написал: Вы по сути предлагаете условный лимитник по другой бумаге
Он называется "по другой", но "по той же самой" прекрасно работает тоже. В отличие от прочих видов стопов позволяет поставить с любым условием и в любую сторону. Но трейлить не будет, да. По моему скромному мнению трейлинг не работает не потому, что он в квике плохо сделан (хотя и плохо тоже), а потому, что эта идея в принципе нерабочая.
То, что в «другой» бумаге вы подразумевали выставлять ту же самую я понял сразу, это не меняет сути вопроса. А по моему идея трейлинга очень даже не лишена смысла. Но то как она реализована в квике СБ не вполне удовлетворительно особенно на малоликвидных инструментах. Мне кажется туда нужно просто добавить жесткое условие чтобы заявки ниже чем стоплена минус отступ минус спред не выставлялись ни при каких условиях.
Как получилость, что заявка позже сделки (см. рисунок) ?
написал: Но ведь и локальные максимумы при срабатывании «стоп-цены по другой бумаге» будут также отсчитываться от цены СЛЕДУЮЩЕЙ сделки ПОСЛЕ срабатывания этой стоп-цены.
Этот вид стопа ничего вообще не отсчитывает, он выставляет лимитник с фиксированной ценой и все.
Ну так я же и говорю, что именно потому то, что вы предлагаете и не устраивает участников обсуждения. Вы по сути предлагаете условный лимитник по другой бумаге, в то время как людям нужен трейлинг, отсчитывающий максимумы не ниже стоп-цены ... или вообще ничего не отсчитывающий. Как вы этого не поймёте?!
Тейк профит ошибся
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 05.12.2020
05.12.2020 07:27:44
Спасибо. Интересно было почитать. Тоже такая ситуация произошла.
написал: Как сделать в квике, чтобы "Этим экстремумом была цена активации"?
Я тут уже полфорума загадил одним и тем же сообщением: "стоп-цена по другой бумаге". Это ровно тот самый "тейк-профит" какой все так хотят видеть, тупой фиксированный без трейлинга. Но больше всего меня интересует, чем лимитник простой не устраивает? Он-то гарантированно уже в стакане стоит и если цена туда дойдет, его зальют сто процентов без всяких прочих если. Почему не использовать?
Но ведь и локальные максимумы при срабатывании «стоп-цены по другой бумаге» будут также отсчитываться от цены СЛЕДУЮЩЕЙ сделки ПОСЛЕ срабатывания этой стоп-цены. Отступа (стало быть и трейдинга) как вы правильно пишите ‘ в этом случае не будет! Вот и непонятно почему сделано так, что первым этим локальным максимумом является не сама стоп-цена, а цена следующей за ней сделки, которая может быть меньше стопа. Почему не отсечена сама такая возможность?!! Ведь, как я полагаю, это сделано не просто так, «от балды», а ввиду каких то потребностей. Инвестиционных или нет??? Вот в чем, на мой взгляд, главный вопрос!!!
