Сергей (Автор тем)

Добрый день. Сейчас на графиках во вкладках "Цена", "Объем", а также суммарно в таблице "Торговля" отображается только общее количество акций в сделках. Для анализа движения котировок было бы полезно дополнительно указывать число акций в сделках по цене продажи. Это можно сделать, например, на основе таблицы обезличенных сделок. Однако, при большом числе  разных анализируемых акций на домашнем компьютере не хватает необходимых ресурсов.

Здравствуйте. Просьба сделать точность отображения последних значений индикаторов на графиках, для процентных (вроде MACD) - не хуже чем два знака после запятой, как сейчас у процентном изменении котировок, а для усредненных (вроде мувингов) - не хуже шести значащих цифр.  Сейчас точность отображения процентные показатели зависит от числа знаков после запятой в котировках акций, поэтому, например для акций Норникеля дневные значения  MACD отображаются с точностью до процента и имеют значения 0,1,2... Эти значения могут не меняться очень долго, что не позволяет анализировать влияние этого индикатора на котировки. Аналогичное положение и с усредненными показателями. Все эти показатели с нужной точностью отображаются при наведении курсора, но это очень неудобно и долго, так как площадки считывания малы и приходится долго елозить курсором прежде чем увидишь значения индикаторов.    

Добрый день. Как считывать информацию о значении индикаторов, например границ Болинджера, если на графике они попадают на тело свечи?  Кроме того, как синхронизировать на графике шкалы в процентах и в абсолютном значении. Сейчас нулевое значение  в процентах от цены закрытия на шкале процентов не совпадает с абсолютным значением этой цены закрытия на шкале абсолютных значений. В результате, например, индикатор Болинджера перестает работать, так как свечи расположены в соответствии с процентной шкалой, а границы Болинджера расположены в соответствии со шкалой абсолютных значений.   Для работы же индикатора Болинджера важно как раз взаимное расположение свечей и границ Болинджера.

При привязке к процентной шкале по значению закрытия предыдущего дня, информация о параметрах свечи отображается с точностью соответствующей точности минимального шага цены, хотя уровень цен на разные инструменты разный. В результате,например, в акциях Норникеля, при цене порядка 14000 и шаге цены в 2 рубля, информация отображается с точностью до одного процента, что при низкой волатильности приводит к тому, что значения всех параметров свечи равны 0. Каким образом можно настроить систему так, чтобы в параметрах свечи информация отображалась с точностью позволяющей различать параметры свечи при изменение котировок на минимальный шаг свечи? То есть, в случае с  акциями Норникеля точность должна быть не 1%, а 0,01%.

Почему в индексах IMOEX и IMOEX2 данные в дневных свечах и в таблице "Торги" не соответствуют друг другу? Например, сегодня в таблице "Торги" значение открытия равно 2227,54, в дневной свече IMOEX открытие имеет значение 2227,17 ( не совпадает), а в дневной свече IMOEX2 значение 2226,99 (не совпадает). Значение закрытия предыдущего дня в Таблице "Торги" для обоих индексов 2227,19, а свечи предыдущего дня закрылись IMOEX  2227.19 (совпадает), IMOEX2 дневная  свеча закрылась 2226,99 (не совпадает)

Добрый день. Есть ли возможность увидеть распределение  предложений по продаже и покупке шире, чем в стакане, где видны предложения всего лишь с двадцатью лучшими ценами на продажу и двадцатью лучшими ценами на покупку.  В результате, в стакане видно меньше чем 30%  всех предложений. Более широкое видение предложений на покупку и продажу позволило бы лучше прогнозировать движение цен.

Почему при открытии QUIK, даже до соединения с сервером в разные дни, программа требует от 500 Мбайт до 3500 Мбайт оперативной памяти? При этом, настройки не изменены. Например, вчера утром при открытии программа заняла около 500 Мбайт памяти и работала примерно на этом уровне  все время, а сегодня утром ей потребовалось уже около 3000 Мбайт оперативной памяти и при открытии и во время работы. В результате этого ограничивается использования других программ. Есть возможность минимизировать запросы программы к оперативной памяти на каждый день, кроме описанных в закрепленных сообщениях?

Добрый день. При штатном входе в QUIK 9.2.3.15 с соединением с брокером после изменения таймфреймов и индикаторов на графиках, а затем штатном выходе, эти изменения исчезают при следующем входе. Однако, если изменения произвести без связи с брокером и выйти просто нажав на крест в правом углу, то эти изменения сохраняются при любом следующем входе как при связи с брокером так и без. Странно это. Раньше такие изменения сохранялись в любом случае и настройки автоматического сохранения информации при штатном выходе из QUIK не менялись. Может быть что-то изменилось при смене версий QUIK?

Добрый день. Неправильно считается нереализованная прибыль по облигациям в таблице "Состояние счета", так как ежедневно текущий накопленный купонный доход добавляется не только в стоимость облигаций, но и в их балансовую стоимость. В результате показывается  нереализованная прибыль/убыток возникающая только за счет котировок, а не полная прибыль с учетом растущего накопленного купонного дохода, который является основным источником прибыли для облигаций. В техподдержке QUIK ФИНАМ говорят, что такова Ваша программа и они ничего изменить не могут.

Раньше, при выходе из Quik с подключением к брокеру, а затем  входе без подключению к брокеру отображалась последняя перед выходом информация. Однако теперь отображается какая-то промежуточная информация, хотя в настройках везде стоит сохранять информацию и выход осуществляется штатно. Может быть где-то произошло переполнение информации и нужно очистить какие-то файлы, чтобы сохранение информации восстановилось?

Чем ограничивается количество периодов просмотра на разных тайм-фреймах на графиках разных инструментов. Получается что явно не количеством периодов, так как, например, на минутном графике Газпрома информация начинается с января 2021 года, а на 5 минутном графике индекса Московской биржи только с 30,07,2021 года. Возможно где-то есть настройки позволяющие увеличить периоды просмотра?

Здравствуйте. Уже дважды наблюдал, что заявка тейк профит не формирует лимитную заявку во время аукциона закрытия, хотя цена аукциона закрытия удовлетворяет  условиям заявки. Неужели, чтобы участвовать в аукционах нужно вручную формировать лимитную заявку?

Утром таблица "Cостояние счета" показывает результаты с котировками закрытия основной сессии без учета вечерней сессии. Эта не корректность продолжается уже несколько недель. Тех поддержка говорит, что знает о проблеме и сообщила о ней разработчику Quik с просьбой устранить ее. Интересно, сколько времени еще нужно ждать чтобы Quik заработал нормально. Недавно к ним добавился еще один ляп, когда, например, TCS-гдр, купленные на московской бирже за рубли вдруг стали обозначаться в долларах, а мне сообщили, что я должен дополнительно платить иностранному депозитарию, хотя котировки идут в рублях. В результате,  по этому инструменту Quik показывает прибыль минус 18 с лишним млн. руб.Тех поддержка сообщила, что знает и об этом ляпе, который появился из-за того что эта ГДР стала маржинальной, и будут его исправлять, похоже тоже месяцами. Пожалуйста, помогите им исправить оба ляпа побыстрее.

Как разблокировать возможность выставления стоп заявок во времени, чтобы чтобы заявки не работали первые 15 -20 минут сессии? Сейчас по умолчанию такая возможность есть в заявке типа "Тейк-профит и стоп-лимит", а в других стоп заявках такая возможность заблокирована.

В таблице продаж по тейк-профит указано продать 30 акций. В таблице лимитированных заявок появилась заявка на продажу 30 акций и указано, что заявка исполнена. В таблице сделок появилось сообщение о продаже 25 акций. Куда делись еще 5 акций? Пересоздание таблицы сделок не помогло.

 

Как такое может быть. Сегодня на продажу акций Роснефти стоял тейк-профит с ценой 532,4 и нулевыми отступом и спрэдом. Лимитная заявка была выставлена по цене 532,25 ??,! Заявка была исполнена по цене 532,5. Какие события могли привести к тому, что с нулевыми спрэдом и отступом уменьшилась цена лимитной заявки, которая реализовалась к тому же по более высокой цене? Все это не очень понятно. В этот раз все закончилось в плюс, но что будет в следующий раз?

Еще несколько дней тому назад, войдя в QUIK, можно было увидеть в таблице "Текущие торги" все данные на момент окончания вечерней сессии. Это было очень удобно и позволяло, перекачав эту таблицу в Excel, автоматически обновлять информацию в базе данных. Сейчас же все данные обнулены и приходится вручную, затратив много времени,  вводить данные из бюллетеня биржи, да еще с ошибками всегда возникающими при ручном вводе информации. Если это зависит от вас, а не от биржи, восстановите пожалуйста прежний способ отображения информации.

В Quik, в таблице "Текущие торги", после окончания сессии и в бюллетене биржи разные данные по средневзвешенным ценам по всем инструментам. Как такое может быть?

Здравствуйте. Почему в Quik одного брокера комиссия отображается суммарная и комиссия биржи и комиссия брокера, а у другого брокера отображается только комиссия. биржи и комиссия брокера не учитывается при отображении позиции "Деньги", что крайне не удобно? В  техподдержке брокера сказали, что они не могут давать полную комиссию, и что нужно обращаться к разработчикам Quik. Возможно в Quik есть какая-то настройка для отображения полной комиссии и правильного подсчета оставшихся денег?

Можно ли увеличить информационность исключив в таблице "Текущие торги" показ фона или хотя бы значительно увеличить время подсветки до появления новой сделки. Сейчас ты видишь, что прошла крупная сделка, но по этой таблице, если не успеешь заметить какая была подсветка, ты смотришь только на не информативный фон и не видишь купля это была или продажа. В "Таблице обезличенных сделок" или в стакане, если еще не изменилась цена, это можно узнать, но когда отслеживаешь сразу несколько инструментов  проблематично быстро получить информацию отслеживая ее по нескольким таблицам одновременно.

Здравствуйте. Где можно посмотреть текущее (за сессию, по инструменту) количество акций реализованных по цене предложений покупки и количество  акций реализованных по цене предложений продажи. Этот параметр важен для анализа текущей ситуации.  В таблице "Текущие торги" удалось найти только общее текущее количество сделок. В "Таблице обезличенных сделок" такой информации тоже нет, хотя именно там, суммируя отдельно купли и продажи, его можно получить.

Можно ли в Quik подключить еще одного, другого брокера? Например, в Quik от ФИНАМ, подключить брокера ВТБ. Если это можно сделать, то как?

Как подключить алгоритмический модуль. В техподдержке брокера ФИНАМ сказали, что они этим не занимаются.

Здравствуйте. Чтобы тейк-профит работал корректно  в форме тейк-проофит необходимо ввести дополнительное окно, где можно будет указать минимально допустимую цену продажи (или максимально допустимую цену покупки). После "пробития" отступа выставляется лимитная заявка либо с ценой последней сделки +/- спрэд или указанная в дополнительном окне цена. В  случае покупки  выставляется меньшая из двух цен, а в случае  продажи выставляется большая из двух цен. Таким образом сохраняется возможность получить выигрыш при движении котировок в нужном направлении и не получить непредсказуемых отрицательных результатов из-за большого  отскока цены в противоположном направлении в результате резкого изменения цены последней сделки. Страшно злит, когда  акции проданы по цене много меньше планируемой, а котировки после.отскока снова резко поднялись и намного превысили ту цену, за которую ты хотел продать акции . Те же люди которым очень нужно продать или купить могут не заполнять это окно и тогда тейк-профит будет работать по имеющемуся алгоритму. Пользователи должны понимать, что при выставлении цены из дополнительного окна вероятность сделки будет меньше, чем по имеющемуся алгоритму, но многим это и не важно. Для меня, например, лучше не продать совсем, чем продать по непредсказуемо низкой цене.

Добавить колонку прибыль дня по инструментам в окне "Состояние счета" рядом с колонкой "Нереализованная PL", так как именно эта часть нереализованной прибыли меняется в течение торговой сессии и показывает какой инструмент и в каком размере дает прибыль или убыток в течение сессии. Отсутствие этой колонки маскирует те инструменты, которые накопили большую прибыль, но в последнее время дают только убытки. Кроме того, прибыль дня нужно считать по формуле Ликвидационная стоимость - Входящая стоимость, а не как сейчас Стоимость - Входящая стоимость. Существующая формула завышает текущую прибыль дня, так как Стоимость>=Ликвидационной стоимости.

Здравствуйте. Где можно посмотреть как по инструментам складывается сумма отражаемая в таблице "Состояние счета" в позиции "Прибыль дня" ?

В таблице "Позиции по деньгам" не отображается количество заблокированных и доступных средств при наличии тейк-профит на покупку. Приходится считать вручную, чтобы понять сколько средств свободно для других покупок. В таблице "Состояние счета" не отображается количество стоящих на покупку акций по тейк профит, хотя в день установки тейк-профит такая информация была..