Миклопотам (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: 1
Табл. "Состояние счета", итоговый параметр "Вх.стоимость", Как считается Вх.стоимость?
 
Спасибо. Расхождения не сильно существенные; похоже, дело всё же в этом:
Цитата
Связано это с тем, что параметр "Цена закрытия предыдущего торгового дня" биржа считает самостоятельно и присылает его "готовым" по сделкам предыдущего дня, и он уже не меняется внутри дня. В то же время, параметр "цена последней сделки" может обновляться с различной периодичностью (например, из-за настроек терминала, качества соединения и др. причин). Поэтому на конец торгового дня данный параметр может "не успеть" отобразить фактическую цену закрытия в таблице текущих торгов. Соответственно, это приведёт к тому, что текущие средства на конец дня могут быть рассчитаны не по цене закрытия, а по цене предшествующей ей.
Я еще предполагал, что тут аукцион закрытия может "портить картину" (то есть, вносить разницу между ценой последней сделки и ценой закрытия), а не только в задержках.

В целом, видимо, можно считать, что корректный остаток портфеля нужно смотреть не вечером по текущей стоимости, а утром по входящей стоимости. Спасибо за пояснения.
Табл. "Состояние счета", итоговый параметр "Вх.стоимость", Как считается Вх.стоимость?
 
В таблице "Состояние счета" есть итоговый параметр "Вх.стоимость". В хелпе написано: "Вх. стоим-ть Суммарная оценка стоимости позиций на начало дня. Соответствует значению параметра «ВходСредства» в таблице «Клиентский портфель»".

Смотрю описание "Клиентского портфеля": "ВходСредства Оценка стоимости всех позиций клиента в ценах закрытия предыдущей торговой сессии, включая позиции по немаржинальным инструментам, с точностью валюты цены инструмента. Если параметр «Цена закрытия предыдущего дня» отсутствует, то для оценки позиции используется значение «Цены последней сделки»"

В таблице "Состояние счета" есть еще итоговый параметр "ТекСредства". Он определен в хелпе как "Текущая оценка стоимости всех позиций клиента (с учетом вариационной маржи по счету) с точностью валюты цены инструмента. Оценка стоимости позиций клиента производится по параметру «Цена последней сделки», если этот параметр отсутствует, то используется «Лучший спрос/предложение». В случае отсутствия и этого параметра расчет производится исходя из значения «Цены закрытия предыдущего дня»".

Собственно, вопрос вот в чем. Портфель состоит из облигаций, вечерняя сессия неактуальна. После закрытия основной сессии параметр ТекСредства считается по цене последних сделок. На утро параметр Вх.стоим-ть не совпадает со вчерашним значением ТекСредства после завершения сессии. Почему так происходит, что я не учитываю в своих соображениях?
Страницы: 1
Наверх