Алексей (Все сообщения пользователя)

с какой фиксированной ценой? Я подаю заявку по "рыночной" (на самом деле в фортсе это "лучшее предложение") цене какой бы она не была с допуском ухудшения 1000пунктов! И эти заявки срабатывают, но  в квике не всегда. Причем тут нехватка средств? Это может быть один контракт, может десять- от этого ничего не меняется.
"Берите существ цену в стакане"- это как?  

Очень просто. Это уже обсуждалось. Рыночные заявки превращаются в лимитки при невозможности их исполнить по рынку (когда превышен порог проскальз-я). Не говоря о том, что на фортсе нет рыночных заявок вообще. По поводу тормозов на сервере- на плазе при прямом подкл-ии та же история была , пока вручную не увеличил отступ от лучшей цены на 1000 пунктов (на другом приводе, не на квике). Из руководства:
"Если в ходе резкого движения рынка отступа в 2 тика от лучшей цены будет недостаточно, заявка
останется в стакане. Для повышения вероятности ее исполнения (за счет ухудшения ее цены) следует в
настройках соответствующего действия увеличить в отрицательную сторону значение параметра «Отступ
от исходной цены» для обеих операций."
 Возможно, я неправильно выразился- говоря "проскальз-е" -это все таки относ-ся к стоп заявкам.  

В куче первых в 7.00.00.000 ))) Это мечта. Вы даже не представляете насколько она последняя, что даже не исполняется.. не об что. Точнее есть об что, но квик считает что это слишком уже не выгодная цена. Вот я и хочу это подкорректировать, если возможно конечно.

На открытии не исполняются рыночные заявки выставляемые ботом. Остаются висеть в стакане. Так понимаю дело в ограниченном проскальзывании установленном по умолчанию. Какое задано проскаль-е и возможно ли его регулировать НЕ НА ОДНОЙ заявке (ордере), а в быстром стакане, т.е сделать по умолчанию на постоянной основе. И в МТ5 тот же вопрос, если кто знает. Спасибо.

на открытии торгов- свеча.

На другом форуме мне ответили так:
" Потому что на срочном рынке ВСЕ заявки лимитные. Понятия "купить по рынку" на срочном рынке нет. Это введено в Quik, а алгоритм quikа по-видимому подставляет вместо рыночного ценника ценник лучшего предложения на момент выставления заявки. Это сервер Quik брокера преобразует рыночную в лимитную, а затем отсылает на биржу. Если в тот момент, пока заявка из сервера Quik идет на биржу, лучшие предложения съедят, то Ваша преобразованная в лимитную останется висеть."
Насколько это верно?

В квике покупая по рынку (на открытии), обнаруживаю что нереализованные заявки становятся лимитными. Почему не реализуются по рынку (пусть и с проскальзыванием)?