Спасибо. Расхождения не сильно существенные; похоже, дело всё же в этом:
Я еще предполагал, что тут аукцион закрытия может "портить картину" (то есть, вносить разницу между ценой последней сделки и ценой закрытия), а не только в задержках.
В целом, видимо, можно считать, что корректный остаток портфеля нужно смотреть не вечером по текущей стоимости, а утром по входящей стоимости. Спасибо за пояснения.
Цитата |
---|
Связано это с тем, что параметр "Цена закрытия предыдущего торгового дня" биржа считает самостоятельно и присылает его "готовым" по сделкам предыдущего дня, и он уже не меняется внутри дня. В то же время, параметр "цена последней сделки" может обновляться с различной периодичностью (например, из-за настроек терминала, качества соединения и др. причин). Поэтому на конец торгового дня данный параметр может "не успеть" отобразить фактическую цену закрытия в таблице текущих торгов. Соответственно, это приведёт к тому, что текущие средства на конец дня могут быть рассчитаны не по цене закрытия, а по цене предшествующей ей. |
В целом, видимо, можно считать, что корректный остаток портфеля нужно смотреть не вечером по текущей стоимости, а утром по входящей стоимости. Спасибо за пояснения.