Evgeniy (Все сообщения пользователя)

Собственно и Вы, и я, и Александр, как раз об этом и говорим.Вопрос о повышении прибыльности и не стоит. Хотя может повысить прибыльность как раз тем, что не позволит выставлять заявку по цене рынка в моменте (ниже ожидаемой нами), когда образовалась ложная просадка, не покрытая отступом. Хотя вы правы - ключевое - это закрытие рисков продажи/покупки значительно ниже/выше средней рынка в случае резких изменений в моменте.

На мой взгляд, одна из причин, почему разработчик не меняет логику тейкпрофита - это наличие пользователей, которым более важно закрытие/открытие позиции по любой цене. Например, я поставил тейкпрофит на 110, отступ 2, спред допустим 5. Цена поднялась до 130 и резко опустилась до 115. Меня вполне устроит продажа по 115 и даже 110. Я буду очень опечален, если моя заявка зависнет на уровне 130-2-5=123. А если тренд сменился и я увидел это когда цена упала далеко за 110, а моя лимит-заявка продолжает висеть на 123... shr540i, предлагает мне ставить максимальные спреды. А если я купил по 100, тейкпрофит на 110, отступ 2, какой спред мне нужно было выставить, что бы при максимальной цене в 130 я смог бы ее продать по 115? спред 15? А если цена поднимится только до 112 и резко пойдет вниз? Я не готов продавать по 112-2-15=95.

Я полагаю, все сходятся во мнении, что нужно иметь возможность ограничивать риск выставления заявки по цене, которая ниже/выше некого минимального/максимального уровня.
Опять же это должна быть именно осознанно выбираемая возможность определять что важнее в конкретной ситуации: продать/купить по любой цене, или остаться с ЦБ/не купить ЦБ по невыгодной для конкретного пользователя цене.
Как определять эту цену - это вопрос выбора: либо от изначального тейпрофит-отступ-спред, либо от максимальной-отступ-спред, либо выставлять ее руками, либо вообще никак не фиксировать.

На мой взгляд, текущая логика тейкпрофита в 95% случаев работает хорошо. По крайне мере лучше, чем лимитные заявки от руки. Единственно, что ей не хватает - это защиты от риска резких колебаний. Причем возможность страховки от этого риска должна выбираться осознанно в каждом конкретном случае.

Александр,насколько я понимаю, логика флага "по рыночной цене" в текущей реализации несколько другая: при его активации заявка выставиться по рыночной цене без спреда, если хочешь повысить вероятность продажи/покупки - добавляешь спред. То есть спред в настоящее время нужен опять же для повышения шансов на реализацию заявки. В принципе, это удобно.

Разве Andrey Bezrukov, не может зафиксировать заявку как пожелание?

Александр,возможно я ошибаюсь, но без дополнительной "галочки" о минимальной/максимальной цене не обойтись. Устанавливать эту цену по формуле  "цена тейк-профит - отступ - спред" конечно логично. Но опять же, есть пользователи, причем их достаточно много, которые готовы продать/купить позицию существено дешевле/дороже тейк-профита в случае внезапного резкого противоположного тренда. Вряд ли разаработчик захочет каждый раз объяснять по какой причине тейкпрофит не сработал.

Александр, вот пример из ветки форума. Если бы была возможность ограничить минимальное значение заявки в данном случае на уровне 5.34, то заявка по 5.27 не прошла.
Образный пример: текущая цена 100, вы выставляете тейкпрофит на 110 с отступом 2 и спредом 1. 107 - это для вас красная линия, ниже которой вы не готовы продавать. Цена достигает например 112 и затем резко падает до 100. Что сделает тейкпрофит? Он отнимет от 100 спред 1 и выставит заявку по 99. Полагаю, многих это устроит, но у вас граница 107 и вы готовы были переждать кратковременное падение, чем продавать по цене ниже покупки.

В вашем варианте, вы предлагаете при достижении цены 112 и резкой просадке до 100 выставлять заявку по цене не ниже 112 - 2 - 1 = 109. При этом заявка тупо зависает. Это не для всех удобно. Если выставлять заявки с огромным спредом для "подстраховки", по при любом понижении цены ниже отступа, будет выставляться заявка с огромным спредом и соответственно низкой ценой по сравнению с рынком.

И вот тут как раз может помочь параметр минимальной цены: вы не хотите, чтобы ваша заявка ни при каких условиях не была ниже $5.34? - отлично, укажите это в условичх заявки. Вы хотите продать ЦБ на любых условиях при резком падении? -  игрорируйте этот праметр при выставлении заявки, и заявка выставится по текущй логике тейкпрофита по любой цене рынок-спред, в вашем случае это $5.27

Александр, в текущей логике тейкпрофита задача выставленного спреда - ПОВЫСИТЬ вероятность исполнения заявки. Для этого от последней рыночной цены вычитается/прибавляется спред для того, чтобы при резком снижении/увеличении успеть "зацепить" последнее выгодное предложение.

Я же говорю об отдельном показателе, который позволит ОГРАНИЧИТЬ минимальную/максимальную цену в случае резкого снижения/повышения. Использовать его можно в случае, если пользователь решает, что риск не продать инструмент ниже риска получить низкую цену.
 
Примеры когда это может помочь уже были в этой ветке - играет 1 заявка резко выше максимума и следующая существенно ниже максимума. По логике тейкпрофита он абсолюно в соостветствии с заложенной программой берет цену "пробития отступа", отнимает спред и выставляет заявку. Вот эту "цену пробития отступа" хотелось бы лимитировать дополнительным параметром

Александр, я согласен, что предложение от shr540i простое и понятное, но уже 3 месяца никак не реализуется. Видимо для разработчика это слишком сложное решение, которое, по их мнению, изменяет логику тейкпрофита. Я не исключаю, что есть пользователи, которых текущая логика устраивает и которые не готовы от нее отказываться. Кто-то готов поступиться доходом или понести убытки, лишь бы закрыть позицию любой ценой при ее резком падении.

Я же предлагаю, не меняя текущей логики тейкпрофита, заранее, при составлении заявки, добавить возможность ограничить минимальную/максимальную цену продажи/покупки и не позволить автоматически выставить заявку на продажу/покупку на менне выгодных условиях. Сейчас реализована возможность, при срабатывании тейк профита, выставлять заявку либо по маркету, либо маркет+спред. Достаточно добавить еще один дополнительно подключаемый пункт "Максимальное снижение/повышение от максимальной цены" и появилась бы возможность контролировать риски. При этом появляется риск, что заявка зависнет в ожидании цены, которой уже не будет. Поэтому каждый сам будет решать что ему важнее

Одна из проблем текущей логики как при продаже, так и при покупке - неконтролируемые потери в случае резких изменений цены. Связано это с тем, что цена "последней сделки" никак не контролируется.
На мой взгляд, стоит добавить дополнительно активируемый при составлении тейк-профит заявки параметр, в котором можно заранее органичить потери в случае резких колебаний. Например при продаже: при срабатывании тейк-профита, цена продажи не может быть меньше заранее определенной  дельты от максимума, либо определенной цены; при покупке соответственно не может быть выше этой цены или дельты от минимума.
Ключевое в этой схеме - пользователь сам должен решать, ограничивать риски или полностью доверится "последней слелке"