just (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: 1
ГО по опционной позиции кто-то нормально может показать?
 
Это картинка из старой версии dll для квик 7.0

По проданному-купленному опциону кол со страйками 74500 и 75000 максимальный убыток составляет 30000, плюс 18216 по по купленному опциону со страйком 69000. Итого 48216.

ГО в 4 млн. ну никак не получится...

Сравниваю с реальными цифрами ГО из терминала, но продемонстрировать сейчас будет сложно. Думаю приведенной картинки должно быть достаточно (если, конечно, в действующей версии dll это также функционирует...)

Особенно показательно если посмотреть на следующую картинку, риск на несколько порядков больше (купленный опцион отсутствует), а ГО показывает такое же.



ГО по опционной позиции кто-то нормально может показать?
 
Добрый день.
Раньше пользовался option.ru - года 2 назад перестал считать ГО.
Потом пользовался http://options.moex-school.com тоже теперь нету его
Есть еще старая dll - ка для квика 7.0 StratVolat.dll но она никогда правильно мне не показывала ГО для сложной позиции, и сейчас на нее не полагаюсь...

Может кто-то подскажет, есть сервис сейчас доступный чтобы посчитать корректно и беслатно?..
Theta из доски опционов, Theta из доски опционов можно получить, не считая?
 
Цитата
Roman Azarov написал:
just, добрый день!
Уточните, пожалуйста, почему Вы считаете, что один из параметров в таблице рассчитывается неправильно? Пришлите, пожалуйста, пример из терминала и свой расчет.
Беру свои слова обратно. Я вижу разную цену опциона put-call и почему-то решил, что и распад должен быть разный...

Спасибо за ответ.
Theta из доски опционов, Theta из доски опционов можно получить, не считая?
 
Добрый день, в доске опционов показывает Theta Put и Theta Call (как минимум одну из них явно, правда, считает неправильно...) можно ли получить их запросом как волатильность?
getParamEx(Class_Opt, sec, "volatility").param_value

Или только посчитать можно?
Рабочий скрипт для сборки хеджа из 2-х инструментов
 
Не подскажет ли кто-то ссылочку на скрипт рабочий для сборки хеджа из 2-х инструментов с заданными параметрами, чтобы хотя бы по одному инструменту активно заявки лимитированные выставлял?...
(лимитированные - не по рыночной цене имею ввиду...)

Я могу сам написать, но с учетом отладки полдня точно уйдет (если не полтора...) еще и делать много завтра придется, когда торги откроются...
Базовый актив по фьючерсу, Базовый актив по фьючерсу можно ли получить
 
Цитата
Anton написал:
Табличка в  приложении 1  говорит таки о TOM.
Да внимательно читать все-таки надо...

Не подскажет ли кто-то ссылочку на скрипт рабочий для сборки хеджа из 2-х инструментов с заданными параметрами, чтобы хотя бы по одному инструменту активно заявки лимитированные выставлял?...
(лимитированные - не по рыночной цене имею ввиду...)
Базовый актив по фьючерсу, Базовый актив по фьючерсу можно ли получить
 
Пауза в 2 недели, но все же... :)
Цитата
Anton написал:
Поправлюсь по поводу Si. Биржа таки транслирует уже рассчитанное значение под названием USDFIX в классе RTSIDX (класс может отличаться).
Класс соответствует тому, что у я через Финам получаю. Интересный индикатор, но меня больше интересуют именно торгующиеся инструменты.
Цитата
Anton написал:
Эмм, это я накосячил на автомате, код конечно USD000UTS_TOM, он же USDRUB_TOM. Тем не менее лучше нагуглить и почитать упомянутый документ, поскольку этот инструмент и база фьючерса это вещи различные.
Ну в итоге цена Si определяется реальной средневзвешенной ценой USDRUB_TOD...
Цитата
Незнайка написал:
Проще зайти на страницу  Основные параметры срочного контракта , взять оттуда ISIN БА и по нему найти код акции в таблице securities.
Только вот из кода lua обратиться к интернет не получится
Цитата
Незнайка написал:
Или можно составить статическую таблицу соответствий OPTIONBASE кодам акций в скрипте.
По этому пути и пошел, но табличка пока скромная... :)
Secs["Si"]={base="USD000UTSTOM", baseclass="CETS", mult=1000}
Secs["Eu"]={base="EUR_RUB__TOM", baseclass="CETS", mult=1000}
Secs["GAZR"]={base="GAZP", baseclass="TQBR", mult=100}
Secs["ROSN"]={base="ROSN", baseclass="TQBR", mult=100}
Secs["SBRF"]={base="SBER", baseclass="TQBR", mult=100}
Secs["RTS"]={base="RTSI", baseclass="INDX", mult=100}
Secs["MIX"]={base="IMOEX", baseclass="INDX", mult=100}
Базовый актив по фьючерсу, Базовый актив по фьючерсу можно ли получить
 
Цитата
Anton написал:
Надо в спецификацию контракта смотреть. Конкретно по примеру с SiM0.
Базовый актив в данном случае действительно Si, ткнуть пальцем во что-то торгуемое и сказать "вот он базовый актив" не представляется возможным.
Ну а допустим с RiM0, GZM0 должно быть попроще?.. По газпрому вижу инструмент с кодом GAZP, а вот РТС в квике не могу пока найти не подскажете код и класс инструмента? По индексу ММВБ тоже не вижу инструмента, как и фьючерса пока не нашел...

Цитата
Там в торговое время берется RU000UTSTOM, в неторговое курс с reuters, убираются выбросы, тики сглаживаются мувингом, в моменты переключения с одного источника на другой тоже сглаживается гэп, короче это синтетика чистой воды.
Сейчас торгов нет, может с этим связано, но получить какие либо данные по коду не могу...

message(getParamEx("CETS", "RU000UTSTOM", "CLASS_CODE").param_image)

Да и в принципе инструмента с таким кодом найти не могу ни в одном классе...
for Classes in getClassesList():gmatch("[^,]+") do
  f:write(os.date()..";"..Classes..";"..getClassSecurities(Classes).."\n")
Базовый актив по фьючерсу, Базовый актив по фьючерсу можно ли получить
 
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста можно ли программно получить базовый актив по фьючерсу или наоборот найти есть ли фьючерсы к заданному активу.
Например, getParamEx("SPBFUT", "SiM0", "OPTIONBASE").param_image возвращает значение "Si", а актив, который, я так понял, лучше всего подходит в качестве базового я нахожу по коду USD000UTSTOM. Ну и по другим фьючерсам аналогично... Вычислить конкретный базовый актив, который можно использовать в коде я не вижу как...
Страницы: 1
Наверх