Дмитрий Дубровский (Все сообщения пользователя)

Ок, спасибо, Вы меня немного успокоили, хотя конечно не совсем уверен что мы та самая "пища" для куклов, больно мало у нас денег для этого и сильно мобильны, думаю куклы едят в основном разные крупные инертные фин. организации, вроде пенсионных фондов и тп. с консервативными стратегиями. Мне кажется если взять всех мелких спекулей то выйдет не более 20-30 мио руб  оборота в день на ФОРТС, это не серьёзно, но может я и ошибаюсь.

Ну во первых не забывайте где мы, а во вторых, так ли им нужны мелкие спекули?(риторический вопрос) Поэтому и волнуюсь.

Ну вот я как раз об этом.  

С лета вроде тянется, уже точку поставили в этом вопросе? Или с нового года перекроют кислород срочному рынку?

ФОРТС и мелкие спекулянты, что изменилось?

Ушел от одного брокера, по ряду причин и не торговал чуть более полугода, а тем временем произошел ахтунг:
http://www.naufor.ru/tree.asp?n=12998
http://forum.moex.com/viewtopic.asp?t=31618&topicdays=0&postorder=asc&start=0
и тп.

Как это всё отразилось на фактическом состоянии дел? Можно ли скальпить на ФОРТС как раньше?

Всем не угодишь, распределение квалификации трейдеров имеет довольно таки широкий диапазон, очевидно квик как и любая общедоступная трейдерская платформа, рассчитана больше на начинающих и среднего уровня частных инвесторов, как по квалификации так и соответственно по капитализации. К суперзвёзд вообще другие парадигмы анализа данных, там биг дата, искусственный интеллект, а не свечи и индикаторы, один частный фонд может на разработку собственной торговой инфраструктуры потратить намного больше чем арка за всё время, но юзать это будут не более пары десятков человек.

Соглашусь, что дизайн – вторичен для торговли, делать модную графику нет смысла, но есть определённо важные типы отображения данных, например ленты раскрашенной по направлению и агрегированной по агрессору, в стакане что бы объёмы цветом или столбиком показывать и тд. Быстро меняющиеся цифры трудно ухватить.

Машинное обучение присоединять нет смысла, так как там поле не паханное технологий и невозможно сделать универсальных решений что бы большинству угодить, не заморочивщись на миллионы человекочасов. Но вот фикс бесплатным сделать было бы верным решением, так как люди обычно переходят сразу на плазу, а фикс в простое. К примеру стандартный поток данных бесплатно, но за деньги ещё большой пакет даты с иностранных рынков индексов, нефте газовых фьючей, макроэкономические данные и тп.  которые всё равно люди как то по своему парсят и покупают.

примеры есть на сайте Морошкина  

я софтинку сделал простую которая вначале убивает alltrade.dat и info.log а потом стартует квик и вводит логин и пароль, так как квик стартует долго если они есть и autohotkey не дожидается когда ввести пароль и логин и не срабатывает запуск одним кликом, могу код дать если кому нада

Тут вопрос в том что Fix дорогой, чтобы пару лет гонять для тестов, в свободное от работы время, его нужно подключать когда УЖЕ есть готовая алготрейдерская инфраструктура, которую в случае частных инвесторов приходится писать самому с почти нуля, а на период  пока она пишется\тестируется, нужно аналогичное боевое(или 100% аналогичное) подключение бесплатное(за исключением мелкого депо для тестов). Через DDE или Lua тянуть с квика таблицы – это большущий пласт работы, который кроме того, несущий много факторов вторичной ненадежности в систему, причем почти всё это придётся выкинуть или серьёзно переделать при переходе на фикс или плазу. А учитывая что это вообще не просто, каждый такой костыль и подножка, вбивают гвозди в крышку гроба будущего частного инвестора.

Было бы замечательно сделать этакий ГИБРИД, сделать у квика возможность прямого перехвата потока данных и передачи в него, по какому то протоколу, например тому же Fix, ну или XML, JSON и тп. Как сейчас по ODBC, но чтобы из квика и в квик, и в одном формате. Нынче связка DDE + API очень “прыщавая” как бы её не запилить, пока её напишешь,  сил уже останется только на парочку индикаторов и всё, а это только начало, а Lua – не популярный программирования, его учить с нуля нужно, это тоже накладно, вот если C# внедрили, как мультичартсы….

Это с брокерской комиссией? Чистый сухой остаток?  

Вообще как то витеевато разбросаны данные о состоянии счета по таблицам, кроме того ещё и дублируются, по DDE получать из кучи мест нужно как разные события, не гуд.

Централизовать надолбы всё в одну таблицу.

Здравствуйте, спасибо за оперативный ответ.

С брокером всё ок, сервер поддерживает, они мне сами сказали с фтп апдейт скачать, не обновляют официальную инсталяху так как клиенты очень инертные и пока большинство на старом ещё

В общем всё очень было бы круто если бы не глухое засыпание после обрыва связи ночью, это конкретный фэйл, у меня робот на облаке висит, я теперь должен его с толкача подымать каждое утро((( это не дело. Причем у знакомого на 10 й винде такой проблемы нет, но он с домашнего компа работает ему проще

Почините пожалуйста, это очень существенная проблема, нарушает весь фэншуй

Обновил боевой квик 6.17 скопировав поверх из ftp://ftp.quik.ru/public/updates/7.0/quik_7_0_4_upd.zip там версия 7.0.4.1 в которой не подхватывается соединение после разрыва связи на следующий день и ещё пару пакостей(((

Как мне обновить такой “апдейтнутый ” квик до последней версии? Почему вы господа разработчики не выкидываете туда(на ftp) актуальные версии?

И вообще как поставить 7ку если у брокера 6ка? Без финтов с демо версией, так как не охота на боевом счету так химичить, кто знает что может с депо произойти…

Спасибо.

Отбой, пардон, ошибся я. Сделал в точности как в примере, заработало без ошибок.

PS: а как отредактировать собственное сообщение? в названии темы ошибка, непонятно как исправить, отсутствуют опции правки.

Здравствуйте.

Начал переделывать свою обёртку для API на С# для нового квика и синхронные ордера отправляются с ошибкой записи в защищенные места памяти, от чего падает приложение, хотя ордер успевает улететь, но ответа операции получить уже нельзя. Это  я что то не так делаю или баг?