Добрый день! У меня ведется высокочастотная алгоритмическая торговля через QUIK. В процессе торговли в течение дня возникает проблема с возрастающей в несколько раз скорректированной маржой на едином брокерском счете. Количество рисков по позициям и заявкам не меняется, а скорректированная маржа вырастает в несколько раз до стоимости портфеля и не дает открывать новые позиции.
Каким образом я вижу, что маржа рассчитывается некорректно? Сначала я смотрю на начальную маржу. Начальная маржа - это маржа под открытые позиции, верно? А скорректированная маржа - это начальная маржа + маржа под активные заявки. Начальная маржа рассчитывается корректно. Я проверяю по ГО из таблицы Купить-Продать, умножая его на открытые позиции. Когда я утром подключаюсь к серверу, моих активных заявок в стаканах нет, и я вижу, что скорректированная маржа равна начальной марже. Это правильно. Затем, по мере торговли в течение дня, скорректированная маржа начинает неадекватно расти, я это вижу. Я снимаю все активные заявки, и, если бы скорректированная маржа рассчитывалась правильно, то она снова бы стала равна начальной марже, верно? Но нет. Она в несколько раз больше начальной маржи.
Брокер Открытие. Я сообщил об этой проблеме брокеру несколько месяцев назад. Они сказали, что проблема на сервере QUIK, и что вы занимаетесь решением проблемы. Уже месяц от них ответа нет. Есть ли надежда, что вы сможете решить эту проблему?
