку субъективные представления человека тоже имеют некий колебательный характер, то...
Во всём этом главный и единственный практический вопрос одни - профит есть или нет)

VPM, тут уже кто-то писал, что график цен - это не функция цены от времени и это не колебания. И тем более, это не волновой процесс. Волна - это распространение колебаний в пространстве.
График цены -  экспериментальные данные.
Хотя, если рассматривать формально (чисто формально), график цены, как  функцию от времени, то можно пробовать применять все мат методы (формально), которые применяются для анализа (обработки) таких графиков (мат функций).  Но термин волны тут вообще не уместен, на мой взгляд.  
А так-то Вы правы - в графике цены много чего отражается. Я имею ввиду различные механизмы влияния на цену. И все эти механизмы можно пытаться отлавливать с большим или меньшим успехом.

TGB, представьте, например VPM, разработал стратегию и она пошла вширь настолько, что стала влиять на рынок. И VPM это знает. Ведь в этом случае он получает большое личное конкурентное преимущество. Не так ли?) А наготове у VPM есть контр стратегия. Ведь он говорил о принципе адаптивности. Это один из примеров его реализации)

Не  в обиду будет сказано, но,  осваивая новое, хорошо бы сначала иметь примерные представления об этом новом. Некий скелет знания. Или, если хотите - ориентиры. Один из таких ориентиров и даёт VPM.  Это, кстати, отдельное искусство понимать ЧТО нужно сказать тем, кто не знает некой области знания. Это предваряет и направляет вхождение  в новую область знания.
P.S.
Да и вообще, прежде всего нужно понять, собственно, на кой чёрт читать очередные 300 или 500 страниц)

Спасибо, Егор, за ответ.
P.S.
Мы живём в удивительное время - политики превратились в непойми кого, но при этом многие превратились в политиков. Я имею ввиду, что хорошо бы вернуться к тем представлениям, когда считалось правильным и нормальным отвечать на вопросы честно. Понятно, что, если компания не делает столько времени простого изменения программы, то проблема не в самих этих изменениях (не в работе), а в том, что это политика компании. Ну, так бы и написали сразу. Сразу скажу - считаю, что это ошибка.

Наверное, теперь правильнее говорить так - "умел".

Никаких новостей по этому поводу таки нет?

В более старой теме видел вашу рекомендацию:
Какие главные проблемы использования QUIKSharp? Видел мнение в чате QUIKSharp на гитхабе, что по части быстродействия проблем нет. Что, мол, сам QUIK имеет задержки гораздо больше.
Тут нужно понимать, что не всем по силам сделать всё самописное.
QUIKSharp категорически не рекомендуете или это такой просвещённый перфекционизм (который может быть не каждому по компетенциям или по карману)?

ОК, понял. Спасибо! Наверное, попробую тоже сделать своё DDE приложение (на c#).

Насколько я понимаю, и сейчас такой возможности нет.
Я проверил - не работает.
Природа этой проблемы не понятна. Для QUIK ведь должно быть всё-равно на какой сервер DDE отправлять данные. Open Office работает через DDE.  Его сервер DDE  - "soffice".

В этом пункте Руководства дана информация о выводе в текстовый файл таблицы текущих торгов.  В качестве разделителя автоматом прописана запятая. Но запятая встречается в названии инструмента. То есть, выбор разделителя сделан априори неверный. Лучше было использовать ";"
Например, такой инструмент - "Ramaco Resources, Inc. собьёт столбцы таблицы при выводе.

Похоже, что у вас тоже -  "всё идёт по плану".

Спасибо, Егор!

Ссылки рабочей таки и нет?

Извиняюсь, а как обстоят дела сейчас? Когда уже актуальна версия 10?
https://forum.quik.ru/forum1/topic8181/
Хотелось бы ясности.

Добавлю ещё.
18.07.2023 я обновил QUIK. Сейчас стоит версия 10.1.2.2.

До этого долго не обновлялся. Файл Info.exe был аж от 11.10.2021Похоже, что проблемы начались после обновления.

Добавлю. Не только с датой и временем проблема. С ценами тоже.

Добрый день!
Увидел сейчас (2 недели назад всё работало нормально), что при преобразовании файлов графиков из формата .dat в формат .txt с помощью QMinEditor не корректно выводятся дата и время.
Проверил сейчас, что старые файлы .dat  (месячной давности) преобразуются нормально.
Изменился формат файлов .dat? Или что-то  ещё изменилось за этот месяц? Может быть нужна новая версия QMinEditor (где её скачать?)?
Как решить проблему?

"Код инструмента", который я вижу таблице торгов, определяет брокер или QUIK? Точно, что не биржа - в листинге биржи нет такого столбца.

Понятное дело, что он может совпадать с тикером (торговым кодом инструмента на бирже) биржи, или регистрационным номером инструмента (которые фигурируют в листинге биржи). Но кто-то - брокер или QUIK сводит эти данные в один столбец - "Код инструмента" - по такому алгоритму: если у инструмента есть Тикер (в листинге МБ это столбец TRADE_CODE), то в "Код инструмента" попадает он. Если Тикера нет, то попадает регистрационный номер (столбец REGISTRY_NUMBER). Таки кто определил этот порядок и кто это делает - брокер или вы? У разных брокеров в терминале QUIK у одних и тех же инструментов могут быть разные Коды инструмента?

Уточняю терминологию, чтобы было взаимопонимание. Под тикером инструмента на МБ  понимаю значение столбца TRADE_CODE в листинге МБ.

То есть, я это понимаю так, что  Брокер не имеет права создать свой класс или "придумать" свой код для существующего на бирже класса для инструментов Валютного рынка. Спасибо.

Спасибо.
Поясню. Речь шла только о тикере, то есть, о "Коде инструмента", если говорить в терминах таблицы текущих торгов QUIK..
В листинге МБ не у каждого инструмента есть свой тикер. Однако, у каждого есть хотя бы один из следующих атрибутов: тикер, или ISSN, или Регистрационный номер.

А таблице текущих торгов в QUIK у каждого инструмента есть "Код инструмента". В качестве кода инструмента выступает либо тикер
(при его наличии на бирже МБ), либо, при его отсутствии - ISSN или Рег номер (которые транслируются, как я понимаю, из данных биржи). Вот это "наделение" каждого инструмента своим "Кодом инструмента" в таблице текущих торгов происходит на уровне QUIK (то есть, одинаково для всех брокеров) или на уровне брокера (то есть, у разных брокеров могут быть разные коды у одного и того же инструмента)?

И по валютам коды классов зависят от брокера!?
Вот тут это обсуждается - https://forum.quik.ru/forum10/topic4642/

Karina Dmitrieva,Вы написали, что
С классами более-менее понятно. А как тогда транслируются тикеры инструментов?

Я заметил, что в информации из QUIK (списке инструментов из таблицы текущих торгов) у каждого инструмента есть тикер (строк с одним тикером несколько, поскольку они могут относиться к разным биржам или разным условиям торговли).

На бирже СПБ, в листинге, тоже у каждого инструмента есть свой тикер.

А вот на МБ это не так (у некоторых тикера нет, но есть ISIN, или рег номер, или оба).

Выходит, что это брокер генерит тикер для тех инструментов МБ, у которых на МБ тикера нет (тикер генерится с использованием других характеристик инструмента, например, ISIN или рег номера инструмента)? Или это всё-таки в системе QUIK генерится одинаково для всех брокеров?

Выходит, что к ПО QUIK вопросов быть не может по этому поводу. Хорошо.  Но попробую немного продолжить тему расшифровки классов инструментов по  биржам (и брокерам). Может быть кто-то подскажет из пользователей.
Коды  классов инструментов, относящиеся к СПБ, начинаются с префикса SPB. Но,  например, класс SPBFUT - фьючерсы FORTS, вроде бы  относящийся к  Московской бирже, тоже имеет префикс SPB. Почему?
При этом, в названии этого класса отсутствует явная ссылка на биржу -  "FORTS: Фьючерсы".
У  меня есть предположение, что префикс SPB кода класса является  историческим анахронизмом, отражающим историю создания срочного рынка  под крышей СПБ с последующим перемещением под крышу МБ. Как говорится -  ОКей, но тогда логично было бы хотя бы класс именовать с указанием МБ.  Было бы просто и ясно - "МБ: FORTS: Фьючерсы"

Спасибо!
Выходит, что ПО QUIK только транслирует информацию от бирж и от брокера. Никакие элементы собственной классификации ПО QUIK не вводит. Понятно.

Так что это за класс - BQMEO? Не гуглится.

Я это уже сделал. Но сделал проще. Скопировал таблицу в буфер и вставил в таблицу эксель.
Однако, это не вполне листинг. В полученной таблице одному инструменту (если понимать под инструментом то, что понимают в листингах бирж) может соответствовать несколько строк (несколько классов, "бордов").
Например для АФК Система будет 4 строки. Почему их 4 - это понятно. Не понятно как сделать листинг аналогичный листингу, который есть у бирж. Допускаю, что если инструмент торгуется и на МБ и на СПБ и доступен через QUIK , то для него будет две строки в листинге. Но не четыре. Может быть вообще нет такого понятия в QUIK, как листинг (список) инструментов?

Как получить листинг инструментов, доступных через QUIK?
На сайтах Московской и "Питерской" бирж можно получить листинги инструментов, торгуемых на них, в виде файла формата CSV.
Можно получить что-то подобное на вашем сайте или через терминал QUIK?

Если можно, несколько дилетантских вопросов.

BQMEO - что это за класс?
Где можно почитать про все классы в QUIK?

Как соотнести классы с биржами (в расширенном имени некоторых классов нет ссылки на биржу)?
Класс в QUIK - это аналог бордов на МБ?
Почему, например, некоторые "Акции обыкновенные" (столбец "Тип инстр-та") имеют в столбце "Тип" значение "ао", а у некоторых там пусто?